Файл: Лабораторная работа на тему Выявление и подбор тренда для временного ряда.docx
ВУЗ: Смоленский областной казачий институт промышленных технологий и бизнеса
Категория: Задание
Дисциплина: Моделирование систем
Добавлен: 19.11.2018
Просмотров: 587
Скачиваний: 5
среднее квадратическое отклонение
средняя относительная ошибка аппроксимации
коэффициент сходимости
коэффициент детерминации
и другие
показатели; в приведенных формулах п
— количество
уровней ряда, k
—
число определяемых параметров модели,
- оценка уровней ряда по модели,
— среднее арифметическое
значение уровней ряда.
На основании указанных показателей можно сделать выбор из нескольких адекватных трендовых моделей экономической динамики наиболее точной, хотя может встретиться случай, когда по некоторому показателю более точна одна модель, а по другому — другая.
Данные показатели точности моделей рассчитываются на основе всех уровней временного ряда и поэтому отражают лишь точность аппроксимации. Для оценки прогнозных свойств модели целесообразно использовать так называемый ретроспективный прогноз — подход, основанный на выделении участка из ряда последних уровней исходного временного ряда в количестве, допустим, п2 уровней в качестве проверочного, а саму трендовую модель в этом случае следует строить по первым точкам, количество которых будет равно п1 = п – п2. Тогда для расчета показателей точности модели по ретроспективному прогнозу применяются те же формулы, но суммирование в них будет вестись не по всем наблюдениям, а лишь по последним п2 наблюдениям. Например, формула для среднего квадратического отклонения будет иметь вид:
где
—
значения уровней ряда по модели,
построенной для первых
п1
уровней.
Оценивание прогнозных свойств модели на ретроспективном участке весьма полезно, особенно при сопоставлении различных моделей прогнозирования из числа адекватных. Однако надо помнить, что оценки ретропрогноза — лишь приближенная мера точности прогноза и модели в целом, так как прогноз на период упреждения делается по модели, построенной по всем уровням ряда.