ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.10.2023
Просмотров: 95
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
основные группы показателей ПАО
«Сбербанк России» и расшифровку их значений.
Таблица 2.2 – Показатели основных групп методики CAMELS
Продолжение таблицы 2.2
Выше мы можем наглядно рассмотреть значения показателей ПАО «Сбербанк России» по методике CAMELS.
Достаточность капитала по показателям (K1-K3) находится в пределах нормативных значений и оценивается как достаточная. Однако показатель K4 и K5
не достают до пороговых значений, что говорит о незначительных проблемах в достаточности капитала банка.
Что касается качества активов, наблюдаем что уровень доходных активов находится в пределах нормативных значений (79,4% при норме 76-80%). Коэффициент защищенности от риска также показывает хороший результат (14,3% при норме ≤ 5%). Уровни активов с повышенным риском, сомнительной задолженности и дебиторской задолженности в активах, не приносящих доход, находятся в пределах нормативных значений.
Деловая активность, раскрывающаяся в качестве управления и ее показатели, колеблются в пределах нормативных значений. Общая кредитная активность (75,2% при норме 55-80%). Инвестиционная активность, коэффициент использования привлеченных средств также в разрешенных пределах. Чего не скажешь о коэффициенте, рефинансирования который составляет (22,1% при норме 100%).
Качество управления, раскрывающееся через финансовую стабильность, не превышает нормативных значений. Коэффициенты размещения средств, доступности банка к внешним источникам финансирования и дееспособности находятся в пределах нормы.
Ликвидность продолжает цепочку продолжительных значений показателей, за исключением коэффициента (Л3) который составляет
(5,9% при норме 12-15%).
«Отдельно взятый банк оценивается по перечисленным показателям, и каждому из показателей присваивается балл от 1 до 5, где «1» свидетельствует об устойчивости по данной группе факторов, а «5» – о критическом положении и необходимости возможного вмешательства со стороны органов банка» [34].
Основываясь на выше рассчитанных данных, присваиваем ПАО «Сбербанк России» по методике CAMELS следующие значения:
Рассчитаем полученные нами результаты путем нахождения среднего арифметического простого.
Усредненным числом является 2,2 принадлежащее интервалу от 1,6 до 2,4. Соответственно банк функционирует удовлетворительно и его экономические показатели отвечают заданным условиям. Помимо положительных результатов, стоит отметить и некоторые слабости в сфере управления и контроля, но они не так значительны и легко подвергаются исправлению.
В результате проведенных расчётов и исследования, можно охарактеризовать экономическую устойчивость банка ПАО «Сбербанк России» как удовлетворительную.
При анализе обязательных нормативов деятельности Банка можно сказать о том, что это в рамках нормы, о том, что это свидетельствует о эффективности банковской деятельности и возможности покрытия определенных видов
рисков банков.
Экономическая безопасность Банка ПАО «Сбербанк России» зависит от того, на каком уровне эффективности находятся службы и структурные подразделения банковской организации, которые способны предотвратить угрозы, а также устранить вред от негативного влияния на систему банков.
Как уже упоминалось ранее, ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком не только на территории нашей страны, но и в близлежащий странах. Вместе с тем, на службу безопасности банка, возлагается серьезная ответственность. Это крупное звено банковской системы, которое контролирует многочисленные операции как мелкого, так и крупного характера. Операции в физических отделениях банка, банкоматах, в личном кабинете, приложениях и так далее. Все это нуждается в тщательном контроле, так как содержит и обрабатывает массивы конфиденциальной информации о клиентах банка.
Не стоит забывать, что банк активно развивается и с каждым днем увеличивает масштаб предлагаемых услуг. Вместе с тем, развиваются и способы, через которые недобросовестные люди осуществляют мошеннические действия. Поэтому банк досконально проверяет информацию о своих потенциальных и уже существующих клиентах и конечно же сотрудниках. Только таким образом ПАО «Сбербанк России в состоянии пресечь злоупотребление полномочиями и обман.
Далее рассмотрим перечень обязанностей и функций службы безопасности ПАО
«Сбербанк России»:
осуществление охраны непосредственно отделений банка, инкассаторской службы и операций с обслуживанием банкоматов;
контроль за операциями онлайн и защита клиентов банка при их осуществлении; пресечение и дальнейшая поддержка в случаях хищения с банковских карт и
расчетных счетов;
предотвращение взлома банковской системы хакерами и прочих несанкционированных действий.
Служба безопасности ПАО «Сбербанк России» является одним из основных структурных подразделений и возглавляется вице-президентом, входящим в высшую структуру управления учреждением. Он формирует стратегию безопасности на всех уровнях, согласует все действия подчиненных ему отделов с руководством, организовывает контакты с правоохранительными структурами, органами власти, руководителями крупных предприятий. В его подчинении находятся информационно-аналитический отдел, отделы информационной и собственной безопасности банка, отдел физической защиты.
Сама по себе служба безопасности имеет разветвленную структуру. Головная организация курирует филиалы, филиалы в свою очередь курирую дополнительные и операционные офисы.
В основном 80% сотрудников составляют бывшие сотрудники силовых и армейских структур – МВД, ФСБ, судебных приставов и т.д. Также в отделах есть и обычные сотрудники, так как направлений у безопасности много – от защиты периметров зданий до информационной и экономической безопасности.
Место и роль ПАО «Сбербанк России» в банковской системе РФ настоящего времени представлена на рисунке 2.2
«Сбербанк России» и расшифровку их значений.
Таблица 2.2 – Показатели основных групп методики CAMELS
| Показатель | Значение | Нормативное значение |
| (С) Достаточность капитала | ||
| К1 | 15,6% | 15 – 20% |
| К2 | 25,2% | 25 – 30% |
| К3 | 26% | 25 – 30% |
Продолжение таблицы 2.2
| К4 | 11,9 % | 15 – 50 % |
| К5 | 29,9 % | ≥ 100 % |
| (А) Качество активов | ||
| Уровень доходных активов | 79,4 % | 76 – 80 % |
| Коэффициент защищенности от риска | 14,3 % | ≥ 5 % |
| Уровень активов с повышенным риском | 16,1 % | ≤ 20 % |
| Уровень сомнительной задолженности | 2,5 % | ≤ 5 % |
| Уровень дебиторской задолженности в активах, не приносящих доход | 9,1 % | ≤ 40 % |
| (М) Деловая активность (качество управления) | ||
| Общая кредитная активность | 75,2 % | 55 – 80 % |
| Инвестиционная активность | 16,7 % | ≥ 25 % |
| Коэффициент использования. привлеченных средств | 79,5 % | ≤ 80 % |
| Коэффициент рефинансирования | 22,1 % | 100 % |
| (Е) Финансовая стабильность (качество управления) | ||
| Коэффициент размещения средств | 87,9 % | Ниже |
| Коэффициент доступности банка к внешним источникам финансирования | 16,6 % | 20 – 40% |
| Коэффициент дееспособности | 94% | ≤ 95 % |
| (L) Ликвидность | ||
| Л1 | 6 % | 3 – 7 % |
| Л2 | 11,2 % | 8 – 12 % |
| Л3 | 5,9 % | 12 – 15 % |
| Л4 | 17,6 | 15-20 |
| Л5 | 114,0 | 100 |
Выше мы можем наглядно рассмотреть значения показателей ПАО «Сбербанк России» по методике CAMELS.
Достаточность капитала по показателям (K1-K3) находится в пределах нормативных значений и оценивается как достаточная. Однако показатель K4 и K5
не достают до пороговых значений, что говорит о незначительных проблемах в достаточности капитала банка.
Что касается качества активов, наблюдаем что уровень доходных активов находится в пределах нормативных значений (79,4% при норме 76-80%). Коэффициент защищенности от риска также показывает хороший результат (14,3% при норме ≤ 5%). Уровни активов с повышенным риском, сомнительной задолженности и дебиторской задолженности в активах, не приносящих доход, находятся в пределах нормативных значений.
Деловая активность, раскрывающаяся в качестве управления и ее показатели, колеблются в пределах нормативных значений. Общая кредитная активность (75,2% при норме 55-80%). Инвестиционная активность, коэффициент использования привлеченных средств также в разрешенных пределах. Чего не скажешь о коэффициенте, рефинансирования который составляет (22,1% при норме 100%).
Качество управления, раскрывающееся через финансовую стабильность, не превышает нормативных значений. Коэффициенты размещения средств, доступности банка к внешним источникам финансирования и дееспособности находятся в пределах нормы.
Ликвидность продолжает цепочку продолжительных значений показателей, за исключением коэффициента (Л3) который составляет
(5,9% при норме 12-15%).
«Отдельно взятый банк оценивается по перечисленным показателям, и каждому из показателей присваивается балл от 1 до 5, где «1» свидетельствует об устойчивости по данной группе факторов, а «5» – о критическом положении и необходимости возможного вмешательства со стороны органов банка» [34].
Основываясь на выше рассчитанных данных, присваиваем ПАО «Сбербанк России» по методике CAMELS следующие значения:
-
C (оценка достаточности капитала) – 3; -
A (анализ качества активов) – 1; -
M (оценка качества управления) – 3; -
E (анализ доходности (прибыльности) банка) – 2; -
L (оценка ликвидности банка) – 3; -
S (оценка чувствительности к риску) – 1.
Рассчитаем полученные нами результаты путем нахождения среднего арифметического простого.
Усредненным числом является 2,2 принадлежащее интервалу от 1,6 до 2,4. Соответственно банк функционирует удовлетворительно и его экономические показатели отвечают заданным условиям. Помимо положительных результатов, стоит отметить и некоторые слабости в сфере управления и контроля, но они не так значительны и легко подвергаются исправлению.
В результате проведенных расчётов и исследования, можно охарактеризовать экономическую устойчивость банка ПАО «Сбербанк России» как удовлетворительную.
При анализе обязательных нормативов деятельности Банка можно сказать о том, что это в рамках нормы, о том, что это свидетельствует о эффективности банковской деятельности и возможности покрытия определенных видов
рисков банков.
Экономическая безопасность Банка ПАО «Сбербанк России» зависит от того, на каком уровне эффективности находятся службы и структурные подразделения банковской организации, которые способны предотвратить угрозы, а также устранить вред от негативного влияния на систему банков.
-
Практика предотвращения угроз и пути совершенствования системы экономической безопасности в ПАО «Сбербанк России»
Как уже упоминалось ранее, ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком не только на территории нашей страны, но и в близлежащий странах. Вместе с тем, на службу безопасности банка, возлагается серьезная ответственность. Это крупное звено банковской системы, которое контролирует многочисленные операции как мелкого, так и крупного характера. Операции в физических отделениях банка, банкоматах, в личном кабинете, приложениях и так далее. Все это нуждается в тщательном контроле, так как содержит и обрабатывает массивы конфиденциальной информации о клиентах банка.
Не стоит забывать, что банк активно развивается и с каждым днем увеличивает масштаб предлагаемых услуг. Вместе с тем, развиваются и способы, через которые недобросовестные люди осуществляют мошеннические действия. Поэтому банк досконально проверяет информацию о своих потенциальных и уже существующих клиентах и конечно же сотрудниках. Только таким образом ПАО «Сбербанк России в состоянии пресечь злоупотребление полномочиями и обман.
Далее рассмотрим перечень обязанностей и функций службы безопасности ПАО
«Сбербанк России»:
осуществление охраны непосредственно отделений банка, инкассаторской службы и операций с обслуживанием банкоматов;
контроль за операциями онлайн и защита клиентов банка при их осуществлении; пресечение и дальнейшая поддержка в случаях хищения с банковских карт и
расчетных счетов;
предотвращение взлома банковской системы хакерами и прочих несанкционированных действий.
Служба безопасности ПАО «Сбербанк России» является одним из основных структурных подразделений и возглавляется вице-президентом, входящим в высшую структуру управления учреждением. Он формирует стратегию безопасности на всех уровнях, согласует все действия подчиненных ему отделов с руководством, организовывает контакты с правоохранительными структурами, органами власти, руководителями крупных предприятий. В его подчинении находятся информационно-аналитический отдел, отделы информационной и собственной безопасности банка, отдел физической защиты.
Сама по себе служба безопасности имеет разветвленную структуру. Головная организация курирует филиалы, филиалы в свою очередь курирую дополнительные и операционные офисы.
В основном 80% сотрудников составляют бывшие сотрудники силовых и армейских структур – МВД, ФСБ, судебных приставов и т.д. Также в отделах есть и обычные сотрудники, так как направлений у безопасности много – от защиты периметров зданий до информационной и экономической безопасности.
Место и роль ПАО «Сбербанк России» в банковской системе РФ настоящего времени представлена на рисунке 2.2