Файл: Вопрос 22. Назовите причины завышения и занижения показателей тесноты связи.docx

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.11.2023

Просмотров: 55

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Вопрос 22. Назовите причины завышения и занижения показателей тесноты связи.Коэффициент корреляции находится в пределах от 0 к ±1. в Если коэффициент корреляции равен нулю, то связь отсутствует, а если единице, то связь функциональная. Знак при коэффициенте корреляции указывает на направление связи ("+" - прямой "-" - обратная). Чем ближе коэффициент корреляции к единице, тем связь между признаками теснее.Квадрат коэффициента корреляции называется коэффициентом детерминации (г2). Он показывает, какая доля общей вариации результативного признака определяется исследуемым фактором. Если коэффициент детерминации выраженный в процентах, то его следует читать так: вариация (колебания) зависимой переменной на столько-то процентов обусловлена вариацией фактора.Между линейным коэффициентом корреляции (г) и коэффициентом полной регрессии (Ь) связь.Следовательно, зная коэффициент корреляции (г) и значения средних квадратических отклонений по х и в можно определить коэффициент регрессии (Ь) и наоборот, зная коэффициент регрессии (Ь) и соответствующие средние квадратические отклонения можно вычислить коэффициент корреляции (г).При парной линейной зависимости коэффициент корреляции и коэффициент полной регрессии имеют одинаковые знаки (плюс, минус).Линейный коэффициент корреляции предназначен для оценки степени тесноты связи при линейной зависимости. Для случаев нелинейной связи между признаками используется другая формула коэффициента корреляции, которая следует из правила сложения дисперсийВопрос 3. Перечислите основные типы экономического развития.В экономической теории выделяют два основных типа экономического развития: экстенсивный и интенсивный.Экстенсивный тип развития представляет собой экономический рост, достигнутый путем наращивания массы используемых факторов производства, т.е. за счет количественного увеличения объема применяемых ресурсов при сохранении неизменной технической базы производства.Основными факторами экстенсивного типа экономического роста являются увеличение числа занятых работников, рабочего времени, основных и оборотных фондов, инвестиций при стабильном уровне технологии

, организации труда и т.п.

Однако и при экстенсивном типе развития может частично возрастать эффективность хозяйствования, поскольку имеет место «эффект масштаба».

Эффект масштаба — экономия, получаемая от снижения постоянных издержек производства в результате увеличения его объема или масштабов самого предприятия. Это обеспечивает возможности углубления специализации производства и управления, применения крупных и более совершенных мощностей, повышающих производительность труда.

Интенсивный тип развития имеет место тогда, когда экономический рост базируется на применении в процессе производства более совершенных факторов производства, а также более напряженного использования имеющегося производственного потенциала и других ресурсов.

К основным факторам интенсивного типа экономического роста можно отнести разработку и внедрение новой техники и технологий, повышение квалификации работников, сокращение производственного цикла, ускорение операций и оборота имеющихся фондов, структурные преобразования в экономике, улучшение организации производства, снижение ресурсоемкости продукции и др.

Результатами интенсивного развития является увеличение выхода конечной продукции с каждой единицы вовлеченных в производство ресурсов, повышение качества и рентабельности продукции.

Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста, как правило, взаимодействуют и «сосуществуют», что позволяет говорить о преимущественно экстенсивном или преимущественно интенсивном типе экономического роста.
Вариант 5

Задача. Администрация банка изучает динамику депозитов физических лиц за ряд лет (млн. долл. в сопоставимых ценах). Исходные данные представлены ниже:



Известно также следующее: Σх2= 511.

1. Постройте уравнение линейного тренда и дайте интерпретацию его параметров.

2. Определите коэффициент детерминации для линейного тренда.

3. Администрация банка предполагает, что среднегодовой абсолютный прирост депозитов физических лиц составляет не менее 2,5 млн. долл.

Подтверждается ли то предположение результатами

, которые вы получили?

Линейное уравнение тренда имеет вид y = bt + a

1. Находим параметры уравнения методом наименьших квадратов.

Система уравнений МНК:

an + b∑t = ∑y

a∑t + b∑t2 = ∑y*t


t
y
t2
y2
t y

1
2
1
4
2

2
6
4
36
12

3
7
9
49
21

4
3
16
9
12

5
10
25
100
50

6
12
36
144
72

7
13
49
169
91

28
53
140
511
260

Ср.знач.
7.571
20
73
37.143
Для наших данных система уравнений имеет вид: 7a + 28b = 53 28a + 140b = 260 Из первого уравнения выражаем a и подставим во второе уравнение Получаем a = 0.714, b = 1.714 Уравнение тренда: y = 1.714 t + 0.714 Эмпирические коэффициенты тренда a и b являются лишь оценками теоретических коэффициентов βi, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении рассматриваемых переменных. Коэффициент тренда b = 1.714 показывает среднее изменение результативного показателя (в единицах измерения у) с изменением периода времени t на единицу его измерения. В данном примере с увеличением t на 1 единицу, y изменится в среднем на 1.714. Коэффициент детерминации. т.е. в 75% случаев t влияет на изменение y. Другими словами - точность подбора уравнения тренда - высокая. Для оценки качества параметров уравнения построим расчетную таблицу (табл. 2)

t
y
y(t)
(yi-ycp)2
(yi-y(t))2
(yi-y(t)) : yi

1
2
2.429
31.041
0.184
0.214

2
6
4.143
2.469
3.449
0.31

3
7
5.857
0.327
1.306
0.163

4
3
7.571
20.898
20.898
1.524

5
10
9.286
5.898
0.51
0.0714

6
12
11
19.612
1
0.0833

7
13
12.714
29.469
0.0816
0.022







53
109.714
27.429
2.388
Изучена временная зависимость Y от времени t. На этапе спецификации был выбран линейный тренд. Оценены её параметры методом наименьших квадратов. Возможна экономическая интерпретация параметров модели - с каждым периодом времени t значение Y в среднем увеличивается на 1.714 ед.изм.

Смотрите также файлы