Файл: Краткосрочное кредитование клиентов коммерческого банка на примере ао АльфаБанк.rtf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.11.2023
Просмотров: 348
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Теоретические аспекты системы краткосрочного кредитования физических и юридических лиц
1.1 Сущность краткосрочного кредита
1.2 Виды краткосрочного кредитования
1.3 Риски, связанные с краткосрочным кредитованием
Глава 2. Анализ краткосрочного кредитования (на примере АО «Альфа-Банк»)
2.1 Характеристика АО «Альфа-Банк»
В январе 1998 года банк перерегистрировался из общества с ограниченной ответственностью в открытое акционерное общество. В июле того же года было осуществлено слияние «Альфа-банка» и группы компаний «Альфа-капитал». Банк относительно безболезненно преодолел экономический кризис 1998 года, не прекратив выплаты вкладчикам и исправно погашая купоны по еврооблигациям.
На данном этапе АО «Альфа-банк» является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около 194,3 тыс. корпоративных клиентов и 13,9 млн. физических лиц (с учетом 2.6 млн. розничных клиентов ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 775 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.
Операционный доход до вычета резервов за девять месяцев 2015 года составил 122,7 млрд. руб., что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе чистые комиссионные доходы банка, как один из основных драйверов роста чистой прибыли, увеличились на 11,6% по сравнению с прошлым годом. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе банка стабильная и превышает 20%.
Как и раньше, банк проводит консервативную политику по резервированию средств на возможные потери по ссудам. Исходя из резкого ухудшения экономической динамики в этом году, банк более чем в два раза увеличил объем отчислений в резервы на возможные потери - 57,6 млрд. руб. за девять месяцев 2015 против 27,0 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. Таким образом, банк осознанно выбирает надежность, а не сиюминутную прибыль.
На 1 октября 2015 объем активов Альфа-Банка составляет 2 трлн. руб., снизившись с начала года на 8,8% в основном за счет ограничения роста кредитного портфеля с целью сохранения его качества.
Важно отметить, что объем средств клиентов за 9 месяцев 2015 вырос на 18% за счет одновременного роста как средств физических, так и юридических лиц. На 1 октября 2015 население доверило банку более 580 млрд. рублей.
АО «Альфа-банк» занимает второе место на рынке по объему средств физических лиц до востребования, уступив первенство лишь Сбербанку. Доля рынка увеличилась до 8,7% с 7,9% на начало года.
Капитал Альфа-Банка на 1 октября 2015 года составил 271,5 млрд. руб., увеличившись на 8,1% с начала года в основном за счет роста дополнительного капитала. Норматив достаточности капитала банка составил 12,1%, что значительно выше порогового значения в 10%.
Международные рейтинговые агентства присваивают Альфа-Банку высокие кредитные рейтинги, которые всего лишь на одну ступень ниже суверенного рейтинга России и рейтингов крупнейших государственных банков, опирающихся на поддержку государства [16].
2.2 Анализ краткосрочного кредитования АО «Альфа-Банк»
АО «Альфа-банк» может предоставлять кредит на срок от 1 года до 5 лет по определенным процентным ставкам. Например, владельцам зарплатных карт банк предоставляет кредит на сумму до 2 млн. рублей под 19,99% годовых, а на стандартных условиях сумма кредита не превышает 1 млн. рублей, сроком от 1 года до 3 лет и процентная ставка составляет от 23,99% годовых. Но главным конкурентом АО «Альфа-банка» является ПАО «Сбербанк», так как ПАО «Сбербанк» обладает более привлекательными условиями для клиентов, таким образом, формируя более высокую прибыль. Основные показатели выданных кредитов АО «Альфа-банк» и ПАО «Сбербанк России» представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные показатели выданных кредитов АО «Альфа-банк» и ПАО «Сбербанк России» на 01.12.2015 г. (млрд.руб)
Клиенты | ПАО «Альфа-банк» | ПАО «Сбербанк России» | Отклонения (+/ -) |
Юридические лица - нерезиденты | 86,4 | 306,5 | -220,1 |
Юридические лица - резиденты | 551,8 | 292,3 | -259,5 |
Физические лица | 187,4 | 3870,04 | -3682,64 |
Итого | 825,7 | 7099,8 | -6274,1 |
Основываясь на данных этой таблицы, можно сделать вывод о том, что на 01.12.2015 года ПАО «Сбербанк России» выдал кредитов на 6 274,1 млрд.руб. больше, чем АО «Альфа-банк» [17].
Данные отклонения более наглядно показаны на рис. 1.
Рис.1 Соотношение выданных кредитов АО «Альфа-банк» с ПАО «Сбербанк России»
Указанное преимущество ПАО «Сбербанк России» обусловлено:
) ПАО «Сбербанк России» обладает широкой филиальной сетью на территории России. В ее составе - более 19 000 отделений;
) ПАО « Сбербанк России» по данным ЦБ РФ в сравнении с другими банками предлагает для своих клиентов более низкую процентную ставку по кредитам;
) ПАО «Сбербанк России» также предлагает своим клиентам программы бонусов.
Тем не менее, АО «Альфа-банк» является одним из самых крупнейших банков России, который обладает большим спектром предоставляемых услуг. Так, например, банк предлагает своим клиентам открытие овердрафта и кредитных линий.
Объем выданных краткосрочных кредитов за 3 года представлен в таблице 2 [19].
Таблица 2. Объем выданных краткосрочных кредитов ПАО «Альфа-банк» за 2012-2014 гг. (млн.руб.)
период клиенты | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
Юридические лица | 236,9 | 266,8 | 364,2 |
Физические лица | 652,4 | 969,1 | 120,2 |
Индивидуальные предприниматели | 192,7 | 218,6 | 239,4 |
По данным таблицы 2 составлен график (рис. 2), на котором наглядно можно проследить увеличение объемов выданных кредитов с 2012 года по 2014 год.
Рис.2 Динамика объемов выданных краткосрочных кредитов в АО «Альфа-банк»
На основании этих данных можно сделать вывод о том, что большую часть выданных кредитов приходится на юридические лица, так как сумма выдаваемых кредитов юридическим лицам гораздо больше, чем физическим и индивидуальным предпринимателям. Данная тенденция наблюдается, прежде всего, в связи с освоением новых направлений в бизнесе, благодаря постоянному совершенствованию услуг в сфере банковского кредитования банк осваивает новые направления, например, разработкой новых специализированных продуктов для кредитования крупного бизнеса.
Также на основании этих данных можно сказать, что сумма выдаваемых кредитов с каждым годом увеличивается. На это увеличение повлияло расширение филиалов банка (на 23% по сравнению с началом 2012 года). Кроме этого, в новых отделениях оборудованы специальные VIP-модули для работы с состоятельными клиентами, а также офисы для обслуживания юридических лиц. Как и в других отделениях банка, клиенты в новых офисах могут получить весь спектр банковских услуг: открыть счет, взять кредит, воспользоваться банкоматом, получить консультацию по всем продуктам банка и так далее.
Выдавая кредиты своим клиентам АО «Альфа-банк» принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не будет в состоянии исполнить свои обязательства полностью и в срок. Кредитные риски структурируются в зависимости от их продукта заемщика, сектора промышленности и т.д. и для каждого устанавливается лимит величины риска. Такие риски постоянно контролируются и регулярно просматриваются. Анализ кредитного качества основан на их стратификации, исходя из установленных лимитов: более высокие лимиты устанавливаются для контрагентов с более высоким качеством кредитной задолженности. Величина кредитного риска частично управляется путем получения обеспечения, а также гарантий, предоставляемых юридическими и физическими лицами. Банк определяет свои позиции в отношении рисков путем утверждения Кредитной политики, предоставляя комитетам полномочия принимать решения по вопросам принятия риска и одобрения крупных сделок. Кредитная политика определяет структуру мониторинга величины кредитного риска.
В зависимости от кредитного качества клиентов и размеров риска, анализ клиентских продаж, маржи и динамики кредитного портфеля проводится на ежемесячной/ежеквартальной основе. Мониторинг портфелей ссуд проводится в конце каждого месяца или ранее, по мере необходимости. Такой мониторинг включает отслеживание следующих индикаторов: показатели одобрения/снижения по всем сегментам (продуктам, клиентам), просрочка платежей (как в разное время, так и одновременно), показатели продления (переход просроченной задолженности на различные стадии), взыскание задолженности по каждому из продуктовых портфелей и т.д.
В течение всего 2015 года АО «Альфа-банк» обращал особое внимание на работу с сомнительными и проблемными ссудами. Кроме того, еженедельно Комитет по взысканию просроченных ссуд корпоративных клиентов контролировал проблемные ссуды: перспективы погашения, обращение взыскания на обеспечение, судебные процессы в отношении случаев взыскания задолженности, условия реструктуризации, требование предоставить дополнительные обеспечения по ссудам [18].
В таблице 3 представлена информация об активах с просроченными сроками погашения по состоянию на 01.01.2015 год (тыс.руб.).
Таблица 3. Краткосрочные кредиты с просроченными сроками погашения по состоянию на 01.01.2015 год (млрд.руб.).
Вид просроченных активов | Общая сумма просроченной задолженности | Просроченная задолженность по срокам | |
| | До 30 дней | От 31 до 90 дней |
Кредиты, предоставленные, всего, в том числе: | 1355,9 | 875,4 | 480,5 |
Кредиты предоставленные юр.лицам | 189,5 | 119,4 | 70,1 |
Кредиты предоставленные физ.лицам | 1166,4 | 756 | 410,4 |
На основании данных в таблице 3 можно проследить, что основная часть просроченной задолженности приходится на физические лица. А общая сумма просроченной задолженности составила 1355,9 млрд.руб.
В таблице 4 представлена информация об активах с просроченными сроками погашения по состоянию на 01.01.2014 год (млрд.руб.).
Таблица 4. Краткосрочные кредиты с просроченными сроками погашения по состоянию на 01.01.2014 год (млрд.руб.).
Вид просроченных активов | Общая сумма просроченной задолженности | Просроченная задолженность по срокам | |
| | До 30 дней | От 31 до 90 дней |
Кредиты, предоставленные, всего, в том числе: | 408,8 | 248,7 | 160,1 |
Кредиты предоставленные юр.лицам | 7,5 | 0,4 | 7,1 |
Кредиты предоставленные физ.лицам | 401,3 | 248,3 | 153 |
По данным таблицы общая сумма просроченной задолженности составила 408,8 млрд.руб. На основании данных таблиц составлена диаграмма (см. рис. 3).
Рис. 3 Зависимость сумм кредитов с просроченными сроками погашения ЮЛ и ФЛ в АО «Альфа-банк» за 2015 и 2014 года
Можно сделать вывод, что сумма просроченной задолженности увеличилась на 947,2 млрд.руб. по сравнению с 2014 годом. Большинство кредитов с просроченным сроком погашения приходятся на физические лица. По данным статьи в журнале «Экономика» Михаил Сергеевич Повалий подчеркивает, что «прибыль от розничных кредитов значительно снизилась, а стоимость фондирования и риск выросли. Это делает кредитование менее интересным, чем это было в 2013 и 2014 гг., и оно будет восстанавливаться в течение не менее двух лет».
Подводя итог данного анализа, АО «Альфа-банк» испытывает трудности в сфере кредитования. По результатам анализа за последние 3 года было выявлено, что задолженность по краткосрочным кредитам увеличилась, а, следовательно, увеличился и кредитный риск. Таким образом, банк может стать убыточным и, следовательно, обанкротиться.