МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования«Тольяттинский государственный университет»

(наименование института полностью)

(Наименование учебного структурного подразделения)

(направленность (профиль) / специализация)

Практическое задание № 3по учебному курсу «Риск-менеджмент»^{(наименование учебного курса)}

Обучающегося
	(И.О. Фамилия)
Группа
Преподаватель
	(И.О. Фамилия)

Тольятти 20___

Бланк выполнения задания 3

Рассчитаем показатели ожидаемой доходности и риска по каждому инвестиционному проекту.Рассчитаем среднее ожидаемое значение доходности как средневзвешенную доходность каждого сценария, где в качестве веса выступает вероятность каждого сценария:Проект 1: =700*0,35+500*0,45+400*0,20=550 тыс.$Проект 2: =900*0,20+550*0,55+250*0,25=545 тыс.$Рассчитаем дисперсию:

---

Проект 1: = (700-550)²*0,35+(500-550)²*0,45+(400-550)²*0,20=13500Проект 2: = (900-545)^2*0,20+(550-545)²*0,55+(250-545)²*0,25=46975Рассчитаем стандартное отклонение:Проект 1: =116 тыс. $Проект 2: =217 тыс. $Рассчитаем коэффициент вариации:Проект 1: Проект 2: Вывод: Полученное значение коэффициента вариации по проекту №2 больше, чем по проекту №1. Следовательно, проект №2 подвержен более существенным рискам, чем проект №1. Предпочтение следует отдать проекту №1.

---

Смотрите также файлы

• Методические рекомендации по суммативному оцениванию по предмету.docx

• Органы бюджетного контроля и их функции.docx

• 1 Основы транспортного и гражданского законодательства.docx

• Балл 1,00 Текст вопроса.pdf

• 1. арттардаы созылмалы гепатит кезінде ауруханаа дейінгі кезеде емдеу мен ктім алгоритмі.docx