Файл: 2. в условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать .docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.11.2023
Просмотров: 220
Скачиваний: 8
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
1. Белый шум – это …*свойство коэффициентов регрессионной модели*модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями*модель авторегрессии первого порядка2. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …*обобщенный метод наименьших квадратов*метод максимального правдоподобия*метод моментов3. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того,что …*математическое ожидание случайной величины постоянно*процесс не является стационарным в широком смысле*корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда4. Для проверки ряда на стационарность используется тест …*Дики-Фулера*Стьюдента*Фишера5. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …*обладают свойством гомокедастичности*обладают свойством гетероскедастичности*связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимость6. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …X^2-критериюF-критериюt-критерию7. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …*необходимым*достаточным*необходимым и достаточным8. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными*функциональной зависимости*корреляционной связи*исключительно линейной связи9. Косвенный МНК применяется, если уравнение …*неидентифицируемо*точно идентифицируемо*сверхидентифицируемо10. Автокорреляционная функция – это функция от …*значений уровней ряда*времени и лага между двумя уровнями ряда*времени11. Стационарность – это …*характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью*правило отбора предикторов в регрессионную модель*синоним автокорреляции12. Стационарность …*бывает высокая и низкая*бывает постоянная и переменная
*можно рассматривать в узком и в широком смысле13. Ковариация – это …*явление линейной стохастической связи между переменными*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными14. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью*Дарбина-Уотсона*Фишера*Стьюдента15. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …*средние значения коэффициентов регрессии*коэффициенты корреляции*дисперсии коэффициентов регрессии16. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …*Дарбина-Уотсона*Фишера*Стьюдента17. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....*процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной*среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу*изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной18.Критерий Фишера используется при проверке …*статистической значимости модели в целом*на автокорреляцию в ряду фактической ошибки*независимости факторов модели19. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …*Фостера-Стюарта*Спирмена*Дарбина-Уотсона.20. Эффективная оценка – это оценка, …*дисперсия которой равна нулю*дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок*математическое ожидание которой равно нулю21. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …*числа структурных коэффициентов над числом приведенных*числа приведенных коэффициентов над числом структурных*числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных22. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …Дарбина-УотсонаГолдфелда-КвандтаГлейзера Уайта23. Для проверки ряда на стационарность используется тест …*Дики-Фулера*Стьюдента*Фишера24. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
*тесноту связи между переменными*качество уравнения регрессии в целом*значимость коэффициентов регрессии25. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …*минимизирует сумму абсолютных значений остатков*минимизирует сумму квадратов остатков*максимизирует сумму квадратов остатков26. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель*экспоненциальную*S-образную*линейную27. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …*положительные и отрицательные*равноускоренные и равнозамедленные*равномерно возрастающие и равномерно убывающие28. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий…*Стьюдента*Фишера*Дарбина-Уотсона*Фостера-Стюарта29. Гомоскедастичность означает …*отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения*постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения*отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена …модель*мультипликативная*множественная регрессионная*приведенная31. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …*рост Х не оказывает влияния на изменение У*с ростом Х происходит убывание У*с ростом Х происходит рост У32. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов*двухшаговый*косвенный*классический33. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…*сезонная составляющая*случайная составляющая*тренд34. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …*ранговое условие*порядковое условие*ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства35.Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …*системы*уравнения*системы минус единица36. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
*Регрессионные модели*авторегрессионные модели*модели скользящего среднего37.Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …*тренд*сезонная составляющая*циклическая составляющая38. Автокорреляционная функция – это функция от …*значений уровней ряда*времени и лага между двумя уровнями ряда*времени39. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …*объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии40. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные*фиктивные*поддельные*фальшивые41.Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …*точно идентифицируемо*неидентифицируемо*сверхидентифицируемо42. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …*коэффициент детерминации*скорректированный коэффициент детерминации*алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии43.Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …*по экспоненциальному закону*по закону Пуассона*по нормальному закону44. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов *методом*косвенным методом*двухшаговым методом45.С помощью коэффициента детерминации можно оценить …*уровень автокорреляции ошибок*значимость коэффициентов регрессии*качество уравнения регрессии в целом46. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...*свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности*Только свойством состоятельности*Только свойством эффективности47. Для проверки ряда на стационарность используется тест ...*Дики-Фулера*Стьюдента*Фишера48. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …*эндогенных переменных плюс единица*эндогенных переменных
*эндогенных переменных минус единица49. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейно форме связь между переменными …слабаясильнаяотсутствует50. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …в десять разв два разав три раза51. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...*эффективными*Состоятельными*Статистически значимыми52. Критерий Стьюдента применяется для*проверки независимости факторов уравнения*определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения*проверки модели на автокорреляцию остатков53. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:*при увеличении объема выборки оценка становится точнее*Её математическое ожидание равно нулю*Её дисперсия равна нулю54. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом*числа факторов*объема выборки*формы связи55. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …*ее дисперсия минимальна*ее дисперсия равна нулю*ее математическое ожидание не равно ей56.Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …*значение коэффициента равно нулю*оценка коэффициента положительна*оценка коэффициента равна нулю57. Коэффициент корреляции – это …*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными*явление линейной стохастической связи между переменными*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными58. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …*непостоянство дисперсии остатков*отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений*постоянство математического ожидания остатков59. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...*необходимым*достаточным*необходимым и достаточным60. Мультиколлинеарность проявляется между …*признаком и фактором*факторами*остатками
*можно рассматривать в узком и в широком смысле13. Ковариация – это …*явление линейной стохастической связи между переменными*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными14. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью*Дарбина-Уотсона*Фишера*Стьюдента15. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …*средние значения коэффициентов регрессии*коэффициенты корреляции*дисперсии коэффициентов регрессии16. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …*Дарбина-Уотсона*Фишера*Стьюдента17. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....*процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной*среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу*изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной18.Критерий Фишера используется при проверке …*статистической значимости модели в целом*на автокорреляцию в ряду фактической ошибки*независимости факторов модели19. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …*Фостера-Стюарта*Спирмена*Дарбина-Уотсона.20. Эффективная оценка – это оценка, …*дисперсия которой равна нулю*дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок*математическое ожидание которой равно нулю21. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …*числа структурных коэффициентов над числом приведенных*числа приведенных коэффициентов над числом структурных*числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных22. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …Дарбина-УотсонаГолдфелда-КвандтаГлейзера Уайта23. Для проверки ряда на стационарность используется тест …*Дики-Фулера*Стьюдента*Фишера24. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
*тесноту связи между переменными*качество уравнения регрессии в целом*значимость коэффициентов регрессии25. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …*минимизирует сумму абсолютных значений остатков*минимизирует сумму квадратов остатков*максимизирует сумму квадратов остатков26. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель*экспоненциальную*S-образную*линейную27. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …*положительные и отрицательные*равноускоренные и равнозамедленные*равномерно возрастающие и равномерно убывающие28. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий…*Стьюдента*Фишера*Дарбина-Уотсона*Фостера-Стюарта29. Гомоскедастичность означает …*отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения*постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения*отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена …модель*мультипликативная*множественная регрессионная*приведенная31. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …*рост Х не оказывает влияния на изменение У*с ростом Х происходит убывание У*с ростом Х происходит рост У32. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов*двухшаговый*косвенный*классический33. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…*сезонная составляющая*случайная составляющая*тренд34. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …*ранговое условие*порядковое условие*ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства35.Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …*системы*уравнения*системы минус единица36. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
*Регрессионные модели*авторегрессионные модели*модели скользящего среднего37.Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …*тренд*сезонная составляющая*циклическая составляющая38. Автокорреляционная функция – это функция от …*значений уровней ряда*времени и лага между двумя уровнями ряда*времени39. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …*объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии40. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные*фиктивные*поддельные*фальшивые41.Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …*точно идентифицируемо*неидентифицируемо*сверхидентифицируемо42. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …*коэффициент детерминации*скорректированный коэффициент детерминации*алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии43.Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …*по экспоненциальному закону*по закону Пуассона*по нормальному закону44. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов *методом*косвенным методом*двухшаговым методом45.С помощью коэффициента детерминации можно оценить …*уровень автокорреляции ошибок*значимость коэффициентов регрессии*качество уравнения регрессии в целом46. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...*свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности*Только свойством состоятельности*Только свойством эффективности47. Для проверки ряда на стационарность используется тест ...*Дики-Фулера*Стьюдента*Фишера48. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …*эндогенных переменных плюс единица*эндогенных переменных
*эндогенных переменных минус единица49. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейно форме связь между переменными …слабаясильнаяотсутствует50. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …в десять разв два разав три раза51. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...*эффективными*Состоятельными*Статистически значимыми52. Критерий Стьюдента применяется для*проверки независимости факторов уравнения*определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения*проверки модели на автокорреляцию остатков53. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:*при увеличении объема выборки оценка становится точнее*Её математическое ожидание равно нулю*Её дисперсия равна нулю54. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом*числа факторов*объема выборки*формы связи55. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …*ее дисперсия минимальна*ее дисперсия равна нулю*ее математическое ожидание не равно ей56.Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …*значение коэффициента равно нулю*оценка коэффициента положительна*оценка коэффициента равна нулю57. Коэффициент корреляции – это …*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными*явление линейной стохастической связи между переменными*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными58. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …*непостоянство дисперсии остатков*отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений*постоянство математического ожидания остатков59. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...*необходимым*достаточным*необходимым и достаточным60. Мультиколлинеарность проявляется между …*признаком и фактором*факторами*остатками