Файл: 2. в условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать .docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.11.2023
Просмотров: 76
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
1. Белый шум – это …
*свойство коэффициентов регрессионной модели
*модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
*модель авторегрессии первого порядка
2. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
*обобщенный метод наименьших квадратов
*метод максимального правдоподобия
*метод моментов
3. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того,что …
*математическое ожидание случайной величины постоянно
*процесс не является стационарным в широком смысле
*корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
4. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
*Дики-Фулера
*Стьюдента
*Фишера
5. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
*обладают свойством гомокедастичности
*обладают свойством гетероскедастичности
*связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимость
6. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
X^2-критерию
F-критерию
t-критерию
7. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
*необходимым
*достаточным
*необходимым и достаточным
8. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
*функциональной зависимости
*корреляционной связи
*исключительно линейной связи
9. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
*неидентифицируемо
*точно идентифицируемо
*сверхидентифицируемо
10. Автокорреляционная функция – это функция от …
*значений уровней ряда
*времени и лага между двумя уровнями ряда
*времени
11. Стационарность – это …
*характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
*правило отбора предикторов в регрессионную модель
*синоним автокорреляции
12. Стационарность …
*бывает высокая и низкая
*бывает постоянная и переменная
*можно рассматривать в узком и в широком смысле
13. Ковариация – это …
*явление линейной стохастической связи между переменными
*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
14. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью
*Дарбина-Уотсона
*Фишера
*Стьюдента
15. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …
*средние значения коэффициентов регрессии
*коэффициенты корреляции
*дисперсии коэффициентов регрессии
16. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
*Дарбина-Уотсона
*Фишера
*Стьюдента
17. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....
*процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
*среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
*изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
18.Критерий Фишера используется при проверке …
*статистической значимости модели в целом
*на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
*независимости факторов модели
19. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
*Фостера-Стюарта
*Спирмена
*Дарбина-Уотсона.
20. Эффективная оценка – это оценка, …
*дисперсия которой равна нулю
*дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
*математическое ожидание которой равно нулю
21. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
*числа структурных коэффициентов над числом приведенных
*числа приведенных коэффициентов над числом структурных
*числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
22. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Дарбина-Уотсона
Голдфелда-Квандта
Глейзера Уайта
23. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
*Дики-Фулера
*Стьюдента
*Фишера
24. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
*тесноту связи между переменными
*качество уравнения регрессии в целом
*значимость коэффициентов регрессии
25. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
*минимизирует сумму абсолютных значений остатков
*минимизирует сумму квадратов остатков
*максимизирует сумму квадратов остатков
26. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
*экспоненциальную
*S-образную
*линейную
27. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
*положительные и отрицательные
*равноускоренные и равнозамедленные
*равномерно возрастающие и равномерно убывающие
28. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий…
*Стьюдента
*Фишера
*Дарбина-Уотсона
*Фостера-Стюарта
29. Гомоскедастичность означает …
*отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
*постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
*отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
*мультипликативная
*множественная регрессионная
*приведенная
31. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
*рост Х не оказывает влияния на изменение У
*с ростом Х происходит убывание У
*с ростом Х происходит рост У
32. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
*двухшаговый
*косвенный
*классический
33. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
*сезонная составляющая
*случайная составляющая
*тренд
34. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
*ранговое условие
*порядковое условие
*ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
35. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
*системы
*уравнения
*системы минус единица
36. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
*Регрессионные модели
*авторегрессионные модели
*модели скользящего среднего
37. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
*тренд
*сезонная составляющая
*циклическая составляющая
38. Автокорреляционная функция – это функция от …
*значений уровней ряда
*времени и лага между двумя уровнями ряда
*времени
39. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
*объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
40. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
*фиктивные
*поддельные
*фальшивые
41. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
*точно идентифицируемо
*неидентифицируемо
*сверхидентифицируемо
42. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
*коэффициент детерминации
*скорректированный коэффициент детерминации
*алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
43. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
*по экспоненциальному закону
*по закону Пуассона
*по нормальному закону
44. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов *методом
*косвенным методом
*двухшаговым методом
45.С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
*уровень автокорреляции ошибок
*значимость коэффициентов регрессии
*качество уравнения регрессии в целом
46. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...
*свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности
*Только свойством состоятельности
*Только свойством эффективности
47. Для проверки ряда на стационарность используется тест ...
*Дики-Фулера
*Стьюдента
*Фишера
48. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
*эндогенных переменных плюс единица
*эндогенных переменных
*эндогенных переменных минус единица
49. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейно форме связь между переменными …
слабая
сильная
отсутствует
50. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в десять раз
в два раза
в три раза
51. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
*эффективными
*Состоятельными
*Статистически значимыми
52. Критерий Стьюдента применяется для
*проверки независимости факторов уравнения
*определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
*проверки модели на автокорреляцию остатков
53. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
*при увеличении объема выборки оценка становится точнее
*Её математическое ожидание равно нулю
*Её дисперсия равна нулю
54. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом
*числа факторов
*объема выборки
*формы связи
55. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
*ее дисперсия минимальна
*ее дисперсия равна нулю
*ее математическое ожидание не равно ей
56.Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
*значение коэффициента равно нулю
*оценка коэффициента положительна
*оценка коэффициента равна нулю
57. Коэффициент корреляции – это …
*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
*явление линейной стохастической связи между переменными
*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
58. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
*непостоянство дисперсии остатков
*отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
*постоянство математического ожидания остатков
59. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...
*необходимым
*достаточным
*необходимым и достаточным
60. Мультиколлинеарность проявляется между …
*признаком и фактором
*факторами
*остатками