Файл: 2. в условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать .docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.11.2023
Просмотров: 77
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
61. Коэффициент детерминации характеризует долю …
*дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
*дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
*разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
62. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
*об автокорреляции остатков
*о мультиколлинеарности факторов
*о гетероскедастичности остатков
63. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
*парные и множественные
*простые и сложные
*двойные, тройные и т.д
64. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
*линейная
*степенная
*показательная
65. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
*коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
*коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
*некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
66. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
*нелинейная зависимость между переменными
*связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
*связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
67. Мультиколлинеарность факторов – это …
*наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
*отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
*наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
68. Под спецификацией модели понимается …
*нахождение параметров уравнения
*отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
*постановка проблемы и получение данных для ее решения
69. Корреляция – это …
*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
*явление линейной стохастической связи между переменными
*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
70. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
*Статической значимости модели в целом
*Статической зависимости каждого из коэффициентов модели
*Независитмости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2
71. Средний коэффициент эластичности показывает …
*среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
*процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
*изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
72. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для
*ранжирование факторов в уравнении
*проверки статистической значимости фактора
*проверки экономической значимости фактора
73. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это -… параметр
74. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Дарбина-Уотсона
Глейзера Уайта
75. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
*объяснительную и случайную
*положительную и отрицательную
*простую и сложную
76. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
*функциональной
*статистической
*корреляционной
77. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
две
три
четыре
78. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
*структурная
*парная регрессионная
*аддитивная
79. Автокорреляция бывает …
*объяснительной и случайной
*простой и сложной
*положительной и отрицательной
*случайной и неслучайной
80. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
косвенный
двухшаговый
трехшаговый
классический
81. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента
82. Ковариация – это показатель, характеризующий …
*степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
*взаимосвязь этих переменных
*связь между линейной стохастической и переменными
*тесноту линейной стохастической связи между переменными
83. Случайные величины бывают …
*дискретными и непрерывными
*строго стационарными и слабостационарными
*положительными и отрицательными
*простыми и сложными
84. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
состоятельность
многомерность
несмещенность
эффективность
85. Боксом и Дженкинсом был предложен …
*систематический подход к построению АRМА-моделей
*стационарный временной ряд «Белый шум»
*косвенный метод построения квадратов
86. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
*математическое ожидание которой равно нулю
*дисперсия которой равна нулю
*имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
87. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
*косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
88. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
*косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
89. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
*текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
*сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
*моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
90. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
автокорреляции
систематической ошибки остаточной депрессии
гетероскедастичности
характера динамики процесса
91. Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин - это … случайная величина
92. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
трех
четырех
шести
семи
93. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
94. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
математическое ожидание
значение
распределение
95. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
детерминации
корреляции
автокорреляции
эластичности
96. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
*объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
97. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Уайта
Льинга-Бокса
Дарбина-Уотсона
Бреуша-Годфри
98. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
*связь между переменными называется прямой
*связь между переменными называется обратной
*линейная корреляционная связь отсутствует
*корреляционная зависимость становится функциональной
99. Экономическая модель имеет вид …
y = f(x)
y = a + b1x + b2x2
y = f(x) + e
y = f(a + b1x + b2x2)
100. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
уравнения регрессии
метода наименьших квадратов
коэффициента корреляции
теоремы Айткета
теста Голдфелда-Квандта
101. Экзогенная переменная может быть …
положительной и отрицательной
дискретной и непрерывной
случайной и неслучайной
102. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
*косвенному методу наименьших квадратов
*двухшаговому методу наименьших квадратов
*трехшаговому методу наименьших квадратов
103. Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
*проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
*оценки структурных коэффициентов
*проверки независимости остатков модели временного ряда
*определения тренда во временном ряду
104. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные