Файл: 2. в условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать .docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.11.2023
Просмотров: 225
Скачиваний: 8
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
61. Коэффициент детерминации характеризует долю …*дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии*дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной*разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией62. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …*об автокорреляции остатков*о мультиколлинеарности факторов*о гетероскедастичности остатков63. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …*парные и множественные*простые и сложные*двойные, тройные и т.д64. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция*линейная*степенная*показательная65. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице*коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными*коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю*некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю66. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …*нелинейная зависимость между переменными*связь между одним случайным и одним детерминированным фактором*связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов67. Мультиколлинеарность факторов – это …*наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной*отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными*наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными68. Под спецификацией модели понимается …*нахождение параметров уравнения*отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения*постановка проблемы и получение данных для ее решения69. Корреляция – это …*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными*явление линейной стохастической связи между переменными*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными70. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …*Статической значимости модели в целом*Статической зависимости каждого из коэффициентов модели
*Независитмости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t271. Средний коэффициент эластичности показывает …*среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу*процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной*изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной72. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для*ранжирование факторов в уравнении*проверки статистической значимости фактора*проверки экономической значимости фактора73. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это -… параметр74. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …Голдфелда-КвандтаДарбина-УотсонаГлейзера Уайта75. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …*объяснительную и случайную*положительную и отрицательную*простую и сложную76. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной*функциональной*статистической*корреляционной77. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидностидветричетыре78. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель*структурная*парная регрессионная*аддитивная79. Автокорреляция бывает …*объяснительной и случайной*простой и сложной*положительной и отрицательной*случайной и неслучайной80. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратовкосвенныйдвухшаговыйтрехшаговыйклассический81. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …нормальный закон распределенияраспределение Фишерараспределение Стьюдента82. Ковариация – это показатель, характеризующий …*степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий*взаимосвязь этих переменных*связь между линейной стохастической и переменными*тесноту линейной стохастической связи между переменными83. Случайные величины бывают …*дискретными и непрерывными*строго стационарными и слабостационарными
*положительными и отрицательными*простыми и сложными84. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …состоятельностьмногомерностьнесмещенностьэффективность85. Боксом и Дженкинсом был предложен …*систематический подход к построению АRМА-моделей*стационарный временной ряд «Белый шум»*косвенный метод построения квадратов86. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …*математическое ожидание которой равно нулю*дисперсия которой равна нулю*имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок87. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …*косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов88. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …*косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов89. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …*текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной*сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней*моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок90. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …автокорреляциисистематической ошибки остаточной депрессиигетероскедастичностихарактера динамики процесса91. Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин - это … случайная величина92. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этаповтрехчетырехшестисеми93. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция94. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменнойматематическое ожидание
значениераспределение95. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …детерминациикорреляцииавтокорреляцииэластичности96. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …*объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии97.С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюденияхУайтаЛьинга-БоксаДарбина-УотсонаБреуша-Годфри98. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …*связь между переменными называется прямой*связь между переменными называется обратной*линейная корреляционная связь отсутствует*корреляционная зависимость становится функциональной99. Экономическая модель имеет вид …y = f(x)y = a + b1x + b2x2y = f(x) + ey = f(a + b1x + b2x2)100. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …уравнения регрессииметода наименьших квадратовкоэффициента корреляциитеоремы Айткетатеста Голдфелда-Квандта101. Экзогенная переменная может быть …положительной и отрицательнойдискретной и непрерывнойслучайной и неслучайной102. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …*косвенному методу наименьших квадратов*двухшаговому методу наименьших квадратов*трехшаговому методу наименьших квадратов103. Тест Дарбина-Уотсона применяется для …*проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях*оценки структурных коэффициентов*проверки независимости остатков модели временного ряда*определения тренда во временном ряду104. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменныеподдельныефальшивые фиктивные
*Независитмости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t271. Средний коэффициент эластичности показывает …*среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу*процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной*изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной72. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для*ранжирование факторов в уравнении*проверки статистической значимости фактора*проверки экономической значимости фактора73. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это -… параметр74. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …Голдфелда-КвандтаДарбина-УотсонаГлейзера Уайта75. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …*объяснительную и случайную*положительную и отрицательную*простую и сложную76. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной*функциональной*статистической*корреляционной77. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидностидветричетыре78. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель*структурная*парная регрессионная*аддитивная79. Автокорреляция бывает …*объяснительной и случайной*простой и сложной*положительной и отрицательной*случайной и неслучайной80. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратовкосвенныйдвухшаговыйтрехшаговыйклассический81. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …нормальный закон распределенияраспределение Фишерараспределение Стьюдента82. Ковариация – это показатель, характеризующий …*степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий*взаимосвязь этих переменных*связь между линейной стохастической и переменными*тесноту линейной стохастической связи между переменными83. Случайные величины бывают …*дискретными и непрерывными*строго стационарными и слабостационарными
*положительными и отрицательными*простыми и сложными84. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …состоятельностьмногомерностьнесмещенностьэффективность85. Боксом и Дженкинсом был предложен …*систематический подход к построению АRМА-моделей*стационарный временной ряд «Белый шум»*косвенный метод построения квадратов86. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …*математическое ожидание которой равно нулю*дисперсия которой равна нулю*имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок87. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …*косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов88. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …*косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов89. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …*текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной*сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней*моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок90. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …автокорреляциисистематической ошибки остаточной депрессиигетероскедастичностихарактера динамики процесса91. Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин - это … случайная величина92. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этаповтрехчетырехшестисеми93. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция94. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменнойматематическое ожидание
значениераспределение95. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …детерминациикорреляцииавтокорреляцииэластичности96. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …*объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии97.С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюденияхУайтаЛьинга-БоксаДарбина-УотсонаБреуша-Годфри98. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …*связь между переменными называется прямой*связь между переменными называется обратной*линейная корреляционная связь отсутствует*корреляционная зависимость становится функциональной99. Экономическая модель имеет вид …y = f(x)y = a + b1x + b2x2y = f(x) + ey = f(a + b1x + b2x2)100. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …уравнения регрессииметода наименьших квадратовкоэффициента корреляциитеоремы Айткетатеста Голдфелда-Квандта101. Экзогенная переменная может быть …положительной и отрицательнойдискретной и непрерывнойслучайной и неслучайной102. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …*косвенному методу наименьших квадратов*двухшаговому методу наименьших квадратов*трехшаговому методу наименьших квадратов103. Тест Дарбина-Уотсона применяется для …*проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях*оценки структурных коэффициентов*проверки независимости остатков модели временного ряда*определения тренда во временном ряду104. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменныеподдельныефальшивые фиктивные