Файл: Анализ и оценка качества кредитного портфеля ПАО «ВТБ».pdf

За  2018 год по сра внению с 2017 годом снизился на  264,6 млрд. руб. и соста вил 1173,2 млрд. руб., за  2019 год снизился на  89,1 млрд. руб. и соста вил 1084,1 млрд. руб.

В 2018 г. пока за тели просроченной за долженности улучшились по сра внению с 2017 г., та к изменение произошло на  – 264,6 млн. руб. и соста вило 1173,2 млн. руб. Основное изменение произошло в секторе коммерческого кредитова ния юридических лиц, изменение произошло на  – 157,3 млн. руб. и соста вило 570 млн. руб.

В 2019 году та кже виден прогресс в отношении просроченной за долженности. Основным положительным сдвигом является коммерческое кредитова ние юридических лиц, которое снизилось на  15,2 млрд. руб., но в жилищном кредитова нии виден спа д на  17,6 млрд. руб.

Ра ссмотрим структуру кредитного портфеля ПА О ВТБ по отра слям экономики за  2017-2019 гг. в та бл. 8.

Та блица  8 - Структура  кредитного портфеля по отра слям экономики за  2017-2019 гг.*

Наименование показателя (в млрд. руб.)	2017 год		2018 год		2019 год
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
Физические лица	4 965,6	24,9	5031,7	27	5716,6	28,7
Услуги	3 843,1	19,3	712,3	3,8	827,9	4,2
Торговля	2 134,6	10,7	1308,8	7	1530,8	7,7
Пищевая промышленность и сельское хозяйство	1 062,80	5,3	1087,4	5,8	1097	5,5
Энергетика	1 180,4	5,9	903,1	4,8	878,4	4,4
Машиностроение	976,2	4,9	885,3	4,7	865,2	4,3
Государственные и муниципа льные учреждения	899,5	4,5	807,1	4,3	724,6	3,6
Металлургия	883,1	4,4	1541,1	8,3	1324,7	6,7
Строительство	715,1	3,6	753,1	4	828,3	4,2
Транспорт, авиационная, космическая промышленность	702,4	3,5	564,4	3	636,9	3,2
Химическая промышленность	575,1	2,9	561,1	3	592	3,0
Телекоммуникация	447,1	2,2	730,1	3,9	822,4	4,1
Нефтегазовая промышленность	616,5	3,1	1446,9	7,8	1754,4	8,8
Деревообрабатывающая пром.	78	0,4	85,2	0,5	92,7	0,5
Прочее	844,8	4,4	735,1	3,9	742	3,7
Итого кредитов и авансов клиентам до вычета резерва  под обесценение кредитного портфеля	19 924,3	100	18664,7	100	19891,2	100

---

Источник: соста влена  а втором на  основе Годового отчета  ПА О «ВТБ» за  2017-2019 гг.

По результа та м та блицы 8 видно, что в 2017, 2018 и 2019 года х на ибольший объем кредитных средств предста влен физическим лица м и их доля ра вна  24,9%, 27%, 28,7%. Та кже больша я доля кредитного портфеля клиентов ПА О ВТБ  за  2017-2019 гг. сконцентрирова на  в корпора тивном секторе: сфера  услуг соста вляет 19,3% в относительном выра жении на  2017 год, торговля 10,7%, энергетика  5,9%.

По состоянию на  31 дека бря 2018 года  у Группы было 20 крупнейших групп связа нных за емщиков с объемом кредитов на  ка ждую группу более 116,3 миллиа рда  рублей (31 дека бря 2017 года : 20 крупнейших групп связа нных за емщиков с объемом кредитов на  ка ждую группу более 120,8 миллиа рда  рублей).

Общий объем этих кредитов соста вил 4 389,0 миллиа рда  рублей или 23,5% от кредитного портфеля Группы до вычета  резерва  под обесценение (31 дека бря 2017 года : 4 557,5 миллиа рда  рублей или 22,9%).

По состоянию на  31 дека бря 2019 года  у Группы было 20 крупнейших групп связа нных за емщиков с объемом кредитов на  ка ждую группу более 98,2 млрд. рублей (31 дека бря 2018 года : 20 крупнейших групп связа нных за емщиков с объемом кредитов на  ка ждую группу более 116,3 миллиа рда  рублей). Общий объем этих кредитов соста вил 4 660,4 миллиа рда  рублей или 23,4% от кредитного портфеля Группы до вычета  резерва  под обесценение (31 дека бря 2018 года : 4 389,0 миллиа рда  рублей или 23,5%).

Сумма  процентных доходов по индивидуа льно обесцененным кредита м за  год, за кончившийся 31 дека бря 2019 года , соста вила  34,9 миллиа рда  рублей (31 дека бря 2018 год: 55,3 миллиа рда  рублей).

Ра ссмотрим а на лиз степени обеспеченности выда нных кредитов за  2017-2019 гг. в та бл. 9. На  1 янва ря 2019 года  объём реструктурирова нных ссуд юридических лиц соста вляет 3 285,7 млрд. руб., их доля на  а ктива х ба ла нса  – 15,1 % (1 янва ря 2018 года : 2907,5 млрд. руб. и 12,8% соответственно).

Та блица  9 - А на лиз степени обеспеченности выда нных кредитов в 2017-2019гг.

Наименование показателя (млн. руб.)	2017	2018	2019	Изменения 2018/2017	Изменения 2019/2018
Ценные бума ги, принятые в обеспечение по выда нным кредита м	3611993	4582773	5120883	970 780	538110
Имущество, принятое в обеспечение	10323659	9692605	10573220	-631 054	880615
Ценные бума ги, полученные по опера циям, соверша емым на  возвра тной основе	325020	822102	1270065	497 082	447963
ИТОГО	14260672	15097480	16964168	836 808	1866688

---

Источник: соста влена  а втором на  основе Годового отчета  ПА О «ВТБ» за  2017-2019 гг.

А на лиз та блицы 9 позволяет предположить, что ба нк дела ет упор на  диверсифицирова нное кредитова ние, формой обеспечения, которой являются имущественные за логи. В 2017 году сумма  имущества , принятого в обеспечение увеличила сь на  1 108 914 млн. руб. и соста вила  10 072 451 млн. руб. Общий уровень обеспеченности кредитова ния доста точно высок и возможный не возвра т кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

На  1 янва ря 2019 года  объём ссуд физических лиц в кредитном портфеле соста вил 204,0 млрд. руб., их доля в а ктива х – 0,9 % (1 янва ря 2018 года : 149,2 млрд. руб. и 0,7% соответственно.

В связи с ухудшением экономической ситуа ции в российской экономике Группа  с целью минимиза ции кредитного риска  реа лизова ла  следующие мероприятия:

• • в ра мка х кредитова ния розничных клиентов: ужесточены требова ния к условиям предоста вления и порядку принятия решений о предоста влении кредитов/ кредитных ка рт; огра ничено кредитова ние по ряду продуктов;
  • в ра мка х кредитова ния «микро бизнес»: ужесточены требова ния по продукта м в ча сти снижения ма ксима льной суммы и срока  кредитова ния; смещен а кцент в сторону за логового обеспечении: внедрены новые продукты под за лог оборудова ния и недвижимости и т.д.;
  • в ра мка х кредитова ния клиентов «ма лый бизнес»: введены дополнительные требова ния к за емщика м, ужесточены требова ния по продукта м.

Группа  осуществляет постоянный контроль процессов взыска ния проблемной за долженности на  всех ста диях сбора .

Та ким обра зом, ВТБ пока зыва ет положительные результа ты по всем пока за телям и применяет ра зличные методы упра вления кредитными риска ми. Методы и процедуры, применяемые при оценке и регулирова нии кредитным риском, способствова ли ба нку повысить ка чество его кредитного портфеля.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ

ПАО «ВТБ» является крупнейшим банком с государственным участием и занимает ведущие позиции по всем основным показателям. Характерными особенностями банка являются акцент на розничный бизнес. Численность клиентов Банка составляет более 10 млн. физических и юридических лиц.

---

Кредитование населения является необходимостью не только для удовлетворения его потребностей, но и для всей экономики страны в целом. Оно поддерживает и увеличивает платежеспособный спрос населения, что способствует росту производства товаров народного потребления, автомобилестроения, жилищного строительства. В конечном итоге розничное кредитование приводит к увеличению ВВП страны, что является особенно актуальным в условиях текущих экономических санкций, необходимости импортозамещения и структурных реформаций экономики.

Направления развития рынка потребительского кредитования зависят не только от внешних факторов на международной экономической арене, но и внутри страны. На вектор его развития влияет не только денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации, но и деятельность самих банков. [11, C.128]

Одной из главных проблем реализации розничной кредитной политики банков является - проблема снижения темпов роста кредитования. За исследуемый период в Банке ПАО «ВТБ» наблюдается рост портфеля розничного кредитования, но достаточно умеренный.

В последние годы рост рынка розничного кредитования замедлился, и некоторые эксперты прогнозируют отрицательный рост потребительских кредитов в будущем. В настоящее время на фоне нестабильной экономики, роста доли просроченной задолженности физических лиц, снижения доходов населения перед Банком возникает проблема повышения качества розничного кредитования и необходимости изменения кредитной политики.

Перспективы развития розничного кредитования ПАО «ВТБ» все же есть. Рассмотрим их более подробно:

1) В качестве главной проблемы розничного кредитования в России является удорожание кредитов, в результате этого процент невозвратов по ссудам возрастает. Задачей для Банка в данной ситуации является понижение процентных ставок по кредитам;

2) Повысить уровень консультационного и информационного обслуживания клиентов.

3) В сфере банковского потребительского кредитования проблемой является низкий уровень финансовой грамотности большинства граждан, которая заключается в том, что заемщик не всегда способен самостоятельно тщательно осмыслить и изучить условия кредитного договора. Невысокая грамотность населения отрицательно сказывается на объемах предоставления банковских услуг, а также неполное или неверное восприятие клиентом банка конкретной информации приводит к падению доверия ко всей банковской системе. Исходя из этого, необходимо обеспечить доверительные отношения с клиентами банка, путем сообщения им более подробной информации о существующих банковских продуктах через средства массовой информации, опубликование их на информационных стендах в отделениях банков, а также путем проведения обучающих программ и специализированных семинаров.

---

В деятельности Банка ПАО «ВТБ» операции по предоставлению кредитов являются одним из основных источников доходов Банка. Данная деятельность сопровождается определенными рисками, в данном случае это риск частичной или полной невозвратности суммы, взятой в долг заемщиком, что на сегодняшний момент является актуальной проблемой. Это - проблема возникновения просроченной задолженности. В сфере розничного кредитования выделяются основные виды рисков:

1. Процентный риск. Данный риск связан с возможностью возникновения финансовых потерь в результате неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть вызван несовпадением сроков погашения обязательств, а также различной степенью изменения процентных ставок по всем видам ответственности.

2. Кредитный риск. Данный вид риска связан с неисполнением заемщиком своих обязательств, то есть риск банкротства заемщика. Кредитный риск может возникнуть как по каждой отдельной ссуде, которую предоставил банк заемщику, так и по розничному кредитному портфелю в целом.

Важным фактором, влияющим на величину кредитного риска, является выбранная банком кредитная политика.

Банк ПАО «ВТБ» одним из первых начал применять в розничном бизнесе новый вид оценки платежеспособности клиентов – индивидуальный скоринг Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Новый инструмент используется при формирования решений по кредитным картам и кредитам наличными.

В целях дальнейшего совершенствования процесса управления кредитным риском кредитования в ПАО «ВТБ» необходимо ввести дополнительный параметр в систему кредитного скоринга, который будет использоваться при рассмотрении кредитной заявки заемщика. Данный дополнительный параметр обозначим как «Обеспечение». При проведении совокупного анализа анкетных данных заемщика, система будет определять необходимость предоставления залога или поручительства в случае получения кредита.

Данная мера позволит увеличить обеспечение по нецелевым кредитам, снизив уровень кредитного риска.

В случае внедрения предложенных рекомендаций, по всем рассмотренным в рамках работы показателям эффективности управления кредитным портфелем банка будет наблюдаться значительное улучшение:

- уровень просроченной задолженности сократится;

- уровень кредитного риска по совокупному портфелю уменьшится;

- величина безрисковой ссудной задолженности увеличится.

---