ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 02.12.2023
Просмотров: 12
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
1. Динамика депозитного портфеля, доля депозитного портфеля в привлеченных средствах / активах коммерческого банка
Таблица 1 – Объем депозитного портфеля «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг.
| Показатель | 2019 г. | 2020 г. | Темп роста, % |
| Объем депозитного портфеля, млрд. руб. | 2832,4 | 3535,4 | 124,82 |
| Доля в обязательствах, % | 87,91 | 88,38 | 100,53 |
| Доля в пассивах, % | 77,91 | 98,75 | 126,75 |
Согласно данным таблицы 1, величина депозитного портфеля в 2020 г. увеличилась на 24,82%, что в абсолютном приросте составило 703 млрд. руб.
Доля депозитного портфеля в обязательствах в 2019 г. составила 87,91%, в 2020 г. – 88,38%. В 2020 г. его доля увеличилась на 0,53%.
Доля депозитного портфеля в пассивах составила в 2019 г. – 77,91%, в 2020 г. – 98,75%. По сравнению с 2019 г. доля депозитного портфеля в пассивах увеличилась на 26,75%.
Рисунок 1 – Изменение структуры депозитного портфеля «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг., (%)
По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в структуре депозитного портфеля приходился на текущие счета физических лиц. Их доля составила в 2019 г. – 29,87%, в 2020 г. – 40,04%. Удельный вес указанных средств увеличился в 2020 г. на 10,17%.
Доля депозитов физических лиц в 2020 г. снизилась на 8,96%, доля депозитов юридических лиц – на 3,36%, что обусловлено снижением процентной ставки по вкладам.
Таблица 2 – Структура и динамика розничного депозитного портфеля «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг.
| Показатель | 2019 г. | 2020 г. | Темп роста, % | ||
| объем, млрд.. руб. | уд. вес, % | уд. вес, % | объем, млрд.. руб. | ||
| Срочные вклады | 473,2 | 35,87 | 277,7 | 16,70 | 58,68 |
| Остатки на карточных, текущих счетах и вкладах до востребования | 805,6 | 61,07 | 1286,3 | 77,33 | 159,67 |
| Не подлежащие страхованию средства | 40,4 | 3,06 | 99,3 | 5,97 | 245,79 |
| Итого | 1319,2 | 100,00 | 1663,3 | 100,00 | 126,08 |
По данным таблицы 2, размер розничного депозитного портфеля в 2020 г. увеличился на 26,08%, что в абсолютном изменении составило 344,1 млрд. руб.
Наибольшая доля в структуре розничного депозитного портфеля приходилась на остатки на карточных и текущих счетах физических лиц и вкладов до востребования. Их доля в 2019 г. составила 61,07%, в 2020 г. – 77,53%.
Удельный вес остатков на счетах физических лиц за период исследования увеличился на 59,67%, срочных вкладов – снизился на 41,32%.
Таблица 3 – Структура и динамика депозитного корпоративного портфеля «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг.
| Наименование показателя | 2019 г. | 2020 г. | Темп роста, % | ||
| объем, млрд. руб. | уд. вес, % | объем, млрд. руб. | уд. вес, % | ||
| Депозиты | 824,8 | 54,51 | 923,6 | 49,33 | 111,98 |
| Остатки на расчетных счетах | 688,5 | 45,50 | 948,5 | 50,67 | 137,76 |
| Итого | 1513,2 | 100,00 | 1872,1 | 100,00 | 123,72 |
По данным таблицы 3 видно, что общий размер корпоративного депозитного портфеля в увеличился на 23,72% или на 358,9 млрд. руб.
Прирост обусловлен ростом срочных депозитов на 11,98% и остатков на расчетных счетах на 37,76%.
Наибольший удельный вес в структуре корпоративного портфеля в 2019 г. приходился на срочные вклады (54,51%), в 2020 г. – на остатки на расчетных счетах (50,67%).
Рисунок 2 – Изменение структуры депозитного портфеля «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг., %
Данные рисунка 2 показывают, что структура депозитного портфеля в 2020 г. по сравнению с 2019 г. претерпела следующие изменения:
-
доля средств на текущих счетах юридических лиц увеличилась на 2,15%; -
доля средств на текущих счетах физических лиц увеличилась на 10,17%; -
доля депозитов юридических лиц снизилась на 3,36%; -
доля депозитов физических лиц снизилась на 8,96%.
Отрицательная динамика по депозитным счетам обусловлена распространением пандемии
, когда население и организации чаще стали расходовать средства, нежели вкладывать их под проценты.
Таблица 4 – Оценка чистого процентного дохода по операциям «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг.
| Наименование показателя | 2019 г. | 2020 г. | Темп роста. % |
| Процентный доход, в т.ч. | 252,4 | 256,3 | 101,55 |
| по сделкам с клиентами, не являющимися кредитными организациями | 211,5 | 221,7 | 104,82 |
| по сделкам с кредитными организациями | 11,0 | 7,1 | 64,55 |
| по ценным бумагам / выпущенным долговым обязательствам | 30,0 | 27,5 | 91,67 |
| Процентный расход, в т.ч. | 113,6 | 101,9 | 89,70 |
| по сделкам с клиентами, не являющимися кредитными организациями | 94,0 | 84,9 | 90,32 |
| по сделкам с кредитными организациями | 11,0 | 8,1 | 73,64 |
| по ценным бумагам / выпущенным долговым обязательствам | 8,6 | 8,9 | 103,49 |
| Чистый процентный доход (отрицательная процентная маржа) | 138,8 | 154,4 | 111,24 |
По данным таблицы 4 видно, что величина чистого процентного дохода в 2019 г. составила 138,8 млрд. руб., в 2020 г. – 154,4 млрд. руб. Прирост чистого процентного дохода в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составил 11,24%.
Темпы роста процентного дохода в 2020 г. составили 1,55%, процентного расхода – снизились на 10,30%. За счет этого банковское учреждение получила доход от осуществления деятельности по депозитам.
Таблица 5 – Расчет показателей оценки эффективности формирования и использования депозитного портфеля «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг.
| Показатель | 2019 г | 2020 г |
| Коэффициент использования привлеченных депозитных ресурсов | 95,16 | 95,62 |
| Рентабельность привлеченных средств | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии (независимости) | 0,13 | 0,14 |
| Коэффициент доходности депозитов | 0,13 | 0,27 |
| Коэффициент стабильности ресурсной базы | 0,47 | 0,34 |
По данным таблицы 5 можно сделать следующие выводы:
-
на рубль вложенных средств в 2019 г. приходилось 95,16 руб. депозитных ресурсов, в 2020 г. – 95,62 руб.; -
рентабельность привлеченных средств низкая и находилась в пределах 0,02-0,04%, что говорит о никой эффективности их использования; -
на 1 руб. привлеченных средств в 2019 и 2020 г. приходилось 0,13 и 0,14 средств собственного капитала, соответственно; -
уровень доходности депозитов в 2019 г. составил 0,13 руб., в 2020 г. – 0,27 руб.; -
доля стабильных ресурсов банка в 2019 г. составила 0,47, в 2020 г. – 0,34.
Таким образом, использование депозитов АО «Альфа-банк» является неэффективным.
Таблица 6 – Динамика кредитного потенциала «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг.
| Наименование показателя | Формула | 2019 г. | 2020 г. | Темп прироста, гг., % |
| К | K=D-Rобяз. | 1316,5 | 1197,8 | 90,98 |
Величина кредитного потенциала в 2020 г. снизилась на 9,02%, что говорит о сужении сектора кредитного рынка.