Файл: Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 666
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Раздел 3: Просмотр информации
•
«Открыть таблицу [Купить/Продать]» (или двойное нажатие левой кнопки мыши) – открыть таблицу
«Купить/Продать» с информацией по выбранному клиенту.
•
«Состояние счета» – открыть таблицу «Состояние счета» с информацией по выбранному клиенту.
•
«Открыть сводную таблицу позиций» – открыть таблицу, содержащую одновременно позиции по инструментам и денежным средствам для выбранного клиента.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.12.5
Настройки цвета
Окно вызывается нажатием кнопки «Цветовые настройки» в диалоге редактирования таблицы
«Клиентский портфель». Настройки позволяют изменить цвет фона и цвет текста, указанные по умолчанию в настройках параметров работы с Клиентским портфелем в пункте меню
Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля» / «Клиентский портфель» /
«Индикация статуса в клиентском портфеле» для строк таблицы в зависимости от их статуса. Описание настроек см. в п. 5.13.4 Раздела 5 «Торговые операции клиента».
О работе с настройками цвета см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы
работы с программой».
121
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Кнопка «По умолчанию» возвращает стандартные настройки, заданные в настройках параметров работы с Клиентским портфелем в пункте меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел
«Торговля» / «Клиентский портфель» / «Индикация статуса в клиентском портфеле».
3.13 Таблица «Купить/Продать»
меню Создать окно / Клиентский портфель… или кнопка
, пункт контекстного меню Открыть таблицу [Купить/Продать]
3.13.1
Назначение
Отображение текущих позиций клиента по инструментам и максимально возможного количества инструментов для покупки и продажи. В таблице отображаются инструменты классов, указанных в настройке Библиотеки расчета лимитов «Список классов для оценки портфеля» (подробное описание настройки см. в Руководстве «Настройки Библиотеки расчета лимитов», раздел 6 «Классы»).
3.13.2
Формат таблицы
В заголовке окна указаны коды клиента и торгового счета, например «2200 NC0080100000». Каждая строка таблицы соответствует отдельному инструменту. Одинаковые инструменты, относящиеся к разным классам, отображаются отдельными строками.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Параметр
Значение
*
Инструмент
Наименование инструмента
Код инструмента
Код инструмента
*
Класс
Наименование класса инструмента
Код класса
Код класса инструментов
*
Срок расчётов
Срок расчётов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов
*
Тип
Принадлежность инструмента к списку маржинальных инструментов и списку инструментов, принимаемых в обеспечение маржинального кредита. Возможные значения:
«МО» – маржинальный и принимается в обеспечение;
«М» – маржинальный и не принимается в обеспечение;
«Ф» – маржинальный, для фьючерсов;
«О» – немаржинальный, но принимается в обеспечение;
«Ш» – запрещены продажи без покрытия («шорт»);
<пусто> – немаржинальный и не принимается в обеспечение.
Для клиентов типа «МД» и «МД+»:
«Д» – маржинальный, разрешенный для покупки на заемные средства;
«К» – маржинальный, разрешенный для продажи на заемные средства;
«ДК» – маржинальный, разрешенный для покупки и продажи на заемные средства;
<пусто> – немаржинальный
122
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
*
Остаток
Текущая позиция клиента по инструменту с точностью количества инструмента
Вход. оценка
Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций. Для ценных бумаг рассчитывается по цене закрытия предыдущей торговой сессии, для фьючерсов по цене предыдущего клиринга
*
Оценка
Оценка стоимости позиции по цене последней сделки. Для ценных бумаг отображается в валюте торгов, для фьючерсов – в пунктах
*
Покупка
Максимально возможное количество в заявке на покупку этого инструмента на этом классе, исходя из лучшей цены предложения, без учета комиссии торговой системы и комиссии брокера, с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы (см. п.
3.13.3
)
*
Продажа
Максимально возможное количество в заявке на продажу этого инструмента на этом классе, исходя из лучшей цены спроса, без учета комиссии торговой системы и комиссии брокера, с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы (см. п.
3.13.3
)
Лимит (лонг)
Предельный размер позиции по данному инструменту, принимаемый в обеспечение длинных позиций.
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
Лимит (шорт)
Предельный размер короткой позиции по данному инструменту.
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
**
Лонг (коэф)
Коэффициент дисконтирования, применяемый для длинных позиций по данному инструменту.
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
Покупка(Собств.)
Максимально возможное количество в заявке на покупку этого инструмента на этом классе на собственные средства клиента, исходя из лучшей цены предложения, с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы (см. п.
3.13.3
)
Продажа(Собств.)
Максимально возможное количество в заявке на продажу этого инструмента на этом классе из собственных активов клиента, исходя из лучшей цены спроса, с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы (см. п.
3.13.3
)
**
Шорт (коэф)
Коэффициент дисконтирования, применяемый для коротких позиций по данному инструменту.
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
Оценка (коэф)
Оценка стоимости позиции по цене последней сделки, с учетом дисконтирующих коэффициентов
Вход. оценка (коэф) Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций, рассчитанная по цене закрытия предыдущей торговой сессии с учетом дисконтирующих коэффициентов с точностью валюты цены инструмента
Доля
Процентное отношение стоимости позиции по данному инструменту к стоимости всех активов клиента, рассчитанное по текущим ценам
123
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
Средневзвешенная цена коротких позиций
Средневзвешенная стоимость коротких позиций по инструментам
Средневзвешенная цена длинных позиций
Средневзвешенная стоимость длинных позиций по инструментам
Прибыль/убытки
Разница между средневзвешенной ценой приобретения инструментов и их рыночной оценки с точностью валюты цены инструмента. Рыночная оценка инструментов для длинных позиций считается, исходя из текущей цены спроса, а для коротких позиций, исходя из текущей цены предложения
**
Дисконт корреляции
Для инструментов, не участвующих в настройках корреляции, значение данного параметра равно нулю и означает, что оценка этой позиции, при расчёте покупательной способности, учитывается в полном размере.
Ненулевое значение параметра показывает, что данный инструмент входит в пару инструментов, для которой производится частичное неттирование разнонаправленных позиций (формулы для расчёта оценки короткой и длинной позиций в паре даны в руководстве «Настройки Библиотеки расчета лимитов», раздел 7 «Инструменты»).
Коэффициент корреляции определяет долю от суммы неттирования, которая остается в оценке короткой позиции. Указывается в относительных единицах, долях целого.
Например, при значении коэффициента корреляции 0.1 в оценке короткой позиции останется 10% суммы, на которую уменьшена оценка длинной позиции
D long
Дисконтирующий коэффициент в расчете начальной и скорректированной маржи для длинных позиций. Устанавливается брокером.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
D short
Дисконтирующий коэффициент в расчете минимальной, начальной и скорректированной маржи для коротких позиций. Устанавливается брокером.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D short =
поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение
«1E50»
D min long
Дисконтирующий коэффициент в расчете минимальной маржи для длинных позиций.
Рассчитывается следующим образом: long
D
1 1
long min
D
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
D min short
Дисконтирующий коэффициент в расчете минимальной маржи для коротких позиций.
Рассчитывается следующим образом:
1
short
D
1
short min
D
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min short =
поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение
«1E50»
*
– параметры, выбранные по умолчанию
124
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
**
– параметры, значения которых отображаются с точностью до 6 знаков после десятичного разделителя (при этом не учитываются незначащие нули справа)
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
Значения дисконтов D long и D short определяют тип поведения инструмента
при маржинальном кредитовании:
Обозначение
Назначение
D long
D short
<пусто>
Немаржинальный инструмент
=1,0
Д
Маржинальный инструмент, разрешенный только для покупки на заемные средства
< 1,0
К
Инструмент, разрешенный только для продажи на заемные средства
=1,0
<
ДК
Инструмент, разрешенный для покупки и продажи на заемные средства
< 1,0
<
Вычисление значений в таблице «Купить/Продать»
1. Вычисляется предполагаемая стоимость продажи 1 лота, исходя из лучшей цены предложения, умноженной на количество инструментов в лоте. Если значения лучшей цены предложения нет, то берется цена последней сделки, если ее тоже нет – то принимается значение цены закрытия предыдущего дня.
2. Значение поля «Покупка» вычисляется на основе значений таблицы «Клиентский портфель»:
— для маржинальных инструментов (МО): «На покупку» / «Стоимость продажи лота»,
— для немаржинальных инструментов (пусто или М): «НаПокупНеМарж» / «Стоимость продажи лота»,
— для инструментов обеспечения (О): «НаПокупОбесп» / «Стоимость продажи лота».
В стоимость обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна «0») цена закрытия предыдущего торгового дня.
Общая формула для вычисления значения поля «Покупка»:
(«Стоимость портфеля» + «ДостТекЛимит») / [1 + (1 – «Лонг (коэф)») * «Плечо»] / «Стоимость
продажи лота»
Вычисляется предполагаемая стоимость покупки 1 лота, исходя из лучшей цены спроса, умноженной на количество инструментов в лоте. Если значения лучшей цены спроса нет, то берется цена последней сделки, если ее тоже нет – то принимается значение цены закрытия предыдущего дня.
3. Значение поля «Продажа» также вычисляется по данным «Клиентского портфеля».
— для всех маржинальных инструментов (МО и М): «На продажу» / «Стоимость покупки лота»
+ «Тек.остаток по инструменту»,
125
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
— для немаржинальных инструментов и входящих в обеспечение (О): «Тек. остаток
по инструменту».
В стоимость обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна «0») цена закрытия предыдущего торгового дня.
Общая формула для вычисления значения поля «Продажа»:
«ДостТекЛимит» / [1 + («Шорт (коэф)» – 1) * «Плечо»] / «Стоимость продажи лота»
4. При этом величина комиссий не учитывается.
3.13.3
Параметры настройки таблицы
1. «Имя таблицы» недоступно для редактирования.
2. «Фирма» – идентификатор фирмы в торговой системе
3. «Код клиента» – идентификатор клиента в системе QUIK.
4. «Выбрать инструменты вручную» – признак настройки списка инструментов пользователем:
—
«Доступные инструменты» – список доступных классов инструментов для отображения в таблице.
—
«Выбранные инструменты» – набор инструментов, выбранных для отображения в таблице.
Если флажок отключен, то набор инструментов формируется автоматически.
1. Если для инструмента обнаруживается режим торгов, где он является
маржинальным, то в таблице «Купить/Продать» отображается только
данный режим.
2. Если такой режим не обнаруживается, то в таблице отображаются все
режимы торгов, где присутствует данный инструмент.
126
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
5. «Доступные параметры / Выбранные параметры» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
6. «Показывать позиции с нулевыми остатками» – отображать в таблице строки с инструментами, позиции по которым равны нулю.
7. «Параметры таблицы могут задаваться глобальным фильтром» – признак распространения на данную таблицу действия Фильтра по коду клиента/фамилии (см. п. 2.3.2 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
8. «Позиции по инструментам в лотах» – при установленном флажке количество доступных инструментов отображается в лотах. Если флажок не установлен, то количество доступных инструментов отображается в штуках.
Значение по умолчанию признака «Позиции по инструментам в лотах»
определяется значением признака «Рассчитывать позиции в лотах»
в программе QUIK Administrator (пункт меню Сервер QUIK / Библиотеки
расчета лимитов..., раздел «Общие параметры», рамка «Общие настройки
библиотеки, вкладка «Часть 3»).
Настройки и список инструментов сохраняются в файле настройки конфигурации и загружаются из него.
3.13.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для экспорта через DDE-сервер.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы:
•
«Обновить таблицу» (или «F5») – обновить значения в таблице.
•
«Новая заявка» (двойное нажатие левой кнопки мыши)
– открыть окно ввода заявки.
•
«Новая Айсберг заявка» – открыть окно ввода Айсберг заявки.
•
«Новая стоп-заявка» – открыть окно ввода стоп-заявки.
•
«[<Класс>] <Наименование инструмента>» – открыть окно котировок по инструменту.
•
«Глобальный фильтр» – включить/отключить действие Фильтра по коду клиента/фамилии.
(
)
1. При вводе заявки из поля «Покупка» в окне ввода заявки наименование
инструмента и класс берутся из выбранной строчки, в цену подставляется
лучшая цена предложения, в количество – значение поля «Покупка».
2. При вводе заявки из поля «Продажа» в окне ввода заявки наименование
инструмента и класс берутся из выбранной строчки, в цену подставляется
лучшая цена спроса, в количество – значение поля «Продажа».
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
127
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.14 Сводная таблица позиций
меню Создать окно / Клиентский портфель… или кнопка
, пункт контекстного меню Открыть сводную таблицу позиций
3.14.1
Назначение
Единая таблица для контроля количества денежных средств и инструментов, доступных для совершения торговых операций на фондовом рынке. Таблица содержит информацию по одному коду клиента.
3.14.2
Формат таблицы
В заголовке окна указаны коды клиента и торгового счета, например «2200 NC0080100000». Каждая строка соответствует позиции по отдельному инструменту. Денежная позиция имеет «Название инструмента», равное «SUR». Позиции по одному и тому же инструменту, отраженные на разных счетах, могут суммироваться (определяется настройками).
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Значения остатков и позиций по инструментам выражены в лотах.
Параметр
Значение
Название инструмента
Наименование инструмента в торговой системе. Для позиций по денежным средствам отображается код валюты расчетов, например SUR – рубли РФ, USD – доллары США
Код инструмента
Регистрационный код инструмента в торговой системе
Счет депо
Счет депо, на котором учитываются средства клиента. Для позиций по денежным средствам отображается код позиции, например EQTV – Фондовая биржа МБ. Если в строке объединены позиции по разным счетам депо, то поле имеет значение «Общий»
Срок расчётов
Срок расчётов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов
*
Входящий остаток
Сумма собственных средств клиента до совершения операций
*
Входящий лимит
Разрешенная сумма заемных средств до совершения операций
*
Текущий остаток
Сумма собственных средств клиента на текущий момент (с учетом исполненных сделок)
*
Текущий лимит
Разрешенная сумма заемных средств на текущий момент (с учетом сделок)
*
В продаже
Сумма средств, заблокированных под исполнение заявок клиента на продажу
•
«Открыть таблицу [Купить/Продать]» (или двойное нажатие левой кнопки мыши) – открыть таблицу
«Купить/Продать» с информацией по выбранному клиенту.
•
«Состояние счета» – открыть таблицу «Состояние счета» с информацией по выбранному клиенту.
•
«Открыть сводную таблицу позиций» – открыть таблицу, содержащую одновременно позиции по инструментам и денежным средствам для выбранного клиента.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.12.5
Настройки цвета
Окно вызывается нажатием кнопки «Цветовые настройки» в диалоге редактирования таблицы
«Клиентский портфель». Настройки позволяют изменить цвет фона и цвет текста, указанные по умолчанию в настройках параметров работы с Клиентским портфелем в пункте меню
Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля» / «Клиентский портфель» /
«Индикация статуса в клиентском портфеле» для строк таблицы в зависимости от их статуса. Описание настроек см. в п. 5.13.4 Раздела 5 «Торговые операции клиента».
О работе с настройками цвета см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы
работы с программой».
121
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Кнопка «По умолчанию» возвращает стандартные настройки, заданные в настройках параметров работы с Клиентским портфелем в пункте меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел
«Торговля» / «Клиентский портфель» / «Индикация статуса в клиентском портфеле».
3.13 Таблица «Купить/Продать»
меню Создать окно / Клиентский портфель… или кнопка
, пункт контекстного меню Открыть таблицу [Купить/Продать]
3.13.1
Назначение
Отображение текущих позиций клиента по инструментам и максимально возможного количества инструментов для покупки и продажи. В таблице отображаются инструменты классов, указанных в настройке Библиотеки расчета лимитов «Список классов для оценки портфеля» (подробное описание настройки см. в Руководстве «Настройки Библиотеки расчета лимитов», раздел 6 «Классы»).
3.13.2
Формат таблицы
В заголовке окна указаны коды клиента и торгового счета, например «2200 NC0080100000». Каждая строка таблицы соответствует отдельному инструменту. Одинаковые инструменты, относящиеся к разным классам, отображаются отдельными строками.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Параметр
Значение
*
Инструмент
Наименование инструмента
Код инструмента
Код инструмента
*
Класс
Наименование класса инструмента
Код класса
Код класса инструментов
*
Срок расчётов
Срок расчётов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов
*
Тип
Принадлежность инструмента к списку маржинальных инструментов и списку инструментов, принимаемых в обеспечение маржинального кредита. Возможные значения:
«МО» – маржинальный и принимается в обеспечение;
«М» – маржинальный и не принимается в обеспечение;
«Ф» – маржинальный, для фьючерсов;
«О» – немаржинальный, но принимается в обеспечение;
«Ш» – запрещены продажи без покрытия («шорт»);
<пусто> – немаржинальный и не принимается в обеспечение.
Для клиентов типа «МД» и «МД+»:
«Д» – маржинальный, разрешенный для покупки на заемные средства;
«К» – маржинальный, разрешенный для продажи на заемные средства;
«ДК» – маржинальный, разрешенный для покупки и продажи на заемные средства;
<пусто> – немаржинальный
122
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
*
Остаток
Текущая позиция клиента по инструменту с точностью количества инструмента
Вход. оценка
Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций. Для ценных бумаг рассчитывается по цене закрытия предыдущей торговой сессии, для фьючерсов по цене предыдущего клиринга
*
Оценка
Оценка стоимости позиции по цене последней сделки. Для ценных бумаг отображается в валюте торгов, для фьючерсов – в пунктах
*
Покупка
Максимально возможное количество в заявке на покупку этого инструмента на этом классе, исходя из лучшей цены предложения, без учета комиссии торговой системы и комиссии брокера, с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы (см. п.
3.13.3
)
*
Продажа
Максимально возможное количество в заявке на продажу этого инструмента на этом классе, исходя из лучшей цены спроса, без учета комиссии торговой системы и комиссии брокера, с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы (см. п.
3.13.3
)
Лимит (лонг)
Предельный размер позиции по данному инструменту, принимаемый в обеспечение длинных позиций.
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
Лимит (шорт)
Предельный размер короткой позиции по данному инструменту.
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
**
Лонг (коэф)
Коэффициент дисконтирования, применяемый для длинных позиций по данному инструменту.
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
Покупка(Собств.)
Максимально возможное количество в заявке на покупку этого инструмента на этом классе на собственные средства клиента, исходя из лучшей цены предложения, с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы (см. п.
3.13.3
)
Продажа(Собств.)
Максимально возможное количество в заявке на продажу этого инструмента на этом классе из собственных активов клиента, исходя из лучшей цены спроса, с точностью количества инструмента. Единица измерения определяется настройками таблицы (см. п.
3.13.3
)
**
Шорт (коэф)
Коэффициент дисконтирования, применяемый для коротких позиций по данному инструменту.
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
Оценка (коэф)
Оценка стоимости позиции по цене последней сделки, с учетом дисконтирующих коэффициентов
Вход. оценка (коэф) Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций, рассчитанная по цене закрытия предыдущей торговой сессии с учетом дисконтирующих коэффициентов с точностью валюты цены инструмента
Доля
Процентное отношение стоимости позиции по данному инструменту к стоимости всех активов клиента, рассчитанное по текущим ценам
123
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
Средневзвешенная цена коротких позиций
Средневзвешенная стоимость коротких позиций по инструментам
Средневзвешенная цена длинных позиций
Средневзвешенная стоимость длинных позиций по инструментам
Прибыль/убытки
Разница между средневзвешенной ценой приобретения инструментов и их рыночной оценки с точностью валюты цены инструмента. Рыночная оценка инструментов для длинных позиций считается, исходя из текущей цены спроса, а для коротких позиций, исходя из текущей цены предложения
**
Дисконт корреляции
Для инструментов, не участвующих в настройках корреляции, значение данного параметра равно нулю и означает, что оценка этой позиции, при расчёте покупательной способности, учитывается в полном размере.
Ненулевое значение параметра показывает, что данный инструмент входит в пару инструментов, для которой производится частичное неттирование разнонаправленных позиций (формулы для расчёта оценки короткой и длинной позиций в паре даны в руководстве «Настройки Библиотеки расчета лимитов», раздел 7 «Инструменты»).
Коэффициент корреляции определяет долю от суммы неттирования, которая остается в оценке короткой позиции. Указывается в относительных единицах, долях целого.
Например, при значении коэффициента корреляции 0.1 в оценке короткой позиции останется 10% суммы, на которую уменьшена оценка длинной позиции
D long
Дисконтирующий коэффициент в расчете начальной и скорректированной маржи для длинных позиций. Устанавливается брокером.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
D short
Дисконтирующий коэффициент в расчете минимальной, начальной и скорректированной маржи для коротких позиций. Устанавливается брокером.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D short =
поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение
«1E50»
D min long
Дисконтирующий коэффициент в расчете минимальной маржи для длинных позиций.
Рассчитывается следующим образом: long
D
1 1
long min
D
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
D min short
Дисконтирующий коэффициент в расчете минимальной маржи для коротких позиций.
Рассчитывается следующим образом:
1
short
D
1
short min
D
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min short =
поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение
«1E50»
*
– параметры, выбранные по умолчанию
124
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
**
– параметры, значения которых отображаются с точностью до 6 знаков после десятичного разделителя (при этом не учитываются незначащие нули справа)
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
Значения дисконтов D long и D short определяют тип поведения инструмента
при маржинальном кредитовании:
Обозначение
Назначение
D long
D short
<пусто>
Немаржинальный инструмент
=1,0
Д
Маржинальный инструмент, разрешенный только для покупки на заемные средства
< 1,0
К
Инструмент, разрешенный только для продажи на заемные средства
=1,0
<
ДК
Инструмент, разрешенный для покупки и продажи на заемные средства
< 1,0
<
Вычисление значений в таблице «Купить/Продать»
1. Вычисляется предполагаемая стоимость продажи 1 лота, исходя из лучшей цены предложения, умноженной на количество инструментов в лоте. Если значения лучшей цены предложения нет, то берется цена последней сделки, если ее тоже нет – то принимается значение цены закрытия предыдущего дня.
2. Значение поля «Покупка» вычисляется на основе значений таблицы «Клиентский портфель»:
— для маржинальных инструментов (МО): «На покупку» / «Стоимость продажи лота»,
— для немаржинальных инструментов (пусто или М): «НаПокупНеМарж» / «Стоимость продажи лота»,
— для инструментов обеспечения (О): «НаПокупОбесп» / «Стоимость продажи лота».
В стоимость обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна «0») цена закрытия предыдущего торгового дня.
Общая формула для вычисления значения поля «Покупка»:
(«Стоимость портфеля» + «ДостТекЛимит») / [1 + (1 – «Лонг (коэф)») * «Плечо»] / «Стоимость
продажи лота»
Вычисляется предполагаемая стоимость покупки 1 лота, исходя из лучшей цены спроса, умноженной на количество инструментов в лоте. Если значения лучшей цены спроса нет, то берется цена последней сделки, если ее тоже нет – то принимается значение цены закрытия предыдущего дня.
3. Значение поля «Продажа» также вычисляется по данным «Клиентского портфеля».
— для всех маржинальных инструментов (МО и М): «На продажу» / «Стоимость покупки лота»
+ «Тек.остаток по инструменту»,
125
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
— для немаржинальных инструментов и входящих в обеспечение (О): «Тек. остаток
по инструменту».
В стоимость обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна «0») цена закрытия предыдущего торгового дня.
Общая формула для вычисления значения поля «Продажа»:
«ДостТекЛимит» / [1 + («Шорт (коэф)» – 1) * «Плечо»] / «Стоимость продажи лота»
4. При этом величина комиссий не учитывается.
3.13.3
Параметры настройки таблицы
1. «Имя таблицы» недоступно для редактирования.
2. «Фирма» – идентификатор фирмы в торговой системе
3. «Код клиента» – идентификатор клиента в системе QUIK.
4. «Выбрать инструменты вручную» – признак настройки списка инструментов пользователем:
—
«Доступные инструменты» – список доступных классов инструментов для отображения в таблице.
—
«Выбранные инструменты» – набор инструментов, выбранных для отображения в таблице.
Если флажок отключен, то набор инструментов формируется автоматически.
1. Если для инструмента обнаруживается режим торгов, где он является
маржинальным, то в таблице «Купить/Продать» отображается только
данный режим.
2. Если такой режим не обнаруживается, то в таблице отображаются все
режимы торгов, где присутствует данный инструмент.
126
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
5. «Доступные параметры / Выбранные параметры» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
6. «Показывать позиции с нулевыми остатками» – отображать в таблице строки с инструментами, позиции по которым равны нулю.
7. «Параметры таблицы могут задаваться глобальным фильтром» – признак распространения на данную таблицу действия Фильтра по коду клиента/фамилии (см. п. 2.3.2 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
8. «Позиции по инструментам в лотах» – при установленном флажке количество доступных инструментов отображается в лотах. Если флажок не установлен, то количество доступных инструментов отображается в штуках.
Значение по умолчанию признака «Позиции по инструментам в лотах»
определяется значением признака «Рассчитывать позиции в лотах»
в программе QUIK Administrator (пункт меню Сервер QUIK / Библиотеки
расчета лимитов..., раздел «Общие параметры», рамка «Общие настройки
библиотеки, вкладка «Часть 3»).
Настройки и список инструментов сохраняются в файле настройки конфигурации и загружаются из него.
3.13.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для экспорта через DDE-сервер.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы:
•
«Обновить таблицу» (или «F5») – обновить значения в таблице.
•
«Новая заявка» (двойное нажатие левой кнопки мыши)
– открыть окно ввода заявки.
•
«Новая Айсберг заявка» – открыть окно ввода Айсберг заявки.
•
«Новая стоп-заявка» – открыть окно ввода стоп-заявки.
•
«[<Класс>] <Наименование инструмента>» – открыть окно котировок по инструменту.
•
«Глобальный фильтр» – включить/отключить действие Фильтра по коду клиента/фамилии.
(
)
1. При вводе заявки из поля «Покупка» в окне ввода заявки наименование
инструмента и класс берутся из выбранной строчки, в цену подставляется
лучшая цена предложения, в количество – значение поля «Покупка».
2. При вводе заявки из поля «Продажа» в окне ввода заявки наименование
инструмента и класс берутся из выбранной строчки, в цену подставляется
лучшая цена спроса, в количество – значение поля «Продажа».
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
127
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.14 Сводная таблица позиций
меню Создать окно / Клиентский портфель… или кнопка
, пункт контекстного меню Открыть сводную таблицу позиций
3.14.1
Назначение
Единая таблица для контроля количества денежных средств и инструментов, доступных для совершения торговых операций на фондовом рынке. Таблица содержит информацию по одному коду клиента.
3.14.2
Формат таблицы
В заголовке окна указаны коды клиента и торгового счета, например «2200 NC0080100000». Каждая строка соответствует позиции по отдельному инструменту. Денежная позиция имеет «Название инструмента», равное «SUR». Позиции по одному и тому же инструменту, отраженные на разных счетах, могут суммироваться (определяется настройками).
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Значения остатков и позиций по инструментам выражены в лотах.
Параметр
Значение
Название инструмента
Наименование инструмента в торговой системе. Для позиций по денежным средствам отображается код валюты расчетов, например SUR – рубли РФ, USD – доллары США
Код инструмента
Регистрационный код инструмента в торговой системе
Счет депо
Счет депо, на котором учитываются средства клиента. Для позиций по денежным средствам отображается код позиции, например EQTV – Фондовая биржа МБ. Если в строке объединены позиции по разным счетам депо, то поле имеет значение «Общий»
Срок расчётов
Срок расчётов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов
*
Входящий остаток
Сумма собственных средств клиента до совершения операций
*
Входящий лимит
Разрешенная сумма заемных средств до совершения операций
*
Текущий остаток
Сумма собственных средств клиента на текущий момент (с учетом исполненных сделок)
*
Текущий лимит
Разрешенная сумма заемных средств на текущий момент (с учетом сделок)
*
В продаже
Сумма средств, заблокированных под исполнение заявок клиента на продажу