Файл: Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации.pdf

135
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
Код позиции
Символьный идентификатор, присваиваемый совокупной денежной позиции брокера для работы с торговой площадкой или классом инструментов, например EQTV – Фондовая биржа МБ
Код клиента
Код клиента в системе QUIK, для которого установлено ограничение
*, **
Входящий остаток
Собственные средства клиента до совершения операций (на начало торгов)
*, **
Входящий лимит
Заемные средства, доступные клиенту до совершения операций (на начало торгов)
*, **
Текущий остаток
Собственные средства клиента на текущий момент (с учетом совершенных операций)
*, **
Текущий лимит
Заемные средства, доступные клиенту на текущий момент (с учетом совершенных операций)
*
Заблокировано
Сумма средств, заблокированных под исполнение заявок клиента на продажу
*
Всего
Сумма собственных и заемных средств
«Всего» = «Текущий остаток» + «Текущий лимит»
*
Доступно
Сумма средств, доступных для совершения операций
«Доступно» = «Всего» – «Заблокировано»
*
Баланс
Средства клиента после совершения сделок за вычетом заемных средств
«Баланс» = «Всего» – «Входящий лимит»
Плечо
Значение плеча, заданное при загрузке лимитов по денежным средствам
Срок расчётов
Срок расчётов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов
*
–
значение отображается с точностью валюты цены инструмента
**
– подробнее о работе с лимитами клиентов см. в п. 7.2 Раздела 7 «Операции брокера»
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).

136
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
3.16.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. По умолчанию выбраны все параметры.
2. «Фильтр фирм»

– настройка фильтрации по кодам фирм.
3. «Фильтр кодов позиций»

– настройка фильтрации по кодам позиции.
4. «Фильтр валют»

– настройка фильтрации по кодам валют
5. «Фильтр клиентов»

– настройка фильтрации по кодам клиентов.
(

) Фильтры предназначены в основном для нужд администраторов брокера,
контролирующих большое количество счетов клиентов.
6. «Показывать нулевые позиции» – признак отображения в таблице всех позиций, включая нулевые
(например, чтобы посмотреть, назначено ли ограничение данному пользователю). Если флажок снят, то в таблице не отображаются строки, содержащие нулевые позиции. Если по результатам сделок позиция становится отличной от нуля, она появляется в таблице.
7. «Выделять строки цветом, если» – настройка выделения строк таблицы цветом, в зависимости от значения (положительное, отрицательное, нулевое) выбранного числового поля. О работе с настройками цвета см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
3.16.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы:
•
«Задать позицию по денежным средствам» – установить новое значение позиции.

137
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
•
«Установить остаток и плечо» – установить значение Входящего остатка по денежным средствам и Плеча для выбранного клиента.
•
«Удалить позицию по денежным средствам» – удалить выбранное значение позиции.
•
«Корректировать через файл» – настроить динамическую загрузку коррекций позиций из файла.
•
«Новая заявка» (или «F2») – открыть форму выбора инструмента с последующим открытием формы ввода новой заявки по данному инструменту.
•
«Подключиться к каналу» – привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
—
«<Название таблицы>» – привязка окна к данной таблице;
—
«Отключить» – отключение связанной таблицы от канала.
•
«SMS-оповещение по денежным позициям» (или «Ctrl»+«Alt»+«S») – настроить отправку SMS- уведомлений о текущем значении денежной позиции в установленный момент времени.
•
«Сохранить в файл позиции из таблицы» – записать позиции из таблицы (с учетом настроек и фильтров) в текстовый файл.
•
«Сохранить все позиции в файл» – записать в текстовый файл все позиции.
•
«Загрузить позиции из файла» – загрузить позиции из текстового файла.
«Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
О функциях администратора по управлению позициями и лимитами читайте в Разделе 7 «Операции брокера».
3.16.5
Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
Операция
Поле «Всего»
Поле «Заблокировано»
Ввод заявки на покупку
Не меняется
+ объем заявки + комиссия
Ввод заявки на продажу
Не меняется
Не меняется
Исполнение заявки на покупку
- (исполненный объем заявки + комиссия)
- (исполненный объем заявки + комиссия)
Исполнение заявки на продажу
+ исполненный объем заявки – комиссия
Не меняется
Снятие заявки на покупку
Не меняется
- (остаток объема отозванной заявки + комиссия)
Снятие заявки на продажу
Не меняется
Не меняется

138
Руководство пользователя QUIK.

139
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
Тип счета депо
Тип депозитарного счета. Возможные значения:

«Не определен»;

«Счет владельца»;

«Корреспондентский счет»;

«Счет ДУ»;

«Эмиссионный счет»;

«Клиентский счет»;

«Счет по умолчанию для валютного рынка»;

«Клиринговый»
Статус
Статус торгового счета. Возможные значения:

«Операции запрещены»;

«Операции разрешены»
Тип раздела
Тип раздела. Возможные значения:

«Раздел обеспечения»;

«Торговый раздел»;

« » (пусто) – не указан
Запрет необеспеч-х продаж
Признак запрета необеспеченных продаж. Возможные значения:

«Да»;

«Нет»;

«» (пусто) – не указан
Расч-я орг-я по Т0
Идентификатор расчетной организации по расчетам «Т0»
Расч-я орг-я по Т+
Идентификатор расчетной организации по расчетам «Т+»
Раздел счета Депо
Раздел счета Депо
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
3.17.3
Параметры настройки таблицы
1. «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.

140
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
2. «Фильтр счетов» – настройка фильтрации по счетам клиентов.
3. «Фильтр фирм» – настройка фильтрации по кодам фирм.
4. «Статус» – настройка фильтрации по статусу торгового счета:
—
«Операции разрешены»;
—
«Операции запрещены»;
—
«Заблокировано для торгов».
3.17.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы.
•
«Открыть канал» / «Закрыть канал» – включить / выключить режим связанных окон в данной основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.18 Ограничения по клиентским счетам
меню Создать окно / Ограничения по клиентским счетам
3.18.1
Назначение
Просмотр информации о текущей стоимости открытых позиций клиента по всем инструментам. Таблица по назначению равносильна таблице «Позиции по деньгам» при операциях на фондовом рынке.
3.18.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует отдельному торговому счету.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Параметр
Значение
Фирма
Идентификатор фирмы-дилера в торговой системе
Торговый счет
Внутренний составной параметр сервера QUIK, содержащий обозначение торговой площадки,

141
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
например – «SPBFUT00», и код клиента на бирже, например – «001»
Тип лимита
Тип лимита для рынка FORTS:

«Ден.средства» – стоимость денежных средств в обеспечении;

«Залоговые средства в иностранной валюте» – стоимость залоговых средств в иностранной валюте;

«Суммарные залоговые средства в иностранной валюте (в рублях)» – суммарная стоимость залоговых средств в рублях, сконвертированных по курсу, по всем валютным залогам;

«Клиринговые Ден.средства» – зафиксированные торговой системой срочного рынка Московской Биржи параметры последнего основного клиринга;

«Прогнозируемое состояние средств» - прогнозируемое состояние свободных средств после изменения максимального/минимального ценового лимита
(планки) по инструментам на срочном рынке Московской Биржи
Коэф. ликвидн.
Коэффициент, определяющий какая часть средств блокируется из залогового, а какая из собственного денежного лимита. Коэффициент представляет собой число от 0 до 1. Например, если коэффициент равен 0.7, то заблокируется 70% в собственном денежном лимите и 30% – в залоговом. Параметр относится к рынку FORTS
Предыд. лимит откр. поз.
Лимит открытых позиций по всем инструментам предыдущей торговой сессии в денежном выражении
Лимит откр. поз.
Текущий лимит открытых позиций по всем инструментам в денежном выражении
Тек. чист. поз.
Заблокированные средства клиента. Параметр рынка FORTS.
Рассчитывается следующим образом:

При использовании единой денежной позиции – сумма средств, заблокированных под обеспечение по открытым позициям и зарезервированных под отрицательную вариационную маржу по закрытым позициям;

При раздельном учете (без единой денежной позиции) параметр рассчитывается и транслируется биржей
Тек.чист.поз.
(под заявки)
Величина гарантийного обеспечения, зарезервированного под активные заявки, в денежном выражении
Тек.чист.поз.
(под открытые позиции)
Величина гарантийного обеспечения, зарезервированного под открытые позиции, в денежном выражении
План. чист. поз.
Планируемые чистые позиции по всем инструментам в денежном выражении. Соответствует параметру «Свободные средства» рынка FORTS
Вариац. маржа
Вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам
Накоплен. доход
Накопленный доход на клиентском счете, рассчитываемый для операций со срочными контрактами. При использовании единой денежной позиции транслируется вариационная маржа промежуточного клиринга
Премия по опционам
Премия по опционным позициям, рассчитанная по правилам торговой системы. Для типа лимита
«Клиринговые Ден.средства» соответствует параметру «Биржевые сборы» рынка FORTS. При использовании единой денежной позиции после вечернего клиринга транслируется суммарная вариационная маржа дневной сессии
Биржевые сборы
Сумма, взимаемая биржевым комитетом за проведение биржевых сделок. Параметр рынка
FORTS. Значение равно:

«Снятые биржевые сборы по фьючерсам и опционам после образования позиций

142
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
(loss)» – для типа лимита «Ден.средства»;

«Фьючерсный биржевой сбор» + «Опционный биржевой сбор» – для типа лимита
«Клиринговые Ден.средства»
Коэфф-нт кл-го
ГО
Коэффициент клиентского гарантийного обеспечения
Валюта позиции
Валюта, в которой транслируется ограничение
Реальная в.маржа Реальная вариационная маржа, транслируемая с FORTS
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
3.18.3
Параметры настройки таблицы
1. «Доступные параметры / Выбранные параметры» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
2. «Показывать ограничения по» – настройка фильтрации по значению параметра «Тип лимита»:
—
«денежным средствам»;
—
«прогнозируемому состоянию средств»;
—
«клиринговым денежным средствам»;
—
«залоговым денежным средствам в иностранной валюте»;

143
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
—
«суммарным залоговым денежным средствам в иностранной валюте (в рублях)».
3. «Выделять строки цветом, если» – настройка выделения строк таблицы цветом, в зависимости от значения (положительное, отрицательное, нулевое) выбранного числового поля. О работе с настройками цвета см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
4. «Фильтр фирм» – настройка фильтрации по кодам фирм.
С помощью фильтра можно выделить позиции клиентов только данного брокера (субброкера), либо разделить по разным таблицам операции на разных торговых площадках.
5. «Фильтр счетов» – настройка фильтрации по торговым счетам клиентов.
3.18.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы:
•
«Задать лимит» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши на строке) – создать новый лимит.
•
«Удалить лимит» (или «Ctrl»+«D») – удалить выделенный лимит клиента.
•
«Подключиться к каналу» – привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
—
«<Название таблицы>» – привязка окна к данной таблице;
—
«Отключить» – отключение связанной таблицы от канала.
•
«Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») – выполнить транзакцию, используя Общий способ выполнения транзакций.
•
«SMS-оповещение по фьючерсным ограничениям» (или «Ctrl»+«Alt»+«S») – настроить отправку SMS- уведомления о значении выбранного ограничения в установленный момент времени.
•
«Загрузить лимиты по срочному рынку» – загрузить лимиты из файла.
•
«Сохранить лимиты по срочному рынку» – сохранить лимиты в файл.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Полный список управляющих клавиш, общих для всех типов таблиц, приведен в Приложении к Разделу 2.
О функциях администратора по управлению лимитами на срочном рынке читайте в Разделе 7 «Операции брокера».