Файл: Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 665
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
144
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
3.19 Позиции по клиентским счетам
меню Создать окно / Позиции по клиентским счетам
3.19.1
Назначение
Просмотр информации о текущем состоянии и изменении параметров клиентских счетов по инструментам срочного рынка. Таблица по назначению равносильна таблице «Позиции по инструментам» при операциях на фондовом рынке.
В одной таблице могут отображаться позиции клиентов на разных рынках.
3.19.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы отображает наличие открытых позиций по определенному контракту на счете клиента.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Параметр
Значение
Фирма
Идентификатор фирмы-дилера в торговой системе
Торговый счет
Внутренний составной параметр сервера QUIK, содержащий обозначение торговой площадки, например – «SPBFUT00», и код клиента на бирже, например – «001»
Код инструмента
Идентификатор инструмента в торговой системе
Краткое название Наименование инструмента в торговой системе, совпадает с кодом инструмента
Дата погашения
Дата погашения контракта
Тип
Тип группировки торговых счетов. Для счета клиента – значение <пусто>
Вход. длин. поз.
Количество контрактов в открытых длинных (на покупку) позициях до совершения сделок в текущей сессии
Вход. кор. поз.
Количество контрактов в открытых коротких (на продажу) позициях до совершения сделок в текущей сессии
Вход. чист. поз.
Общее количество контрактов в открытых позициях на начало торгов:
«Чистые позиции на начало торгов» = «Длинные позиции на начало торгов» – «Короткие
позиции на начало торгов»
Тек. длин. поз.
Количество контрактов, купленных в текущей торговой сессии
Тек. кор. поз.
Количество контрактов, проданных в текущей торговой сессии
Тек. чист. поз.
Общее количество контрактов в открытых позициях на текущий момент, с учетом сделок:
«Текущие чистые позиции» = «Входящие чистые позиции» + «Текущие открытые длинные
позиции» – «Текущие открытые короткие позиции»
Акт. покупка
Количество контрактов в активных заявках на покупку
145
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
Акт. продажа
Количество контрактов в активных заявках на продажу
Оценка тек. чист. поз.
Стоимостная оценка текущих чистых позиций
*
План. чист. поз. Стоимостная оценка планируемых (с учетом исполнения заявок) чистых позиций
*
Вариац. маржа
Оценка размера вариационной маржи (изменения стоимости позиции клиента в денежном выражении с учетом котировок), в ден.выражении
*
Эффект. цена поз.
Цена, при которой вариационная маржа равна нулю, в случае закрытия позиций
*
Стоимость позиций
Вариационная маржа по итогам промежуточного клиринга
Суммарная в.маржа
Вариационная маржа по итогам основного клиринга
Реальная в.маржа Реальная вариационная маржа, транслируемая с FORTS
*
– параметр доступен только в торговой системе Секции срочного рынка Московской Биржи (стандартные контракты)
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
3.19.3
Параметры настройки таблицы
1. «Выбор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
2. «Фильтр фирм» – настройка фильтрации по кодам фирм.
146
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
С помощью данного фильтра можно выделить позиции клиентов только данного брокера
(субброкера), либо разделить по разным таблицам операции на разных торговых площадках.
3. «Фильтр инструментов» – настройка фильтрации по инструментам.
4. «Фильтр счетов» – настройка фильтрации по торговым счетам.
5. «Выделять строки цветом, если» – настройка выделения строк таблицы цветом, в зависимости от значения (положительное, отрицательное, нулевое) выбранного числового поля. О работе с настройками цвета см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
3.19.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы:
•
«Установить позицию» (или двойное нажатие левой кнопки мыши на строке) – задать лимит открытых позиций по данному инструменту. Доступно для контрактов срочного рынка (изменение значения «Входящей чистой позиции» по данному инструменту);
•
«Подключиться к каналу» – привязать окно к основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
—
«<Название таблицы>» – привязка окна к данной таблице;
—
«Отключить» – отключение связанной таблицы от канала.
•
«Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») – выполнить транзакцию, используя Общий способ выполнения транзакций.
•
«[<Класс>] <Наименование инструмента>» – открыть Таблицу котировок.
•
«Новая заявка» (или «F2») – открыть форму ввода новой заявки.
•
«Досрочное исполнение опциона» – инициировать экспирацию опциона.
•
«SMS-оповещение по фьючерсным позициям» (или «Ctrl»+«Alt»+«S») – настроить отправку SMS- уведомления о значении выбранной позиции в установленный момент времени.
•
«Загрузить лимиты по срочному рынку» – загрузить лимиты из файла.
•
«Сохранить лимиты по срочному рынку» – сохранить лимиты в файл.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
О функциях администратора по управлению лимитами на срочном рынке читайте в Разделе 7 «Операции брокера».
147
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
3.20 Таблица «Доска опционов»
меню Создать окно / Доска опционов…
3.20.1
Назначение
Отображение в удобной форме спроса и предложения по разным опционным контрактам на один и тот же базовый актив. Позволяет оперативно отслеживать возможность создания сложной опционной позиции, состоящей из определенного набора опционов различных типов и страйков.
3.20.2
Формат таблицы
В заголовке таблицы указывается базовый актив, дата экспирации опциона и класс. Каждая строка таблицы соответствует отдельному виду опционного контракта. Строки содержат информацию о лучших контрактах PUT и СALL на общий базовый актив и отсортированы по возрастанию величины страйка.
В верхней части таблицы расположена панель инструментов для настройки таблицы. Описание панели инструментов см. в п.
3.20.4
Центральный страйк (страйк, отличающийся от текущей цены базового актива на минимальную величину) по умолчанию выделяется изменением шрифта и цветом фона всей строки (жёлтый).
Цветовые настройки могут быть изменены пользователем (см. п.
3.20.3
).
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»). Смена инструмента при включенном режиме связанных окон производится, если выбранный в таблице «Текущие торги» инструмент входит в список базовых активов опционов.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Параметр
Значение
Код CALL
Наименование опциона CALL
Ро CALL
Значение коэффициента «ро» CALL, измеряется в пунктах
Вега CALL
Значение коэффициента «вега» CALL, измеряется в пунктах
Тэта CALL
Значение коэффициента «тэта» CALL, измеряется в пунктах
148
Руководство пользователя QUIK.
1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 29
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
Гамма (%) CALL
Значение коэффициента «гамма» CALL, в %
Дельта CALL
Значение коэффициента «дельта» CALL
*
Спрос CALL
Лучшая покупка для опциона CALL
*
Предложение
CALL
Лучшая продажа для опциона CALL
Цена посл. сделки
CALL
Цена последней сделки по опциону CALL
Открытых позиций
CALL
Количество открытых позиций по опциону CALL
Сделок за сегодня
CALL
Количество совершенных сделок за текущую сессию по опциону CALL
Задан. волатильность CALL
Значение волатильности по опциону CALL, заданное пользователем
*
Теор.цена CALL
Значение расчетной премии по опциону CALL, транслируемое из торговой системы
*
Расч. премия
CALL
Расчетная премия для опциона CALL, вычисляемая по заданной волатильности, в копейках
Внутр. ст-ть CALL
Поле рассчитывается:
«Внутр. ст-ть CALL» = «Цена баз. актива» – «Страйк»
Врем. ст-ть CALL
Поле рассчитывается:
«Врем. ст-ть CALL» = «Теор.цена CALL» – «Внутр. ст-ть CALL»
Позиция CALL
Собственная позиция по контракту CALL – сумма позиций по данному контракту по торговым счетам, доступным пользователю (по умолчанию суммируются позиции по всем торговым счетам)
*
Страйк
Страйк опционов, в единицах измерения цены контракта
Дата исполнения
Дата исполнения контракта
До исполнения
Количество дней до исполнения контракта
Волатильность
Значение волатильности, транслируемое из торговой системы
Цена баз. актива
Цена последней сделки по базовому активу
Позиция PUT
Собственная позиция по контракту PUT – сумма позиций по данному контракту по торговым счетам, доступным пользователю (по умолчанию суммируются позиции по всем торговым счетам)
Врем. ст-ть PUT
Поле рассчитывается:
«Врем. ст-ть PUT» = «Теор.цена PUT» – «Внутр.ст-ть PUT»
Внутр. ст-ть PUT
Поле рассчитывается:
«Внутр. ст-ть PUT» = «Страйк» – «Цена баз. актива»
149
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
*
Расч. премия PUT Расчетная премия для опциона PUT, вычисляемая по заданной волатильности, в копейках
*
Теор.цена PUT
Значение расчетной премии по опциону PUT, транслируемое из торговой системы
Задан. волатильность PUT
Значение волатильности по опциону PUT, заданное пользователем
Сделок за сегодня
PUT
Количество совершенных сделок за текущую сессию по опциону PUT
Открытых позиций
PUT
Количество открытых позиций по опциону PUT
Цена посл. сделки
PUT
Цена последней сделки по опциону PUT
*
Предложение PUT Лучшая продажа для опциона PUT
*
Спрос PUT
Лучшая покупка для опциона PUT
Дельта PUT
Значение коэффициента «дельта» PUT
Гамма (%) PUT
Значение коэффициента «гамма» PUT, в %
Тэта PUT
Значение коэффициента «тэта» PUT, в пунктах
Вега PUT
Значение коэффициента «вега» PUT, в пунктах
Ро PUT
Значение коэффициента «ро» PUT, в пунктах
Код PUT
Наименование опциона PUT
*
– параметры, выбранные по умолчанию
3.20.3
Параметры настройки таблицы
1. «Имя таблицы» – позволяет изменить редактируемую часть наименования таблицы.
2. «Класс» – выбор наименования класса типа «Опционы».
3. «Базовый актив» – выбор базового актива. В списке отображаются активные инструменты классов типа «Опционы», кроме классов режима переговорных сделок.
4. «Дата экспирации» – список дат исполнения контрактов по выбранному базовому активу.
5. «Количество страйков» – выбор количества строк в таблице, включая центральный страйк. Значение можно установить вручную.
6. «Шаг страйка» – значение кратности страйка, в соответствии с которым фильтруются записи для отображения в таблице.
7. «Сортировать страйки по убыванию» – при включенном флажке строки в таблице сортируются по убыванию страйков. Если флажок отключен, то строки в таблице сортируются по возрастанию страйков. По умолчанию флажок отключен.
150
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
8. «Все страйки со своими позициями» – при включенном флажке дополнительно к выбранному количеству строк, отфильтрованных по значению, указанному в поле «Шаг страйка», отображаются строки, не входящие в указанный диапазон, но имеющие контракты с ненулевыми собственными позициями. Флажок недоступен, если в поле «Количество страйков» выбрано значение «Все».
9. «Центральный страйк виден всегда» – при включенном флажке независимо от размера окна строки располагаются таким образом, чтобы центральный страйк был виден.
10. «Автоматически брать заданную волатильность из системы» – при включенном флажке используется значение волатильности из торговой системы.
11. «Фильтр фирм» – если флажок отключен, то при расчете собственных позиций по контракту суммируются позиции по всем кодам фирм, доступным пользователю. При включенном флажке используются коды фирм с учетом настроенного фильтра.
12. «Фильтр счетов» – если флажок отключен, то при расчете собственных позиций по контракту суммируются позиции по всем торговым счетам, доступным пользователю. При включенном флажке используются счета с учетом настроенного фильтра.
13. «Цветовые настройки» – настройка выделения цветом строк таблицы, раздельно для опционов PUT,
CALL и страйков (подробнее см. ниже
).
14. «Доступные параметры / Выбранные параметры» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
15. «Сортировать по алфавиту» – упорядочить список доступных параметров для заголовков столбцов в алфавитном порядке.
16. «Тип опциона в конце заголовка» – показывать тип опциона в конце заголовка, например,
«Предложение CALL» вместо «CALL Предложение». По умолчанию флажок включен.
151
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Цветовые настройки Доски опционов:
1. «Выделять значение цветом» – при включенном флажке строки таблицы выделяются, в соответствии с настройками, цветом фона и шрифта, раздельно для опционов PUT, CALL и страйков.
2. «Выделять центральный страйк» – при включенном флажке строка центрального страйка выделяется в соответствии с настройками:
—
«Текст» – цвет шрифта;
—
«Фон» – цвет фона строки;
—
«Шрифт» – выбор используемого шрифта, размера шрифта, отображения шрифта
(жирный/курсив).
Подробнее о настройке цвета см. п. 2.8.4. Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
3.20.4
Панель инструментов таблицы
Отображение панели инструментов регулируется выбором в таблице пункта контекстного меню
«Показывать панель инструментов».
На панели инструментов доступны следующие настройки:
1. Список базовых активов. Позволяет выбрать один актив из списка. Список заполнен при наличии инструментов.
2. Список дат экспирации. Позволяет выбрать одну дату экспирации. Если инструмент не выбран, то поле пустое. Список обновляется при изменении инструмента.
3. «Страйков:» – выбор количества строк в таблице, включая центральный страйк.
4. Поле «Посл.» – цена последней сделки по базовому активу. Если данных нет, то поле пустое.
Недоступно для редактирования.
5. Поле «Спрос» – лучшая цена спроса. Если данных нет, то поле пустое. Недоступно для редактирования.
6. Поле «Предл.» – лучшая цена предложения. Если данных нет, то поле пустое. Недоступно для редактирования.