ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.12.2023
Просмотров: 76
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
Для выполнения задания вам потребуется нормативно – правовые акты РФ, в области РЦБ, в частности, акты касающиеся деятельности основных участников рынка и инструментов РЦБ.
Данные документы вы можете получить, открыв официальные сайты правовых систем Гарант (http://ivo.garant.ru/) или Консультант плюс (http://www.consultant.ru/).
Задание А:
Необходимо провести сравнительный анализ участников РЦБ (профессиональные участники + организаторы торгов + клиринговые организации) и заполнить соответствующую таблицу:
| Вид деятельности | Наименование участника | Минимальный размер собственных средств | Нормативно- правовые акты регламентирующие деятельность участник | Хозяйственная форма (организационно-правовая форма) участника | Наличие лицензии | Совмещение деятельности с другими видами | Вознаграждение (наличие, основание выплаты) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Задание Б:
Необходимо провести сравнительный анализ основных ценных бумаг и заполнить соответствующую таблицу:
| Вид ценной бумаги | Нормативно- правовые акты регламентирующие ценные бумаги | Форма существования ценной бумаги | Форма владения ценной бумагой | Форма вложения средств | Форма выпуска ценной бумаги | Вид эмитента |
| Акция | | | | | | |
| Облигация | | | | | | |
| Опцион | | | | | | |
| Фьючерс | | | | | | |
| Чек | | | | | | |
| Инвестиционный пай | | | | | | |
| Вексель | | | | | | |
| Закладная | | | | | | |
| Коносамент | | | | | | |
| Складское свидетельство | | | | | | |
| Сберегательный (депозитарный) сертификат | | | | | | |
Тема «Облигации»
Задача 1:
Определить по какому курсу продается облигация за полгода до погашения, если номинал облигации 1000 руб., с купонной ставкой 10 % годовых, если доходность к погашению ее оценивается на уровне 15 % годовых.
Задача 2:
Бескупонная облигация сроком обращения 90 дней была приобретена инвестором «А» на аукционе по размещению по курсу 92 %. Через 30 дней инвестор «А» продал облигацию инвестору «Б», который держал ее до погашения. Определить курс продажи облигации, если инвесторы «А» и «Б» обеспечили одинаковую годовую доходность операций.
Задача 3:
Инвестор приобрёл 1 мая 2021 г. на вторичном рынке: 20 ОФЗ по 910 000 руб.; 30 - по 912 000 руб. 50 ГКО по 840 000 руб.; 50 - по 850 000 руб.; Затем он получил купонный процент по ОФЗ в размере 12% от номинала (номинал одной ОФЗ равен 1 000 000 руб.). После чего 15 июля 2021 г. продал на вторичном рынке: 50 ОФЗ по 890 000 руб. А 1 августа 2021 г. инвестор продал: 30 ГКО по 880 000 руб.; 30 - по 885 000 руб.; 40 - по 888 000 руб.
Определить доходность:
1. От операции с ОФЗ;
2. От операции с ГКО.
Задача 4:
Компания планировала разместить 150 000 облигаций совокупной номинальной стоимостью $150 000 000 по цене $985 за облигацию. Однако при размещении спрос превысил предложение и облигации в среднем разошлись по $992 за штуку.
Определить:
1. Номинал одной облигации;
2. Первоначально запланированный объём выручки от продажи ценных бумаг на первичном рынке;
3. Фактическую выручку.
Задача 5:
Инвестор продал 10 октября 2021 г. пакет билетов Казначейства США номиналом $10 000 по $10 020. До этого он дважды получил купонные выплаты в размере 2% от номинала. Определить, по какой цене инвестор 1 июня 2020 г. купил пакет билетов Казначейства США, если доходность операции составила 16% годовых»?
Задача 6:
Инвестор приобрёл на вторичном рынке пакет из 200 ГКО (краткосрочные бескупонные облигации Министерства финансов России) по 838 руб.. Через несколько дней на вторичном рынке цена облигаций подскочила до 852 руб..
Определите, на сколько увеличилась оценка текущей стоимости пакета облигаций на вторичном рынке.
Задача 7:
Инвестор приобрёл пакет из 18 векселей Казначейства США номиналом $1 000 по $1 004. Вскоре после этого на вторичном рынке их цена упала на $8.
Определить:
1. Сколько денег инвестор потратил на покупку ценных бумаг?
2. Во сколько можно оценить рыночную стоимость пакета векселей Казначейства США после того
, как их курс на вторичном рынке упал»?
Задача 8:
Инвестор приобрёл пакет из 4 облигаций внутреннего валютного займа (ОВВЗ) номиналом $10 000 по $9 580. Затем он продал эти облигации по $9 600, $9 585, $9 573, $9 429. Кроме того, по каждой облигации инвестор получил купонный процент в размере 3% от номинала.
Определить:
1. Доход или убыток получил инвестор от этой операции?
2. Размер совокупного дохода или убытка.
Задача 9:
Инвестор приобрёл на вторичном рынке: 100 облигаций Казначейства США по $9 560; 200 - по $9 565; 100 - по $9 570. Потом он получил купонные проценты из расчёта 1% от номинала (номинал одной облигации равен $10 000). После чего продал на вторичном рынке весь пакет по $9 520.
Определить относительную величину прибыли (убытков) операции.
Задача 10:
Облигация, номиналом 1000 руб. и сроком обращения 3 года размещается по курсу 80 %. По облигации предусмотрена выплата купона 4 раза в год по равномерно возрастающей процентной ставке: размер первого купонного платежа составляет 2 %, а каждый следующий купонный платеж увеличивается на 0,5 %. Рассчитать годовую доходность по облигации, если инвестор приобретет ее при размещении и погасит в установленный срок.
Задача 11:
Инвестор приобрёл при первичном размещении: 50 ОФЗ по 910 руб.; 20 - по 911 руб; 30 - по 912 руб. И не дождавшись выплаты купонных процентов, продал на вторичном рынке: 40 ОФЗ по 910 руб.; 40 - по 909 руб; 20 - по 905 руб.
Определить относительную величину прибыли (убытков) операции.
Задача 12:
Инвестор приобрел облигацию, номиналом 1000 руб. и купонной ставкой 10 % годовых по курсу 85 % и продал ее через 2 года, обеспечив себе доходность инвестиций 15 % годовых. Определить дисконт при продаже облигации.
Задача 13:
По какой цене инвестор должен 1 августа 2020г. купить пакет ГКО с датой погашения 5 сентября 2020 г., номиналом 1 000 000 руб., чтобы доходность операции была равна 30% годовых (подразумевается, что инвестор предъявит облигации к погашению)»?
Задача 14:
Инвестор приобрел облигацию, номиналом 1000 руб. по курсу 87 % и погасил ее через 2 года по номиналу, обеспечив себе доходность к погашению 25 % годовых. Определить годовую купонную ставку и размер разового купонного платежа по облигации, если купон выплачивался два раза в год.
Задача 15:
По какой цене инвестор должен 1 февраля 2021 г. купить пакет ОГСЗ с датой погашения 14 апреля 2021 г., номиналом 1 000 000 руб., чтобы доходность операции была равна 50% годовых (подразумевается, что инвестор предъявит облигации к погашению и получит купонный доход в размере 34% от номинала)»?
Задача 16:
Облигация, номиналом 1000 руб., купонной ставкой 10 % годовых, сроком обращения 3 года была приобретена при размещении с дисконтом 20 % и погашена в срок по номиналу. Рассчитать среднегодовую доходность инвестиций в облигацию.
Задача 17:
Какой вариант инвестирования денежных средств более выгоден:
1. Купить 1 апреля 2021 г. пакет бескупонных облигаций с датой погашения 1 октября 2021 г. и доходностью 20% годовых, затем на вырученные деньги купить пакет бескупонных облигаций под 17% годовых с датой погашения 1 апреля 2017 г.;
2. Купить 1 апреля 2021 г. пакет бескупонных облигаций с доходностью 19% годовых и датой погашения 1 апреля 2022 г.».
Задача 18:
Бескупонная облигация, номиналом 1000 руб. со сроком погашения 92 дня приобретена при размещении по курсу 89 % и погашена в срок по номиналу. Рассчитать годовую доходность к погашению (год - 365 дней).
Задача 19:
Облигации, номиналом 100 руб. были приобретены в количестве 1000 шт. на вторичном рынке по курсу 95 % и погашены через 2 года по номиналу. По облигациям производились купонные выплаты раз в квартал. Размер единовременного купонного платежа 3 % от номинала. Рассчитать сумму дохода инвестора за два года, а также среднегодовую доходность портфеля облигаций.
Тема «Акции»
Задача 1
Компания размещает на рынке новый выпуск обыкновенных акций общим объёмом 5 000 000 руб. Количество размещённых акций – 100 000. Аукционная цена одной акции составила 52.5 руб.
Определить:
1. Номинал одной акции;
2. Учредительскую прибыль.
Задача 2:
Инвестор приобрел 100 акций номиналом 200 руб. по рыночному курсу – 150 %. Через год инвестор продал акции по курсу 170 %. Определить, какие дивиденды были начислены по акциям за год, если совокупная доходность вложений инвестора составила 55 % годовых.
Задача 3:
Инвестор «А» купил акцию по цене 350 руб., а через месяц с прибылью продал ее инвестору «Б», который в свою очередь через месяц продал ее инвестору «С» за 450 руб. По какой цене инвестор «А» продал акцию инвестору «В», если известно, что они обеспечили себе одинаковую доходность от перепродажи акции.