Файл: Управление кредитным риском банка (на примере ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») (Сущность и классификация кредитного риска).pdf

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Степень обеспеченности выданных кредитов

Наименование показателя	01 Января 2017 г., тыс.руб		01 Января 2018 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам	4 582 773 055	(26.57%)	5 120 882 503	(28.07%)
Имущество, принятое в обеспечение	9 692 605 406	(56.20%)	10 573 219 558	(57.95%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение	114	(0.00%)	113	(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства	38 306 207 912	(222.11%)	38 335 088 236	(210.12%)
Сумма кредитного портфеля	17 246 343 202	(100.00%)	18 244 519 480	(100.00%)
-  в т.ч. кредиты юр.лицам	10 285 549 995	(59.64%)	10 606 617 498	(58.14%)
-  в т.ч. кредиты физ. лицам	4 336 331 349	(25.14%)	4 924 521 124	(26.99%)
-  в т.ч. кредиты банкам	1 583 861 895	(9.18%)	1 553 131 116	(8.51%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 18.19% до 19.94%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 23.51% до 24.82%.

Методы и процедуры, используемые в управлении кредитными рисками, позволили Сбербанку сохранить достаточного высокое качество кредитного портфеля.

Поддерживать данную стабильность банку помогает, регулярный мониторинг и контроль уровня концентрации кредитных рисков.

По данным предоставленным выше, банку необходимо усиливать политику по управлению кредитными рисками, оценка кредитного портфеля достаточно положительная.

Оценка кредитных рисков и методов управления ими в коммерческом банке

Оценка кредитного риска в каждом банке производится по-своему, кто-то устанавливает ограничения, кто-то увеличивает сроки страхования, в Сбербанке используется целый комплекс процедур, основанный на снижение рисков.

---

Рассмотрим процесс управления кредитными рисками в Сбербанке по стадиям рассмотрения заявки от клиента:

1.При процедуре подачи заявки на кредит, сотрудник отделение банка самостоятельно идентифицирует клиента по паспорту, по внешности и задавая ряд вопросов, которые первично могут оценить платежеспособность клиента. Если сотрудник сомневается в платежеспособности клиента, он может запросить у клиента справку о подтверждение дохода.

2.Банк страхует кредитные обязательства клиента для получения минимизации рисков, также при отказе от добровольного страхования, банк увеличивает процентную ставку по кредиту, закладывая в этот процент риски клиента.

3.При заведении заявки сотрудником банка в программное обеспечение, указывается вся информация и все документы, предоставляемые клиентом, в том числе и фотография клиента. Для идентификации полученной информации, сотрудник отправляет заявку на пре-скоринг, где программа проверяет на наличии рисков клиента.

4.Если клиент проходит пре-скоринг, то тогда сотрудник дает подписывать заявления на согласие с условиями будущего кредита. После чего все полученные от клиента документы, сотрудник отправляет уже на скоринг (программа скоринг может отказать клиенту при обнаружении рисков для банка).

5.Если клиент прошел скоринг, то заявка уходит к аналитикам. Специалисты уже за компьютером более детально и глубоко проверяет клиента.

При выявлении сомнений у аналитика в выдачи кредита, для снижения кредитных рисков аналитик в праве:

• передать заявку руководителю, после чего руководитель проводит анализ анкеты клиента и принимает решение;
• запросить у клиента залог;
• запросить поручительство;
• запросить созаемщика;
• увеличить процентную ставку;
• уменьшить сумму кредита или увеличить срок кредитования;
• отказать в выдачи кредита.

6.При положительном решении банка, клиент получает кредит, но на этом мониторинг на снижения кредитного риска не останавливается. При положительном решении банка, сотрудник звонит клиенту и назначает дату сделки, озвучивая все условия, которые были поставлены для получения кредита. Если клиента устраивают условия кредитования, сотрудник приступает к оформлению сделки, для этого сотрудник повторно отправляет заявку на скоринг, чтобы программа проверила на наличие каких-либо изменений за время рассмотрения заявки. Если изменений не выявлено, то сотрудник приступает к выдаче кредита и информирует по оплате и штрафам за нарушения оплаты кредитной сделки. На данном этапе клиент подписывает кредитный договор, где есть пункт о том, что банк вправе при несоблюдения требований по договору передать дело коллекторскому агентству или в суд.

---

7. Во время пользования кредитом, банк мониторит своевременное исполнение обязательств, если банк видит, что остался один день до внесения платежа и платеж не был совершен, то клиенту автоматически приходит напоминание о внесении данного платежа.

8.Банком происходит ежедневный мониторинг несвоевременного внесения платежей, банк информирует всеми способами клиента о внесении платежа, так же клиенту начисляются штрафы. Если клиент более недели не реагирует на напоминания банка, то банк в рамках договора имеет права звонить доверенным лицам указанные в анкете клиента, в том числе и совершать звонки на работу заемщика.

9.Если в течении 3-ех месяцев не поступает оплата кредита, то банк передает дело в коллекторское агентство или в суд. Если был созаемщик и поручитель, то банк через судебное решение переписывает права по этому кредиту на лицо, указанное поручителем/созаемщиком. Если в банке был залог, то банк через суд забирает данный залог в счет погашения кредита.

Также при несоблюдении условий по оплате, банк вносить клиента в черный список.

10.У Банка для клиентов, попавших в сложную ситуацию, которая не покрывается страхованием, предусмотрена программа рефинансирования «Новые условия» и реструктуризации долга. Рефинансирование «Новые условия» предоставляются клиентам у которых уже есть действующая просрочка по кредитному договору банка. Источник возникновения данной просрочки может быть любым, это может быть и потеря работы, и снижение заработной платы, и болезнь заемщика и т.д. Данная программа, позволяет клиенту взять кредит на сумму всего основного долга с учетом просроченной задолженности под более выгодные условия. При этом банк в рамках данной программы самостоятельно гасит за клиента % по просроченной ссуде, при условии внесения клиентом до 10% просроченных %. Такая программа дает клиентам возможность растянуть срок кредита, уменьшить платеж и остановить свою ежедневно растущую просрочку.

Реструктуризация кредита, это программа, которая предлагается клиентам, у которых нет просроченной задолженности, но при этом клиент знает, что в скором времени у него возникнет сложный период в жизни, который осложнит обеспечение обязательств по кредитному договору (потеря работы, декретный отпуск, больничный, временные трудности на работе по вине работодателя, снижение заработной платы, принудительный отпуск от работодателя).

Реструктуризация кредита, дает возможность взять заемщику полную или частичную отсрочку платежа на 3/6 месяцев и увеличить срок кредита до 5 лет. Такая программа помогает клиентам не попасть на просрочку в трудный жизненный период и при этом у банка есть подстраховка себя от будущий затрат, которые могут возникнуть из-за невыполнения в срок своих обязательств заемщиком.

---

С целью минимизации кредитных рисков диверсификация кредитного портфеля создается банком по следующим направлениям:

• по размеру бизнеса клиента (кредиты, которые предоставляются клиентам, относящимся к группе крупного, среднего, малого и микробизнеса);
• по категориям клиента (кредиты, которые предоставляются по категориям клиентов юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица);
• по территориальному свойству (банк путем расширения кредитной деятельности предоставляет кредиты как клиентам, работающие в Москве и Московской области, так и региональным клиента);
• -по отраслям экономики (кредиты предоставляются клиентам разных отраслей экономики)
• по инструментам кредитования (так как клиенты делятся на категории, то для каждой категории клиентов предусмотрены свои виды кредитования со своими условиями).

А также, с целью уменьшения кредитных рисков банк не выдает кредиты:

• клиентам, которые не могут обслуживать процентную нагрузку путем операционной прибыли;
• клиентам, которые вкладывают в бизнес, объем которого превышающие собственный капитал;
• клиентам, которые ведут непрозрачную деятельность и получение прибыли;
• клиенты, по которым выявлены существенные изменения финансового положения, влекущее к ухудшению платежеспособности до признания его банкротом;
• клиенты, которые имеют отрицательную кредитную историю и негативную репутацию (судебные штрафы, крупные разбирательства в суде, в т.ч. с ФНС и контрагентами). Банк не рефинансирует кредиты сторонних банков если там есть или была просрочка;
• микрофинансовым институтам, ломбардам, кредитно-потребительским организациям;
• факторинговым компаниям;
• туристическим компаниям и тур операторам;
• коллекторским агентствам;
• клиентам, деятельность которых имеет связи с криминальными
• сообществами;
• клиентам, которые осуществляют финансово-хозяйственную деятельность не официально;
• клиентов, деятельность которых направлена на монополизацию и недобросовестную конкуренцию;
• мелким сельскохозяйственным предприятиям, в том числе рыболовство (с выручкой менее 1 млрд рублей).

Для выявления кредитных рисков банк придерживается следующих методов:

• снижение уровня кредитного риска путем формирования адекватных резервов и соответствующего структурирования сделок;
• предотвращение кредитного риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии рассмотрения заявки, то есть проверка всей информации и документов, полученных от клиента;
• удерживание кредитного риска путем формирования лимитов и/или ограничений риска;
• мониторинг и контроль уровня кредитного риска.

---

Эффективным на наш взгляд, методом по снижению кредитного риска в ПАО «Сбербанк России» является лимитирование.

Лимитирование — это установление лимита, то есть предельных сумм расходов по различным банковским операциям. При этом установленный лимит должен быть гибким и еще нацеленным на будущие.

Основывается на познание рынка, прогнозе, анализа и опыте банковских аналитиков. Лимитирование решает проблему казначейских рисков. К примеру, срок кредита воздействует не только на рискованные ссуды, но и на риск ликвидности банка.

Лимитирование решает проблемы диверсификации, как и для клиентов, так и в отношении к залогу.

Лимитирование нужно в этих случаях:

• когда, присутствует техническая невозможность оценить риски при заключении кредитной сделки;
• когда, не хватает заинтересованности подразделения банка в выбранной стратегии управления рисками;
• когда, так называемый, «конфликт интересов» между акционерами и сотрудниками подразделений.

Лимитирование кредитных рисков конкретного заемщика, включает в себя ограничение всех инструментов элементов возникновения кредитного риска. Благодаря лимитированию банк сможет планомерно отрегулировать качество, динамику и структуру кредитного портфеля, ограничивая объемы операций с одним заемщиком.

Выводы по главе 2.

Проведенный в главе анализ показал, что кредитный портфель банка достаточно качественный, динамика его положительна. Тем не менее следует развивать политику по управлению кредитными рисками.

Кредитный риск невозможно полностью уничтожить, его можно только немного уменьшить. Каждодневное ужесточенное усовершенствование анализа и мониторинг заемщиков будет способствовать снижению кредитного риска и даст возможность банку получить прибыль больше ожидаемой.

Лимитирование относится к наиболее результативным методам минимизации кредитных рисков. Благодаря этому, банкам удается избежать критичных потерь любого вида риска в любой из стадии кредитной сделки, а также диверсифицировать кредитный портфель и составить стабильные доходы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждая кредитная организация сталкивается с таким понятия, как кредитный риск. Не всегда банкам удается справиться с кредитным риском и снизить его до минимума, за частую из-за этого риски банки попадают в плачевное состояние, сплошь до ликвидации кредитной организации.

---