Файл: Управление кредитным риском банка (на примере ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») (Сущность и классификация кредитного риска).pdf

Исследование позволило обнаружить современный подход к раскрытию всего важного, что изначально создавалось теоретиками и практикантами банковского дела для благополучного решения проблем с управлением кредитного риска.

В первой главе было изучено понятие кредитного риска. При изучении литературы по управлению банковскими кредитными рисками, отметим, что каждый источник разными словами описывает понятие кредитного риска, но суть этого понятия при этом не меняется. Исследуя в своей работе понятие кредитного риска, становится понятно, что это риск, который тесно связан с невозвратом долговых обязательств заемщиком банку. В этой же главе отдельным пунктом изучены факторы появления рисков и виды данного риска.

Заметим, что огромное количество неплатежей в стране, вызваны не только внешними факторами экономики, но и с недооценкой кредитных рисков, точнее с не правильным подходом банков при формировании своей кредитной политики.

На основании видов кредитного риска, можно выделить основные факторы возникновения риска. Из первой главы мы увидели, что факторы возникновения различны и их количество достаточно большое, но есть три самых основных и частых факторов:

1. Стоимость кредита и других банковских контрактов, которые приходятся на клиентов переживающие специфические затруднения.
2. Сосредоточение банка в малоизученных нестандартных сферах.
3. Неправильная оценка залога применяемым банком.

Далее, во второй главе, мы рассмотрели ПАО «Сбербанк России», где исследована его кредитная политика. В Сбербанке, как и во многих других банках, используют в основном метод анализа и мониторинга клиента, для снижения кредитного риска.

Снижение кредитного риска, это основное направления в банковской деятельности. Большое внимание необходимо уделять процессу по снижению этих рисков, так как от его качества зависит успех работы банка.

Одна из важных составных частей, является снижение кредитного риска путем разработки корректного кредитного портфеля и кредитной политики банка для клиента и для сотрудника этого банка. Например, на международной практике существует четыре метода по уменьшению кредитного риска:

- оценка платежеспособности заемщика;

-уменьшение суммы по одному предоставляемому кредиту на одного заемщика;

- привлечение дополнительного обеспечения.

Итак, уничтожить полностью кредитный риск невозможно, какие бы методы не применяли кредитные организации. Данный риск можно только снизить, но для этого необходимо ежедневная модернизация своей кредитной деятельности. Только правильная и качественная оценка платежеспособности клиента, качественное оформление залога, глобальный анализ и мониторинг клиента, установка лимитирования и адекватная оценка потребностей, использование новых современных методов по снижению кредитного риска, сможет дать банку колоссальное снижение кредитного риска. При использовании каждодневной модернизации своего кредитного портфеля и использование всех данных рекомендаций, сказанные мною выше, помогут ПАО «Сбербанк России» еще больше снизить не только кредитный риск, но и поможет не потерять прибыль и заинтересованность в этом банке клиента.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон РФ от 2.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в последней редакции).
2. Федеральный закон РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в последней редакции).
3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в последней редакции).
4. Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. N 180-И "Об обязательных нормативах банков" (в последней редакции).
5. Положение Банка России от 27.06.2017 г. №590-П "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" (в последней редакции).
6. Алиев С.Н. Современные методы минимизации кредитных рисков // Молодой ученый,2016, №20. — С. 244-250.
7. Банковские риски: учебник /под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2016. — 292 с.
8. Банковский менеджмент: учебник /кол. авторов: под ред. д-ра эконом. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2016. – 554 с.
9. Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие / коллектив 23 авторов; под ред. Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой. — М.: КНОРУС, 2016. — 414 c.
10. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин под ред., Н.И. Валенцева и др. — Москва: КноРус, 2016. — 800 с.
11. Банковское дело: учебник для вузов по экономической специальности /Под ред. О.И. Лаврушина. – 12-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 800 с.
12. Белоглазова Г. Н. Деньги. Кредит. Банки. - М.: Высшее образование, 2014.
13. Боровский В.Н., Короткова К.Ю. Оценка банковских рисков // Вестник Науки и Творчества. – 2017. – 3. – С. 34-40.
14. Бражников А.С. Методы сводной оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. - 2011. - № 1.
15. Винаков И.В. Кредитный портфель коммерческого банка. управление качеством кредитного портфеля // Российское предпринимательство. - 2013. - № 6-2.
16. Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска М.: Альпина Паблишер, 2014.
17. Волков А.А. Управление рисками в коммерческом банке М.: Омега-Л, 2014
18. Воробьев С.Н., Балдин К.В. Системный анализ и управление рисками в организации - М.: МОДЕК, 2013.
19. Годин А.М., Муханов А.С. Управление кредитным риском //Финансы. -2010.- №3
20. Голубов А.П., Марьин А. В., Чуев Г.В. Аспекты управления отраслевой диверсификацией кредитного портфеля и показателями концентрации // Управление финансовыми рисками. - 2016. - № 3.
21. Горбатова Е.О., Лаптева Е.В. Оценка банковского риска и уровня ликвидности коммерческого банка // Студент. Аспирант. Исследователь. – 2017. – 1. – С. 73-78.
22. Жариков В.В. // Управление кредитными рисками. - 2014. - № 16.
23. Курдюмов А.В., Брыксина Н.В., Монастырный Ю.А. Управление банковскими рисками в России // Экономика и предпринимательство. – 2017. – 9. – С. 763-767.
24. Лаврушин О.И. “Банковское дело: современная система кредитования”, учебное пособие, 7-е издание. – М.: КНОРУС, 2016 г., 360 с.
25. Прангишвили Г. Г. Основы кредитной политики и кредитного портфеля коммерческого банка [Текст] / Г. Г. Прангишвили // Молодой ученый. — 2015. — №1.3.
26. Прангишвили Г. Г. Основы кредитной политики и кредитного портфеля коммерческого банка / Г. Г. Прангишвили // Молодой ученый. — 2015.
27. Рыкова И.Н., Фисенко Н.В. Система мониторинга кредитного риска банка //Банковское кредитование. - май-июнь 2013 г.
28. Свиридов О.Ю. Банковское дело. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013
29. Соколинская Н.Э. Оценка и анализ состояния кредитного риска банка//Внутренний контроль в кредитной организации. – 2015. -№1
30. Тавасиев А.М., Алексеев Н.К. Банковское дело: словарь официальных терминов с комментариями – М.: Дашков и К, 2014. - 651 с.
31. Хамидуллина А.С. Сущность и факторы банковских рисков // Современные инновации. – 2017. – 8 – С. 26-30
32. Частухина Т. А. Сущность банковских рисков и их минимизация // Наука XXI века: актуальные направления развития. – 2017. – 1-2. – С. 412-413
33. Экономика и финансы предприятия: учебник/Т.С. Новашина, В.И. Карпунин, В.А.Леднев; под ред. Т.С.Новашиной.2-е изд., перераб. и доп.-М.: Московский финансово-промышленный университет «Университет», 2014.
34. Информационный портал Банкир.Ру : http://www.bankir.ru/
35. Информационный портал Банки.Ру: http://www.banki.ru/
36. Справочная правовая система «Консультант Плюс».: www.consullant.ru
37. Портал банковского аналитика: http://analizbankov.ru/index.php
38. ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»: www.sberbank.ru