Файл: Анализ и оценка средств реализации структурных методов анализа и проектирования экономической информационной системы (Анализ предметной области)..pdf

Введение

В современной рыночной конъюнктуре не найдется ни одной успешной компании, которая бы не стремилась автоматизировать свою деятельность. Высококачественная автоматизация бизнес процессов позволяет добиться более высокой производительности труда и значительно облегчает работу целом, более того она дает и дополнительные преимущества. Использование разного рода информационных систем помогает во всех сферах жизнедеятельности человека. Так, на рынке существуют различные системы помощи принятия решений.

Человеку, работающему на бирже, приходится ежедневно анализировать огромные объемы информации и, основываясь на обработанных данных, строить прогнозы относительно цен в ближайшем будущем. При некачественном анализе данных, его деятельность будет убыточна. Для того, чтобы облегчить эту работу или же сделать анализ более полным и соответственно более реалистичным разрабатывают такие системы, которые позволяют анализировать огромные объемы информации и выдавать определенный результат или сигнал для брокера.

Анализ на бирже делится на фундаментальный и технический. К фундаментальному анализу относятся различные новости, которые могут повлиять на цену акции, состояние экономики страны и многое другое. К техническому анализу относят анализ графиков по данной акции, поиск алгоритмов, выявление трендов, применение различных математических методов, что в совокупности помогает спрогнозировать дальнейшее поведение акции на бирже.

Ежегодно увеличивается количество компаний, выпускающие акции, более того, появляются новые рынки – рынки электронных валют или же крипто-валютные рынки. Более того, крипто валютный рынок является весьма молодым, его постоянно лихорадит, вследствие чего, волатильность монет очень большая, что может привлекать все больше рискованных инвесторов. Данный рынок отличается от рынка ценных бумаг, однако, в теории, подчиняется тем же законам, а значит, к нему применимы те же классы анализа: фундаментальный и технический.

Существует большое количество методов технического анализа, каждый из которых отличается по своей логике работы от других. Каждый метод может быть более эффективным под определенный набор данных. С появлением новых математических методов, брокеры пытаются применить их в своих целях для прогнозирования цен на акции.

Поскольку графики представляют собой временные ряды - последовательность значений, описывающих протекающий во времени процесс, измеренных в последовательные моменты времени, обычно через равные промежутки, можно использовать методы прогнозирования временных рядов. Предполагается использовать методы машинного обучения, различные математические методы для прогнозирования временных рядов.

Проблема – готовые системы для поддержки принятия решений, основанные на прогнозировании временных рядов весьма дорогостоящи для частного использования.

Объектом исследования являются временные ряды.

Предмет исследования – анализ и оценка средств реализации структурных методов анализа и проектирования экономической информационной системы.

Цель работы – разработка прототипа ИС, которая бы представляла пользователю конкретный прогноз цены на завтрашнее закрытие торгов.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Рассмотреть теорию временных рядов.
2. Определить методы, подходящие для прогнозирования временных рядов.
3. Разработать техническое задание для системы по прогнозированию цен, на основании временных рядов.
4. Разработать прототип ИС для прогнозирования временных рядов.

На этапе анализа используются такие методы исследования, как абстракция и декомпозиция для представления объекта в виде системы. Для описания взаимодействия всех элементов системы используются объектно-ориентированный анализ и проектирование.

Глава I. Анализ предметной области

В данной главе будет произведен анализ предметной области, определены термины технического анализа и фундаментального анализа. Будет рассмотрена теория временных рядов, основные виды графиков, применяемые в техническом анализе. Для последующего исследования будет определена минимально необходимая точность прогноза, который будет давать разработанная информационная система. Также в главе будут рассмотрены аналогичные системы.

Классы анализа

Одна из первостепенных задач при инвестировании капитала и игре на фондовом рынке – попытаться найти финансовые инструменты, с помощью которых можно увеличить свои вложения и минимизировать риски игры на финансовом рынке. Крупные, средние и мелкие игроки пытаются предвидеть будущие цены, тренды развития финансового рынка и увеличить на правильных прогнозах свой актив.

Для того, чтобы инвестиции были эффективны, необходимо проводить многоуровневый анализ финансового рынка, который реализуется в инвестиционной стратегии. В зависимости от различных факторов применяют два основных подхода: технический и фундаментальный анализ. Далее в работе будет рассмотрен каждый класс анализа более подробно.

Технический анализ

Для прогнозирования цен на рынке ценных бумаг применяют технический и фундаментальный анализ. Различие этих двух видов анализа различается инструментами прогнозирования, так технический анализ – способ прогнозирования будущей стоимости на основе графиков и индикаторов. А под фундаментальным анализом в свою очередь понимают прогнозирование стоимости на основе финансовых показателей деятельности компании и вычисления внутренней стоимости компании. Сравнивая эти две стоимости можно сделать вывод относительно переоцененности или недооцененности компании.

Также эти два вида анализа отвечают на разные вопросы: Фундаментальный – какие акции купить; Технический – в какой момент времени (и по какой цене) купить.

Основные положения технического анализа заключены в теории Доу и сформулированы в виде следующих аксиом [1]:

1. цена учитывает все происходящие события;
2. движение цен подвержено тенденциям;
3. история на фондовом рынке повторяется.

Смысл первой аксиомы заключается в том, что на стоимость финансовых инструментов влияют все факторы, как основные: политические, экономические и финансовые, так и прочие, вплоть до психологического состояния покупателей и продавцов. Другими словами, изменение цены - результат воздействия совокупности внешних факторов. Таким образом, проводя анализ ценовых графиков (финансовых временных рядов) и технических индикаторов, можно предсказать изменение стоимости финансовых инструментов в будущем.

Второе положение заключается в том, что рынок имеет инерционность, другими словами, движение цен на рынке имеет определенные тенденции. Это позволяет анализировать состояние рынка и делать определенные предсказания его развития.

В третьем положении утверждается, что факторы, которые влияли на изменение стоимости акций на рынке в прошлом, будут работать и в будущем.

Технический анализ, в свою очередь, делится на два основных вида: графический и аналитический. К графическому методу технического анализа относят анализ графиков цен с целью прогнозирования изменения курса. Основные типы графиков цен представлены ниже в табл. 1.1 [1]:

Таблица 1.1 Основные типы графиков

Тип графика	Вид графика	Применение
Линейный		Рекомендуют применять на коротких временных интервалах (до нескольких минут).
Гистограмма		Рекомендуют применять на интервалах от 5 минут (отражает минимальную и максимальную цены).
Японские свечи		Применяют вместо отрезков.
Крестики-нолики		Применяют для определения уровней сопротивления и поддержки.
График объема торгов		Указывает на уровень активности рынка.

При анализе ценового графика строят линию поддержки (линию, соединяющую ценовые минимумы), линию сопротивления (линию, соединяющую ценовые максимумы) и линию тренда (линию, описывающую направление движения цены). Прогнозирование ценовой динамики рынка осуществляется путем анализа графиков и выявления фигур, образованных графиком цен. Различают фигуры перелома тенденции, которые при выполнении некоторых условий могут предсказать смену тренда на рынке и фигуры продолжения тенденции, которые могут показывать продолжение тренда. Примеров фигур поворота и фигур продолжения существует огромное множество, наиболее известные и базовые: голова-плечи, треугольник, флаг и т.д.

Основными инструментами технического анализа являются индикаторы, которые можно разделить на пять групп [1]:

1. Индикаторы тренда. Служат для измерения силы и продолжительности тренда. К этой группе индикаторов относится простая скользящая средняя, взвешенная и экспоненциальная скользящие средние и т.п.
2. Индикаторы изменчивости. Используются для измерения флуктуаций стоимости базисного актива. Особенно важны при изменении тренда. К ним относятся стандартное отклонение, полоса Боллинджера и индикатор Чайкина.
3. Индикаторы момента. Отражают скорость изменения цены за определенный промежуток времени. Данные индикаторы используются для прогнозирования момента окончания тренда.
4. Индикаторы цикла.  Предназначены для выявления циклических составляющих и определения их длины. К ним относятся временные зоны Фибоначчи, волновой индикатор и др.
5. Индикаторы силы рынка. Применяются для определения силы текущей тенденции (объем сделок, число открытых позиций) и являются подтверждающими индикаторами.

Не стоит забывать, что использование очень большого количества индикаторов приводит к задержке принятия решения о купле или продаже ценных бумаг, следовательно, приводит к неоправданным потерям. Поэтому целесообразно использовать небольшое количество индикаторов и обнаруживать тенденции рынка на раннем этапе, в процессе их зарождения и формирования.

Фундаментальный анализ

Как уже было определено ранее, фундаментальный анализ – анализ множества факторов, которые экономически и финансово создают макроэкономическую структуру государства. Одна из основных причин, почему необходимо разбираться в фундаментальном анализе – торговля по новостям. Выход важной, значимой новости сильно влияет на цену рассматриваемой акции или пары. В случаях сильного новостного фона, инвесторы могут откладывать технический анализ и заниматься преимущественно фундаментальным анализом. Также бывают и ситуации, когда рынок бурно реагирует ещё до выхода новости, в ожидании этой новости. Влияющие на рынок новости можно разделить на:

• • экономические;
  • политические;
  • слухи и ожидания;
  • форс-мажор.

Воздействие новостей на рынок может иметь различный временной интервал, но практически на любую новость рынок реагирует мгновенно. Дальнейшее движение может лишь поддержать сложившийся на новости тренд.

Для проведения фундаментального анализа, изучают факторы, которые указывают на общее состояние экономики, такие как:

• • тенденции изменения ВВП (при росте ВВП национальная валюта и активы на территории государства укрепляются);
  • бюджет страны (планируемый и фактический размеры профицита или дефицита);
  • платежный и торговый балансы (соотношение экспорта к импорту);
  • данные по безработице;
  • индексы потребительских и оптовых цен, величина инфляции;
  • индексы промышленного производства и биржевых акций.

Существует множество индексов и показателей состояния макроэкономики. При изменении этих индексов и показателей, опытные игроки могут верно определить свою стратегию игры на бирже.

Также на рынок влияют и политические факторы: смена правительства, результаты выборов, публичные заявления руководителей государства - всё это влияет на экономику, а, следовательно, и на рынок. Таким образом, всё что влияет и может повлиять на экономику государства, тем более мировую экономику – можно отнести к фундаментальному анализу. Однако, в рамках текущей работы, не планируется затрагивать фундаментальный анализ, не смотря на всю его значимость. Технический анализ, в свою очередь, тесно связан с временными рядами. Далее, необходимо подробно рассмотреть, что представляют собой временные ряды.