Файл: Устойчивость банков.pdf

Устойчивость банковской системы, будучи её комплексной характеристикой, находится в тесном единстве с устойчивостью экономики в целом. Среди критериев, характеризующих устойчивость, следует назвать, прежде всего:

• равномерность экономического развития (длительное бескризисное поступательное развитие экономической сферы);
• в денежной сфере – устойчивость национальной денежной единицы, платежеспособность хозяйствующих субъектов, отсутствие крупных неплатежей;
• в области законодательства - постоянство законодательных установок; с политической точки зрения должна быть обеспечена определенная степень демократического развития;
• должна присутствовать устойчивость нравственной сферы, в том числе уровень доверия, выполнение обязательств^[11].

Банковская деятельность зависит от ряда факторов макросреды (рис.3): социально-экономических и научно-технических, демографических, природных, политических, а также и от определенных факторов микросреды: механизмов управления собственным и привлеченным капиталом, кредитной политики, рисков и др.

Рисунок 3. Факторы, влияющие на устойчивость банковской системы

Совокупность внешних факторов устойчивости банковской системы можно подразделить на несколько основных групп. Среди внешних факторов следует выделить общеэкономические, социально-политические и государственно-правовые факторы. Внутренние факторы можно разделить на три основных группы: организационные, технологические и экономические.

В современных условиях развития финансово-кредитной сферы вызывает опасения изоляция коммерческих банков от реального сектора экономики.

На уровне отдельных кредитных организаций все факторы, оказывающие влияние на их устойчивость и возможности развития, также можно разделить на внутренние и внешние (рис.4). На уровне отдельного банка к внешним факторам относятся: общеэкономические, финансовые, политические, правовые и социально-психологические. Внутренними факторами, определяющими финансовую устойчивость коммерческого банка, являются те же основные группы факторов, что и для любой организации.

Рисунок 4. Факторы устойчивого развития коммерческого банка

Рассмотрев различные факторы и существенные характеристики банковской устойчивости можно сделать ряд обобщений.

Устойчивость кредитной организации следует рассматривать как многоплановое понятие. На устойчивое положение кредитной организации оказывают влияние различные факторы внешней и внутренней среды.

В рыночных условиях устойчивость банковской системы напрямую зависит от качества стратегических решений и требует разработки продуманной рыночной стратегии для каждой кредитной организации.

Устойчивость кредитной системы в целом зависит от финансовой устойчивости отдельных кредитных организаций, и, в свою очередь, оказывает влияние на макроэкономическую ситуацию в стране.

Поэтому анализ изменяющихся условий и выбор направления развития на перспективу становятся важнейшей задачей управления банком и банковской системой.

На уровне отдельной кредитной организации ключевыми компонентами финансовой устойчивости являются: уровень капитала, стабильность доходов, создание режима развития путем умелого управления активами и пассивами, быстрое реагирование на изменение внешней среды, обеспечение безопасности, определение области устойчивости, за которой резко возрастает степень риска.

Все перечисленные факторы относятся к внутренней среде кредитной организации, поэтому на их уровень можно оказывать непосредственное влияние и на этой основе разрабатывать стратегию развития банка.

Государство и центральный банк, будучи одним из важнейших факторов прямого воздействия, выступает регулирующим, защищающим и руководящим звеном банковской системы. Государство влияет на деятельность кредитных организаций через нормативно-правовое регулирование и регламентацию.

ГЛАВА 2 ПРИЗНАКИ И МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Анализ основных показателей банковского сектора Российской Федерации

За время функционирования банковской системы в Российской Федерации одними из самых сложных оказались прошедшие 2014 - 2017 годы. Кризисное положение дел в банковском секторе наступило в связи с экономическими и политическими обстоятельствами. Основными причинами банковского кризиса являются факторы внешнего и внутреннего воздействия. Рассмотрим их более подробно и дадим оценку их влияния на устойчивость банковской системы России.

Ухудшение внешних условий, предполагающее осложнение отношений с зарубежными странами, ограничение внешнего финансирования, снижение цен на нефть. Введение зарубежными странами санкций в 2014 году, ограничивающих возможность российских банков получать зарубежные кредиты, которые обоснованно считать «дешевыми и длинными» западными деньгами. Политика зарубежных стран, таких как, США, Канада, страны Евросоюза, Норвегия, Австралия и прочие, направлена на замедление развития российской экономики, путем введения антироссийских санкций. В связи с тем, что кредиты Банка России доступны не всем коммерческим банкам из - за высокой ставки, возникает внутренняя проблема - нехватка необходимых для осуществления банковской деятельности ресурсов.

В конце 2014 года произошло серьезное макроэкономическое потрясение — снижение курса российского рубля. Динамика курса доллара США, начиная с 2014 года до конца 2017 года, представлена в приложении 1. За наблюдаемый период максимальный курс доллара США 22.01.2016 года достиг отметки в 83,59 рубля, что на 126 % превышает средний курс доллара США лета 2014 года. С середины 2016 года и по настоящее время курс доллара США по отношению к рублю относительно стабилен. На 01.05.2018 года курс доллара США составил 62,80 рублей.

В процессе проведения денежно - кредитной политики в декабре 2014 года Банк России увеличил размер ключевой ставки сразу на 61,9% . В ночь с 15 на 16 декабря 2014 года Банк России повысил ключевую ставку сразу на 6,5 процентных пунктов до исторического значения - 17% годовых. Это произошло на фоне снижения российского рубля (более чем на 8 % за 1 день) в течение понедельника, 15 декабря 2014 года. Курс к закрытию торгов составлял 64,45 руб. за доллар и 78,87 руб. за евро, при этом на закрытии торгов в пятницу, 12 декабря, курс доллара составлял 58,18 руб., евро — 72,28 руб.

Динамика ключевой ставки Банки России, начиная с сентября 2013 года по настоящее время, представлена в приложении 2.

Повышение ключевой ставки Банк России объяснил экономической неопределенностью, обусловленной нестабильностью внешних условий и увеличением волатильности на финансовых рынках. Целью сохранения и повышения уровня ключевой ставки в течение первого полугодия 2014 года являлось ограничение инфляционных последствий курсовой динамики и поддержание финансовой стабильности. Во втором полугодии 2014 года повышение ключевой ставки в среднесрочной перспективе объяснялось стремлением замедлить рост потребительских цен. Начиная с 2015 года Банк России начал постепенное снижение ключевой ставки. К концу 2017 года размер ключевой ставки составлял 7,75% годовых, что связано со значительным снижением уровня инфляции (с 11,36 % за 2014 год до 2,52 % за 2017 год) и относительной стабильностью курсовой динамики.

Для сравнения представляются значения действующих в январе 2018 года ключевых ставок других стран мира: Австралия - 1,5% , Швейцария - 0,75%, Япония - 0,1%, Новая Зеландия - 2,0%, Канада - 1,25%, Великобритания - 0,5%, Китай - 4,35%, Индия - 6,0% .

На основании приведенных данных можно отметить, что ключевая ставка Банка России, равная 7,25% годовых, значительно превышает ключевые ставки многих стран мира. Однако по заявлению Банка России допускается возможность снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.

Значительный рост ключевой ставки повлек за собой рост процентов по кредитам, предоставляемым банками физическим и юридическим лицам (рис.5).

Рисунок 5. Средние процентные ставки по банковским кредитам сроком до 1 года^[12]

Разумно отметить, что динамика процентных ставок по банковским кредитам напрямую связана с динамикой ключевой ставки Банка России.

2.2 Влияние негативных факторов на банковскую систему

Банковская система Российской Федерации проходит через трудный путь очищения, закрытия неэффективных банков. Массовый отзыв лицензий коммерческих банков подорвал доверие населения к вкладам и банкам. В 2017 году Банк России прекратил деятельность 47 кредитных организаций, в 2016 году - 97 кредитных организаций, в 2015 год было закрыто 93 банка, в 2014 году - 86.

Разумно полагать, что именно поэтому, начиная с 2014 года, многие люди предпочитают хранить сбережения дома в виде наличности в иностранной валюте. Значительный отток вкладов населения и юридических лиц оказал негативное влияние на банковскую систему. Период массового закрытия депозитов в банках пришелся на конец 2014 года. Для привлечения дополнительных денежных средств банки в начале 2015 года были вынуждены увеличить процентные ставки по депозитам в среднем на 35%. Значительный прирост процентных ставок по депозитам повлек за собой увеличение объема вкладов населения на 25%. А так же приостановить закрытие населением банковских депозитов удалось с помощью увеличения лимита ответственности системы страхования вкладов вдвое.

Банки, наиболее нуждающиеся в денежных средствах населения, предлагают самые высокие ставки, однако, открытие вкладов в таких банках, влечет за собой равнозначно высокие риски. Поэтому одной из причин банковского кризиса является высокая концентрация вкладов населения и юридических лиц в нескольких крупнейших банках.

Размещение денежных средств государственных корпораций и государственных компаний на банковские депозиты регулируется на законодательном уровне. Правительством Российской Федерации установлены порядок и условия инвестирования свободных денежных средств государственных корпораций и государственных компаний, а так же установлены критерии, которым должна соответствовать кредитная организация, в которой данные компании могут открывать депозиты. Данные факты, несомненно, оказывают влияние на уровень конкуренции.

После периода панического снятия депозитов с банковских счетов последовал период плохих долгов. Динамика просроченной задолженности по кредитам и прочим ссудам увеличивалась с каждым годом. Темп прироста просроченной задолженности физических лиц в 2015 году составил около 50%, в 2016 году - около 14%. Обоснованно считать, что причиной этому послужил рост числа ненадежных заемщиков, которые испытывали финансовые трудности по возврату заемных средств. Банки постепенно ожесточили требования к заемщикам и обеспечению кредитов, что повлекло за собой замедление роста кредитования. Рост просроченных долгов вынудил банки увеличить отчисления в резервы на возможные потери пропорционально ожидаемому росту таких долгов. В результате происходящего доля кредитных организаций в банковском секторе, имевших в финансовом результате убыток, резко возросла.

Стагнация в реальном секторе российской экономики стала причиной снижения инвестиционной привлекательности различных отраслей - иностранные инвесторы практически прекратили инвестировать не только в российские производственные компании, но и в российскую банковскую систему.

Банк России в пределах своих полномочий осуществляет макроэкономическую политику, направленную на восстановление российской экономики, ее рост, сохранение устойчивости. Стоить отметить, что действия, осуществляемые Банком России на протяжении 2015 - 2017 годов, направлены на реализацию денежно - кредитной политики, обеспечение устойчивого функционирования банковского сектора и развитие других секторов финансовой системы.

Обосновано считать, что замедлению темпа инфляции как раз и способствовало проведение умеренно жесткой денежно - кредитной политики Банком России (с 12,91% за 2015 г. до 2,52% за 2017 г.) при сохранении относительно стабильного положения в финансовой системе в целом.

Уровень ключевой ставки, определяемый Банком России, напрямую связан с необходимостью последовательного снижения уровня инфляции. С целью сохранения сбережений в экономике страны в 2015 - 2016 годах регулятор поддерживал уровень процентных ставок на относительно высоком уровне. Проведение денежно - кредитной политики в данном аспекте послужило снижению рисков для ценовой стабильности вследствие предотвращения чрезмерного роста потребительского спроса, а также снижало риски финансовой стабильности, связанные с возможным доминированием иностранной валюты во вкладах населения и юридических лиц, усилением оттока отечественного капитала. Что, соответственно, снижало негативные последствия для экономического роста.