Файл: Рынок межбанковских кредитов россии: анализ и перспективы(Сущность и теоретические основы межбанковского кредитования ).pdf
Добавлен: 23.05.2023
Просмотров: 319
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
Глава 1 Сущность и теоретические основы межбанковского кредитования
1.1 Понятие и сущность межбанковского кредитования 6
1.2 Функции межбанковского кредитного рынка 15
1.3 Основные виды межбанковских кредитов 17
Глава 2 Анализ условий, перспективы и риски межбанковского кредитования в России 23
2.1 Анализ и перспективы российского рынка межбанковских кредитов 23
2.2 Оценка рисков межбанковских кредитов 28
Заключение 35
Список литературы 36
Приложения
ВВЕДЕНИЕ
Основным способом регулирования ликвидности коммерческих банков является проведение операций на межбанковском кредитном рынке.
Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка, на котором продаются-покупаются краткосрочные кредитные ресурсы в форме межбанковских кредитов и межбанковских депозитов.
Субъектами рынка межбанковских кредитов выступает Центральный Банк Российской Федерации, коммерческие банки и другие организации, имеющие лицензии на проведение соответствующих операций, к которым относятся межбанковские кредиты, депозиты, депозитные сертификаты в рублях и валюте.
Специфика деятельности коммерческого банка состоит в том, что его ресурсы в подавляющей части формируются не за счет собственных, а за счет привлеченных средств. В настоящих условиях проблема формирования ресурсов приобрела исключительную актуальность для банков. Современная ситуация характеризуется тем, что резко сузился общегосударственный фонд банковских ресурсов. Поэтому банки в условиях коммерческой самостоятельности и конкуренции много сил и времени уделяют привлечению ресурсов, которые образуются в результате исполнения банком операций, формирующих его пассивы. Одной из таких операций является привлечение межбанковских кредитов и депозитов.
Кредитный процесс - это приём и способы реализации кредитных отношений, расположенных в определённой последовательности и принятые данным банком. Через процесс краткосрочного и долгосрочного кредитования происходит функция перераспределения денежных средств в финансовой системе страны.
Заключение сделок межбанковского кредитования позволяет коммерческим банкам, с одной стороны, привлекать денежные средства для покрытия возникающих разрывов ликвидности, с другой стороны, размещать временно свободные денежные средства с относительно низкими трансакционными издержками. Операции на рынке МБК способствуют снижению риска ликвидности кредитных организаций и обеспечивают эффективное перераспределение финансовых ресурсов. Денежные средства, привлекаемые с помощью относительно недорогих межбанковских кредитов, зачастую используются кредитными организациями для осуществления более доходных инвестиций в другие финансовые инструменты. Это обусловливает наличие тесной взаимосвязи между рынком МБК и другими сегментами финансового рынка.
Глобальный финансовый кризис оказал существенное влияние на российский рынок межбанковского кредитования. В условиях изменившейся конъюнктуры мирового денежного рынка отечественные кредитные организации были вынуждены скорректировать привычные схемы своей деятельности как на внешнем, так и на внутреннем сегментах рынка МБК.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что именно в период мирового финансового кризиса отчетливо проявились проблемы организации межбанковского кредитования, становления регионального рынка «коротких денег».
Таким образом, объектом изучения является рынок межбанковского кредитования, а предметом исследования становятся особенности его функционирования и перспективы дальнейшего развития в России.
Целью данного исследования является анализ перспектив развития межбанковского кредитования в Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели, необходимо решить ряд задач, основными из которых являются следующие:
- исследование понятия и сущности межбанковского кредитования;
- анализ функций и характеристика межбанковского кредитования;
- исследование основных видов межбанковского кредитования;
- анализ структуры и основных характеристик российского рынка межбанковского кредитования;
- анализ современного состояния межбанковского кредитного рынка;
- оценка рисков межбанковских кредитов и соответствующих залогов;
- изучение направлении улучшения системы межбанковского кредитования в России;
- анализ направлений совершенствования и дальнейших перспектив межбанковского кредитования.
Теоретическое изучение данной темы дает ясное представление о проблемах и особенностях функционирования, о принципах организации операций по межбанковскому кредитованию. Кроме того, теоретический аспект позволит выявить недостатки и положительные стороны данного процесса.
В практической части приведена информация о текущем состоянии рынка межбанковского кредитования, о реализующихся мерах по его развитию, а также проблемах, с которыми он сталкивается.
Данная тема интересна тем, что межбанковское кредитование занимает значительную долю в общем объеме операций на денежном рынке как связующее звено между важнейшими секторами рынка, тем не менее, еще мало изучено. Поэтому данная работа написана на основе имеющихся публицистических статей и регулярно публикуемых статистических показателей.
Работа состоит из двух глав. Первая глава посвящена межбанковскому кредиту, его сущности и определениям, а также межбанковскому кредитованию в России. Вторая глава посвящена анализу рынка межбанковского кредитования в России, изучению его особенностей, проблем и перспектив развития.
Глава 1 Сущность и теоретические основы межбанковского кредитования
1.1 Понятие и сущность межбанковского кредитования
Межбанковский кредит - это привлечение и размещение банками между собой временно свободных денежных средств кредитных учреждений. Субъектами кредитных отношений являются банки - коммерческие и центральные. Банки, располагающие свободными кредитными ресурсами, продают их на рынке межбанковских кредитов - денежном рынке. С помощью межбанковских кредитов банки могут оперативно управлять своей ликвидностью, быстро привлекать средства в случае необходимости или размещать временно свободные кредитные ресурсы.
Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка, на котором продаются-покупаются краткосрочные кредитные ресурсы в форме межбанковских кредитов и межбанковских депозитов.
Рынок кредитных ресурсов отличается от других сегментов финансового рынка своей универсальностью по обслуживанию потребностей коммерческих банков, поскольку он опосредствует многообразные межбанковские отношения, связанные с различными банковскими операциями.
Условия выдачи и погашения кредитов на внебиржевом межбанковском рынке определяются коммерческими банками самостоятельно. Но в основе этих отношений лежит оценка банка-заёмщика как субъекта кредитных отношений.
Очень важным элементом является наличие корреспондентских отношений с банком-заёмщиком, его репутации на денежных и финансовых рынках, финансовое положение, клиентская база, корреспондентская и филиальная сеть.
Выбор банка для сотрудничества определяется также характером его деятельности, кругом совершаемых банковских операций и оказываемых услуг.
Большое значение придаётся и акту, входит ли банк в международные и межрегиональные расчётные и клиринговые банковские системы. При заключении договора на установление корреспондентских отношений часто предусматривается возможность предоставления банком-корреспондентом работы по корреспондентскому счёту в режиме овердрафта. Сумма овердрафта зависит от ежедневного остатка средств на корреспондентском счёте, срока документооборота, объёму среднемесячных оборотов по счёту, опыта сотрудничества с банком.
Возможность осуществления подобной кредитной сделки зависит от длительность и надёжности корреспондентских отношений, стиля и методов работы банка. Размер кредита во многом определяется объёмами денежных потоков и количеством операций, осуществляемых по корреспондентскому счёту, а также финансовым положением заёмщика. Юридическое оформление кредитных отношений между банками зависит от вида межбанковского кредита.
Все кредиты, предоставляемые по корреспондентскому счёту, оформляются договором об открытии корреспондентского счёта, и к нему дополнительно заключается соглашение об овердрафте; при бронировании средств на счёте на определённый срок заключается кредитный договор.
Размер кредита во многом определяется объемами денежных потоков и количеством операций, осуществляемых по корреспондентскому счету, а также финансовым положением заемщика. Юридическое оформление кредитных отношений между банками зависит от вида межбанковского кредита.
Межбанковские кредиты или депозиты оформляются кредитным депозитным договором, а сотрудничество на рынке межбанковского кредита – генеральным соглашением.
Генеральное соглашение о сотрудничестве на рынке межбанковского кредита означает только намерение о предоставлении друг другу краткосрочных межбанковских кредитов на взаимовыгодной основе и технику этого предоставления. Конкретизация суммы, срока кредита осуществляется договорами или предложениями на покупку/продажу фондов, но в них никогда не идет речь об обеспечении кредита. В российской практике это всегда бланковые кредиты. Кредитный договор должен предусматривать:
· предмет договора – предоставление краткосрочного кредита в определенной сумме;
· объект кредитования (потребности банка в привлечении средств для использования их в соответствии с уставом);
· срок договора;
· цену договора;
· обеспечение кредита;
· обязанность и ответственность сторон по использованию условий договора;
· другие условия договора.
Основным объектом кредитования банков друг друга выступает разрыв в платежном обороте.
При определении суммы кредита банки-кредиторы учитывают размер уставного капитала банка-заемщика, его финансовую и юридическую надежность. Кроме того, величина кредита регулируется и нормативными требованиями Центрального Банка Российской Федерации. Банк России рекомендует, чтобы сумма кредитов, относящаяся для данного банка-кредитора к категории “крупных”, которые предоставлены одному заемщику, не превышала суммы собственных средств этого заемщика, т.е. собственный капитал банка-заемщика.
Максимально допустимый размер риска по кредитам, выданным одному заемщику, не должен превышать 25% капитала банка-кредитора, а совокупная величина крупных кредитов с учетом 50% о забалансовых требований не может превышать размер капитала кредитной организации в раз.
Важным моментом кредитного договора является обеспечение своевременного возврата кредита, его размер и качество.
Межбанковский кредит может быть предоставлен без обеспечения. Однако в большинстве договоров по межбанковскому кредиту фиксируется обязательство предоставить определенное обеспечение. Это относится к корреспондентским соглашениям, предусматривающим открытие счетов банками друг у друга, соглашениям об овердрафтах по счету, генеральным соглашениям о сотрудничестве на рынке межбанковского кредита, хотя все эти соглашения по своей сути являются соглашениями о межбанковских кредитных отношениях.
Обычно в кредитном договоре фиксируется, что обеспечением по межбанковским кредитам выступает имущество заемщика, средства на корреспондентском счете и в кассе, на которые по действующему законодательству может быть обращено взыскание. Но, как правило, у банка-заемщика несколько кредиторов, которые могут претендовать на это имущество. Реальное обеспечение всегда требует Центральный Банк Российской Федерации по всем кредитам по рефинансированию. Это ценные бумаги, золото и другие драгоценные металлы, иностранная валюта и т.д.
В кредитном договоре определяется размер процентной ставки. В его основе лежат рыночные процентные ставки, уровень которых зависит от соотношения спроса и предложения на кредитные ресурсы, распределяемые как на аукционной, так и не на аукционной основе, образующиеся при предоставлении кредитов банками друг другу. Уровень процентной ставки по межбанковским кредитам зависит также от срока предоставляемого кредита, вида межбанковского кредита (бронирование средств по корреспондентскому счету, овердрафт по счету, межбанковский кредит по кредитным договорам и соглашениям); валюты кредита (в рублях, в иностранной валюте). Наиболее высокие процентные ставки используются на рынке “коротких денег” (1-3 дня).
Взаимная ответственность сторон за выполнение условий кредитных сделок обязательно оговаривается в кредитных договорах или соглашениях. Как правило, формами ответственности выступает определенный процент неустойки и возмещение убытков.
Обычно в договорах предусматривается, что за просроченную задолженность заемщик уплачивает неустойку по основному долгу и по несвоевременно уплаченным процентам.
Банк-кредитор, если задерживает перечисление средств, уплачивает от суммы не поступивших средств за каждый день просрочки 2-5% ежедневно. Это связано с тем, что период времени от списания денег с корреспондентского счета банка-кредитора до их зачисления на счет банка-заемщика может быть значительным и реальная возможность получить и использовать кредит будет отсрочена.
При получении межбанковского кредита банк-заемщик представляет следующие документы:
· Устав банка-заемщика.
· Лицензию на совершение банковских операций.
· Карточку с образцами подписей руководителей предприятия.
· Баланс.
· Нормативы банковской ликвидности.
· Расшифровку по полученным и предоставленным межбанковским кредитам.
Обязательным документом по кредитным договорам и соглашениям выступает срочное обязательство заемщика, которым оформляется получение каждой суммы кредита в рамках суммы, определенной кредитным договором.
Условия кредитных сделок по межбанковским кредитам зависят прежде всего от надежности банка, длительности и форм сотрудничества с ним. От банка, которому впервые предоставляется межбанковский кредит, требуют более детальной расшифровки балансовых данных и их подтверждения аудиторской компанией; более надежны гарантий обеспечения возвратности кредита; кредит предоставляете под более высокий процент и на меньшие сроки. Сумма кредита ограничена размером собственного капитала банка-заемщика.
Для обеспечения гарантии платежа от заемщика требуется предоставление поручения обязательства по погашению кредита.
После получения кредита банк-заемщик предоставляет регулярно банку-кредитору свою отчетность, сведения о кредитах, полученные других банках, сообщает о соблюдении нормативов ликвидности, установленных Центральным Банком Российской Федерации.
Аналитические службы банка-кредитора постоянно отслеживают финансовое положение банков, с которыми они сотрудничают на рынке Межбанковского кредита и устанавливают для каждого банка предельные размеры кредита в зависимости от степени надежности заемщика.
Система межбанковского кредитования имеет два уровня: первый отражает движение средств между Банком России и коммерческими банками, второй - между различными коммерческими банками. В современных условиях коммерческие банки для оперативного привлечения денежных средств используют возможности межбанковского рынка ресурсов, на котором происходит продажа денежных средств, мобилизованных другими кредитными организациями. Межбанковский механизм является основным источником заёмных кредитных ресурсов коммерческих банков, источником средств для поддержания платежеспособности баланса и обеспечения бесперебойности выполнения обязательств. Он предоставляется, как правило, в рамках корреспондентских отношений.