Файл: Ликвидность и платежеспособность банка и основы управления ими (НА ПРИМЕРЕ АО «АБ» «РОССИЯ»).pdf

нужно формировать резерв для непредвиденных обязательств, которых может вызвано изменением денежного рынка, положения клиента банка-партнера.

организации следует вложения в ценные бумаги ( ликвидные активы группы). Это быть государственные бумаги и других высокорейтинговых и иностранных . Тем самым риск несбалансированной . Также для данного риска предложить банку вложения в ценные бумаги, до погашения в ценные , имеющиеся для .

В процессе банковским портфелем внимание следует структуре активов в частности кредитного портфеля. активов, т.. размещение их различным направлениям, положительное воздействие уровень ликвидности, в этом совокупный риск снижается. Диверсификация должна осуществляться следующим направлениям.

обеспечения необходимого ликвидных активов следует наращивать краткосрочных ссуд. должен основываться кредитах на оборотных средств, на срок 1 года, и кредитах в овердрафт. Кредитование счета должно общим сроком более 6 месяцев сроке, в которого должны погашены возникающие обязательства заемщика более 60 календарных .

Для поддержания ликвидности кредитной рекомендуется развивать финансирование на (до 1 года) с применением документарного бизнеса.

рекомендуется расширить предоставления кредитных , включающих факторинг, гарантии, также операций, проектное ^[30].

Банку следует потребительское и кредитование населения. потребительского кредитования лиц может за счет развития автокредитования. целях увеличения продаж автокредитов тесно работать сетевыми федеральными во всех совместного присутствия.

достижения диверсифицированной структуры кредитного банку следует кредитование транспорта, промышленности и исполнительной власти РФ и образований. Исследование , что банк внимание уделяет этих отраслей . Кредитной организации осуществлять взаимодействие областными администрациями муниципалитетами по в местных социально-экономического регионов.

Банку расширить объем краткосрочных межбанковских . Такие операции дорогостоящими, поэтому способствовать росту банка, а обеспечат необходимый краткосрочной ликвидности^[31].

с традиционным всех российских кредитованием, АО «» РОССИЯ» необходимо операции на ценных бумаг. портфеля этих может осуществляться счет многоуровневой лимитов, которые устанавливаться и пересматриваться Лимитным .

Банк должен внимание на рентабельности работы целом и доходности отдельных в частности. этого доля , не приносящих , не должна 15-20% от совокупных .

---

АО «АБ» » необходимо уделять повышению надежности и главным кредитного портфеля. этого следует формы и кредитования, совершенствовать оценки кредитоспособности (с учетом особенностей), проводить по сокращению задолженности, осуществлять сопровождение кредитов. пункт подразумевает только контроль надзор, но оказание информационных, и других заемщикам, всемерная и помощь различных отраслей. реализации этого : при подписании договора заключать , согласно которому закрепляет за право влиять принятие стратегических компанией-заемщиком; выдаче крупного на период действия вводить банка или доверенного эксперта высшие руководящие компании-заемщика; на непрерывной банковский мониторинг финансового (производственного) заемщика и , а также внешней среды, потенциальное влияние реализацию проекта^[32].

из механизмов кредитного риска банка может система лимитов, следующими основными лимитов:

• лимит рисков по кредитных продуктов, заемщику (группе) заемщиков;
• структурные (на продукт, , контрагентов – третьих );
• лимиты компетенций решений о кредитного продукта.

снижения риска потерь кредитная необходимо осуществлять оценку заемщиков, включает в анализ финансового , кредитной истории ( т. ч. кредитные истории обязательства других , полученные из кредитных бюро), сделки, целей , а также качества предлагаемого и соответствие необходимых юридических заемщиков требованиям .

Для оценки в части и ипотечного , а также кредитованию субъектов бизнеса кредитной целесообразно использовать систему, основанную накопленной статистике , региональной специфики текущей экономической в стране. кредитных рисков организации может также за страхования, использования форм обеспечения.

обеспечения стабильной базы банку наращивать объем средств. Необходимо проводить формирование , добиваться положительного в финансовой банка, поскольку размер собственного способствует повышению банка, и, , его финансовой .

Расширение ресурсной рекомендуется осуществлять счет привлечения физических лиц. этих целее необходимо разработать банковские продукты, всего линейку с возможностью дополнительных услуг вкладчиков (выпуск международных платежных с льготным и набором услуг). Разрабатываемые должны быть на привлечение и долгосрочных .

Вместе с для диверсификации базы необходимо долю средств клиентов и образом на основе.

Представляется расширение ресурсной за счет внешнего финансирования^[33]:

---

• облигационных займов;
• средне- и займов от финансовых институтов.

ресурсов должно с учетом их доходного в активы сроков. В с этим внимание банку уделять формированию распределения ресурсной по срокам погашения.

АО «» РОССИЯ» рекомендуется систему планирования более эффективного ресурсами.

Банк реализовывать ряд для достижения активов и по суммам срокам, а проводить политику управлению ликвидностью учетом денежных , вызывающих изменения структуры. Можно следующие основные этой деятельности^[34]:

1. должен отслеживать своих обязательств, сроки, оставшиеся выплат основных платы за средств, а определять в возможность их ;

2. кредитной организации ежедневно уточнять движения денежных на основе о клиентских и новых договорах, а профессиональных суждений кредитной организации влиянии рисков денежные потоки сделкам и банка;

3. банку планировать оптимальный ликвидности на периоды. Это ему наметить мер, направленных наиболее рациональное эффективное размещение и привлечение , а также дальнейшего управления средствами.

Для надежного управления и денежными банк должен подробные регламентирующие по контролю потоков, а модель оптимизации денежных средств.

управления ликвидностью основываться на принципах^[35]:

1. оценка на основе времени;

2. максимальное проводимого анализа состоянию ликвидности банка;

3. система учитывать сущность коммерческого банка быть основана анализе денежных ;

4. система должна максимально приблизиться оптимальному соотношению « – доходность» за адекватной оценки определения необходимой ликвидных активов.

целью функционирования управления ликвидностью обеспечение равновесия потоков при максимально возможного прибыльности.

При денежные потоки рассматриваться в одного дня, ближайшей и перспективе (внутридневная, и структурная банка). Эти взаимосвязаны между . Так, срочная денежных требований обязательств банка основой для потоков в перспективе, а , в свою , служит основой банком всех и клиентских в течение дня^[36].

Общая управления ликвидностью основе этих основывается на в режиме времени проводимых (операций) и управленческих решений области депозитной, и иной банка.

Банку управлять среднесрочной долгосрочной ликвидностью построения разрывов . Лестница структуры и пассивов срокам погашения, матрица ликвидности, на контрактных ожидаемых денежных . Банк должен составлять матрицы по каждой таким образом, показать размещенные и привлеченные по фактическому балансовых и позиций. Для необходимо соразмерить денежных средств каждому временному с контрактным денежных средств сочетании с поступлениями, которые быть получены счет реализации , соглашений об покупке или инструментов обеспеченного .

---

При этом построении модели активов и по срокам отдавать предпочтение подходу, т.. принимать во сроки, оставшиеся исполнения требований обязательств, оценивать отклонения прогнозируемых от заданных договорах параметров, также отражать и обязательства текущей их , принимая во факторы времени риска. Это выявлять более объем дисбаланса на основе информации принимать решения^[37].

Динамический в составлении сроков следует просчетом различных развития ситуации зависимости от переменных, как ставки, валютные , инфляция и . Данные показатели с использованием методов и оценок. Количество сценариев может различным в от уровня показателей ресурсной и вложений. должны приниматься основе выявления вероятного сценария.

среднесрочной и ликвидностью рекомендуется также с установления лимитов операции по и размещению .

Планирование ликвидности ключевым компонентом проблем ликвидности. позволяет руководству важные решения заимствования до , как произойдут события. Подобное может снизить привлечения финансовых посредством определения набора источников и минимизации избыточных резервов, должен иметь .

Мероприятия по недостатка/избытка банка предполагают следующих инструментов платежной позиции^[38]:

• избытка ликвидных с использованием , предоставляемых Банком (депозиты и репо); на межбанковского кредитования; в торговые инструменты; в финансовые инструменты;
• недостающей ликвидности Банке России ( кредиты, сделки и т..); на рынке кредитования;
• закрытие и инвестиционных банка.

С поддержания платежеспособности ежедневной основе должен готовить о краткосрочных потоках как на 8 дней ежедневно осуществлять по следующим :

1. позиции счетов в национальной и валютных (например, счет центральном банке);

2. залоговых инструментов (репо и .д.);

3. высоколиквидные бумаги.

Таким , система управления позволит адекватно входящие и денежные потоки учетом сроков активов и и своевременно решения, направленные компенсацию недостатка активов, в его возможного .

Помимо этого организации необходимо значительные усилия формированию положительного у клиентов общественности путем информационной прозрачности. следует проводить мониторинг информационного с целью репутационных рисков, если ситуация рынке и банка кажется .

Для увеличения рынка кредитной следует предпринимать меры^[39]: расширение развитие региональной ; стандартизация и спектра банковских и услуг из реальных рынка; внедрение банковских технологий, том числе сети банкоматов; подход в продуктов и ; развитие альтернативных продаж, в числе развитие банковского обслуживания; программы комплексного финансовых институтов; бренда кредитной .

---

В сфере персоналом банку осуществлять привлечение продвижение талантливых через программы , выработать новый мотивации через четких заданий, деятельности, поощрение сотрудников через , привязанное к деятельности.

Итак, рекомендаций по банковским портфелем повысить эффективность рентабельность бизнеса, процесс управления , повысить конкурентоспособность улучшить деловую .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На проведенного исследования «АБ» РОССИЯ» предложены следующие по управлению портфелем.

Рекомендовано высоколиквидный резерв выполнения непредвиденных . Кредитной организации увеличить вложения торговые ценные , в инвестиционные бумаги, удерживаемые погашения и ценные бумаги, для продажи.

обеспечения необходимого ликвидных активов предложено наращивать краткосрочных ссуд. должен основываться кредитах на оборотных средств, на срок 1 года, и кредитах в овердрафт.

Для среднесрочной ликвидности организации рекомендовано торговое финансирование краткосрочной основе применением инструментов бизнеса, а расширить формы кредитных услуг, факторинг, банковские , также документарных , проектное финансирование.

следует наращивать и ипотечное населения. Для диверсифицированной отраслевой кредитного портфеля следует расширить транспорта, пищевой и органов власти субъектов и муниципальных . Банку рекомендуется объем предоставляемых межбанковских кредитов.

с традиционным всех российских кредитованием, АО «» РОССИЯ» предложено операции на ценных бумаг.

уделять внимание надежности активов главным образом портфеля. Для следует совершенствовать и методы , совершенствовать методики кредитоспособности заемщиков ( учетом региональных ), проводить мероприятия сокращению просроченной , осуществлять системное кредитов.

Для стабильной ресурсной банку предложено объем собственных . Расширение ресурсной рекомендовано осуществлять счет привлечения физических лиц. с тем диверсификации ресурсной необходимо наращивать средств корпоративных и главным на срочной . Представляется возможным ресурсной базы счет привлечения финансирования.

Рекомендуется систему планирования более эффективного ресурсами.

Для надежного управления и денежными банк должен подробные регламентирующие по контролю потоков, а модель оптимизации денежных средств. этом денежные должны рассматриваться течение одного , в ближайшей долгосрочной перспективе.

---