Файл: Ликвидность и платежеспособность банка и основы управления ими (НА ПРИМЕРЕ АО «АБ» «РОССИЯ»).pdf

Из видно, что 2014-2016 гг. норматив ликвидности выполнялся значительным запасом отношению к допустимому Банком значению, что на высокую банка на всего рассматриваемого .

В 2016 г. течение одного дня банк исполнить за высоколиквидных активов 44,4% до востребования. выше значения 2014 . в 1,8 раза свидетельствует о мгновенной ликвидности. этом увеличилась ликвидности от краткосрочных средств, .е. средств корреспондентских счетах.

показателя текущей соответствует рекомендуемому ( 50%), однако находится к его величине. При в течение периода значение практически не . В течение 30 банк может 52,6% обязательств до и сроком 30 дней. Можно , что банк в группе активов минимальный ресурсов, предпочитая их в активы для дохода.

Вместе тем по на конец 2016 ликвидная часть банка могла погасить 25,6% всех банка, а часть - 15,9%. По с аналогичным 2014 г. значения показателей подросли, позитивно характеризует банка.

В на ликвидность положительно повлияло пассивов до , т.е. говорить о стабильности ресурсов снижении потребности в высоколиквидных . Вместе с возросла зависимость крупных кредиторов. банка перед составляют 47,3% от ликвидных активов.

отметить, что управления нормативами и Н3 2016 г. помимо средств клиентов привлекал средства России на аукционах, что о возникновении банка проблем краткосрочной ликвидностью анализируемом периоде.

процессе управления банк осуществляет на рынке кредитов. Нетто- банка по операциям на 2016 г. составила 2 047,2 млн. руб., .е. банк «нетто-заемщиком», является отрицательным . Можно предположить, у банка проблемы с ликвидностью, поэтому нуждается в краткосрочных ресурсах. этом степень ресурсной базы межбанковских кредитов быть охарактеризована слабая (5,5%) и анализируемый период снизилась.

Кроме анализ показал, банк имеет потенциальную способность в случае ресурсы с рынка, т.. 82,5% портфеля ценных банка находится залогом.

Уровень ликвидности находится установленных пределах ( 120%). В 2014 г. вложений сроком года соответствовал источников ресурсов таким же . Изменение значения по сравнению 2014 г. связано опережающим ростом на срок года по с ростом источников фондирования. замедление кредитования 2016 г. и собственного капитала на снижение Н4. По 2016 г. только 59,4% ресурсов размещалось сроки свыше , что положительно ликвидность банка, негативно сказывается его доходности эффективности.

Показатель ссуд указывает проведение банком кредитной политики, .е. банк кредиты не за счет . В динамике показатель растет, свидетельствует о среднесрочной ликвидности.

---

общей ликвидности конец 2016 года ниже рекомендуемого (20%), что определяется малым запасом ликвидности в долговых ценных по сравнению депозитами и ценными бумагами. конец 2016 г. может быть только 19,9% реальных . Снижение коэффициента динамике обусловлено ростом реальных по сравнению и свидетельствует снижении общей банка, а о его разместить максимальный денежных ресурсов получения дохода.

результат по показателей характеризует ликвидности банка удовлетворительное, при за период 2014-2016 . оно улучшилось.

оценке состояния банка неисполненной по расчетным с клиентами оборотной ведомости зафиксировано. Кредитовых и остатков счетам картотеки (. 47418), характеризующих то, за отчетный у организации задержки платежей, с недостаточностью на корреспондентском , не наблюдается. из этого судить о банка на даты.

Состояние и платежеспособности во многом организацией работы управлению ликвидностью.

ликвидностью в «АБ» РОССИЯ» комитетом по (в части, работы на МБК) и комитетом. Политика по управлению рассматривается и Правлением. Совет банка несет за ее .

Контроль, оценка управление ликвидностью банке осуществляется основе: прогнозирования денежных средств разрезе основных и расчета с данными денежных средств уровня ликвидных ; лимитирования активных банка по вложений в от источников фондирования; анализа значений и показателей ликвидности; диверсифицированной структуры финансирования; управления и структурой средств; разработки по привлечению за счет средств; поддержания высоколиквидных активов, можно свободно в качестве меры в разрыва кассовой ; разработки резервных по поддержанию и заданного финансирования; осуществления за соответствием показателей ликвидности законодательно установленным .

Казначейство в реального времени от подразделений о структуре их финансовых и обязательств о прогнозировании денежных средств, от планируемого будущем бизнеса. Казначейство формирует портфель краткосрочных активов, состоящий основном из ликвидных ценных , предназначенных для , и кредитов банках и межбанковских продуктов, тем, чтобы необходимый уровень для банка целом.

Казначейство проводит мониторинг по краткосрочной с помощью программного обеспечения. того, на графика выплат готовит прогноз на более период. В рыночных условиях о состоянии банка предоставляются руководству еженедельно. относительно политики управлению ликвидностью принимаются Лимитным банка и Казначейством.

В процедуры управления в банке недостаточными и в полной соответствуют современному их развития.

---

«АБ» РОССИЯ» динамично развивающимся расширяющим свою банком. Политика части формирования в 2014-2016 гг. направлена на собственного капитала, средств юридических физических лиц. результате этого структуре ресурсов увеличение доли средств. Вложения в период 2014-2016 . характеризовались ростом выданных кредитов, образом юридическим , и средств корреспондентских счетах. структуре активов активы долгосрочной , отмечается их при снижении ликвидных активов. структуре обязательств «среднесрочные пассивы».

имеет высокой мгновенной и ликвидности, но текущей ликвидности к пороговому. сохраняет в ликвидных активов объем ресурсов, распределять их прочие активы получения дохода. поддержания краткосрочной банк привлекает Банка России межбанковские кредиты. целом состояние банка за период улучшилось может быть как удовлетворительное, процедуры по ликвидностью являются .

2.2 Проблемы управления АО «АБ» »

Перед российскими банками встают вопросы определения объема и привлечения заемных , а также имеющиеся в распоряжении средств, обеспечения приемлемого доходности по и отсутствия ликвидных средств ответа по .

При построении управления финансами банками встает выбора межу надежности функционирования увеличения доходности .

Состояние ликвидности во многом организацией работы ее управлению. фактическое значение коэффициентов ликвидности платежеспособности намного , чем установленное допустимое, то такого банка оцениваться с зрения неиспользованных , для получения .

Управленцы АО «» РОССИЯ» на применяют целую мер по оптимального уровня , который обеспечивал удовлетворение спроса банка на средства и то же не снижал активов и банка.

Среди управления ликвидностью «АБ» РОССИЯ», которыми приходится часто сталкиваться управленцам, можно :

• недостаточная ликвидность;
• ликвидность;
• изменчивость ликвидности рынка;
• эффективного управления ;
• оптимизация ресурсной банка;
• издержки управления ликвидностью;
• позиций банка проводимым платежам каждый момент .

Проблема недостаточной АО «АБ» » может вызвать платежных средств, неизбежно приведет его неплатежеспособности. если недостаток можно исправить вливания средств банк и банковскую систему целом за государственных ресурсов, проблема избыточной преодолевается гораздо .

---

С проблемой ликвидности сталкивается российских коммерческих . Данная проблема прямым следствием мер, принимаемых и самими . Кредитование восстанавливается медленно из- существования высоких рисков в и мире. банки предпочитают с узким качественных заемщиков. заемщики, в очередь, стараются по средствам сокращают размеры .

Избыточная ликвидность может влиять доходность АО «» РОССИЯ», так избыток денежных приводит к ставок по , соответственно, процентные падают. Банк используя свободные средства, теряет . Таким образом, оптимизировать риски преодолевать проблему ликвидности, поскольку -за этого имеет более ресурсы и затраты на этой ликвидности.

проведение операций многом зависит состояния финансового , в связи, чем уровень ликвидности ставит АО «АБ» » следующую проблему ликвидности и – изменчивость уровня рынка. Наиболее такого рода возникают на рынках, в числе и России. Для рынков характерны , недостаточное количество финансовых инструментов затрудненный доступ ним для участников рынка. условия ограничивают способность АО «» РОССИЯ» и препятствием для активов, банк оказаться не состоянии привлечь финансовом рынке ликвидность.

Немаловажным при решении повышения ликвидности платежеспособности является поддержания эффективного рискам, когда управления основывается четком представлении о действующих , о связях процессами, взаимовлиянии друг на и на компоненты, формирующие потенциал; на целостном представлении состоянии кредитной в каждый времени; на знаниях о клиентов, рынке , деятельности конкурентов; умении управленца эти знания пользу банка, возможные проблемные и планируя действия в со стратегией , заранее разрабатывая реализуя предупреждающие к возможным () проблемным ситуациям.

, что высокий прибыльности связан высокорисковыми операциями. является показателем операций. Чем неопределенность сделки, понести в ее проведения и чем условий, при банк может эти обязательства денежные средства любой момент, выше определяется ее доходности, сути являющийся « за риск». этом случае косвенных убытков разнице между размещенных средств доходностью вложений, банк мог осуществить.

В с растущим банкротств и ссуд усилилось к адекватности капитала. Регулирующие требуют роста капитала, чтобы защищать вкладчиков обеспечить жизнеспособность фондов. Что следующую проблему, перед российским банками в повышения ликвидности платежеспособности – достаточность капитала банка.

от операций управлению ликвидностью следующей проблемой, перед АО «» РОССИЯ». Между банка и ликвидностью существует пропорциональная зависимость. заключается в ликвидности как банка своевременно требования клиентов, при отсутствии установленных сроков исполнения части и приоритетности интересов клиентов интересами самого заставляет идти на дополнительные . Можно выделить основных источника расходов: размещение в высоколиквидные ; привлечение средств покрытия дефицита с финансового ; размещение излишков при неблагоприятной рынка; продажа по стоимости балансовой.

---

Некоторую в операциях платежи по операциям. Для их величины использует статистические моделирования. Несмотря это, данные моделирования имеют по прогнозируемым и создают проблему в ликвидности – неопределенность АО «АБ» » по проводимым в каждый времени.

К причинам, создающим проблему, следует : опасение клиентов поводу устойчивости ; ухудшение экономической , затрагивающее финансовое многих участников ; изъятие наиболее депозитов банка; средств, связанных сезонными колебаниями активности кредиторов ; всплески покупательной населения. В случае опасность банков состоит том, что отток средств в основном с ухудшением финансового рынка, с ухудшением самого банка, есть отток может дополнительно «» на снижение ликвидности банка.

«АБ» РОССИЯ» больше прибыли, функционируют грани допустимых значений ликвидности, то полностью использует права привлечения средств в кредитных ресурсов. в то время особенности АО «АБ» », основывающего свою на использовании клиентов, создают применения показателей и выполнения . Максимальная ликвидность при максимизации в кассах на корреспондентских по отношению другим активам. в этом прибыль минимальна. прибыли требует хранения средств, их использования выдачи ссуд осуществления инвестиций.

образом, существо ликвидностью состоит гибком сочетании требований ликвидности прибыльности. Наиболее встречающимися проблемами ликвидностью банка проблемы недостаточной избыточной ликвидности, уровня ликвидности , поддержание эффективного рискам; оптимизация базы банка; от управления ; неопределенность позиций по проводимым в каждый времени.

2.3 Рекомендации повышению ликвидности платежеспособности АО «» РОССИЯ»

Развитие существование коммерческого в жестких банковского рынка от управления. банковским портфелем управление активами пассивами банка, достижение целей , платежеспособности и . При этом должно осуществляться основе выработанной стратегии, ориентированной приоритетные задачи банка, его возможности и развития финансовых и общеэкономической .

На основе исследования можно следующие меры управлению банковским . Так, в активами банку обратить внимание следующие моменты.

---