Файл: Ликвидность и платежеспособность банка и основы управления ими (НА ПРИМЕРЕ АО «АБ» «РОССИЯ»).pdf
Добавлен: 17.06.2023
Просмотров: 89
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1 Теоретические основы ликвидности и платежеспособности коммерческого банка
1.1 Понятие ликвидности и платежеспособности банка и факторы, их определяющие
1.2 Управление ликвидностью банка
2. Анализ ликвидности платежеспособности АО «» РОССИЯ»
2.1 Оценка ликвидности и . Политика управления «АБ» РОССИЯ»
2.2 Проблемы управления АО «АБ» »
2.3 Рекомендации повышению ликвидности платежеспособности АО «» РОССИЯ»
было рекомендовано среднесрочной и ликвидностью основе разрывов ликвидности.
целью поддержания на ежедневной банк должен отчет о денежных потоках минимум на 8 .
Отмечено, что рекомендаций по банковским портфелем повысить эффективность рентабельность бизнеса, процесс управления , повысить конкурентоспособность улучшить деловую .
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
1. Федеральный закон 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. 03.07.2016) «О Центральном Российской Федерации ( России)» (с . и доп., . в силу 15.07.2016) // Собрание законодательства . - 15.07.2002. - № 28. - Ст. 2790.
2. Федеральный от 02.12.1990 № 395-1 (ред. 03.07.2016) «О банках банковской деятельности» ( изм. и ., вступ. в с 01.09.2016) // Собрание РФ. - 05.02.1996. - № 6. - Ст. 492.
3. Банка России 03.12.2012 № 139-И (ред. 15.11.2016) «Об обязательных банков» (Зарегистрировано Минюсте России 13.12.2012 № 26104) // Банка России. - № 74. - 21.12.2012.
4. Банка России 16.01.2004 № 1379-У (ред. 25.10.2013) «Об оценке устойчивости банка целях признания достаточной для в системе вкладов» (Зарегистрировано Минюсте России 23.01.2004 № 5485) // Банка России. - № 5. - 27.01.2004.
5. Банка России 30.04.2008 № 2005-У (ред. 09.03.2016) «Об оценке положения банков» ( в Минюсте 26.05.2008 № 11755) // Вестник Банка . - № 28. - 04.06.2008.
6. Письмо Банка от 27.07.2000 № 139-Т « рекомендациях по ликвидности кредитных » // Вестник Банка . - № 42. - 02.08.2000.
7. Акимов О.. Банковская ликвидность: подходы Базельского // Управление в организации. - 2013. - №3. -С.6-8.
8. риски: учебное / Под ред. .И. Лаврушина, .И. Валенцевой. - .: КНОРУС, 2011. - 232 с.
9. дело / Под . Г.Г. – М.: Экономистъ, 2012. – 751 .
10. Банковское дело / ред. Г.. Белоглазовой, Л.. Кроливецкой. – СПб.: , 2012. - 458 с.
11. Банковское : Учебник. - 3-е ., перераб. и . / Под ред. .И. Лаврушина. - .: Финансы и , 2014. - 672 с.
12. Барометр ликвидности // Финансы кредит. - 2014. - № 21. - С. 82-88.
13. В.И. управления депозитным коммерческого банка современных условиях // Челябинского государственного . - 2015. - № 1. - С. 104-109.
14. Батракова .Г. Экономический деятельности. - М.: , 2012. - 368 с.
15. Вишнинская .Н., Ахметова .М. Ликвидность платежеспособность банка // и финансовый . - 2016. - №4. - С.139-169.
16. Гамза .А. О обеспечения ликвидности рефинансирования кредитных России // Банковское . - 2015. - № 6 .- С.26-27.
17. Гинзбург .И. Экономический : Учебник для . 2-е изд., . и доп. - .: Питер, 2012. - 528 с.
18. А.С. управления ликвидностью банка // Вестник университета потребительской . - 2015. - № 2. - С. 415-418.
19. Глушкова .Б. Банковское : Учебное пособие. - .: Академический Проект; Матер, 2015. - 432 с.
20. Е.В., С.У. управления рисками небольшом банке. ликвидности. Мгновенная // Управление финансовыми . - 2014. - № 3. - С. 210-219.
21. Ильясов .М., Гаджиев .А., Магомедов .И. Качество портфеля и риски // Банковское . - 2014. - № 3. - С. 80-85.
22. Кирсанова .В. Повышение кредитного портфеля условиях финансового // Вестник ИНЖЭКОНа. : Экономика. - 2015. - № 3. - С. 337-340.
23. банковской деятельности ( дело) / Под . Тагирбекова К.. - М.: ИНФРА-, 2012. - 720 с.
24. Ступина .А., Югай .Я. Оптимизация портфеля на повышения согласованности структуры активов- коммерческого банка // Сибирского государственного университета им. М.Ф. . - 2014. - № 5. - С. 432-437.
25. Тен .В., Герасимов .И., Докукин .В. Экономические качества активов банка / Под . ред. д- эконом. наук, . Герасимова Б. . - Тамбов: Изд- Тамб. гос. . ун-та, 2013. - 104 .
26. Хворостовский Д.. Влияние риска депозитов на коммерческого банка // и кредит. - 2014. - № 33. - . 60-64.
27. Хорошев С.. Что мешает кредитовать МСБ // дело. - 2010. - №4. - С. 42-44.
28. Д.А. управления портфелем активов // Финансы кредит. - 2013. - № 12. - С. 41-46.
29. Д.А. портфелем банковских в современных условиях // Финансы кредит. - 2013. - № 9. - С. 36-42.
Расчет ликвидной позиции банка
|
Наименование показателя |
Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования) |
||||||||||
|
До востребования и на 1 день |
До 5 дней |
До 10 дней |
До 20 дней |
До 30 дней |
До 90 дней |
До 180 дней |
До 270 дней |
До 1 года |
Свыше 1 года |
Всего |
|
|
АКТИВЫ |
|||||||||||
|
1. Денежные средства |
1239 |
320 |
459 |
795 |
259 |
3072 |
|||||
|
2. Вложения в торговые ценные бумаги |
1 |
3 |
16 |
385 |
1283 |
2177 |
42 |
3907 |
|||
|
3. Ссудная и приравненная к ней задолженность |
232 |
456 |
236 |
562 |
4087 |
4240 |
3235 |
3721 |
3942 |
6961 |
27671 |
|
4. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
3 |
43 |
62 |
95 |
127 |
17 |
347 |
||||
|
5. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
2 |
5 |
9 |
24 |
78 |
214 |
332 |
||||
|
6. Прочие активы |
15 |
9 |
17 |
32 |
59 |
19 |
151 |
||||
|
7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ |
1486 |
785 |
712 |
1390 |
4413 |
4323 |
3691 |
5123 |
6323 |
7234 |
35480 |
|
ПАССИВЫ |
|||||||||||
|
8. Средства кредитных организаций |
2653 |
345 |
682 |
423 |
356 |
120 |
4579 |
||||
|
9. Средства клиентов, из них: |
4923 |
652 |
751 |
684 |
958 |
1851 |
3382 |
2197 |
1172 |
1226 |
17796 |
|
10. Выпущенные долговые обязательства |
2863 |
432 |
358 |
489 |
726 |
1289 |
2471 |
1783 |
751 |
742 |
11904 |
|
11. Прочие обязательства |
89 |
127 |
150 |
121 |
288 |
263 |
317 |
530 |
480 |
1550 |
3915 |
|
12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ |
8148 |
1593 |
1941 |
1687 |
1955 |
2330 |
3824 |
2931 |
1788 |
2779 |
28976 |
|
13.Внебалансовые обязательства и гарантии, выданные кредитной организацией |
59 |
31 |
21 |
36 |
64 |
538 |
436 |
569 |
482 |
856 |
3092 |
|
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ |
|||||||||||
|
14. Избыток (дефицит) ликвидности (ст. 7 - (ст. 12 + 13)) |
-6721 |
-839 |
-1250 |
-333 |
2394 |
1455 |
-569 |
1623 |
4053 |
3599 |
- |
|
15.Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности (ст. 14 / ст. 12) х 100% |
-82,5 |
-52,7 |
-64,4 |
-19,7 |
122,5 |
62,4 |
-14,9 |
55,4 |
226,7 |
129,5 |
- |
-
Тен В.В., Герасимов Б.И., Докукин А.В. Экономические категории качества активов коммерческого банка / Под науч. ред. д-ра эконом. наук, проф. Герасимова Б. И. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2013. – С. 65. ↑
-
Тен В.В., Герасимов Б.И., Докукин А.В. Экономические категории качества активов коммерческого банка / Под науч. ред. д-ра эконом. наук, проф. Герасимова Б. И. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2013. – С. 68. ↑
-
Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности. - М.: Логос, 2012. – С. 237. ↑
-
Тен В.В., Герасимов Б.И., Докукин А.В. Экономические категории качества активов коммерческого банка / Под науч. ред. д-ра эконом. наук, проф. Герасимова Б. И. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2013. – С. 69. ↑
-
Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. – С. 275. ↑
-
Банковское дело: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2014. – С. 146. ↑
-
Гинзбург А.И. Экономический анализ: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2012. – С. 276. ↑
-
Тен В.В., Герасимов Б.И., Докукин А.В. Экономические категории качества активов коммерческого банка / Под науч. ред. д-ра эконом. наук, проф. Герасимова Б. И. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2013. – С. 73. ↑
-
Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. Тагирбекова К.Р. - М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 150. ↑
-
Банковское дело: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2014. – С. 142. ↑
-
Банковское дело. Экспресс-курс / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2013. – С. 110. ↑
-
Банковское дело / Под ред. Г.Г. Коробовой – М.: Экономистъ, 2012. – С. 121. ↑
-
Банковское дело: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2014. – С. 143. ↑
-
Банковское дело: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2014. – С. 144. ↑
-
Банковское дело: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2014. – С. 145. ↑
-
Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. – С. 211. ↑
-
Тютюнник А.В., Турбанов А.В. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2014. – С. 275. ↑
-
Банковское дело / Под ред. Г.Г. Коробовой – М.: Экономистъ, 2012. – С. 542. ↑
-
Там же, с. 546. ↑
-
Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. – С. 289. ↑
-
Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. Тагирбекова К.Р. - М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 164. ↑
-
Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. – с. 290. ↑
-
Тютюнник А.В., Турбанов А.В. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2014. – С. 275. ↑
-
Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. - Тверь: Банк России, УМЦ БР, 2013. – С. 59. ↑
-
Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. – С. 291. ↑
-
Глушкова Н.Б. Банковское дело: Учебное пособие. - М.: Академический Проект; Альма Матер, 2015. – С. 366. ↑
-
Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. – С. 293. ↑
-
Вишнинская Г.Н., Ахметова Д.М. Ликвидность и платежеспособность банка // Аудит и финансовый анализ. - 2016. - №4. – С. 160 ↑
-
Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. – С. 293. ↑
-
Хворостовский Д.В. Влияние риска портфеля депозитов на устойчивость коммерческого банка // Финансы и кредит. - 2014. - № 33. -С. 60. ↑
-
Ильясов С.М., Гаджиев А.А., Магомедов Г.И. Качество кредитного портфеля и кредитные риски // Банковское дело. - 2014. - № 3. - С. 80. ↑
-
Смулов А.М. Проблемы кредитной политики и пути их решения // Банковское дело. - 2012. - №2. - С. 18. ↑
-
Чичуленков Д.А. Управление портфелем банковских активов в современных российских условиях // Финансы и кредит. - 2013-№ 9 -С. 36. ↑
-
Поморина М.А. Концепция стратегического финансового управления // Управление в кредитной организации. - 2016. - №1. - С.63. ↑
-
Глотова А.С. Совершенствование управления ликвидностью коммерческого банка // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. - 2015. - № 2. - С. 415. ↑
-
Хорошев С.С. Что мешает банкам кредитовать МСБ // Банковское дело. - 2010. - №4. - С. 42. ↑
-
Югай А., Кагиров Р. Формирование кредитного портфеля банка // Проблемы теории и практики управления. - 2014. - № 11. - С. 51. ↑
-
Губанова Е.В., Шарова С.У. Практика управления рисками в небольшом банке. Риск ликвидности. Мгновенная ликвидность // Управление финансовыми рисками. - 2014. - № 3. - С. 210. ↑
-
Барометр банковской ликвидности // Финансы и кредит. - 2014. - № 21. - С. 82. ↑