Файл: Оценка рисков финансово-кредитных институтов (Анализ управления рисками на примере ПАО «Альфа- Банк»).pdf

Следующим вариантом работы с просроченной и проблемной задолженностью по потребительским кредитам является совместная работа коллекторных агентств и банков. На практике сложилось два основных метода работы с коллекторскими агентствами: аутсорсинг (агентский договор) и цессия (переуступка прав требования). Под аутсорсингом предполагается передача проблемной и простроченной задолженности коллекторскому агентству в управление. Предоставление коллекторских услуг по агентскому соглашению предполагает заключение между банком и коллекторским агентством договора, на основании которого коллекторы проводят работу с должниками по поручению банка. В первую очередь, от перечня услуг, предоставляемых коллекторским агентством: занимается ли оно судебным и постсудебным взысканием либо работает только по внесудебному взысканию задолженности. Эффективность работы коллекторской компании зависит как от характеристик самой компании (размера штата, технического оснащения и методов работы, квалификации и опыта сотрудников), так и от качества кредитного портфеля, переданного на агентское обслуживание.

Продажа третьим лицам проблемных долгов — общепринятая практика во всех странах, а в последнее время она начинает использоваться и в России. Регулирование этого вопроса освещено в главе 24 ГК РФ «Перемена лиц в обязательстве». Договор цессии предполагает переход к банку права получения денежных средств по договорам об уступке прав требования. Стоимость услуг по данному виду договора должна быть достаточной, чтобы погасить весь объем ссудной задолженности. Банк имеет право воспользоваться поступившей выручкой только для погашения выданного кредита и уплаты всей имеющейся по кредиту задолженности. В случае если по требованию поступает сумма денежных средств, превышающая задолженность по ссуде, то разница возвращается цеденту.

В последнее время наблюдается тенденция пересмотра ПАО «Альфа-Банк» своей политики в пользу продажи портфелей с имеющейся задолженностью. Некоторые банки переуступают задолженность по кредиту физических лиц другим физическим лицам, некоторые используют метод участия банка в бизнесе проблемного заёмщика. Очищение баланса от неработающих активов путем передачи их на ПИФы пока не распространено и используется только отдельными банками. Частично это связано с недостаточной информированностью ПАО «Альфа-Банк», частично — с отсутствием четкого законодательства в этой сфере. Возможно, в будущем данное направление будет развиваться, особенно при наличии законодательной поддержки. Несмотря на отсутствие коренных сдвигов в стратегии управления проблемными долгами, распространение такого способа, как создание управляющих компаний, обозначило бы важные изменения в ее структуре. Управляющие компании, с одной стороны, могут продолжить свою деятельность, объединив задачи банков и по критической задолженности, и не являющейся таковой. С другой стороны, в случае включения в основные цели управляющих компаний инвестиционных задач, банки получат возможность повысить диверсификацию активов.

ПАО «Альфа-Банк» необходимо пересмотреть свою кредитную политику относительно проблемной и просроченной задолженности. Необходимо отойти от стандартной практики регулирования кредитной задолженности и применять в своей деятельности на ранних стадиях задолженности стандартную процедуру звонков, однако по истечению 90-то дневного срока передавать просроченных кредиты третьим лицам. Такая практика поможет банку простроченные денежные средства заново ввести в оборот, что само собой увеличит прибыль банка.

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует, что в целях достижения баланса между риском, прибылью и минимизацией потенциального неблагоприятного влияния на финансовые показатели каждый банк, должен постоянно совершенствовать собственную внутреннюю систему риск-менеджмента. Особенно актуальной этой проблема становится в современных экономических условиях, когда увеличение объема просроченной задолженности по кредитам связано с целым рядом факторов: снижением реально располагаемых доходов населения; ростом уровня безработицы; ослаблением рубля; ужесточением условий кредитования и требований к заемщикам, что снижает возможности перекредитования.

Заключение

На современном этапе в системе управления банковскими рисками используются различные методы, в частности сотрудничество страховых компаний и банков.

В рамках сотрудничества страховщиков и банков постепенно становится очевидным интерес банков к страховой защите от кредитных рисков в связи с наращиванием объемов кредитования. В то же время многие российские страховщики еще не готовы принимать на страхование имеющиеся банковские риски.

К преимуществам для банка при страховании рисков кредитного характера есть возможность отнести:

- снижение убытков по операциям кредитования;

- снижение затрат на осуществление риск-менеджмента посредством передачи части процедур, которые связаны с управлением кредитным риском, страховщику;

- возможность снижения процентной ставки по кредитам и благодаря этому привлечения большего числа клиентов;

- возрастание конкурентоспособности перед прочими банками, которые не имеют полиса страхования кредитных рисков.

Страховые компании сегодня работают с целым рядом страховых продуктов, которые являются сопутствующей услугой при различных видах банковского кредитования. Условно можно разделить все эти услуги, сопутствующие банковскому кредитованию, на четыре больших блока, включающих в себя:

1) ипотечное кредитование;

2) страхование при автокредитовании;

3) страхование при потребительском кредитовании;

4) страхование при обращении кредитных карт.

Препятствиями для развития в нашей стране страхования кредитных рисков банков можно отнести следующее:

- наличие искажений в бухгалтерском и финансовом учете организациями, выступающими потенциальными заемщиками, фактических показателей своей деятельности;

- сложности проведения оценки кредитных рисков, что обусловлено отсутствием накопленной статистики по страховым случаям;

- достаточно серьезный документооборот при досрочном погашении кредита, возникают проблемы при пролонгации договоров страхования;

- довольно высокая стоимость продуктов по страхованию кредитных рисков.

- отсутствие работы банка по консультированию клиентов, для четкого объяснения клиенту, какую именно страховую услугу он покупает.

Возможными направлениями развития страхования как эффективного метода минимизации риска могут быть следующие программы страхования для банков

1. Страхование кредитного риска банка при выдаче долгосрочных (сроком до 3 лет) кредитов.

2. Страхование кредитного риска банка по портфелю выданных краткосрочных (до 1 года) кредитов.

3. Страхование овердрафта по дебетовым корпоративным картам.

4. Страхование финансового риска инвестора (заемщика) при долевом инвестировании в строительство.

5. Титульное страхование объекта недвижимости, являющегося предметом залога.

6. Классические виды страхования, сопутствующие кредитованию, например страхование предмета залога (зданий, товаров, оборудования, имущества, ценностей и т.д.).

Список использованных источников:

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1
2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями)
3. Закон от 27.11.1992 № 4015-1 Об организации страхового дела в Российской Федерации. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
4. Анисимова А.И., Верников А.В. Структура рынка банковских услуг и ее влияние на конкуренцию (на примере двух российских регионов)//Деньги и кредит. 2015. № 11. С. 53-62.
5. Багиров А.Э. Организация эффективного управления рисками банковского розничного кредитования / А.Э. Багиров // Финансы и кредит. – 2012. - №22. – С. 27 – 35.
6. Бадалов Л.А. Управление риском потребительского кредитования в кредитных организациях//Банковские услуги. 2015. № 6. С. 40-42.
7. Баталов А.Г., Самойлов Г.О. – Банковская конкуренция // М.: Экзамен, 2015 – 322 с.
8. Белоглазова Г.Н., Деньги. Кредит. Банки. ,М.: Высшее образование, Юрайт, 2015. — 620 с.
9. Бугаев А.В. Теоретические основы конкуренции и ее развитие как фактор эффективности российской банковской системы//Вестник Калининградского юридического института МВД России. 2015. № 3. С. 58-61.
10. Васильева А.С. Основы управления рисками кредитования предприятий в современных условиях // Финансы и кредит. – 2012. - № 38. – С. 45-48.
11. Вдовина О.Н. Страхование кредитных рисков банков // Организация продаж страховых продуктов. – 2013. - № 3. – С. 19-28.
12. Калмыков А.М. Страхование делает кредиты дешевле // Банковское обозрение. – 2013. - № 9. – С. 56-62.
13. Лисиченко Д.В. Основные факторы кредитного риска при потребительском кредитовании: мошенничество и социальный дефолт / Д.В. Лисиченко // Финансы и кредит. – 2013. - № 2. – С. 69-73.
14. Мануйленко В.В. От Базеля I к Базелю III: возможности реализации в российской банковской системе // Финансы и кредит. – 2011. № 14 (446). – С. 8-20.
15. Мишина В.Ю., Абрамов Д.О. Основные направления развития валютного рынка России // Деньги и кредит. – 2016. – № 4. – С. 19-27.
16. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник (для магистров)/ коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. – М.: КНОРУС, 2011. – 304 с.
17. Пасечник А. А., Пасечник Д.А., Лукаш Е.Н. Использование эконометрических моделей бинарного выбора для оценки вероятности банкротства российских банков // Молодой ученый. - 2011. №10. Т.1. - С. 137-148.
18. Семенов В.П., Соловьев Ю.П., Ракитин А.В. Формирование эффективного инвестиционного портфеля в иностранных валютах // Банковское дело. – 2015. – № 5. – С. 72-78.
19. Соколинская Н.Э. Система управления валютным риском: основные элементы и критерии эффективности // Банковское дело. – 2013. – № 4. – С. 36-42.
20. Страхование: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 511 с.

1. Соколинская Н.Э. Система управления валютным риском: основные элементы и критерии эффективности // Банковское дело. – 2013. – № 4. – С. 36-42 ↑

2. Рамазанов А.В. К вопросу о финансовой устойчивости коммерческих банков // Финансы и кредит. – 2012. № 32 (512). – С. 36-39. ↑

3. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. В.Е. Рыбалкина. – 9-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 647 с. ↑

4. Белоглазова Г.Н. Деньги, кредит, банки. - М.: Высшее образование, 2013. ↑

5. Мануйленко В.В. От Базеля I к Базелю III: возможности реализации в российской банковской системе // Финансы и кредит. – 2011. № 14 (446). – С. 8-20. ↑

6. Васильева А.С. Основы управления рисками кредитования предприятий в современных условиях // Финансы и кредит. – 2012. - № 38. – С. 45-48. ↑

7. Васильева А.С. Основы управления рисками кредитования предприятий в современных условиях // Финансы и кредит. – 2012. - № 38. – С. 45-48. ↑

8. Баталов А.Г., Самойлов Г.О. – Банковская конкуренция // М.: Экзамен, 2015 – 322 с ↑

9. Баталов А.Г., Самойлов Г.О. – Банковская конкуренция // М.: Экзамен, 2015 – 322 с ↑

10. Ковалёв, П.П. Банковский риск-менеджмент // П.П. Ковалёв. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 320 с. ↑

11. Волков, А.А. Управление рисками в коммерческом банке: Практическое руководство / А.А. Волков. - М.: Омега-Л, 2013. - 156 c. ↑

12. Ковалёв, П.П. Банковский риск-менеджмент // П.П. Ковалёв. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 320 с. ↑

13. Стребел, П. Грамотные ходы. Как умные стратегия, психология и управление рисками обеспечивают успех бизнеса / П. Стребел, Э. Олссон; Пер. с англ. А. Столяров. - М.: Олимп-Бизнес, 2013. - 208 c. ↑

14. Фирсова, О.А. Управление рисками организаций // О.А. Фирсова. – М.: МОО Межрегиональная общественная организация Академия безопасности и выживания, 2014. – 226 с. ↑

15. Плошкин, В.В. Оценка и управление рисками на предприятиях: Учебное пособие / В.В. Плошкин. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013. - 448 c. ↑

16. Леонович, Т.И. Управление рисками в банковской деятельности: Учебный комплекс / Т.И. Леонович. - Минск: Дикта, Мисанта, 2012. - 136 c. ↑

17. Хетагуров А.Н. Управление кредитными рисками и регулирование рисков кредитной деятельности коммерческих банков // Современные научные исследования. – 2013. - № 17. – С. 14. ↑

18. Андрианова Е.П., Баранников А.А. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2013. № 87. С. 690-716. ↑

19. Латунова К.Б. Некоторые особенности формирования стратегии управления кредитным риском банка // Журнал экономической теории. 2013. № 3. С. 264-267. ↑

20. Шурховецкий Г.Н., Огнева И.А. Эффективное управление кредитным риском как инструмент повышения надежности коммерческого банка // Сборник научных трудов Ангарской государственной технической академии. 2014. Т. 1. С. 289-293. ↑

21. Ковригин М.С., Прохоров В.В.Совершенствование системы риск-менеджмента в области управления кредитными рисками // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2011. Т. 2. № 7. С. 345-346. ↑

22. Латунова К.Б. Некоторые особенности формирования стратегии управления кредитным риском банка // Журнал экономической теории. 2013. № 3. С. 264-267. ↑

23. Зайцев И.В. Совершенствование организации управления кредитным риском в системе риск-менеджмента коммерческого банка // Современные тенденции в образовании и науке. – 2013. – С. 46-47. ↑

24. Шурховецкий Г.Н., Огнева И.А. Эффективное управление кредитным риском как инструмент повышения надежности коммерческого банка // Сборник научных трудов Ангарской государственной технической академии. 2014. Т. 1. С. 289-293. ↑

25. Томилина Л.К. Актуальность и практика управления кредитным риском // В сборнике: Актуальные проблемы аграрной экономики Материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Главный редактор Клименко А.И.. 2014. С. 185-188. ↑

26. Официальный сайт ПАО «Альфа-Банк»: https://alfabank.ru/about/annual_report. ↑

27. Официальный сайт ПАО «Альфа-Банк»: https://alfabank.ru/about/annual_report. ↑

28. По данным наблюдения. ↑

29. По данным наблюдения. ↑

30. Составлено по данным отчетности банка. ↑

31. Составлено по данным отчетности банка. ↑

32. Разработано автором. ↑

33. Разработано автором. ↑

34. Разработано автором. ↑

35. Разработано автором. ↑

36. Разработано автором. ↑