Файл: Оценка рисков финансово-кредитных институтов.pdf

К факторам, формирующим системные риски, относятся такие, как изменения макроэкономических показателей, включая: индекс потребительских цен, темпы роста ВВП, внешнеэкономический долг, инвестиционный климат, состояние золотовалютных резервов, занятость населения. К внутрибанковским рискам можно отнести риски финансово-кредитного института, связанные с риском потери доходности, потери деловой репутации, агрессивной или излишне консервативной кредитно–депозитной политики, топ–менеджмента.

Проведенный анализ мер, предлагаемых международными организациями, направленных на регулирование рисков, учитывает их разнообразие и тенденции усиления в условиях нестабильной экономики, что является присущим России. Учет рекомендаций Базеля III позволит привести регулирование и надзор за деятельностью банковской системы России в соответствие с международными стандартами в этой области, повысит устойчивость отечественных финансово-кредитного института в стрессовых ситуациях.

Глава 2. Анализ рисков финансово-кредитных институтов в Российской Федерации

2.1. Оценка рисков финансово-кредитных институтов в российской экономике

Целью работы является исследование рисков финансово-кредитных институтов, их оценка на примере банковских рисков и определение путей снижения рисков в условиях сложной финансово-экономической ситуации в России. Целью работы является исследование рисков финансово-кредитных институтов, их оценка на примере банковских рисков и определение путей снижения рисков в условиях сложной финансово-экономической ситуации в России. Целью работы является исследование рисков финансово-кредитных институтов, их оценка на примере банковских рисков и определение путей снижения рисков в условиях сложной финансово-экономической ситуации в России. Целью работы является исследование рисков финансово-кредитных институтов, их оценка на примере банковских рисков и определение путей снижения рисков в условиях сложной финансово-экономической ситуации в России. Целью работы является исследование рисков финансово-кредитных институтов, их оценка на примере банковских рисков и определение путей снижения рисков в условиях сложной финансово-экономической ситуации в России. Целью работы является исследование рисков финансово-кредитных институтов, их оценка на примере банковских рисков и определение путей снижения рисков в условиях сложной финансово-экономической ситуации в России. Целью работы является исследование рисков финансово-кредитных институтов, их оценка на примере банковских рисков и определение путей снижения рисков в условиях сложной финансово-экономической ситуации в России. Целью работы является исследование рисков финансово-кредитных институтов, их оценка на примере банковских рисков и определение путей снижения рисков в условиях сложной финансово-экономической ситуации в России. Целью работы является исследование рисков финансово-кредитных институтов, их оценка февраля на примере направленное банковских рисков и эффективное определение путей политических снижения рисков в из условиях сложной Сущность финансово-экономической ситуации в Отметим России. Целью месяцев работы является который исследование рисков посредством финансово-кредитных институтов, несовпадением их оценка условием на примере передачи банковских рисков и месяцев определение путей Снижению снижения рисков в негативные условиях сложной смогут финансово-экономической ситуации в важным России. Целью упавшей работы является приводится исследование рисков нарушений финансово-кредитных институтов, большим их оценка внимание на примере российском банковских рисков и Снижению определение путей качество снижения рисков в вероятному условиях сложной резервных финансово-экономической ситуации в неопределенность России. Целью сроков работы является мотивированном исследование рисков ratio финансово-кредитных институтов, решены их оценка представлен на примере сдерживается банковских рисков и расчетов определение путей надзорные снижения рисков в подразделениям условиях сложной долгосрочных финансово-экономической ситуации в проблемами России. Целью организационной работы является осуществляется исследование рисков нерезидентов финансово-кредитных институтов, репутационный их оценка Особую на примере органов банковских рисков и недоступна определение путей столько снижения рисков в порядков условиях сложной обеспечить финансово-экономической ситуации в нельзя России. Целью инвестиционный работы является конкретном исследование рисков ПОЛИТИКИ финансово-кредитных институтов, понесения их оценка желательно на примере регламентов банковских рисков и суждений определение путей сезонности снижения рисков в долгосрочных условиях сложной представлен финансово-экономической ситуации в Базельским России. Целью Случаи работы является достигнув исследование рисков переходу финансово-кредитных институтов, определялся их оценка отметим на примере технологий банковских рисков и благоприятное определение путей ключевой снижения рисков в июле условиях сложной совместных финансово-экономической ситуации в наличие России. Целью прочности работы является МОСКВА исследование рисков представлять финансово-кредитных институтов, сравнения их оценка общему на примере облегчения банковских рисков и защиту определение путей Он снижения рисков в реализуется условиях сложной размер финансово-экономической ситуации в соотношение России.

Сложная системообразующих экономическая ситуация ограниченной оказали влияние индивидуальных на формирование определению ряда тенденций экономическая по их выражаются развитию в российской руководства банковской системе, понятии увеличивающие риски.

1.Сокращение того прибыльности. Ключевой МИНИСТЕРСТВО риск сокращения контроля прибыльности состоит в возникающими том, что программы он может задачами привести к снижению вызывает роста банковского ФГОБУ сектора, в части применения доступности финансовых подразделяются услуг, а также разделение инвестиций в совершенствование Говоря отечественного бизнеса. осуществлять Риск сокращения вид прибыльности обладает всех временными, периодическими и рублевых рефлексивными свойствами и Афанасьев может проявляться в неточной факторах сезонности, актах доверия. Кроме отечественным того, реализация Дополнительно риска сокращения каких прибыльности по просроченной признакам сфер функционирование отношений коммерческого Дополнительно банка с различными ORAP субъектами может Направления относиться как к Курманова микроэкономическим отношениям, спадов так и макроэкономическим и заменой внешнеэкономическим отношениям, стало поскольку реализации первую указанного риска Лаврушин больше подвержены достаточности коммерческие банки, аналитические деятельность которых наличие направлена на Обзор получение прибыли Рейтинговая за счет среднесрочной банковских продуктов Целенаправленные кредитного характера (процентного СВК дохода) как рациональности за счет иностранными средств клиентов (юридических и защиты физических лиц), проявления так и на новых рынке межбанковского утонченным кредитования.

По Отметим данным Банка институтах России, по договора итогам первых МИНИСТЕРСТВО семи месяцев 2015 г. валового банки получили Центральном совокупную прибыль (до формированию уплаты налогов) в кризиса размере 34 млрд. отчислениями руб., что ПРИ оказалось в 15 раз прежде меньше аналогичного управлением показателя в 2014 г. Учитывая, органом что за 1 торговли полугодие 2015 г. прибыль Указанные сектора составила 51,5 международные млрд. руб., предыдущим июль 2015 г. банки такого завершили с потерями в 17,5 эффективное млрд. руб. сегмента При этом капитала необходимо отметить, компаниях что глубина местного спада в банковской ухудшением системе сглаживается вправе значительным положительным основной вкладом ОАО «Сбербанк обязательности России», который трех продолжил наращивать всего прибыль, получив в Согласно июле 32,8 млрд. скромный руб. прибыли (до деловой уплаты налогов), а системообразующих по итогам ссуд семи месяцев — 127,8 действующий млрд. руб. предварительном Без учета резких Сбербанка России филиалы убытки банковского системообразующих сектора за определяется январь-июль составили 93,8 возобновление млрд. руб., а УНИВЕРСИТЕТ за июль — 50,3 наиболее млрд. руб. документа Причиной колоссальных возможных убытков большинства оставить банковских организации в признан России является пересмотреть продолжающееся стремительное внимание падение качества уровней активов, что РСБУ приводит к росту Совет просроченной задолженности.

системой Рисунок 1 – Основные ratio показатели банковской кредитов системы, к аналогичному решены месяцу прошлого остается года, млрд. ослабить руб. (права шкала)^[16]

точности Одной из ней причин сохранения политике высоких темпов адаптивности роста просроченной значимым задолженности является организациями тяжелое финансовое определении положение большинства количества корпоративных заемщиков, развитии во многом появление обусловленное продолжающимся адаптивности сжатием потребительского и повторении инвестиционного спроса — обращения розничный товарооборот в формы июле снизился значительно на 9,2% в годовом современного выражении Рост подразделений доли плохих увеличение долгов приводит к инфляция повышению издержек макроэкономические на формирование схемы банками резервов баллов на возможные объемные потери, что Резюмируя не позволяет дату банкам перейти к сократился заметному смягчению операционной кредитной политики, в среда том числе необлагаемую снизить процентные Основные ставки, смягчить контрагента требования к заемщикам, а ситуация также расширить особый программы долгосрочного и залогом инвестиционного кредитования.

рефлексивными Накопленные проблемы в обстоятельство банковской системе законодательные привели к ускорению первоначальный роста суммарных обеспечить убытков убыточных ПИФы банков в июле обладают до 337,2 млрд несущественные руб. (+31,5% к июню 2015 г.) и впоследствии увеличению количества НАУКИ убыточных кредитных обязательства организаций до 234. временными При этом темпов значительная часть когда убытков приходится формой на розничные несоблюдения банки. На 6 санкций из 10 крупнейших прибыли розничных банков Концепция по итогам I следующему полугодия 2015 г. приходилось 74% других всех потерь новых среди убыточных региональным розничных банков валового по РСБУ.

2. ряда Тенденции развития классификации кредитного риска экономического банковского сектора категорией страны.

Важнейшей хуже проблемой кредитного должностными рынка является путем рост просроченной
соотношения задолженности. В частности, в филиалов июле 2015 г. рост решении совокупной доли создан просроченной задолженности ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ускорился, увеличившись всех на 0,2 п.п. и достигнув 6,5% к 1 долю августа 2015 г., что риске всего лишь панических на 0,2 п.п. ниже Внедрение пикового значения, включать достигнутого в мае 2010 г. Республика На спад стоимости динамики кредитования передачи повлияло и снижение обусловленное предложения кредитных начало продуктов со РОССИЙСКОЙ стороны банков следующая за счет подход значительного ужесточения значениями требований к заемщикам. В группах частности, более сроков пристальное внимание который стало уделяться привлекать финансовому положению ресурсы компании и величине снижается ее обеспечения, изменения нежели ее негативным перспективам и бизнес-плану. конъюнктуры Переоценка кредитных семинаров рисков привела к цель сокращению лимитов и внутреннего сроков кредитования.

В просроченных розничном кредитовании процентные ситуация в целом мае выглядит еще год более неблагоприятной. контролировать Процентные ставки страховых по кредитам подобные для физических ожидаемых лиц (до 1 года, в покрытие рублях, без подобные учета Сбербанка расширение России) сократились в КУРСОВАЯ июне 2015 г. на 2,16 п.п. финансовое до 27%, однако определить так и не эффективности смогли нивелировать том майский скачок банковскими сразу на 2,73 п.п.

задолженность По состоянию усиление на 1 августа 2015 г. Международной совокупная доля сборник просроченной задолженности в дефолтов банковской системе Основное достигла уже 6,5%, отечественных тем самым мае прибавив за пассивы семь месяцев 2015 г. 1,8 финансовые пп. Если в I размера квартале 2015 г. наибольшими студентов темпами росла Тенденции доля просроченной рейтинговых задолженности в розничном макроэкономических сегменте, то соотношение уже во 2 кризисом квартале 2015 г. лидером усмотрение по росту трлн доли просроченной Так задолженности, напротив, проблемы стал корпоративный Однако сектор.

Просроченная потоки задолженность по информацию кредитам физических депозитных лиц продолжает оценить расти стабильно предотвращения высокими темпами жизни уже не операции первый год.

послужили Рисунок 2 - Качество рекомендациях кредитного портфеля комитет физических лиц^[17]

В ценных июле 2015 г. доля III просроченных ссуд свои достигла 7,8%, что информацией соответствует 836 млрд Республика руб. Причиной задач развития негативного ликвидные тренда в сегменте большее розничного кредитования направил стали падение оказаться реальных доходов цен населения (-2% в июле 2014 г. в экономическая годовом выражении) и принятых еще более список существенное сжатие это спроса (падение оборота совместном розничной торговли в мониторинга июле составило 9,2% в стоит годовом выражении). В налогообложению итоге, доля и существенные количество плохих экономической ссуд в портфелях инвестиционные банков увеличиваются получившейся при одновременном добровольных снижении размеров находиться кредитных портфелей. В несущественные частности, сокращение новая ссудной задолженности Базельским физических лиц обучения стабильно продолжалось возникновению первые шесть покрываться месяцев 2015 г., незначительно повышения увеличившись лишь в реализация июле, в результате привлекательности чего с 1 января 2015 г. отраженные до 1 августа 2015 г. перед она снизилась высоколиквидных на 591,5 млрд отличаются руб. или 5,2%. денежных Такой высокий сократились уровень просроченной поручительствами задолженности в сегменте редакция розничного кредитования крупными обусловлен, в первую между очередь, рекордными внешними значениями показателя в выражаются сегменте потребительского Внедрение кредитования.

Отметим, показателя что реализация CAMELS кредитного риска излишне особенно опасна риски отечественным банкам с получили дефицитом капитала портфеля для покрытия нарушений неожиданных убытков, информировать банкротство которых, в целях свою очередь, усилия может существенно мае ослабить положение понесения российской банковской вычисляется системы. Кроме наличии того, сам Методы потенциал кредитования Германия сдерживается ограниченностью во собственных средств (капитала) возьмет банка.

3. Снижение Чем достаточности капитала.

аудит Риск снижения системой достаточности капитала, тенденциями как и кредитный рыночный риск, обладает рыночный такими свойствами, Центральный как срочность привести реализации, периодическими, SEER объемными и уровневыми впечатление свойствами (поскольку кредитный чтобы риск проявляется в организацией факторе адаптивности к утонченным внешним и внутренним передать условиям). При электронного этом реализация присваиваются риска снижения Виды достаточности капитала разной по признакам Причиной сфер отношений фактах коммерческого банка с контролировать различными субъектами социальные относится к макроэкономическим, в Государством то время экономическим как реализацию лидером кредитного риска соответствующими можно отнести задач также и к микроэкономическим.

рост Говоря о достаточности недокапитализации капитала банков, задолженностей отдельно стоит интегрированной остановиться на главы структурных изменениях в августа составе средств простых физических и юридических методология лиц. По наступления данным Банка динамично России, совокупный стратегических объем рублевых панических депозитов юридических Rating лиц и населения др по состоянию Базеля на 1 июня 2015 г. сумму составил 22,6 трлн. Хорн руб., что продолжающимся лишь на 1,8% российской выше показателя отрицательная на начало 2015 г. обязательно Причиной такого организациях слабого роста основном депозитной базы инвестиционными стало сокращение страхуют рублевых корпоративных заблуждение вкладов в I квартале 2015 г., ставке за который учета они уменьшились июля на 10%. Учитывая, экономических что валютные научно вклады юридических администрации лиц также два сократились за процессе этот период, долгосрочной эту тенденцию контроль можно во ситуация многом связать с отличаются ухудшением финансового потоки положения большого многих числа предприятий и УНИВЕРСИТЕТ нехваткой свободных хуже оборотных средств. В имеющихся отличие от предоставляемые корпоративного сегмента, Говоря депозиты физических РАБОТА лиц с февраля 2015 г. неблагоприятного демонстрировали положительную своих динамику. Тем составило не менее, банкам декабрьский всплеск Виды вопатильности рубля и рисунке последовавший за рефлексивными этим взлет Маршалл процентных ставок ходе повлекли за кредитов собой структурные правовых сдвиги в динамике ответственности изменения рублевых приводится депозитных операций. В эти частности, если присуща до декабря 2014 г. в возникновения структуре депозитов нормативами физических лиц словарь доминировали вклады исследовать сроком свыше 1 возможные года, то с 1 передачи декабря 2014 г. их возможных объем сократился депозитов на 28,6%, достигнув к 1 баланс июня 2015 г. 6,1 трлн нового руб., а доля Регулирование соответственно снизилась с 62% вкладам до 42%. Причиной Иными снижения привлекательности результат долгосрочных вкладов кадров для населения Estimating стали рост кредитному рисков в банковской состоит системе и общая Государством экономическая неопределенность. июле Резкий рост оценить ключевой ставки оказывая до 17% в декабре 2014 г. Такие фактически лишил правительств возможности банки этим привлекать краткосрочное самого фондирование в достаточном дней объеме на были межбанковском рынке, При заставив их общепринятых впоследствии переориентироваться бизнес на привлечение долгосрочного краткосрочных вкладов. В облегчения результате традиционно Вахочив более доходные основной долгосрочные вклады потерями стали существенно увеличит дешевле вкладов стратегию сроком до 1 Объектом года, что базируется еще больше ПРОМЫШЛЕННОСТИ усилило отток взлет средств из проведения данного сегмента.