Файл: Банковские риски и пути их снижения (Понятие банковских рисков).pdf

Как только любой человек берет кредит, на него открывается кредитная история, которая отражает насколько данный заемщик заслуживает доверия.

Кредитная история - это обобщение данных о репутации заемщика, которую сам клиент наработал во всех кредитных учреждениях с учетом сроков и порядка корректной оплаты или неуплаты своих долгов. Эти данные определяют оценку клиента, как респектабельного плательщика [7].

Как только потенциальный заемщик обращается за получением кредита, банк отправляет специальный запрос в бюро кредитных историй, в котором затребует эту самую кредитную историю, и если таковая имеется, то получит всю необходимую ему для его работы информацию. Если у заемщика уже были кредиты, которые он своевременно погасил без лишних и нежелательных эксцессов, то, скорее всего банк без лишних проволочек сможет предоставить необходимую сумму, подготовит и оформит необходимую для заключения договора документацию.

Для кредитной организации в этом случае не будет причин для проволочек, так как заемщик уже успел зарекомендовать себя как добропорядочного клиента. А вот в ситуации, когда кредитная история уже испорчена невыплаченными кредитами, недавно взятыми займами и другими неблагоприятными элементами кредитной истории, большинство банков, скорее всего не станут рисковать, и откажут в предоставлении займа, но даже если рискнут, скорее всего, подстрахуются дополнительными условиями.

К таковым условиям можно отнести завышенные проценты, крупными залогами, наличием нескольких поручителей, а в случае попыток уклонения от уплаты налогов довольно быстро передадут несущий риски долг коллекторам. Стоит заметить, что подобная практика не распространяется на организации занимающиеся микрозаймами, которые занимаются выдачей быстрых займов без проверки кредитных историй, компенсируя свои риски неимоверно завышенными процентными ставками и другими условиями. Можно отметить, что методы изыскания долгов с заемщиков у некоторых организаций уже давно стал настоящей страшилкой для многих граждан Российской Федерации, что в свою очередь наносит негативный оттенок на организации этого направления деятельности в целом.

Распространенной ошибкой является мнение, что если нет кредитной истории, то это положительный момент для заемщика. С точки зрения банка и других кредитных организаций, человек без кредитной истории вообще ни чем не лучше человека с испорченной историей. Кредит, выданный ему, несет в себе такие же риски, как и в случае с человеком уже успевшим подмочить свою репутацию. Таким образом, доверие кредитных организаций нужно еще заслужить. Кредитная история заемщика начинается в тот момент, как был выдан самый первый кредит у конкретного отдельно взятого человека. Стоит отметить, что все права и разрешение на передачу данных сведений выдает сам заемщик. Это происходит при подписания кредитного договора.

---

Если заемщик, по какой либо причине не хочет давать подобного разрешения банк в праве произвести отказ от кредитования без объяснения причин. Это вызвано тем, что с 2005 г. вся банковская структура обязана передавать все подобные данные в Бюро кредитных историй.

Кредитная история любого физического лица состоит из 3 частей:

1. Титульная часть. В этой части кредитной истории перечислена информация касательно заемщика: полное ФИО, место и дата рождения, паспортные данные, ИНН, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Последние два пункта могут быть указаны в титульной части в том случае, если заемщик подавал по ним данные.

2. Основная часть. Здесь отражается наиболее важная кредитная история, содержащая следующую информацию:

а) по самому заемщику - место регистрации и фактическое место жительства; если заемщик является индивидуальным предпринимателем, то еще и сведения о государственной регистрации заемщика как ИП;

б) по каждому кредиту - сумма и срок займа, срок уплаты процентов по договору, при наличии изменений в кредитном договоре – сведения об этом, сумма и дата фактического погашения кредита заемщиком; информация о фактах рассмотрения судом споров по кредитному договору, судебные решения по этим спорам.

Кроме того, в основную часть кредитной истории может быть включен индивидуальный рейтинг заемщика, который рассчитывает бюро кредитных историй.

Стремительный рывок в развитии рынка кредитных услуг для населения в России привел к тому, что информация о платежеспособности и кредитоспособности клиента стала для банка крайне важной. Помимо этого любой банк хочет знать об опыте работы своего клиента с другими банками.

Центральный банк России проводит постоянный мониторинг общей суммы средств, размещенных в банковских учреждениях, как предоставляемых юридическим лицам, так и физическим лицам [16]. А также проводится оценка риска кредитования при предоставлении ссуд физическим лицам, где определяется сумма кредитных средств, выданных всего физическим лицам и сумма ссуд, имеющих просроченную задолженность свыше 90 дней.

Этот анализ позволяет банкам создавать резервы на возможные потери по ссудам, которые предназначен для частичного покрытия потерь по вовремя непогашенным кредитным средствам, взятых населением.

Приведем динамику оценки риска кредитования физических лиц за 2014-2017 гг. по данным на 1 декабря каждого года (табл. 1).

Таблица 1

Анализ кредитной задолженности физических лиц банкам за 2014-2017 гг., млрд. руб.

---

Показатели	2014	2015	2016	2017	Изменение	Темп роста, %
Объем кредитным средств, предоставленных физическим лицам, всего	10909,5	10278,8	10494,1	11902,4	992,9	109,1
В том числе ссуды с просроченными платежами свыше 90 дней	890,7	977,6	1084,3	865,3	-25,4	97,1
Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней, %	7,9	10,5	9,3	7,5	-0,4	95,0

Ведение кредитной истории должно способствовать уменьшению рисков кредитными организациями, а вместе с ними уменьшение степени подстраховки и соответственно снижение процентной ставки. Как закономерный итог уменьшения процентной ставки, кредиты станут доступней и привлекательней для населения, увеличивая платежеспособность, стимулируя рост рынков в различных сферах, стимулируя производство продуктов потребления [23].

Однако на сегодняшний день на территории Российской Федерации отсутствует единая база кредитных историй, каждое бюро ведет собственную базу кредитных историй. Таким образом, банкам приходится обращаться сразу в несколько подобных организаций. Однако так как данные бюро работает на возмездной основе, число подобных обращений ограничено в целях экономии, из-за этого остается риск пропустить заемщика с плохой кредитной историей. Как результат процентные ставки должны выступать страховкой не только для уменьшенных, но не ликвидированных рисков, так и компенсировать траты связанные с изучением кредитной истории потенциального заемщика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В деятельности любого банка, в определенный период времени возникают те или иные риски, вне зависимости от направления деятельности предприятия, от количества времени проведенного на рынке, от организационно правовой формы, требующие регулярного контроля и поиска решения в сфере управления ими.

На основании всего выше изложенного подведем краткие итоги:

1. Под рисками банковской деятельности понимается возможность утери ликвидности и (или) финансовых потерь, связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка.

2. Расширенная классификация банковских рисков сводится к основным видам, влекущим за собой неплатежеспособность банка и ухудшение его финансового положения, а по факторам возникновения - к политическим и экономическим.

---

3. Умение обеспечить платежеспособность банка, никогда не теряя ликвидности, составляет главное искусство банкира, называемое управлением рисками. Что же касается собственно методов расчета рисков, то в современной практике сложились три основных метода - статистический, экспертных оценок и аналитический метод.

4. Банковские риски между собой взаимосвязаны, но методы управления рисками носят специфический характер.

5. Наиболее значительными по степени влияния на конечные результаты деятельности коммерческого банка являются кредитный, риск ликвидности, операционный и рыночный риски.

6. Использование нужных методов при оценке наиболее значимых видов рисков - это и есть умение грамотно управлять банковскими рисками.

7. Анализ риска заключается в выявлении факторов, увеличивающих или уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций. Оценка риска есть не что иное, как измерение степени уровня риска качественно-количественными методами.

Каждый банк разрабатывает собственные методики оценки банковских рисков, которые позволили бы с большей точностью определить и минимизировать риски потери ликвидности и платежеспособности.

Результативность управления рисками достигается в большей мере при правильном использовании всех способов и приёмов. Существуют методы уменьшения риска: отказ от риска, снижение риска, сохранение риска, передача риска третьему лицу, передача риска на аутсорсинг.

1. Отказ от риска считается самый простой метод, но может быть эффективен только лишь в момент осуществления сделки, соответственно придётся отказаться от определённой банковской операции. Естественно, негативная сторона этого метода велика.

2. Снижение риска – это уменьшение возможности возникновения события с риском и размеров прогнозируемого ущерба. Снизить риски банка можно путём страхования, резервирования, хеджирования, распределения, диверсификации, минимизации, лимитирования.

3. Сохранение риска – наблюдение за риском в отсутствие интенсивного влияния на него в случаях, если граница риска располагается на приемлемом уровне либо влияние на данный риск невозможно, либо экономически необоснованно: инструкции по технике безопасности, создание резервов на покрытие убытков.

4. Передача риска третьим лицам - передача риска третьим лицам посредством страхования в случаях, если влияние на него невозможно или экономически не целесообразно, а черта риска превышает допустимый уровень.

---

СПИСКО ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Астрелина В. В., Управление ликвидностью в российском коммерческом банке: учеб. пособие / В. В. Астрелина, П. К. Бондарчук, П. С. Шальнов. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2012. – С.25
2. Белозеров С. Страхование и управление рисками. Проблемы и перспективы / С. Белозеров, Н. Кузнецова. – СПб.: Проспект, 2017. – 528 с.
3. Бокарева Е.В., Силаева А.А., Дуборкина И.А. Методы управления кредитным риском коммерческих банков// В сборнике: Новое слово в науке: стратегии развития Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. 2017. С. 36-39.
4. Волков А.А. Управление рисками в коммерческом банке. – М.: Омега-Л, 2015. – 156 с.
5. Гасанова М.М. Роль коммерческих банков в современной экономике и перспективы его развития // Концепт. – 2016. – №6. – С. 5–9.
6. Гудкова О.В., Дедова О.В., Ермакова Л.В. Правовое и экономическое регулирование потребительского кредитования в Российской Федерации. - Брянск, 2016. – 120 с.
7. Гудкова О.В., Дедова О.В., Ермакова Л.В. Состояние ипотечного кредитования в России // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 4-3. С. 561-566.
8. Евдокимова С.С. Специфика оценки средневзвешенной стоимости капитала кредитной организации и методы ее оптимизации // Финансы и кредит. – 2017. – №14. – С. 18–19.
9. Зима А. С., Кущ Е. Н. Управление финансовыми рисками в банковской сфере // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2016. № 1. – С.62
10. Лаврушин О. Банковская система в современной экономике: учеб. пособ. / О. Лаврушин, Л. Красавина, Н. Валенцева. – М.: Кнорус, 2016. – 360 с.
11. Лаврушин О.И., Банковская система в современной экономике : учебное пособие / коллектив авторов. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – С. 31-44
12. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И., Банковские риски : учебник (Бакалавриат и магистратура)/ коллектив авторов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016.– С.6-20
13. Лапина, Е.Н. проблемы и тенденции развития банковского кредитования в России / Е.Н. Лапина, Е.А. Остапенко, Л.В. Кулешова // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2014. № 12 (72). С. 53.
14. Логинов М. П. Стратегия развития национальной ипотеки. Екатеринбург, 2011. – С. 13
15. Логинов М. П. Экономически механизмы: сущность, классификация, кибернетический подход // Проблемы теории и практики управления. 2015. № 9. – С.43
16. Никонец О.Е., Севрюкова С.В. Динамика институционального развития финансового рынка в системе трансформации инвестиционных и кредитных ресурсов // Вестник НГИЭИ. 2018. № 1(80).С. 123-134
17. Новиков Ю. И., Колесникова А. В. Система управления рыночными рынками в коммерческом банке // Банковские услуги. 2014. № 12. – С.63
18. Остапенко, Е.А. Влияние базельских соглашений на повышение эффективности управления рисками / Е.А. Остапенко, С.Ю. Шамрина // В сборнике: Аграрная наука Северо-Кавказскому Федеральному округу Сборник научных трудов по материалам 80-й Ежегодной научно-практической конференции. Ставропольский государственный аграрный университет. 2015. С. 166-169.
19. Остапенко, Е.А. Проблемы управления кредитными рисками и пути их решения / Е.А. Остапенко, М.В. Бережная // В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 2016. С. 137-141.
20. Официальный сайт Форума финансовой стабильности [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. financialstabilityboardorg.
21. Пименов Н.А. Управление финансовыми рисками. – М.: Юрайт, 2016. – 416 с. 8. Тарасов А. Методы оценки параметров риска и доходности инвестиций / Тарасов А., Шлячков Н. – М.: Эконом, 2014. – 109 с.
22. Рогачев А.Ю. Современная роль коммерческих и региональных банков // Экономика и экономические науки. – 2016. – №4. – С. 21–28.
23. Севрюкова С.В. Моделирование трансформационных механизмов формирования организованных сбережений населения // Наука и бизнес: пути развития. 2015. № 4 (46). С. 127-130
24. Силаева А.А. Роль и место российских коммерческих банков на мировом финансовом рынке// В сборнике: Проблемы и опыт менеджмента, финансов, учета и налогообложения предприятий, отраслей, комплексов Москва, 2012. С. 188-191.
25. Сниховский Ю. И. Система управления рисками в коммерческом банке // Проблемы экономики. 2013. № 6. – С. 25
26. Филиппов Д. И. Совершенствование управление рисками банковской системы // Бизнес в законе. 2016. № 1. – С.42
27. Шапкин А. С., Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций : [учеб. пособие] / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – 9-е изд. – М. : Дашков и К, 2013. – с. 126
28. Chernikova L.I., Egorova E.N., Evstefeeva S.A., Shcherbakov S.S. INFLUENCE OF MACROECONOMIC CONDITIONS ON SUSTAINABILITY OF BANKING SYSTEM// Espacios. 2018. Т. 39. № 1. С. 23.
29. Zaernyuk V.M., Chernikova L.I., Leonova V.P., Mukhomorova I.V., Belokhvostova N.V. STRESS TESTING AS A TOOL FOR ASSESSING SYSTEMIC RISK OF ORGANIZATIONS OF THE RUSSIAN BANKING SECTOR// Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Т. 6. № 3 S3. С. 157-164.

---