Файл: Рейтинговая система оценки состояния кредитных организаций (Роль рейтингов в российской банковской системе).pdf

В качестве экспертов банковского рейтинга Банкир.Ру выступают наиболее компетентные банковские аналитики различных кредитных организаций, которые по роду своей деятельности профессионально занимаются оценкой финансовой устойчивости и платежеспособности своих контрагентов.

Главной отличительной особенностью банковского рейтинга Банкир.ру является то обстоятельство, что каждый эксперт может использовать свои индивидуальные методики анализа а также любую официальную и неофициальную информацию, которая ему доступна. Еще одной особенностью рейтинга является то, что алгоритмы расчета итоговых рейтинговых оценок позволяют учитывать текущий вес каждого эксперта в экспертной группе по каждому оцениваемому банку (его уровень “компетентности”), который автоматически изменяется в зависимости от степени отклонения выставляемых им оценок от итоговых значений рейтинга. Такой подход позволяет нивелировать возможные “злонамеренные” или неквалифицированные действия экспертов. Также в целях нивелирования риска аффилированной оценки, эксперты не могут принимать участие в оценивании банков, сотрудниками которых являются.

Присвоение итоговой рейтинговой оценки позволяет относить анализируемые банки к различным группам надежности в зависимости от предполагаемого уровня кредитного риска, экспертная оценка которого основывается на результатах всестороннего анализа финансовой отчетности и другой дополнительной информации, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью этих банков.

***** - предельно низкий уровень кредитного риска. Всесторонний анализ финансовой отчетности и другой дополнительной информации, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью заемщика, свидетельствует о его безусловной финансовой устойчивости и платежеспособности, об отсутствии в его деятельности каких-либо моментов или тенденций, способных негативно повлиять на его финансовую устойчивость и платежеспособность в перспективе;

**** - низкий уровень кредитного риска. Всесторонний анализ финансовой отчетности и другой дополнительной информации, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью заемщика, свидетельствует о его высокой финансовой устойчивости и платежеспособности, а также о возможном наличии в его деятельности отдельных незначительных негативных моментов и/или тенденций, которые в обозримой перспективе не должны существенно повлиять на его финансовую устойчивость и платежеспособность;

*** - средний уровень кредитного риска. Всесторонний анализ финансовой отчетности и другой дополнительной информации, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью заемщика, свидетельствует о его удовлетворительной финансовой устойчивости и платежеспособности, а также о возможном наличии в его деятельности отдельных моментов или тенденций, которые в обозримой перспективе и при определенных условиях могут негативно повлиять на его финансовую устойчивость и платежеспособность;

** - уровень кредитного риска выше среднего. Всесторонний анализ финансовой отчетности и другой дополнительной информации, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью заемщика, свидетельствует о его низкой финансовой устойчивости и платежеспособности, а также о возможном наличии в его деятельности определенных моментов и/или тенденций, которые в обозримой перспективе и при определенных условиях могут привести его к невозможности выполнять свои обязательства в срок и/или в полном объеме;

* - высокий уровень кредитного риска. Всесторонний анализ финансовой отчетности и другой дополнительной информации, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью заемщика, свидетельствует о его неудовлетворительной финансовой устойчивости и платежеспособности, которые в любой момент могут привести его к невозможности выполнять свои обязательства в срок и/или в полном объеме.

При присвоении итоговой рейтинговой оценки также могут использоваться знаки “+” и “-” для обозначения промежуточных рейтинговых категорий.

Тенденция развития банка представляет собой дополнительную рейтинговую оценку, характеризующую перспективы развития банка.

+ - положительная динамика;

+= - динамика скорее положительная, чем стабильная;

= - стабильность;

-= - динамика скорее отрицательная, чем стабильная;

- - отрицательная динамика.

Экспертные оценки объясняющих факторов позволяют детализировать причинно-следственные связи процедуры присвоения анализируемым банкам различных значений рейтинговых оценок.

В качестве объясняющих факторов кредитного рейтинга Банкир.ру выбраны следующие:

• ресурсная база
• капитал
• активы
• прибыль
• акционеры/менеджмент
• ликвидность
• оценка основных направлений операций
• нефинансовые факторы

 Оценивание объясняющих факторов производится по пятибалльной шкале. Также могут использоваться знаки «+» и «-» для обозначения промежуточных оценок объясняющих факторов.

Рейтинг популярности анализируемого банка представляет собой процентное соотношение экспертов, выставивших оценки этому банку, к общему числу экспертов, принявших участие в экспертном голосовании в отчетном месяце.

Согласованность экспертов представляет собой оценку разброса мнений экспертов по анализируемому банку. Чем ближе коэффициент к единице, тем согласованнее итоговая рейтинговая оценка. Формулы расчета коэффициентов согласованности даны в описании принципов и методики расчета рейтинга.

Место банка в итоговом рейтинге зависит от значения итоговой рейтинговой оценки, выставленной экспертами. При равенстве рейтинговых оценок у нескольких банков, они расставляются в рейтинге с учетом согласованности их оценок. При равенстве согласованности в учет принимается выставленные оценки динамики развития банков, если и они равны, тогда для расстановки мест учитываются суммы оценок объясняющих факторов. В случае полного совпадения перечисленных критериев, считается, что такие банки занимают одинаковое место в рейтинге.

3 Направления развития российской банковской системы

Основной целью развития банковского сектора Российской Федерации на среднесрочную перспективу является активное участие в модернизации экономики на основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечения его системной устойчивости. Достижение этой цели является необходимым условием развития российской экономики и повышения ее конкурентоспособности на международной арене за счет диверсификации и перехода на инновационный путь развития.

За 20 лет развития банковский сектор прошел большой путь. В то же время с момента зарождения в конце 80-х годов XX века и до настоящего времени развитие шло преимущественно в рамках экстенсивной модели. В основе этой модели - ориентация банков на краткосрочные результаты деятельности, обусловливающая в том числе агрессивную коммерческую политику и высокую концентрацию рисков. Банковский сектор пока не вышел на требуемый уровень развития конкурентной среды и рыночной дисциплины, что отрицательно сказывается на доступности и качестве предоставляемых банками услуг. Проблемами банковского сектора являются низкая ответственность владельцев и руководства банков за качество и устойчивость ведения банковского бизнеса, достоверность информации о состоянии банков, а также надежда на государственную поддержку в стрессовых ситуациях.

Агрессивная политика ряда банков оказала негативное влияние на их устойчивость, что особенно остро проявилось в условиях кризиса и потребовало принятия Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации (Банком России) экстренных мер по обеспечению системной стабильности банковского сектора, позволивших преодолеть кризисные явления и сохранить доверие населения и организаций к банковской системе.

Изменение модели развития банковского сектора потребует от Правительства Российской Федерации и Банка России реализации комплекса мероприятий, направленных:

- на совершенствование правовой среды, включая развитие законодательства Российской Федерации и создание иных условий, обеспечивающих возможности рационального ведения бизнеса, более эффективную защиту частной собственности и развитие конкуренции на всех сегментах финансового рынка;

- на формирование инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и базирующейся на использовании передовых банковских технологий, развитии системы регистрации залогов, бюро кредитных историй, платежной и расчетной систем, института центрального контрагента и иных инфраструктурных институтов и условий, включая мероприятия по созданию международного финансового центра в Российской Федерации;

- на повышение качества корпоративного управления и управления рисками в кредитных организациях;

- на совершенствование банковского регулирования и банковского надзора прежде всего путем развития в них содержательной составляющей и приведения правовых условий и практики их осуществления в соответствие с международными стандартами. Такая работа должна дополняться формированием системы регулирования и надзора (контроля) за деятельностью всех организаций, оказывающих финансовые услуги, исходя из принципа пропорциональности предъявляемых требований системной значимости организаций и уровню принимаемых ими рисков;

- на обеспечение финансовой стабильности.

Решение задач развития банковского сектора потребует существенного изменения условий его функционирования и может привести к трансформации его структуры.

В результате реализации стратегии российская банковская система по всем основным аспектам (организация деятельности, качество управления, состояние конкурентной среды, учет и отчетность, рыночная дисциплина и транспарентность, регулирование и надзор) должна соответствовать международным стандартам.

Ожидаемые результаты развития банковского сектора базируются на положениях Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и учитывают необходимость совершенствования модели банковского бизнеса.

При этом Правительство Российской Федерации и Банк России исходят из того, что первостепенное значение имеют качественные характеристики развития - характер и уровень предоставляемых банковских услуг, уровень конкуренции в банковском секторе, устойчивость и транспарентность кредитных организаций,  предопределяющие усиление роли банков в инновационных процессах реального сектора экономики и повышении эффективности инвестиций.

В рамках реализации Стратегии усилия Правительства Российской Федерации и Банка России будут ориентированы прежде всего на создание условий для увеличения эффективности трансформации банковским сектором временно свободных средств в кредиты и инвестиции и повышение роли банковского сектора в процессе модернизации российской экономики.

Предусматривается принять меры, направленные:

- на создание условий для развития конкуренции в банковском секторе и на финансовом рынке в целом, а также на повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций и системной устойчивости банковского сектора;

- на повышение качества и расширение возможностей потребления банковских услуг населением и организациями, в том числе в удаленных и труднодоступных регионах;

- на внедрение современных банковских и информационных технологий, упрощение и расширение перечня инструментов кредитования малого бизнеса;

- на предотвращение вовлечения кредитных организаций в противоправную деятельность прежде всего по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В рамках реализации этих мер предстоит решить вопросы совершенствования законодательства Российской Федерации, сокращения участия государства в капиталах крупных российских кредитных организаций, создания системы регулирования и надзора на рынке финансовых услуг, предоставляемых некредитными организациями, создания и функционирования современных инфраструктурных комплексов, в том числе международного финансового центра в Российской Федерации, а также вопросы развития национальной платежной системы.

Реализация мер Правительства Российской Федерации и Банка России позволит обеспечить качественное улучшение условий банковского обслуживания российской экономики, способствующего ее сбалансированному росту и устойчивому развитию внутреннего рынка.