Файл: Метод экспертных оценок и область его применения решений (на примере банковской деятельности)).pdf

Каждый из этих видов экспертного оценивания обладает своими преимуществами и недостатками, определяющими рациональную область применения. Во многих случаях наибольший эффект дает комплексное применение нескольких видов экспертизы.

Это позволяет получить на основе обработки данных более достоверные результаты, а также новую информацию о зависимости явлений, событий, фактов, суждений экспертов, не содержащуюся в явном виде в высказываниях экспертов.

1.2 Анализ этапов экспертного оценивания

Применение методов экспертного оценивания предполагает определенную последовательность действий.

1. Постановка цели исследования.

Экспертное оценивание предполагает создание некого разума, обладающего большими способностями по сравнению с возможностями отдельного человека. Источником возможностей мультиразума является поиск слабых ассоциаций и предположений, основанных на опыте отдельного специалиста. Экспертный подход позволяет решать задачи, не поддающиеся решению обычным аналитическим способом, в том числе:

• Выбор лучшего варианта решения среди имеющихся.
• Прогнозирование развития процесса.
• Поиска возможного решения сложных задач.

Перед началом экспертного исследования необходимо четко определить его цель (проблему) и сформулировать соответствующий вопрос для экспертов. При этом рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Четкое определение условий, времени, внешних и внутренних ограничений проблемы. * Возможность ответа на вопрос с доступной человеческому опыту точностью.
• Вопрос лучше формулировать как качественное утверждение, чем как оценку числа. Для численных оценок не рекомендуется задавать более пяти градаций.
• Эксперты оценивают возможные варианты, и не следует ожидать от них построения законченного плана действий, развернутого описания возможных решений.

1. Выбор формы исследования, определение бюджета проекта.

Существующие виды экспертных оценок можно классифицировать по признакам:

• По форме участия экспертов: очное, заочное. Очный метод позволяет сосредоточить внимание экспертов на решаемой проблеме, что повышает качество результата, однако заочный метод может быть дешевле.
• По количеству итераций (повторов процедуры для повышения точности) – одношаговые и итерационные.
• По решаемым задачам: генерирующие решения и оценивающие варианты.
• По типу ответа: идейные, ранжирующие, оценивающие объект в относительной или абсолютной (численной) шкале.
• По способу обработки мнений экспертов: непосредственные и аналитические.
• По количеству привлекаемых экспертов: без ограничения, ограниченные. Обычно используется 5-12 человек экспертов.

Наиболее известные методы экспертных оценок: метод Дельфи, мозговой штурм и метод анализа иерархий. Каждому методу соответствуют свои сроки проведения и потребность в экспертах. После выбора метода экспертного оценивания можно определить затраты на процедуру, которые включают оплату экспертов, аренду помещения, приобретение канцтоваров, оплату специалиста по проведению и анализу результатов экспертизы.

1. Подготовка информационных материалов, бланков анкет, модератора процедуры.

Эксперты перед вынесением суждения должны разносторонне рассмотреть представленную проблему. Для проведения этой процедуры необходимо подготовить информационные материалы с описанием проблемы, имеющиеся статистические данные, справочные материалы, бланки анкет, инвентарь. Следует избегать следующих ошибок: упоминать разработчиков материалов, выделять тот или иной вариант решения, выражать отношение руководства к ожидаемым результатам. Данные должны быть разносторонние и нейтральные. Заранее необходимо разработать бланки анкет для экспертов. В зависимости от метода они могут быть с открытыми и закрытыми вопросами, ответ может даваться в виде суждении, парного сравнения, ранжированного ряда, в баллах или в виде абсолютной оценки.

Саму процедуру проводит независимый модератор процедуры, который контролирует соблюдение регламента, раздает материалы и анкеты, но сам не высказывает свое мнение. [11, С. 72]

1. Подбор экспертов.

Проблема подбора экспертов является одной из наиболее сложных в теории и практике экспертных исследований. Очевидно, в качестве экспертов необходимо использовать тех людей, чьи суждения наиболее помогут принятию адекватного решения. Но как выделить, найти, подобрать таких людей? Надо прямо сказать, что нет методов подбора экспертов, наверняка обеспечивающих успех экспертизы.

В проблеме подбора экспертов можно выделить две составляющие – составление списка возможных экспертов и выбор из них экспертной комиссии в соответствии с компетентностью кандидатов.

Эксперты должны обладать опытом в областях, соответствующих решаемым задачам. При подборе экспертов следует учитывать момент личной заинтересованности, который может стать существенным препятствием для получения объективного суждения. С этой целью, например, применяют методы Шара, когда один эксперт, наиболее уважаемый специалист, рекомендует ряд других и далее по цепочке, пока не будет подобран необходимый коллектив.

1. Проведение экспертизы.

Проведение процедуры отличается в зависимости от используемого метода. Общие рекомендации:

• Препятствовать давлению авторитетов (эксперт часто боится противоречить мнению большинства или наиболее уважаемого специалиста).
• Установить и соблюдать регламент. Увеличение времени на принятие решения сверх оптимального не повышает точность ответа.

1. Статистический анализ результатов. После получения ответов экспертов необходимо провести их оценку. Это позволяет:

1)Оценить согласованность мнений экспертов. При отсутствии значимой согласованности экспертов необходимо выявить причины несогласованности (наличие групп) и признать отсутствие согласованного мнения (ничтожные результаты).

2)Оценить ошибку исследования.

3)Построить модель свойств объекта на основе ответов экспертов (для аналитической экспертизы). Результаты экспертного оценивания оформляются в виде отчёта. В отчете указывается цель исследования, состав экспертов, полученная оценка и статистический анализ результатов.

1. Подготовка отчета с результатами экспертного оценивания.

Глава 2 Практические аспекты использования методов экспертного оценивания на примере банковской деятельности

2.1 Экспертная работа в ходе принятия управленческих решении

Следует отметить, что данный метод используется как в деятельности банках с государственным участием так и в коммерческих банках. В курсовой работе в дальнейшем будут исследоваться общие положениям использующиеся в деятельности ПАО «АЛЬФА-БАНК».

Для высо­коразвитого общества и в частности для его экономики характерна такая форма участия выполняющих сложноорганизованную работу субъектов, как специали­зация. Специализация — это обособление, углубление в определенную сферу труда или знаний для совершения однотипных операций, которые будут выпол­нены с более высоким качеством, чем при отсутствии специализации, что дает более высокое качество конечного продукта. Высшей степенью специализации с элементом даже обособленности в рамках организации некоего производствен­ного, творческого или исследовательского процесса можно назвать участие экс­перта. При рассмотрении экономической деятельности предприятия или иного субъекта микроэкономики имеет смысл определить в нем место и роль работы экспертов и то, какое приложение находит их работа. [13, С. 28]

Прежде всего стоит отметить важную роль экспертной работы в ходе приня­тия управленческих решений и в инвестиционном проектировании, так как обо­собленная сущность в виде одного отдельного цикла внутри более сложного процесса работы эксперта гармонично вписывается во всю проектную работу, представляющую собой также в результате оконченный цикл. В частности, при управлении инвестиционными проектами, которые сами по себе являются достаточно сложным продуктом, обусловленным наличием значительной много­параметрической неопределенности, оцениваются возможности проекта, которые называются реальными опционами. Реальные опционы отличаются от финан­совых опционов тем, что применяются по отношению к материальным активам. Среди множества моделей оценки выделяется биномиальная модель, которая определяется тем, что в каждом временном интервале рассматриваются два аль­тернативных варианта развития событий, каждый из которых обладает вероят­ностью меньше единицы, и в сумме дающих единицу, и модель Блэка-Шоулза, характеризующаяся описанием динамики стоимости актива в виде непрерывной случайной величины. Данные методы дополняются экспертным оцениванием по классическим методикам, таким как метод Монте-Карло, метод дерева реше­ний, метод анализа безубыточности, метод реальных опционов. Результат оценки в управлении инвестиционными проектами представляет собой иерархическую структуру множества критериев, для каждого из которых определен свой вес. Наличие различных весовых коэффициентов критериев приводит к получению эффекта предположительной возможной замены одного критерия другим, что не всегда соответствует здравому смыслу, так как только обязательное наличие всех критериев дает цельную модель принятия решения, т.е. вес критериев как таковой может разрушить саму по себе многокритериальность. Для решения этой проблемы используется метод анализа иерархий (МАИ) Т. Саати [3]. Этот метод включает в себя комбинацию математических и психологических аспектов, что делает его своеобразным и вызывает множество споров относительно его состоя­тельности.

Одним из предметов экспертного оценивания в микроэкономике также слу­жит экономическое прогнозирование развития объекта оценки [4]. Задача про­гнозирования — поиск новых возможностей развития бизнеса в рамках задава­емого стратегического направления и определение связей, которые лежат в основе изменения в различной степени управляемых факторов, влияют на это развитие.

Нормативное прогнозирование предполагает проведение предварительной ориентации посредством экспертной группы, которая определяет цели, задачи, время упреждения, рабочие гипотезы, организацию, структуру и методику иссле­дования. Также осуществляется исследование прогностического фона, базовое и нормативное моделирование, т.е. формирование системы параметров, характе­ризующих объект и его структуру, оценка степени достоверности и уточнение предварительных моделей с использованием параллельных контрольных мето­дов. Современные задачи прогнозирования связаны со следующими типичными проблемами:

• негативное влияние на результаты прогнозирования эвристики и группо­вого мышления;
• сложность обработки мнений экспертов;
• трудность определения вероятности свершения события;
• выбор вида и метода формирования прогноза, связанных с особенностями объектов прогнозирования (возможные конфликтность, неопределенность, не­рациональность). [11, С. 78]

Методы экспертных оценок характеризуются следующими критериями: воз­можностью каузального анализа, способом агрегирования мнений, степенью структуризации группового процесса, направленностью на творческую активность и возможностью прогнозирования в нестабильной окружающей среде. В качестве наиболее подходящих к современным условиям методов можно назвать метод построения сценариев и комбинированный метод, включающий методы контро­лируемой генерации идей и сценарного прогнозирования.

В период растущей конкуренции, колебаний на мировых рынках вплоть до кризисных состояний, когда мы видим нелинейные изменения практически большинства макроэкономических показателей, получение наиболее точных про­гнозов на основании экспертной работы становится все более важным для успеш­ной работы предприятия и позволяет более успешно противостоять воздействию факторов экономической нестабильности. С другой стороны, в случае прогнози­рования развития предприятия результат работы эксперта либо экспертной ко­миссии напрямую влияет на качество планирования производства и сбыта, выбор целей капиталовложений, а также является составляющей стратегического пла­нирования.

Характерной чертой методов экспертных оце­нок в этой области является то, что они позволяют сделать выбор в условиях некоторой неопределенности, обусловленной отсутствием достоверной информа­ции за длительный период времени, невозможностью количественной характери­стики существенно влияющих на принимаемое решение факторов, неустойчи­востью развития и нарушением инерции в динамике процессов, возникновением с течением времени качественно новых факторов. Результатом работы эксперта либо экспертной группы можно назвать мотивированные суждения, математиче­ские кривые как результаты эконометрических методов исследования. Формы ответов экспертов в экономическом прогнозировании развития предприятия могут быть в виде количественной оценки объекта или фактора по шкале, взвешивания, ранжирования, вероятностной оценки, даты наступления события.