Файл: Ликвидность и платежеспособность банка и основы управления ими (Методы оценки ликвидности и платежеспособности банка).pdf

Прежде всего, должен установить первичных резервов, которыми понимаются и приравненные ней средства, счет в банке, корреспондентские в других , т.е. активы, непосредственно с мгновенной . Очевидно, что резервы в своей высокой практически не дохода, поэтому вес данных по отношению суммарным активам соответствовать выполнению и разумному дилеммы «прибыльность-». Затем формируются резервы, включающие ценные бумаги. деление на и вторичные достаточно условно. отнесения к заключается в : первичные резервы источником ликвидности, - источником пополнения резервов. Далее фонда идут формирование портфеля . В последнюю определяется портфель ценных бумаг^[14].

подход имеет недостатков. Во-, определение структуры средств для прибыльности и руководством банка быть достаточно , и, следовательно, дополнительный риск деятельности банка. -вторых, не срочность различных депозитов и портфеля выданных . Кроме того, точки зрения ликвидности данный является недостаточно , поскольку в отсутствуют четкие по установлению уровня ликвидных . Недостатки метода фонда средств преодолеваются при метода распределения ^[15].

Метод распределения (конверсии средств) в закреплении статей пассива определенными статьями . В соответствии основными положениями метода, источники делятся исходя норм обязательного и скорости обращения, при предполагается создание центров «прибыльности - ». В частности, центрами являются: до востребования, вклады и , собственные средства. каждого центра могут размещаться в определенные активов с расчетом, чтобы их соответствующие и прибыльность.

этот метод в приложении 3. показывает, что вклады до требуют самой степени обеспечения, пути размещения : большая часть - резервы, другая часть - вторичные , незначительная часть быть размещена краткосрочные ссуды . Пропорция определяется , исходя из факторов.

1. Проводимая : более агрессивная подразумевает приоритет по отношению ликвидности, соответственно, резервы будут ;

2. Наличие статистических по ежедневным на корреспондентском , в кассе, счетах клиентов представление о допустимом значении средств до в краткосрочные .

Требования ликвидности центров сберегательных срочных вкладов ниже по с предыдущим, поэтому основная этих средств в ссуды , в меньшей - в первичные вторичные резервы, незначительной части - ценные бумаги.

капитал в мере вкладывается здания, оборудование, и частично долгосрочные кредиты менее ликвидные бумаги.

---

Положительной данного метода сравнению с является возможность точного определения высоколиквидных активов общем объеме , что позволяет использовать высвобожденный с целью в доходные ^[16].

Математическое моделирование в себя методы по банковской ликвидности использованием математического . При таком управления ликвидностью экспертная и оценка деятельности с точки ликвидности, строятся модели ее . На основании модели и данных производится поведения ресурсов. используется также проверки чувствительности решений к экономической конъюнктуры к ошибкам прогнозах^[17].

Управление можно представить стратегическом плане в текущем ().

Стратегическое управление общее направление по поддержанию на достаточном , т.е. приоритетов, подходов соответствии с , решаемыми банком каждом конкретном .

К основным стратегического управления банка следует постановку целей задач, оценку деятельности банка рассматриваемые периоды, наиболее вероятных развития событий, ликвидной позиции с учетом вариантов развития , выработку управленческих , направленных на риска возникновения ликвидной позиции и минимизацию , а также за реализацией стратегий.

Методы управления включают себя сглаживание активно-пассивных по срокам, источников покупной банка, оптимизацию накопленной ликвидности, планов антикризисного банком^[18].

Оперативное можно понимать совокупность используемых , методов, мероприятий, на ежедневное ликвидности на необходимом уровне.

практике вместо «оперативное управление » чаще употребляются понятия, как корреспондентским счетом, корреспондентского счета. управление ликвидностью связано с корреспондентского счета, как состояние счета банка - основа ликвидности. корреспондентский счет все безналичные потоки банка. рассматривать все активы банка, средства на счете являются из них. все остальные в процессе ликвидностью представляют именно с их способности преобразовываться в денежные средства их зачислением корреспондентский счет . Поэтому, если за основу , что все (как поступления, и списания) потоков по счету планируются, остальные высоколиквидные следует рассматривать как инструменты ликвидности^[19].

Для управления ликвидностью иметь текущий по платежам и клиентов, по подразделениям учетом степени вероятности. С целью в операционного дня предоставляют информацию своих списаниях поступлениях. В управления регулируется банка в ^[20].

---

Наиболее надежным управления ликвидностью является поддержание соотношения между и пассивами учетом сроков требований и по соответствующим баланса, т.. управление ликвидностью основе потока средств по актива и баланса банка использованием метода разрыва в погашения требований обязательств банка. этого метода том, что определяет нарастающим показатель избытка () ликвидности в разности между суммой активов обязательств, рассчитанных итогом по погашения.

При ликвидности банк принять решение вложении средств соответствующие виды с целью дохода. Одновременно учитывать невозникновение ликвидности в периоды. При должны прогнозироваться исходящие из средства, так приток в денежных средств учетом их . Банки должны устанавливать предельные избытка (дефицита) по определенным . В дальнейшем процессе анализа этих показателей отклонения и и при вносятся изменения политику управления и пассивами.

рамках эффективного банковским портфелем, состоит в отслеживании изменений , своевременной и реакции на , управление банковской связано, с стороны, с воздействия на внешних и факторов, а другой стороны - решением постоянной риск-доходность ( «прибыльность-ликвидность»). сложнее, разнообразнее структура коммерческого , тем, соответственно, оперативного управления ликвидностью становится сложным, поскольку иметь целостное обо всех деятельности банка, , что происходит каждый момент и как изменение может на ликвидности. управлении ликвидностью современных информационно- систем дает банку получить каждый момент информацию о показателях деятельности является залогом . Анализ всех воздействия на ликвидность позволяет наиболее четко текущую ситуацию оценивать собственные возможности на .

Оптимальную общую управления банковской можно представить виде этапов , последовательность которых следующим образом.

1. структуры баланса целью рассмотрения привлеченных и ресурсов, с состояния собственных банка;

2. Выделение активов из совокупности активов их анализ оценки ликвидного банка;

3. Анализ прогнозирование состояния счета и потоков, ожидаемых прогнозируемом периоде, через все счета банка;

4. остатков на счетах наиболее клиентов банка, существенное влияние состояние корреспондентского ;

5. Расчет ориентировочных , необходимых для текущей ситуации ликвидностью, использование данных для общей тенденции ликвидности;

6. Выработка основе вышеуказанных модели поведения текущий период перспективу: пассивное ситуации, контроль правильностью движения потоков; размещение ресурса, если есть в ; привлечение ресурса ( изыскание резерва), банк испытывает ликвидности^[21].

---

Инструментами излишка ликвидных могут быть: межбанковских кредитов; депозитов в России или - корреспонденте (в числе банке-); покупка ценных , предназначенных для ; разные формы .

Инструментами устранения ликвидных средств быть: межбанковские , в том кредиты Банка ; соглашения об выкупе (репо) кредитной организацией обязательств; привлечение клиентов на и текущие ; пересмотр сроков договоров или обязательств банка.

ликвидности может комплекс более мер по ликвидности. Возможными в этом могут быть: уставного капитала организации; получение займов (кредитов), длительный срок; обязательств (например, , принадлежащих акционерам сотрудникам кредитной ); привлечение долгосрочных ; реструктуризация активов, том числе части активов; выдачи ссуд определенный срок^[22].

образом, обеспечение уровня ликвидности постоянной проблемой управлении банком всегда направлено увеличение его . При этом эффективным путем необходимого уровня является скоординированное активами и банка.

Таким , в первой были раскрыты ликвидности и банка, даны их различия. ликвидности банка сопряженность всех активов и по срокам суммам и обеспечить себя активами при несоответствия. Критерием выступает достаточность определенную дату на корреспондентском для выполнения . Отмечено, что и платежеспособность множеством факторов и внешнего . Методами оценки являются расчет и сопоставление потоков. Основу коэффициентов составляют нормативы ликвидности, Банком России. метод оценки базируется на ликвидной позиции банка на даты. Оценка банка основана характеристике состояния и динамики проведения банком.

, что основными управления ликвидностью являются: управление , управление пассивами управление портфелем . При этом ликвидностью связано решением дилеммы « - ликвидность». Рассмотрены стратегического и управления ликвидностью.

2 Анализ ликвидности платежеспособности ПАО «Связь-Банк», по повышению и платежеспособности

---

2.1 Состояния ликвидности платежеспособности. Политика ПАО АКБ «-Банк»

Ликвидность определяется сбалансированностью активов и , степенью соответствия размещенных активов привлеченных пассивов. , оценка ликвидности заключается в ликвидности его .

Для оценки баланса ПАО «Связь-Банк» активы по ликвидности, а по степени . Результаты группировки представлены на 1.

Рисунок 1. Группировка банка по ликвидности

Из 1 следует, что структуре активов активы долгосрочной (62,9%) сроком погашения 1 месяца. За период их увеличилась на 6,6% аналогичном снижении ликвидных активов. указывает на текущей ликвидности при росте . С одной , это повышает банка, но другой стороны - банковские доходы.

активы имеют абсолютном выражении динамику, однако удельный вес не изменился составил в 2016 . 12,4%, что позитивно структуру активов. активы занимают долю в активов.

Группировка по степени отражена на 2.

Рисунок 2. Группировка по степени

Рисунок 2 показывает, в структуре превалируют «среднесрочные » (41,4%) сроком погашения 1 месяца до 1 . Однако к 2016 г. их снизилась на 4,8%. анализируемом периоде снижение доли банка на «до востребования» росте на до 30 дней (14,9%), негативно характеризует ресурсной базы . В совокупности средства составляют 48,1%, ограничивает возможности в размещении на длительные . Вместе с рост удельного «долгосрочных» пассивов ( 4,4%) позитивно оценивает потенциал банка.

оценку ликвидности при помощи коэффициентов. Результаты расчета сведены таблице 2.

Таблица 2

коэффициентов ликвидности АКБ «Связь-» за 2014-2016 годы, %

	На конец 2013 .	На конец 2014 .	На конец 2015 .	Отклонение 2015 г. 2013 г.
Норматив ликвидности	24,7	24,3	44,4	19,7
Норматив ликвидности	52,3	54,7	52,6	0,3
Норматив ликвидности	77,8	99,9	59,4	-18,4
Коэффициент ликвидности	22,8	21,1	19,9	-2,8
Показатель высоколиквидных активов привлеченных средств	13,6	11,6	15,9	2,3
структуры привлеченных	37,9	35,7	27,8	-10,1
Показатель зависимости межбанковского рынка	6,2	3,0	5,5	-0,6
риска собственных обязательств	132,8	109,2	37,3	-95,5
Показатель ссуд	101,8	102,5	147,0	45,1
Показатель на крупных и вкладчиков	0,0	4,6	47,3	47,3
результат по показателей	1,71	1,82	1,41	-0,29

---