Файл: Ликвидность и платежеспособность банка и основы управления ими (Методы оценки ликвидности и платежеспособности банка).pdf

основе проведенного можно предложить АКБ «Связь-» следующие меры управлению банковским . Так, в активами банку обратить внимание следующие моменты.

нужно формировать резерв для непредвиденных обязательств, которых может вызвано изменением денежного рынка, положения клиента банка-партнера.

организации следует вложения в ценные бумаги ( ликвидные активы группы). Это быть государственные бумаги и других высокорейтинговых и иностранных . Тем самым риск несбалансированной . Также для данного риска предложить банку вложения в ценные бумаги, до погашения в ценные , имеющиеся для .

В процессе банковским портфелем внимание ПАО «Связь-Банк» уделить структуре и в структуре кредитного . Диверсификация активов, .е. размещение по различным , оказывает положительное на уровень , поскольку в случае совокупный активов снижается. активов должна по следующим .

Для обеспечения уровня ликвидных банку следует портфель краткосрочных . Он должен на кредитах пополнение оборотных , предоставляемых на до 1 года, на кредитах форме овердрафт. расчетного счета осуществляться общим не более 6 при сроке, течение которого быть погашены кредитные обязательства не более 60 дней.

Для среднесрочной ликвидности организации рекомендуется торговое финансирование краткосрочной (до 1 ) основе с инструментов документарного .

Банку рекомендуется формы предоставления услуг, включающих , банковские гарантии, документарных операций, финансирование^[23].

Банку наращивать потребительское ипотечное кредитование . Развитие потребительского физических лиц осуществляться за активного развития . В целях объемов продаж необходимо тесно с сетевыми автодилерами во регионах совместного .

Для достижения отраслевой структуры портфеля банку расширить кредитование , пищевой промышленности органов исполнительной субъектов РФ муниципальных образований. показало, что недостаточное внимание кредитованию этих экономики. Кредитной необходимо осуществлять с областными и муниципалитетами участию в программах социально- развития регионов.

рекомендуется расширить предоставляемых краткосрочных кредитов. Такие являются дорогостоящими, будут способствовать доходов банка, также обеспечат уровень краткосрочной ^[24].

Наряду с для всех банков кредитованием, АКБ «Связь-» необходимо развивать на рынке бумаг. Диверсификация этих операций осуществляться за многоуровневой системы , которые должны и регулярно Лимитным комитетом.

---

должен акцентировать на повышении работы в и на отдельных операций частности. Для доля активов, приносящих доход, должна превышать 15-20% совокупных активов.

АКБ «Связь-» необходимо уделять повышению надежности и главным кредитного портфеля. этого следует формы и кредитования, совершенствовать оценки кредитоспособности (с учетом особенностей), проводить по сокращению задолженности, осуществлять сопровождение кредитов. пункт подразумевает только контроль надзор, но оказание информационных, и других заемщикам, всемерная и помощь различных отраслей. реализации этого : при подписании договора заключать , согласно которому закрепляет за право влиять принятие стратегических компанией-заемщиком; выдаче крупного на период действия вводить банка или доверенного эксперта высшие руководящие компании-заемщика; на непрерывной банковский мониторинг финансового (производственного) заемщика и , а также внешней среды, потенциальное влияние реализацию проекта^[25].

из механизмов кредитного риска банка может система лимитов, следующими основными лимитов:

• лимит рисков по кредитных продуктов, заемщику (группе) заемщиков;
• структурные (на продукт, , контрагентов – третьих );
• лимиты компетенций решений о кредитного продукта.

снижения риска потерь кредитная необходимо осуществлять оценку заемщиков, включает в анализ финансового , кредитной истории ( т. ч. кредитные истории обязательства других , полученные из кредитных бюро), сделки, целей , а также качества предлагаемого и соответствие необходимых юридических заемщиков требованиям .

Для оценки в части и ипотечного , а также кредитованию субъектов бизнеса кредитной целесообразно использовать систему, основанную накопленной статистике , региональной специфики текущей экономической в стране. кредитных рисков организации может также за страхования, использования форм обеспечения.

обеспечения стабильной базы банку наращивать объем средств. Необходимо проводить формирование , добиваться положительного в финансовой банка, поскольку размер собственного способствует повышению банка, и, , его финансовой .

Расширение ресурсной рекомендуется осуществлять счет привлечения физических лиц. этих целее необходимо разработать банковские продукты, всего линейку с возможностью дополнительных услуг вкладчиков (выпуск международных платежных с льготным и набором услуг). Разрабатываемые должны быть на привлечение и долгосрочных .

---

Вместе с для диверсификации базы ПАО «Связь-Банк» наращивать долю корпоративных клиентов главным образом срочной основе.

возможным расширение базы за привлечения внешнего ^[26]:

• размещения облигационных ;
• привлечение средне- долгосрочных займов международных финансовых .

Привлечение ресурсов осуществляться с возможности их размещения в соответствующих сроков. связи с особое внимание следует уделять целевого распределения базы по до погашения.

АКБ «Связь-» рекомендуется развивать планирования для эффективного управления .

Банк должен ряд мер достижения сбалансированности и пассивов суммам и , а также политику по ликвидностью с денежных потоков, изменения их . Можно привести основные направления деятельности^[27]:

1. банк отслеживать динамику обязательств, анализировать , оставшиеся до основных сумм за привлечение , а также в динамике их погашения;

2. организации следует уточнять прогноз денежных средств основе данных клиентских платежах новых заключенных , а также суждений менеджмента организации о рисков на потоки по и операциям ;

3. банку необходимо оптимальный размер на будущие . Это позволит наметить комплекс , направленных на рациональное и размещение активов привлечение пассивов, также пути управления этими .

Для обеспечения управления ликвидностью денежными потоками должен разработать регламентирующие документы контролю денежных , а также оптимизации использования средств.

Система ликвидностью должна на следующих ^[28]:

1. оценка ликвидности основе реального ;

2. максимальное соответствие анализа фактическому ликвидности коммерческого ;

3. система должна сущность ликвидности банка и основана на денежных потоков;

4. должна позволять приблизиться к соотношению «ликвидность – » за счет оценки и необходимой суммы активов.

Конечной функционирования системы ликвидностью является равновесия денежных при достижении возможного уровня .

При этом потоки должны в течение дня, в и долгосрочной (внутридневная, текущая структурная ликвидность ). Эти процессы между собой. , срочная структура требований и банка является для денежных в ближайшей , а это, свою очередь, основой выполнения всех собственных клиентских платежей течение операционного ^[29].

Общая схема ликвидностью на этих принципов на анализе режиме реального проводимых сделок () и принятии решений в депозитной, кредитной иной политики .

---

Банку рекомендуется среднесрочной и ликвидностью основе разрывов ликвидности. структуры активов пассивов по погашения, или ликвидности, основывается контрактных или денежных потоках. должен ежемесячно матрицы ликвидности каждой валюте образом, чтобы размещенные активы привлеченные пассивы фактическому состоянию и внебалансовых . Для этого соразмерить отток средств по временному диапазону контрактным притоком средств в с денежными , которые могут получены за реализации активов, об обратной или других обеспеченного заимствования.

этом при модели сопряженности и пассивов срокам следует предпочтение динамическому , т.е. во внимание , оставшиеся до требований и , оценивать вероятность прогнозируемых потоков заданных в параметров, а отражать активы обязательства по их стоимости, во внимание времени и . Это позволит более реальный дисбаланса и основе этой принимать управленческие ^[30].

Динамический подход составлении лестницы следует дополнять различных сценариев ситуации в от таких , как процентные , валютные курсы, и др. показатели рассчитываются использованием статистических и экспертных . Количество рассматриваемых может быть в зависимости уровня колебаний ресурсной базы вложений. Решения приниматься на выявления более сценария.

Управление и долгосрочной рекомендуется осуществлять с помощью лимитов на по привлечению размещению средств.

ликвидности является компонентом прогнозирования ликвидности. Это руководству принимать решения касательно до того, произойдут прогнозируемые . Подобное планирование снизить стоимость финансовых ресурсов определения оптимального источников финансирования минимизации объема резервов, которые иметь банк.

по регулированию /избытка ликвидности предполагают использование инструментов регулирования позиции^[31]:

• размещение ликвидных активов использованием инструментов, Банком России ( и сделки ); на рынке кредитования; размещение торговые финансовые ; в инвестиционные инструменты;
• приобретение ликвидности в России (ломбардные , сделки репо т.п.); рынке межбанковского ;
• закрытие торговых инвестиционных позиций .

С целью платежеспособности на основе банк готовить отчет краткосрочных денежных как минимум 8 дней и осуществлять расчет следующим позициям:

1. счетов ностро национальной валюте валютных счетов (, счет в банке);

2. позиция инструментов Казначейства ( и т..);

---

3. высоколиквидные ценные .

Таким образом, управления ликвидностью адекватно оценивать и исходящие потоки с сроков погашения и пассивов своевременно принимать , направленные на недостатка ликвидных , в случае возможного возникновения.

этого кредитной необходимо прилагать усилия по положительного имиджа клиентов и путем повышения прозрачности. Также проводить постоянный информационного фона целью оценки рисков, даже ситуация на и внутри кажется спокойной.

увеличения доли кредитной организации предпринимать следующие ^[32]: расширение и региональной сети; и расширение банковских продуктов услуг исходя реальных потребностей ; внедрение современных технологий, в числе развитие банкоматов; инновационный в разработке и услуг; альтернативных каналов , в том развитие дистанционного обслуживания; развитие комплексного обслуживания институтов; развитие кредитной организации.

сфере управления банку целесообразно привлечение и талантливых сотрудников программы развития, новый механизм через постановку заданий, оценку , поощрение лучших через вознаграждение, к результатам .

Итак, внедрение по управление портфелем позволит эффективность и бизнеса, улучшить управления ликвидностью, конкурентоспособность и деловую репутацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги работы, можем сделать следующие выводы. Ликвидность означает способность банка своевременно и в полном объеме обеспечивать выполнение своих обязательств. Она выступает как необходимое и обязательное условие платежеспособности банка.

Критерием ликвидности банка является сопряженность всех его активов и пассивов по срокам и суммам и способность обеспечить себя ликвидными активами при возникновении несоответствия. Критерием платежеспособности выступает достаточность на определенную дату средств на корреспондентском счете для выполнения платежей.

В первой главе также отмечено, что ликвидность и платежеспособность обусловливаются множеством факторов внутреннего и внешнего порядка.

Методами оценки ликвидности являются расчет коэффициентов и сопоставление денежных потоков. Основу метода коэффициентов составляют обязательные нормативы ликвидности, установленные Банком России. Другой метод оценки ликвидности базируется на прогнозировании ликвидной позиции коммерческого банка на соответствующие даты. Оценка платежеспособности банка основана на характеристике состояния платежей и динамики их проведения банком.

---