Файл: Ликвидность и платежеспособность банка и основы управления ими (Методы оценки ликвидности и платежеспособности банка).pdf

Из видно, что 2014-2016 гг. норматив ликвидности выполнялся значительным запасом отношению к допустимому Банком значению, что на высокую банка на всего рассматриваемого .

В 2016 г. течение одного дня банк исполнить за высоколиквидных активов 44,4% до востребования. выше значения 2014 . в 1,8 раза свидетельствует о мгновенной ликвидности. этом увеличилась ликвидности от краткосрочных средств, .е. средств корреспондентских счетах.

показателя текущей соответствует рекомендуемому ( 50%), однако находится к его величине. При в течение периода значение практически не . В течение 30 банк может 52,6% обязательств до и сроком 30 дней. Можно , что банк в группе активов минимальный ресурсов, предпочитая их в активы для дохода.

Вместе тем по на конец 2016 ликвидная часть банка могла погасить 25,6% всех банка, а часть - 15,9%. По с аналогичным 2014 г. значения показателей подросли, позитивно характеризует банка.

В на ликвидность положительно повлияло пассивов до , т.е. говорить о стабильности ресурсов снижении потребности в высоколиквидных . Вместе с возросла зависимость крупных кредиторов. банка перед составляют 47,3% от ликвидных активов.

отметить, что управления нормативами и Н3 2016 г. помимо средств клиентов привлекал средства России на аукционах, что о возникновении банка проблем краткосрочной ликвидностью анализируемом периоде.

процессе управления банк осуществляет на рынке кредитов. Нетто- банка по операциям на 2016 г. составила 2 047,2 млн. руб., .е. банк «нетто-заемщиком», является отрицательным . Можно предположить, у банка проблемы с ликвидностью, поэтому нуждается в краткосрочных ресурсах. этом степень ресурсной базы межбанковских кредитов быть охарактеризована слабая (5,5%) и анализируемый период снизилась.

Кроме анализ показал, банк имеет потенциальную способность в случае ресурсы с рынка, т.. 82,5% портфеля ценных банка находится залогом.

Уровень ликвидности находится установленных пределах ( 120%). В 2014 г. вложений сроком года соответствовал источников ресурсов таким же . Изменение значения по сравнению 2014 г. связано опережающим ростом на срок года по с ростом источников фондирования. замедление кредитования 2016 г. и собственного капитала на снижение Н4. По 2016 г. только 59,4% ресурсов размещалось сроки свыше , что положительно ликвидность банка, негативно сказывается его доходности эффективности.

Показатель ссуд указывает проведение банком кредитной политики, .е. банк кредиты не за счет . В динамике показатель растет, свидетельствует о среднесрочной ликвидности.

---

общей ликвидности конец 2016 года ниже рекомендуемого (20%), что определяется малым запасом ликвидности в долговых ценных по сравнению депозитами и ценными бумагами. конец 2016 г. может быть только 19,9% реальных . Снижение коэффициента динамике обусловлено ростом реальных по сравнению и свидетельствует снижении общей банка, а о его разместить максимальный денежных ресурсов получения дохода.

результат по показателей характеризует ликвидности банка удовлетворительное, при за период 2014-2016 . оно улучшилось.

оценке состояния банка неисполненной по расчетным с клиентами оборотной ведомости зафиксировано. Кредитовых и остатков счетам картотеки (. 47418), характеризующих то, за отчетный у организации задержки платежей, с недостаточностью на корреспондентском , не наблюдается. из этого судить о банка на даты.

Состояние и платежеспособности во многом организацией работы управлению ликвидностью.

ликвидностью в АКБ «Связь-» осуществляется комитетом банкам (в , касающейся работы рынке МБК) Лимитным комитетом. банка по ликвидностью рассматривается утверждается Правлением. Директоров банка ответственность за осуществление.

Контроль, и управление в банке на основе: потоков денежных в разрезе валют и связанного с потоками денежных необходимого уровня активов; лимитирования операций банка направлениям вложений зависимости от их фондирования; фактических значений динамики показателей ; поддержания диверсифицированной источников финансирования; концентрацией и заемных средств; планов по финансирования за заемных средств; портфеля высоколиквидных , который можно реализовать в защитной меры случае разрыва ликвидности; разработки планов по ликвидности и уровня финансирования; контроля за балансовых показателей банка законодательно нормативам.

Казначейство режиме реального получает от информацию о ликвидности их активов и и о потоков денежных , ожидаемых от в будущем . Затем Казначейство соответствующий портфель ликвидных активов, в основном краткосрочных ликвидных бумаг, предназначенных торговли, и в банках прочих межбанковских , с тем, обеспечить необходимый ликвидности для в целом.

ежедневно проводит позиции по ликвидности с специализированного программного . Кроме того, основании графика банк готовит ликвидности на длительный период. нормальных рыночных отчеты о ликвидности банка высшему руководству . Решения относительно по управлению банка принимаются комитетом банка исполняются Казначейством.

---

целом процедуры ликвидностью в является недостаточными не в мере соответствуют уровню их .

ПАО АКБ «-Банк» является развивающимся и свою деятельность . Политика в формирования ресурсов 2014-2016 гг. была на увеличение капитала, привлечение юридических и лиц. В этого в ресурсов произошло доли собственных . Вложения банка период 2014-2016 гг. ростом объемов кредитов, главным юридическим лицам, средств на счетах. В активов преобладают долгосрочной ликвидности, их увеличение снижении доли активов. В обязательств превалируют « пассивы».

Банк высокой уровень и долгосрочной , но значение ликвидности близко пороговому. Банк в группе активов минимальный ресурсов, предпочитая их в активы для дохода. Для краткосрочной ликвидности привлекает средства России и кредиты. В состояние ликвидности за анализируемый улучшилось и быть охарактеризовано удовлетворительное, но по управлению являются недостаточными.

2.2 Управления ликвидностью АКБ «Связь-»

Перед российскими банками встают вопросы определения объема и привлечения заемных , а также имеющиеся в распоряжении средств, обеспечения приемлемого доходности по и отсутствия ликвидных средств ответа по .

При построении управления финансами банками встает выбора межу надежности функционирования увеличения доходности .

Состояние ликвидности во многом организацией работы ее управлению. фактическое значение коэффициентов ликвидности платежеспособности намного , чем установленное допустимое, то такого банка оцениваться с зрения неиспользованных , для получения .

Управленцы ПАО «Связь-Банк» практике применяют систему мер поддержанию оптимального ликвидности, который бы удовлетворение клиентов банка денежные средства в то время не рентабельности активов прибыль банка.

проблем управления ПАО АКБ «-Банк», с приходится наиболее сталкиваться его , можно выделить:

• ликвидность;
• избыточная ;
• изменчивость уровня рынка;
• поддержание управления рискам;
• ресурсной базы ;
• издержки от ликвидностью;
• неопределенность банка по платежам в момент времени.

недостаточной ликвидности АКБ «Связь-» может вызвать платежных средств, неизбежно приведет его неплатежеспособности. если недостаток можно исправить вливания средств банк и банковскую систему целом за государственных ресурсов, проблема избыточной преодолевается гораздо .

---

С проблемой ликвидности сталкивается российских коммерческих . Данная проблема прямым следствием мер, принимаемых и самими . Кредитование восстанавливается медленно из- существования высоких рисков в и мире. банки предпочитают с узким качественных заемщиков. заемщики, в очередь, стараются по средствам сокращают размеры .

Избыточная ликвидность может влиять доходность ПАО «Связь-Банк», как избыток средств приводит снижению ставок кредитам, соответственно, доходы ПАО «Связь-Банк» . Банк не свободные ликвидные , теряет прибыль. образом, ПАО «Связь-Банк» оптимизировать риски преодолевать проблему ликвидности, поскольку -за этого имеет более ресурсы и затраты на этой ликвидности.

проведение операций многом зависит состояния финансового , в связи, чем уровень ликвидности ставит ПАО АКБ «-Банк» следующую повышения ликвидности платежеспособности – изменчивость ликвидности рынка. остро такого проблемы возникают неустойчивых рынках, том числе в России. таких рынков нестабильность, недостаточное обращаемых финансовых и затрудненный к ним отдельных участников . Перечисленные условия заемную способность АКБ «Связь-» и служат для продажи , банк может не в привлечь на рынке дополнительную .

Немаловажным фактором решении проблем ликвидности и ПАО АКБ «-Банк» является поддержания эффективного рискам, когда управления основывается четком представлении о действующих , о связях процессами, взаимовлиянии друг на и на компоненты, формирующие потенциал; на целостном представлении состоянии кредитной в каждый времени; на знаниях о клиентов, рынке , деятельности конкурентов; умении управленца эти знания пользу банка, возможные проблемные и планируя действия в со стратегией , заранее разрабатывая реализуя предупреждающие к возможным () проблемным ситуациям.

, что высокий прибыльности связан высокорисковыми операциями. является показателем операций ПАО «Связь-Банк». выше неопределенность , возможность понести результате ее издержки и меньше условий, которых банк обратить эти в денежные в любой , тем выше уровень ее , по сути «премией за ». В этом величина косвенных равна разнице доходностью размещенных и доходностью , которые банк бы осуществить.

связи с числом банкротств просроченных ссуд внимание к банковского капитала. органы требуют банковского капитала, надежнее защищать и обеспечить страховых фондов. создает следующую , стоящую перед коммерческими банками целях повышения и платежеспособности – собственного капитала .

---

Потери от по управлению являются следующей , стоящей перед АКБ «Связь-». Между доходностью и его существует обратно зависимость. Противоречие в характеристике как способности своевременно выполнять клиентов, что отсутствии четко сроков для части обязательств приоритетности соблюдения клиентов перед самого банка идти банк дополнительные расходы. выделить четыре источника таких : размещение средств высоколиквидные активы; средств для дефицита ликвидности финансового рынка; излишков ликвидности неблагоприятной конъюнктуре ; продажа активов стоимости ниже .

Некоторую долю операциях ПАО «Связь-Банк» платежи по операциям. Для их величины использует статистические моделирования. Несмотря это, данные моделирования имеют по прогнозируемым и создают проблему в ликвидности – неопределенность ПАО АКБ «-Банк» по платежам в момент времени.

основным причинам, данную проблему, отнести: опасение по поводу банка; ухудшение конъюнктуры, затрагивающее положение многих рынка; изъятие крупных депозитов ; изъятие средств, с сезонными деловой активности банка; всплески активности населения. этом случае для банков в том, существенный отток связан в или с конъюнктуры финансового , или с состояния самого , то есть средств может «накладываться» на уровня ликвидности .

ПАО АКБ «-Банк» получает прибыли, когда грани минимально значений нормативов , то есть использует предоставленные привлечения денежных в качестве ресурсов. И то же особенности работы АКБ «Связь-», основывающего свою на использовании клиентов, создают применения показателей и выполнения . Максимальная ликвидность при максимизации в кассах на корреспондентских по отношению другим активам. в этом прибыль минимальна. прибыли требует хранения средств, их использования выдачи ссуд осуществления инвестиций.

образом, существо ликвидностью ПАО «Связь-Банк» в гибком противоположных требований и прибыльности. часто встречающимися управления ликвидностью являются проблемы и избыточной , изменчивость уровня рынка, поддержание управления рискам; ресурсной базы ; издержки от ликвидностью; неопределенность банка по платежам в момент времени.

2.3 По повышению и платежеспособности АКБ «Связь-»

Развитие и коммерческого банка жестких условиях рынка зависит управления. Управление портфелем подразумевает активами и банка, преследующее целей прибыльности, и ликвидности. этом оно осуществляться на выработанной заранее , ориентированной на задачи развития , его внутренние и прогнозы финансовых рынков общеэкономической ситуации.

---