Файл: Банковские риски и пути их снижения (ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ).pdf

Подводя итог, можно резюмировать, что, несмотря на общую положительную динамику развития, внутрибанковская система имеет ряд негативных тенденций, для преодоления которых может быть предложен ряд мер:

- снижение рентабельности: для быстрого развития банковского сектора кредитные учреждения должны полагаться не на внешнее финансирование, а на укрепление ресурсной базы за счет развития финансовых инструментов с низким уровнем риска, включая целевые депозиты, депозитные сертификаты, государственно-частное партнерство механизмы, в том числе гарантийные фонды, которые могут использоваться в приоритетных секторах экономики;

Ситуация в банковском секторе ухудшилась, низкодоходные ссуды, которые к концу 2016 года составили 10%. В ноябре Россия взяла на себя обязательства перед ОПЕК в целях сокращения добычи нефти, однако уровень суточной добычи нефти В 2016 году достиг самого высокого уровня за последние 25 лет (11,2 млн. Баррелей в день). Государственный долг остается низким, и в стране имеются обширные валютные резервы, к которым добавляются активы суверенных фондов. В бюджете 2017 года планируется увеличить расходы на социальные нужды, в том числе за счет сокращения расходов в других областях. Цель состоит в том, чтобы сократить дефицит при повышении спроса в перспективе президентских выборов 2018 года. Законодательные выборы в сентябре 2016 года подтвердили преобладание президентской партии, однако явка избирателей невелика (48% - самый низкий показатель за последние 25 лет).

- ухудшение качества кредитного портфеля, а также негативная динамика кредитования как юридических, так и физических лиц: необходимо улучшить и дополнить методологическую базу, которая отвечает за оценку кредитоспособности заемщиков на этапе выдачи кредитов на более консервативный ;

- Снижение достаточности капитала: из-за ускоренного развития банковского бизнеса необходимо принять ряд мер по увеличению капитализации банковского сектора страны, поскольку это собственные средства (капитал), которые являются основой для деятельность коммерческого банка - источник финансовых ресурсов. Кроме того, сама структура собственных средств (капитала) коммерческого банка должна, с одной стороны, обеспечивать финансовую стабильность, с другой - ее рентабельность;

Команда избрала для своей деятельности инициативную позицию. Так как они будут продаваться со скидкой, инвесторы могут рассчитывать на прибыль в результате. Именно такое творческое решение помогает блокчейн как в России, так и во всем мире. В стране и экономическом климате, в которых банки неохотно предоставляют, а государство ограничено, блокчейн предлагает третий путь. Его дополнение к сочетанию существующих вариантов финансирования ведет к мелким инициативам, которые в противном случае никогда не видели свет. Россия и блокчейн Изначально враждебная к биткойнам, Россия в последнее время изменила свой регуляторный подход на более прогрессивное отношение. Это открыло дорогу гражданскому обществу - всему, что находится между государственным механизмом, с одной стороны, и крупными корпорациями, с другой - экспериментировать с цепляющимися решениями проблем, с которыми они сталкиваются. Пример с заводом по производству диоксида циркония - один из бизнесов-мира, но есть и другие. Колиново - это фермерский коллектив, который собирает инвестиции для развития своего сельского хозяйства и отдыха, а также для увеличения производства товаров..

---

Признавая, что основная финансовая система не работает в пользу таких мелких игроков, основатель сообщества Михаил Шляпников предпринял шаги по выпуску жетонов блокчейнов в обмен на биткойны, рубли и евро. Они могут быть проданы на открытом рынке или выкуплены за товары и услуги. Тогда есть, инициатива политической партии меньшинства, Партия Роста. Цель состоит в том, чтобы способствовать политической активности. Биткоины выдаются членам партии и волонтерам и могут быть выкуплены за образовательные курсы и другие услуги. Поэтому не должно быть сюрпризом, что в России процветает сцена блокчейнов. Все три упомянутых выше проекта размещены на блок-схеме Вэйвес, которая сама является детищем российского физика Саши Иванова. Укрепление гражданского общества Блокчейн был задуман как и с тех пор остается технологией людей. Усилия по кооптации и контролю со стороны банков и государства неизбежно превращают его в нечто иное, поскольку открытость и доступность являются одними из его основных ценностей. И где банки, крупные корпорации и государство не могут или не могут эффективно функционировать - этот раздел жизни, который часто называют «гражданским обществом», превосходит блокчейн. Доказательством этого является проникновение в различные деловые и социальные инициативы в России и во всем мире.

- сокращение объема высоколиквидных активов: в целях стабилизации ситуации с дефицитом высоколиквидных активов Банк России предпринял ряд мер для поддержания стабильного функционирования банковского сектора страны и даже небольших чрезвычайных ситуаций к недостатку ликвидности приведет к крайне негативным последствиям для межбанковского кредитного рынка, что усугубляется увеличением концентрации банковских активов.

Следует также отметить, что российская банковская система не полностью соответствует потребностям отечественной экономики, на основании которой требуется дополнительная корректировка банковской деятельности от Банка России, в том числе в отношении адаптации нормативных актами и современными подходами Банка России к управлению банковскими рисками в целом. В этой связи представляет интерес анализ текущей нормативной базы банковского сектора в России.

По словам экономистов. Татьяна Исаченко, профессор Московского университета МГИМО, сказала агентству Анадолу, что она не верит, что российская экономика вышла из кризиса, и страна пыталась преодолеть кризис с его сбережениями в докризисный период. Однако мы быстро расходуем наши сбережения и не можем создавать такие компоненты, чтобы заменить эти сбережения, - сказала она. Исаченко отметила, что вопрос о проведении необходимых структурных реформ по-прежнему остается неоднозначным, поэтому команде экономики Владимира Путина в ближайшем будущем придется изменить свою стратегию. Для российской промышленности нужны прямые иностранные инвестиции, но это невозможно по полит-причинам, - сказала она, добавив, что пока санкции не отменены, мы не сможем добиться значительного успеха, даже если улучшим наши отношения с ЕС и Китаем.

---

2.2 Анализ современных подходов Банка России к регулированию банковских рисков

Обеспечение устойчивости банковской системы тесно взаимосвязано с увеличением регулирующего значения нормативных актов, которые обеспечивают цивилизованный ход развития процессов на рынке банковских услуг. Контроль за соблюдением указанных нормативных актов осуществляет подразделение пруденциального регулирования Банка России.

Перед Россией стоят многочисленные проблемы: низкий уровень конкурентоспособности, недостаточные инвестиции, низкие производственные мощности, зависимость от сырья, плохой деловой климат, отсутствие структурных реформ и старение населения. Уровень безработицы, который повысился как следствие финансового кризиса 2008 года, уменьшился (5,8%), но реальная заработная плата упала. Социальное неравенство остается сильным, особенно между крупными городами и сельскими районами. Лишь 1% населения владеет 71% частных активов. Несмотря на появление городского среднего класса, уровень бедности остается на уровне 14%. Движение протеста среднего класса требует прекращения коррупции и кумовства.

Пруденциальное регулирование осуществляется с целью уменьшения банковского риска коммерческих банков и проводится посредством анализа показателей деятельности банка, критериальные значения которых отражены в нормативных актах^[7].

На сегодняшний день территориальные отделения Банка России осуществляют прямой контроль над функционированием коммерческого банка, который принимает следующие виды: документарный надзор, инспекционные проверки, применение мер влияния. Они особенно востребованы и отвечают международным рекомендациям.

Этот подход, который доходит до ушей любого экономиста, также печально известен как в истории, так и в современной практике. Один из его главных сторонников - г-н Путин, который неоднократно выступал в поддержку экономического национализма и стратегической торговой политики. Президенту Путину приписывают публикацию диссертации в 1997 году, затрагивающей эти темы. В документе он говорил о том, чтобы использовать власть промышленности для славы государства, субсидируя промышленность в стране, чтобы сохранить низкие внутренние цены и производство в пределах границ страны. Чтобы оплатить эту поддержку, расходы будут переданы иностранным потребителям в виде значительно более высоких цен. Это мировоззрение стало оправданием ползучей национализации командных высот российской экономики, прежде всего «Газпрома», а также сообщило о неизбирательном использовании Россией тарифов, неоднократно нарушающих договоры по мере необходимости для поддержания высоких должностных обязанностей. Такой подход приносит пользу неторговому сектору, главным образом добывающим отраслям, при этом нанося ущерб таким торговым объектам, как сельское хозяйство и технологии.

---

Документарный надзор содержит всесторонний анализ и оценку финансового положения коммерческого банка, осуществляемого территориальными органами Банка России, целью которого является выявление проблем на начальном этапе формирования. Результаты этого анализа используются для формулирования мнения о режиме надзора, в том числе необходимости проведения проверок и отбора их субъектов, отбора контрольных мер реагирования и регулирования банковских рисков. В соответствии с вышесказанным, в рамках анализа надзорная единица Банка России получает достоверную информацию о текущем финансовом положении коммерческого банка, его направлениях изменения и прогнозном прогнозе, включая негативное изменение в ситуация.

Анализ деятельности банка должен включать анализ: структуры баланса, отчета о прибылях и убытках, достаточности капитала, кредитного и рыночного риска, а также риска ликвидности.

Таким образом, документальный надзор является одной из самых современных систем раннего предупреждения о возможном наличии нарушений или недостатков в функционировании коммерческого банка, необходимости принятия мер по регулированию банковских рисков^[8].

Экономика - это социальная наука, связанная с производством, распределением и потреблением товаров и услуг. В ней изучается, как отдельные лица, предприятия, правительства и нации делают выбор в распределении ресурсов для удовлетворения своих потребностей и потребностей других, и пытается определить, каким образом эти группы должны организовывать и координировать усилия для достижения максимальной отдачи. Экономический анализ часто прогрессирует через дедуктивные процессы, подобно математической логике, где последствия конкретной человеческой деятельности рассматриваются в рамках «концы средств». Экономика обычно может быть разбита на макроэкономику, которая концентрируется на поведении совокупной экономики и микроэкономике, которая ориентирована на отдельных потребителей. Один из самых ранних экономических мыслителей был греческий крестьянин 8-го века / поэт Гесиод, который писал, что труд, материалы и время должны быть эффективно распределены для преодоления дефицита. Но становление современной западной экономики произошло намного позже, как правило, приписывается публикации в 1776 году книги шотландского философа Адама Смита «Расследование природы и причин богатства народов». Принцип (и проблема) экономики заключается в том, что люди занимают мир неограниченных желаний и ограниченных средств.

---

Согласно последним нормам, инспекционная деятельность является частью банковского регулирования и надзора, которая включает в себя проверки коммерческих банков и их методологическую, а также организационную поддержку. В дополнение к оценке соответствия нормативным актам цели инспекционных проверок должны оценивать:

По этой причине экономисты считают, что концепции эффективности и производительности важны. По их мнению, повышение производительности и более эффективное использование ресурсов могут привести к повышению уровня жизни. Несмотря на это мнение, экономика была уничижительно известна как «мрачная наука», термин, введенный шотландским историком Томасом Карлайлом в 1849 году. Возможно, он написал это, чтобы описать мрачные прогнозы Томаса Роберта Мальтуса о том, что рост населения всегда будет опережать пищу. Хотя некоторые источники предполагают, что Карлайл на самом деле ориентировался на экономиста Джона Стюарта Милля и его либеральные взгляды на расу и социальное равенство. Исследование экономики обычно разбивается на две категории. Микроэкономика фокусируется на том, как индивидуальные потребители и производители принимают решения. Это включает в себя одного человека, семью, бизнес или правительственную организацию.

- надежность системы учета и управления рисками и организация внутреннего контроля банка;

- объем рисков, активов, размер и достаточность капитала;

- финансовое положение и перспективы деятельности; - выявление нарушений и недостатков, которые могут быть опасны для вкладчиков и кредиторов банка.

В соответствии с указанной Инструкцией меры влияния подразделяются на превентивные и принудительные меры, и их выбор осуществляется Банком России самостоятельно в соответствии с нормативными актами Банка России.

Микроэкономика варьируется от того, как эти люди торгуют друг с другом, как цены зависят от спроса и предложения товаров. Также изучаются эффективность и затраты, связанные с производством товаров и услуг, разделение труда и распределение, неопределенность, риск и стратегическая теория игр. Макроэкономика изучает экономику в целом. Это может включать отдельный географический регион, страну, континент или даже весь мир. Рассматриваемые темы включают государственную фискальную и денежно-кредитную политику, уровень безработицы, рост, что отражается на изменениях в валовом внутреннем продукте (ВВП) и бизнес-циклах, которые приводят к расширению, буму, спаду и депрессии. Есть также школы экономической мысли.

---