Файл: Банковские риски и пути их снижения (ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ).pdf

Кроме того, кредитным организациям предоставлена возможность временного (до 01.01.2016) включения в состав ликвидных активов вложений в не обремененные обязательствами облигации, входящие в Ломбардный список Банка России и относящиеся к категории «удерживаемые до погашения», независимо от срока, оставшегося до их погашения, при расчете норматива текущей ликвидности Н3.

В соответствии с графиком внедрения Базеля III с 1 января 2015 г. повышен норматив достаточности основного капитала (норматив Н1.2) для российских банков с 5,5 до 6%. Это значение находится на одном уровне с установленным в Базеле III требованием к достаточности капитала первого уровня.

Признавая, что основная финансовая система не работает в пользу таких мелких игроков, основатель сообщества Михаил Шляпников предпринял шаги по выпуску жетонов блокчейнов в обмен на биткойны, рубли и евро. Они могут быть проданы на открытом рынке или выкуплены за товары и услуги. Тогда есть, инициатива политической партии меньшинства, Партия Роста. Цель состоит в том, чтобы способствовать политической активности. Биткоины выдаются членам партии и волонтерам и могут быть выкуплены за образовательные курсы и другие услуги. Поэтому не должно быть сюрпризом, что в России процветает сцена блокчейнов. Все три упомянутых выше проекта размещены на блок-схеме Вэйвес, которая сама является детищем российского физика Саши Иванова. Укрепление гражданского общества Блокчейн был задуман как и с тех пор остается технологией людей. Усилия по кооптации и контролю со стороны банков и государства неизбежно превращают его в нечто иное, поскольку открытость и доступность являются одними из его основных ценностей. И где банки, крупные корпорации и государство не могут или не могут эффективно функционировать - этот раздел жизни, который часто называют «гражданским обществом», превосходит блокчейн. Доказательством этого является проникновение в различные деловые и социальные инициативы в России и во всем мире.

Внесены изменения в определение капитала (Положение № 395-П):

• установлена возможность включения в рас- чет собственных средств (капитала) субординированного займа, в который внесены облигации федерального займа (облигационного займа, оплаченного облигациями федерального займа);
• предусмотрена возможность включения в расчет капитала субординированных инструментов, которые привлечены за счет средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов;
• установлено право Банка России потребовать мену (конвертацию) требований по субординированному инструменту капитала в акции (доли в уставном капитале) с установлением порядка предъявления указанного требования кредитной организации;

---

По словам экономистов. Татьяна Исаченко, профессор Московского университета МГИМО, сказала агентству Анадолу, что она не верит, что российская экономика вышла из кризиса, и страна пыталась преодолеть кризис с его сбережениями в докризисный период. Однако мы быстро расходуем наши сбережения и не можем создавать такие компоненты, чтобы заменить эти сбережения, - сказала она. Исаченко отметила, что вопрос о проведении необходимых структурных реформ по-прежнему остается неоднозначным, поэтому команде экономики Владимира Путина в ближайшем будущем придется изменить свою стратегию. Для российской промышленности нужны прямые иностранные инвестиции, но это невозможно по полит-причинам, - сказала она, добавив, что пока санкции не отменены, мы не сможем добиться значительного успеха, даже если улучшим наши отношения с ЕС и Китаем.

• предусмотрено включение в состав источников базового капитала привилегированных акций, оплаченных облигациями федерального займа в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 451-ФЗ;
• предусмотрено включение в состав источников добавочного капитала субординированных займов (облигационных займов), предоставляемых (размещаемых) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 451-ФЗ не менее чем на 50 лет с возможностью продления срока предоставления не чаще чем один раз в 50 лет без согласования с кредитором (при условии соблюдения иных требований, предъявляемых Положением №  395-П к субординированным инструментам дополнительного капитала).

Перед Россией стоят многочисленные проблемы: низкий уровень конкурентоспособности, недостаточные инвестиции, низкие производственные мощности, зависимость от сырья, плохой деловой климат, отсутствие структурных реформ и старение населения. Уровень безработицы, который повысился как следствие финансового кризиса 2008 года, уменьшился (5,8%), но реальная заработная плата упала. Социальное неравенство остается сильным, особенно между крупными городами и сельскими районами. Лишь 1% населения владеет 71% частных активов. Несмотря на появление городского среднего класса, уровень бедности остается на уровне 14%. Движение протеста среднего класса требует прекращения коррупции и кумовства.

С 01.07.2015 установлено требование о раскрытии банками информации о значении и элементах расчета показателя финансового рычага (leverage) (Указание № 3602-У).

Для кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента, с 01.11.2015 вступил в силу специальный порядок регулирования покрытия рисков по клиентским (клиринговым) операциям посредством включения указанных операций в расчет показателей, принимаемых в уменьшение источников базового капитала центрального контрагента, в части средств, предназначенных для следующих целей:

---

Этот подход, который доходит до ушей любого экономиста, также печально известен как в истории, так и в современной практике. Один из его главных сторонников - г-н Путин, который неоднократно выступал в поддержку экономического национализма и стратегической торговой политики. Президенту Путину приписывают публикацию диссертации в 1997 году, затрагивающей эти темы. В документе он говорил о том, чтобы использовать власть промышленности для славы государства, субсидируя промышленность в стране, чтобы сохранить низкие внутренние цены и производство в пределах границ страны. Чтобы оплатить эту поддержку, расходы будут переданы иностранным потребителям в виде значительно более высоких цен. Это мировоззрение стало оправданием ползучей национализации командных высот российской экономики, прежде всего «Газпрома», а также сообщило о неизбирательном использовании Россией тарифов, неоднократно нарушающих договоры по мере необходимости для поддержания высоких должностных обязанностей. Такой подход приносит пользу неторговому сектору, главным образом добывающим отраслям, при этом нанося ущерб таким торговым объектам, как сельское хозяйство и технологии.

• покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением участниками клиринга своих обязательств;
• обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента; покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга.

Экономика - это социальная наука, связанная с производством, распределением и потреблением товаров и услуг. В ней изучается, как отдельные лица, предприятия, правительства и нации делают выбор в распределении ресурсов для удовлетворения своих потребностей и потребностей других, и пытается определить, каким образом эти группы должны организовывать и координировать усилия для достижения максимальной отдачи. Экономический анализ часто прогрессирует через дедуктивные процессы, подобно математической логике, где последствия конкретной человеческой деятельности рассматриваются в рамках «концы средств». Экономика обычно может быть разбита на макроэкономику, которая концентрируется на поведении совокупной экономики и микроэкономике, которая ориентирована на отдельных потребителей. Один из самых ранних экономических мыслителей был греческий крестьянин 8-го века / поэт Гесиод, который писал, что труд, материалы и время должны быть эффективно распределены для преодоления дефицита. Но становление современной западной экономики произошло намного позже, как правило, приписывается публикации в 1776 году книги шотландского философа Адама Смита «Расследование природы и причин богатства народов». Принцип (и проблема) экономики заключается в том, что люди занимают мир неограниченных желаний и ограниченных средств.

---

Банком России 15.04.2015 издано Указание № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы», в котором реализованы требования Компонента 2 «Надзорный процесс» Базеля II.

Указание предусматривает, что кредитная организация создает систему управления рисками и капиталом путем реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее – ВПОДК), а также устанавливает требования к организации процедур оценки достаточности капитала и управления отдельными видами рисков в кредитной организации. ВПОДК направлены на всестороннюю оценку кредитной организацией значимых и потенциальных рисков и обеспечение достаточности капитала для их покрытия на постоянной основе.

По этой причине экономисты считают, что концепции эффективности и производительности важны. По их мнению, повышение производительности и более эффективное использование ресурсов могут привести к повышению уровня жизни. Несмотря на это мнение, экономика была уничижительно известна как «мрачная наука», термин, введенный шотландским историком Томасом Карлайлом в 1849 году. Возможно, он написал это, чтобы описать мрачные прогнозы Томаса Роберта Мальтуса о том, что рост населения всегда будет опережать пищу. Хотя некоторые источники предполагают, что Карлайл на самом деле ориентировался на экономиста Джона Стюарта Милля и его либеральные взгляды на расу и социальное равенство. Исследование экономики обычно разбивается на две категории. Микроэкономика фокусируется на том, как индивидуальные потребители и производители принимают решения. Это включает в себя одного человека, семью, бизнес или правительственную организацию.

Предусматривается поэтапная разработка и внедрение процедур управления рисками и капиталом, начиная с крупнейших кредитных организаций.

Банком России разработано указание «Об оценке качества внутренних процедур оценки достаточности капитала», определяющее процедуры оценки качества и результатов ВПОДК, а также подходы к установлению для кредитных организаций повышенных предельных значений обязательных нормативов в зависимости от оценки качества и результатов ВПОДК. Документом предусматривается, что оценка качества ВПОДК кредитной организации осуществляется по результатам оценок организации ВПОДК, системы управления рисками, процедур управления капиталом, а также результатов выполнения ВПОДК кредитной организацией. Вступление в силу данного указания планируется с 01.01.2016, при этом первая оценка крупнейших банков с активами свыше 500 млрд руб. на соответствие новым требованиям к ВПОДК будет проведена в 2017 г. по итогам 2016 года.

---

Микроэкономика варьируется от того, как эти люди торгуют друг с другом, как цены зависят от спроса и предложения товаров. Также изучаются эффективность и затраты, связанные с производством товаров и услуг, разделение труда и распределение, неопределенность, риск и стратегическая теория игр. Макроэкономика изучает экономику в целом. Это может включать отдельный географический регион, страну, континент или даже весь мир. Рассматриваемые темы включают государственную фискальную и денежно-кредитную политику, уровень безработицы, рост, что отражается на изменениях в валовом внутреннем продукте (ВВП) и бизнес-циклах, которые приводят к расширению, буму, спаду и депрессии. Есть также школы экономической мысли.

С 01.10.2015 вступили в силу новые нормативные акты Банка России, дающие возможность перехода крупнейших российских банков с активами не менее 500 млрд руб. на использование IRB-подхода Базеля II к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (internal ratings-based approach).

Два из наиболее распространенных - классический и кейнсианский. Классическая точка зрения считает, что свободные рынки являются наилучшим способом распределения ресурсов, а роль правительства должна быть ограничена ролью справедливого, строгого рефери. В отличие от этого, кейнсианский подход полагает, что рынки плохо работают при распределении ресурсов сами по себе и что правительства должны время от времени вмешиваться и активно перераспределять ресурсы эффективно. Некоторые отрасли экономической мысли подчеркивают эмпиризм в экономике, а не формальную логику - в частности, макроэкономику или микроэкономику маршалов, которые пытаются использовать процедурные наблюдения и фальсифицируемые тесты, связанные с естественными науками.

Положение Банка России от 06.08.2015 № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» содержит методику расчета кредитного риска на основе установленной БКБН формулы с применением внутрибанковских оценок параметров кредитного риска: вероятности дефолта, суммы, подверженной риску дефолта, и уровня потерь при дефолте (оценка банком двух последних параметров допустима только в рамках «продвинутого» варианта этого подхода). Это положение также устанавливает требования к внутренним рейтинговым системам в банках, включая качество используемых статистических данных, и использованию этих систем в кредитном процессе.

Однако, при грамотном управлении и внедрении обширного количества инвестиций, что стало возможно из-за слабого курса рубля, отечественная сталелитейная промышленность сможет реализовать огромные возможности по повышению производительности. На наш взгляд шаги, которые должны быть сделаны государством и бизнес-сообществом, по увеличению производительности в сталелитейной промышленности, можно представить следующим образом. Следующей отраслью представим жилищное строительство. В отличие от сталелитейной промышленности, жилищное строительство никогда не являлось предметом национально гордости, однако, перенимая опыт зарубежных коллег и при достаточном количестве инвестиций, эта отрасль, может стать одной из самый успешных.

---