Файл: Банковские риски и основы управления ими на примере ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ.pdf

Ещё одной проблемой в оценке кредитоспособности заёмщиков, пришедшей с кризисом, можно назвать всплеск мошенничества. В первом полугодии 2015 года выросла доля мошеннических кредитов, по которым не было совершено ни одного платежа в течение четырех месяцев с даты выдачи. В ПАО «Сбербанк России» на такие кредиты пришлось 0,52% от общего объема розничных займов, выданных за шесть месяцев 2015 года. За аналогичный период 2014 года этот показатель был равен 0,41%. Таким образом, относительно прошлого года этот показатель вырос почти на 20%.

Еще одной проблемой оценки кредитоспособности физических лиц является отсутствие простого механизма возврата банку предоставленных средств в случае несостоятельности своих клиентов. Банки, безусловно, всегда имеют возможность продать задолженность в другую кредитную организацию или коллекторское агентство, но это в большинстве случаев означает возврат лишь тела долга, то есть, за вычетом процентов, штрафов и пеней, накопленных к тому моменту. Поэтому таким способом банки пользуются только в крайнем случае. Чтобы вернуть свои деньги, у клиентов, которые не платят по обязательствам, банк вынужден обращаться в суд, где решения могут быть приняты и в пользу ответчиков, то есть неплательщиков. Кроме того, среди недостатков применяемой технологии следует отметить и такие обстоятельства:

во-первых, классификация выборки производится по прошлым данным и только по клиентам, которым выдали кредит; при этом не учитывается поведение клиентов, которым в кредите было отказано; во-вторых, технология «Кредитной фабрики» основана на выборке из

старых клиентов, но нужно ориентироваться на потенциальных клиентов; в-третьих, в ходе оценки кредитоспособности потенциальных клиентов возможно искажение оценки, т.к. программа оценивает не реального человека, а информацию, которую он о себе сообщает, и хорошо подготовленный клиент может представить данные о себе так, что практически гарантированно получит кредит.

Следовательно, преследование цели снижения кредитного риска требует решения проблем, связанных с оценкой кредитоспособности физических лиц в ПАО «Сбербанк России».

Перейдем к изучению факторов, оказывающих влияние на следующий актуальный для ПАО «Сбербанк России» вид риска. Основным фактором, определяющим потери от риска ликвидности, выступает неспособность банка финансировать свою деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере их наступления при соблюдении требований локальных регуляторов, как в условиях нормального течения бизнеса, так и в условиях стресса. Оценка риска ликвидности базируется на основе анализа выполнения нормативов ликвидности, как установленных ЦБ РФ, так и непосредственно в локальных нормативных актах банка, показано в таблице 9.

Таблица 9

Оценка выполнения нормативных актов банка

Таким образом, по состоянию на анализируемые отчетные даты ПАО «Сбербанк России» с запасом выполняет как предельные значения обязательных нормативов ликвидности, установленные ЦБ РФ, так и внутренние лимиты на риск-метрики ликвидности. Следовательно, факторы, определяющие риск ликвидности для ПАО «Сбербанк России» не являются определяющими, а следовательно, не несут в себе существенных угроз потерь финансовых ресурсов или невыполнения обязательств.

Следующий вид риска – это фондовый риск, под которым понимают риск возникновения убытков или снижения прибыли, связанный с изменением справедливой стоимости долевых ценных бумаг. Основными факторами фондового рынка банка выступают, с одной стороны, объем фондового портфеля, а с другой стороны, рискованность этого портфеля, выражающаяся в колеблемости доходности составляющих его ценных бумаг или в колеблемости стоимости этих ценных бумаг. Одним из показателей, характеризующих фондовый риск, выступает величина формируемого банком резерва на возможные потери по соответствующим операциям. Это отражено в таблице 10.

Таблица 10

Анализ факторов изменения фондового риска

По данным таблицы 10 можно сделать вывод, что специалисты банка оценивают факторы риска, связанные с ценными бумагами, как весьма незначительные. Об этом свидетельствует снижение относительной величины, характеризующей удельный вес резервов в соответствующих активах. На 1 января 2015 года этот показатель составлял 1,82%, на 1 января 2016 года – 1,76%, на 1 января 2017 года – 1,09%. Данный вывод согласуется с данными в таблице 11. Таким образом, рыночный риск в соответствии с общепринятой методикой рассчитывается по совокупной позиции банка в финансовых инструментах, включая позицию Банковской книги, а также по совокупной открытой валютной позиции банка.

Таблица 11

Анализ факторов, определяющих величину рыночного риска ПАО «Сбербанк России»

Как следует из данных таблицы 11, влияние факторов, определяющих уровень рыночного риска, оказалось негативным, поскольку общая величина рыночного риска в течение 2015 года существенно увеличилась. Однако в течение 2016 года — это негативное влияние факторов, определяющих уровень рыночного риска, было полностью нивелировано, что положительно характеризует работу по управлению рисками в ПАО «Сбербанк России». Анализируя данные Годовых отчетов банка, можно сделать вывод, что основным фактором увеличения величины рыночного риска на 1 января 2016 года по сравнению с 1 января 2015 года оказалось повышение волатильности, обусловленное сдвигом исторического окна, используемого для построения возможных сценариев изменения цен инструментов в портфеле. Согласно методике оценки величины рыночного риска, при построении таких сценариев используется историческое окно, соответствующее двухлетнему периоду, предшествующему дате расчета. В свою очередь, фактором, вызвавшим уменьшение величины рыночного риска на 1 января 2017 года, оказалось значительное уменьшение позиции в валютах и погашение значительной доли облигаций в иностранных валютах в портфеле банковской книги. Отсутствие влияния факторов, определяющих уровень фондового риска, обусловлено ликвидацией позиций по акциям в торговом портфеле на балансе ПАО «Сбербанк России» в соответствии с принятым решением об утверждении стратегии управления портфелем акций. Судя по всему, такое решение принято из-за систематического получения убытков от операций с ценными бумагами, что следует из проведенного выше анализа финансовых результатов в пункте 2.2. В то же время сравнительно высокой является величина валютного риска, которая на 1 января 2016 года достигала 3,12% от капитала банка.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что из четырёх анализируемых рисков, в условиях которых приходится работать ПАО «Сбербанк России», наиболее значимыми оказались факторы, определяющие уровень кредитного и валютного рисков. Разработке мероприятий по нивелированию влияния этих факторов с целью снижению уровня возможных финансовых потерь посвящена следующая глава выпускной квалификационной работы.

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

3.1 Разработка мероприятий по снижению банковских рисков

Проведенное исследование, результаты которого представлены во второй главе выпускной квалификационной работы, позволило сделать вывод, что наиболее значимыми для ПАО «Сбербанк России» оказались факторы, определяющие уровень кредитного и валютного рисков. В связи с этим необходимо разработать мероприятия, направленные на снижения банковских рисков.

Как отмечено выше, факторами первого порядка, определяющими уровень кредитного риска, выступают, с одной стороны, объем кредитования клиентов банка, и с другой стороны, объективность оценки их кредитоспособности. Отказаться от наращивания объемов кредитных операций банк не может по причине того, что эти операции составляют основу его деятельности. Следовательно, чтобы снизить уровень кредитного риска, необходимо предпринять меры по совершенствованию методики оценки кредитоспособности заемщиков. И если оценка кредитоспособности юридических лиц проработана на данный момент практически в полной мере, то оценка кредитоспособности физических лиц отличается существенными проблемами. В частности, в ходе анализа факторов, определяющих уровень банковских рисков, отмечены недостатки, которые требуется решить.

Важным направлением совершенствования оценки кредитоспособности, которую необходимо решить – это ускорение идентификации потенциального заемщика. В настоящее время проблема состоит в том, что в России нет централизованной системы данных о человеке, нет единого уникального ID человека. Например, сейчас при обращении к данным Бюро кредитных историй используется такой ключ –

ФИО, дата рождения и реквизиты паспорта. Частично решить эту проблему можно за счет внедрения распознавания лиц. С целью противодействия мошенничествам и повышения эффективности использования технологии «Кредитная фабрика» целесообразно внедрить систему автоматизированного анализа фотоизображений. Можно предположить, что такая система призвана позволить проводить анализ фото клиента на предмет выявления совпадений в имеющейся базе фотоизображений банка. Данная система должна иметь возможность распознавать лица. Поэтому возможности распознавания лиц целесообразно внедрить в действующую практику оценки кредитоспособности физических лиц.

Целесообразно расширить взаимодействие банка с внешними источниками информации. В частности, в рамках проверки кредитной истории необходимо организовать взаимодействие, как минимум, с пятью бюро кредитных историй. Речь идет об Объединенном кредитном бюро, Национальном Бюро кредитных историй, «Эквифакс», «Русский Стандарт» и Межрегиональном бюро кредитных историй. ПАО «Сбербанк России» также целесообразно активизировать участие в системе межбанковского обмена. В 2016 году совместно с ООО «ЭсАрДжи-Оценка» в рамках программы жилищного кредитования в ПАО «Сбербанк России» реализована технология автоматизированной верификации отчета об оценке стоимости объекта недвижимости в процедуре обработки кредитной заявки. Для развития данного направления целесообразно предложить участие в хорошо зарекомендовавших себя системах противодействия мошенничеству Nation Hunter (компании «Экспириан») и FPS (компании «Эквифакс»). Опыт показал, что эти системы позволяют выявлять признаки возможного мошенничества на основании совпадений/несовпадений заявок в разных коммерческих банках.

Актуальной является проблема совершенствования набора показателей, которые максимально точно позволяют оценить вероятность возврата кредита. При этом целесообразно использовать не только традиционные, классические показатели, но и так называемые нетрадиционные показатели.

Например, важную роль для своевременного возврата потребительского кредита имеет бережливость заемщика. Получить косвенное представление о том, насколько конкретный заемщик является рассудительным, можно, анализируя, например, его счета за электроэнергию. Учитывая, что подавляющее большинство платежей за коммунальные услуги осуществляются через ПАО «Сбербанк России», у банка аккумулируются огромные массивы информации, которые в настоящее время не находят применения, но обладают значительным потенциалом по предоставлению информации для объективной оценки кредитоспособности. В частности, по платежам за электроэнергию можно сделать вполне обоснованный вывод о фактическом количестве членов семьи заемщика, приблизительный размер квартиры, какими приборами и как часто пользуются ее члены, и, соответственно, примерный размер реального дохода.