Файл: Банковские риски и основы управления ими на примере ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ.pdf

Сведения об образе жизни и осуществляемых тратах, что немаловажно для целей оценки кредитоспособности, может дать информация о движении денежных средств потенциального заемщика по карточным счетам. По состоянию на 1 января 2016 года количество эмитированных ПАО «Сбербанк России» пластиковых карт превысило 118 млн. штук. И этот грандиозный массив информации в настоящее время не находит применения при вынесении решения о выдаче потребительского кредита. В частности, на основе получаемых на карту доходов и направлениях расходования средств можно рассчитать финансовые коэффициенты, значения которых могут оказаться определяющими при дальнейших правоотношениях банка с потенциальным клиентом. К числу таких коэффициентов можно отнести, например, коэффициент оседания получаемых доходов на депозите. Коэффициент оседания получаемых доходов на депозите рассчитывается на основе данных о доходах и среднемесячной сумме пополнения депозита. Чем больше значение данного коэффициента, тем лучше финансовое состояние заемщика. Если доля ежемесячных доходов заемщика, направляемых на пополнение депозита, составляют, например, менее 40%, дальнейшее рассмотрение вопроса о предоставлении кредита прекращается.

Кроме того, в качестве показателей, определяющих возможность выдачи кредита, может служить финансовая и социальная стабильность заемщика. При всех равных условиях предпочтение необходимо отдать клиенту, который имеет более достаточные для погашения кредита стабильные расходы, а также длительный стаж работы на предприятии, в организации и более длительное проживание по одному адресу. Можно предложить использовать такие показатели для использования на предварительном этапе рассмотрения заявки на получение, когда есть необходимость отнести заемщика к той или иной группе, например, к группе потенциально безрисковых заемщиков, к группе заемщиков с незначительным риском и к группе заемщиков с потенциальными проблемами.

Таким образом, использование большего набора критериев позволит точнее оценивать кредитный риск конкретного физического лица. За основу построения банковской модели скоринга физического лица возьмем множественную линейную регрессию. Включение предложенных

показателей в скоринговую модель «Кредитной фабрики» позволит получать более точные данные с учетом текущей ситуации на рынке кредитования физических лиц и, тем самым, будет способствовать снижению кредитного и операционного риска. Для решения названной проблемы целесообразно использовать более прогрессивный математический аппарат, в частности, логико-вероятностный метод.

Также следует отметить, что важным аспектом оценки кредитоспособности заемщика выступает высокий уровень

профессионализма банковских работников, которые должны производить правильную оценку потенциального заемщика и точно интерпретировать получаемые результаты при принятии решения о выдаче кредита. Только совокупность профессионализма сотрудников банка и современных технологий оценки кредитоспособности физических лиц способны сделать результат оценки максимально эффективным.

Таким образом, с целью снижения уровня кредитного риска целесообразным представляется совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц, применяемой в ПАО «Сбербанк России».

С целью снижения валютного риска банка применяется множество методов, наиболее перспективным из которых является хеджирование валютных операций. Относительно данного метода необходимо сделать следующее замечание. Обычно данный метод относится к числу внешних методов снижения валютного риска. Однако такое утверждение является справедливым только в отношении валютных операций, проводимых непосредственно банков. Вместе с тем, данный метод можно с успехом использовать в рамках реализации банковских услуг по хеджированию валютного риска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель курсовой работы, которая состояла в разработке мероприятий по снижению банковских рисков в ПАО «Сбербанк России» на основе их оценки, достигнута. В ходе исследования решены поставленные задачи и сделаны соответствующие выводы.

Ведущим принципом в работе коммерческих банков является стремление к получению большей прибыли. Однако размер возможной прибыли прямо пропорционален риску. Кредитные организации практически ежедневно сталкиваются с различными рисками, отличающимися по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, по способу анализа рисков и методам их описания. При этом все виды рисков системно взаимосвязаны и оказывают влияние на функционирование и финансовую устойчивость банков. Изменение одного вида риска вызывает изменение почти всех остальных, что, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска. Поэтому принятие решения по снижению уровня одного риска требует углубленного анализа множества других рисков.

Показатели работы ПАО «Сбербанк России» в течение 2014-2016 годов продемонстрировали существенные колебания. На основе этого обстоятельства был сделан вывод, что операции, проводимые банком, генерируют соответствующие риски. Наибольшего внимания требуют следующие виды рисков: кредитный риск, риск утраты ликвидности; фондовый риск; валютный риск.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, о том, что из четырёх анализируемых рисков наиболее значимыми оказались те, факторы которых определяют уровень кредитного и валютного рисков.

С целью снижения уровня банковских рисков в настоящей выпускной квалификационной работе предлагается: во-первых, усовершенствовать методику оценки кредитоспособности заемщиков банка – физических лиц; во-вторых, внедрить в валютные операции банка механизм хеджирования соответствующего вида риска.

Реализация предложенных мероприятий будет способствовать снижению риски кредитования и проведения валютных операций, что обеспечит необходимую стабильность деятельности ПАО «Сбербанк России» и заданный уровень доходности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) [Электронный ресурс] // Режим доступа - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ - СПС «КонсультантПлюс» (Дата обращения: 25.03.2017)
2. Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 03.12.2012 №139-И (ред. от 13.02.2017) [Электронный ресурс] // Режим доступа - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139494/ - СПС «КонсультантПлюс». (Дата обращения: 05.04.2017)
3. Указание Банка России «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» от 15.04.2015 N 3624-У (ред. от 03.12.2015) [Электронный ресурс] // Режим доступа - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180268/ - СПС «КонсультантПлюс». (Дата обращения: 04.04.2017)
4. «Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» (утв. Банком России 03.12.2015 N511-П) [Электронный ресурс] // Режим доступа - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190828/ - СПС «КонсультантПлюс». (Дата обращения: 29.03.2017)
5. «Положение о порядке расчета размера операционного риска» (утв. Банком России 03.11.2009 №346-П) (ред. от 18.11.2015) [Электронный ресурс] // Режим доступа - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95315/ - СПС «КонсультантПлюс». (Дата обращения: 30.03.2017)
6. «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 26.03.2004 N 254-П) (ред. от 14.11.2016) [Электронный ресурс] // Режим доступа - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47597/ - СПС «КонсультантПлюс». (Дата обращения: 02.04.2017)
7. Указание Банка России от 30.04.2008 N 2005-У (ред. от 11.11.2016) «Об оценке экономического положения банков» [Электронный ресурс] // Режим доступа - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77421/ - СПС «КонсультантПлюс» (Дата обращения: 25.03.2017)

Учебники и учебные пособия

1. Алексеева, Д.Г. Правовые проблемы управления регуляторным риском при осуществлении отдельных банковских операций /Д.Г. Алексеева // Приложение к журналу «Предпринимательское право».–2016.–№2.–С.31-34 9. Андриянова, А.А. Актуальные аспекты управления банковскими рисками / А.А. Андриянова // Экономика и предпринимательство.–2015.–№11-2(64-2).–С.1052-1056
2. Барикенов, Е.С. Банковские риски: анализ, методы оценки и снижения / Е.С. Барикенов // Вестник магистратуры.–2014.–№11-2(38).–С.5759
3. Банникова, Л.А. Банковские риски. Методы управления банковскими рисками / Л.А. Банникова, Л.Р. Курманова // Сборник статей XII международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Современные финансовые инструменты развития экономики регионов».–2014.–С.24-25
4. Боковец, В.В. Риски: сущность, эволюция и классификация / В.В. Боковец, Т.В. Перерва // Региональная экономика и управление.–2016.–№5(12).–С.77-80
5. Будагянц, О.И. Анализ зарубежного опыта управления банковскими рисками / О.И. Будагянц // Экономика и менеджмент систем управления. –2015.–Т.18.–№4.1.–С.129-136
6. Быстрова, Т.И. Мониторинг и управление банковским операционным риском / Т.И. Быстрова // Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2-х частях «Роль науки в развитии общества».–2016.–С.20-23
7. Валенцева, Н.И. Риски банковского сектора России: актуальность модели регулирования / Н.И. Валенцева, М.А. Поморина // Банковское дело.–2014.–№6.–С.33-37
8. Голенда, Л.К. Управление операционными рисками в банковском секторе / Л.К. Голенда, Н.Н. Говядинова, Е.В. Шиперко // Сборник трудов III Международной научно-практической конференции «Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании».–2014.–С.167-172
9. Демьянов, А.А. Управление финансовыми рисками предприятия, связанными с банковским сектором/ А.А. Демьянов // Инновации и инвестиции.–2015.–№6.–С.33-35
10. Жукова, И.А. Методические основы управления кредитным риском при взаимодействии банковских и корпоративных структур / И.А. Жукова // Экономика и предпринимательство.–2014.–№5-1(46-1).–С.450-454
11. Жукова, И.А. Методические основы управления банковскими рисками в отечественном банковском секторе / И.А. Жукова // Экономика и предпринимательство.–2014.–№4-2(45-2).–С.700-703
12. Ильченко, К.М. Традиционные подходы к управлению банковскими рисками / К.М. Ильченко // Материалы II Международной научно-практической конференции «Модернизация экономики и управления».–2014.–С.125-127
13. Каджо, К.Д. Банковские риски и их особенности / К.Д. Каджо, С.А. Хие Брибо // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики и финансов современной России».–2015.–С.51-55
14. Казимагомедов, А.А. Методы управления банковским риском при потребительском кредитовании заемщиков / А.А. Казимагомедов // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Тенденции и перспективы развития науки XXI века».–2016.–С.47-50
15. Кашапов, И.В. Банковские риски: понятийный аппарат и классификация / И.В. Кашапов // Сборник научных трудов по материалам IV Всероссийской заочной научно-практической интернет-конференции «Современные тенденции в экономике и финансах».–2014.–С.86-88
16. Комарова, А.В. Проблемы управления рисками в банковской деятельности // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета.–2015.–Т.1.–№12.–С.111-114
17. Куклина, Е.А. Современные риски и угрозы банковской деятельности / Е.А. Куклина // Труды Международной Научной Школы МАБР «Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах».–2015.–С.253-257
18. Легонькова, Н.М. Основные подходы к управлению банковскими рисками / Н.М. Легонькова, С.В. Ерзунова // Материалы XVI Международной межвузовской научно-практической конференции «Новая модель экономического роста на основе структурной модернизации в России».–2015.–С.318-322
19. Луо, Ц. Риски и их виды в банковской практике / Ц. Луо, А.М. Нургалиева // Научный альманах.–2016.–№1-1(15).–С.177-184
20. Мгерян, М.А. Банковские риски в условиях современной российской экономики / М.А. Мгерян, Д.А. Сидельников // Теория и практика современной науки.–2015.–№5(5).–С.227-230
21. Мирошниченко, О. Риски банковского сектора России: оценка современного состояния / О. Мирошниченко // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция.–2015.–№3.–С.280-283
22. Москвин, В.А. Определение сущности понятия «риск» / В.А. Москвин // Инвестиции в России.–2016.–№6(257).–С.3-9
23. Мун, О.С. Анализ мирового опыта управления кредитным банковским риском / О.С. Мун // Материалы Международной научнопрактической конференции «Экономика. Теория и практика».–2014.–С.97101
24. Набиев, С.А. Риски банковской деятельности в условиях нестабильности российской экономики / С.А. Набиев // Приложение к журналу «Предпринимательское право».–2016.–№2.–С.18-21
25. Нечаева, С.Н. Процедура управления банковскими рисками/ С.Н. Нечаев // Сибирский торгово-экономический журнал.–2016.–№1(22).–С.181183
26. Ноянов, М.Е. Сущность и классификация предпринимательских рисков / М.Е. Ноянов // Актуальные научные исследования в современном мире.–2016.–№5-3(13).–С.55-60
27. Орлова, О.Ю. Проблема совершенствования механизма управления рисками в системе банковского менеджмента / О.Ю. Орлова // Материалы IV международной научно-практической конференции «Наука сегодня: постулаты прошлого и современные теории».–2015.–С.93-96
28. Орлова, О.Ю. Экономическая природа и сущность рисков: теоретические аспекты / О.Ю. Орлова // Управление экономическими системами: электронный научный журнал.–2016.–№12(94).–С.74
29. Остудина, Т.В. Совершенствование системы управления рисками через создание интегрированной системы банковского риск-менеджмента / Т.В. Остудина // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева.–2014.–№1(30).–С.133-140
30. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России»: [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.ru (Дата обращения: 18.04.2017).