Файл: Перспективы развития сферы кредитования физических лиц.pdf

По экспертным оценкам, сейчас кредитные карты занимают не более 7 – 8 % в розничном кредитном портфеле российских банков, в то время как на развитом рынке этот показатель должен составлять до 25 %. Рынок кредитных карт в России растет опережающими темпами, и в ближайшие два – три года их число с сегодняшних 5 млн может увеличиться втрое.

Направления развития этого продукта:

• оптимизация технологий: сокращение сроков выдачи кредитных карт и рост качества скоринговой оценки, что является необходимым условием для дальнейшего проникновения кредитных карт в сегмент экспресс – кредитования в торговых точках;
• снижение процентных ставок до уровня чуть выше «традиционных» кредитов, что позволит кредитным картам успешно конкурировать с многоцелевыми краткосрочными кредитами;
• распространение на сегменты клиентов, в настоящее время охваченные дебетовыми картами (в первую очередь зарплатные проекты).

Еще два продукта, как предполагается, скоро достигнут точки насыщения рынка: автомобильное кредитование и кредиты на неотложные нужды.

В результате активное наполнение кредитных портфелей целым ассортиментом розничных продуктов у крупных банков постепенно сменится более четким позиционированием на рынке и подчас свертыванием изначальных программ.

Как следствие, преимущество будут иметь банки, которые окажутся в состоянии:

• предложить клиенту технологическое и сервисное преимущество (функциональность продуктов, удобство и доступность каналов продаж и обслуживания);
• выдержать падение ставок, то есть обеспечить высокую эффективность кредитных операций и низкий уровень потерь.

Таким образом, развитие в таких направлениях потребительского кредитования как экспресс-кредитование, кредитования с помощью кредитных карт, ипотечное кредитование и автокредитование должно являться приоритетом для банков, настроенных на поддержание долгосрочного конкурентного преимущество в области розничного кредитования.

3.2 Совершенствование кредитной политики ПАО «ВТБ» в области кредитования физических лиц

Основным перспективным направлением развития методов оценки кредитоспособности частных заемщиков в Банке ВТБ (ПАО) в среднесрочной перспективе являются совершенствование методов автоматизации этого этапа кредитного процесса, с использованием современного программного обеспечения.

В банке разработаны бизнес-процессы, предусматривающие автоматизацию розничных банковских услуг и, в том числе – кредитных розничных продуктов с использованием скорингового модуля.

---

В настоящее время Банк ВТБ работает с компанией SAS, используя программные продукты для бизнес – аналитики, применяет системы хранения данных компании Teradata, а с начала 2015 года начал работу с компанией Oracle по запуску новой платформы IT^[10].

Произведена интеграция программного обеспечения компании SAS с действующим программным обеспечением в банке, а также с национальным бюро кредитных историй (Национальное бюро кредитных историй). Проведена пилотная эксплуатация и проводится внедрение скорингового пакета SAS Credit Scoring for Banking, позволяющего автоматизировать принятие решений в розничном кредитовании.

SAS Credit Scoring for Banking представляет собой комплексное решение для оценки кредитозаемщика и поддержки принятия решений в розничном кредитовании. Решение позволяет автоматизировать процесс рассмотрения кредитной заявки, оценки кредитоспособности клиента и принятия решений о предоставлении кредитных средств, для чего используются передовые технологии математической и интеллектуальной оценки клиентов и рисков, связанных с ними.

SAS Credit Scoring for Banking выполняет следующие функции:

1. Первичная проверка анкетной информации, поиск среди клиентов и предыдущих анкет.
2. Проверка информации о заемщике с использованием баз данных Национального бюро кредитных историй, а также контроль достоверности поданной информации и анализ на предмет потенциального мошенничества.
3. Автоматизация процесса скоринга заемщика, расчет рейтинга, сегментация клиентов.
4. Рекомендации системы по расчету конкретных условий кредитования.
5. Проверка и расчет залога.
6. Анализ и мониторинг этапов рассмотрения заявки.
7. Хранение информации.

С внедрением SAS Credit Scoring for Banking сотрудники Банк ВТБ 24 получили самостоятельно настраивать процесс обработки заявки и принятия решения по предоставлению кредита. Для каждого кредитного продукта или сегмента заемщиков стратегия рассмотрения может быть своя, как и скоринговые модели, которые в ней участвуют.

В целом внедрение системы SAS Credit Scoring for Banking направлено на:

• создание автоматизированного цикла оценки заемщика и принятия решений;
• обслуживание и обработку запросов на оценку заемщика, с использованием удаленного доступа для точек предоставления кредита;
• самостоятельное управление неограниченным количеством скоринговых моделей и назначение их на кредитный продукт/программу;
• мониторинг эффективности и динамики работы системы и кредитных менеджеров;
• накопление информации о заемщиках с последующим анализом для разработки или корректировки кредитных продуктов.

---

Внедрение и использование автоматизированной системы оценки кредитоспособности заемщика и принятия решений SAS Credit Scoring for Banking позволит Банку ВТБ повысить качество кредитного портфеля за счет минимизации кредитных рисков, увеличить точность оценки заемщика, уменьшить уровень невозвратов, снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам.

Применение продукта позволяет кредитной организации привести собственную систему оценки рисков в соответствие с требованиями Базельского комитета (Basel II compliance). Банк получит также возможность быстрого изменения кредитной политики в части применения новые правил кредитования и изменения существующих, и применения допустимого уровня кредитного риска; а также улучшения качества кредитного портфеля. Именно благодаря такому комплексному подходу в построении процессов выдачи кредитов, решение SAS Credit Scoring for Banking обеспечит для банка более стабильную и эффективную работу в области розничного кредитования.

В среднесрочной перспективе Банк ВТБ планирует продолжить работу по совершенствованию программного обеспечения оценки кредитоспособности в направлении расширенного использования недавно внедренного специализированного программного комплекса, позволяющего своевременно выявить мошеннические действия со стороны потенциальных клиентов-заемщиков. Этот комплекс представляет собой методологию и процессы по выявлению и предотвращению мошеннических действий со стороны потенциальных и уже существующих клиентов-заемщиков. Скоринг по выявлению попыток мошенничества помогает принимать незамедлительные решения по определению тех заемщиков, чьи обращения по выдаче кредита должны быть отклонены, либо отложены для более детального рассмотрения.

Программное решение данного вопроса планируется осуществить с помощью продукта Fraud & Financial Crimes компании SAS, представляющего собой высокотехнологичный программный комплекс для выявления попыток мошенничества на разных этапах «жизни» кредита, начиная с оценки заемщика при выдаче кредита и заканчивая анализом поведения держателя кредитной карты.

Таблица 2.

Смета затрат на внедрение SAS Fraud & Financial Crimes

Наименование	Ответственное	Расходы, тыс.р.
	подразделение
1 Затраты на приобретение – всего		1 830
1.1 Затраты на покупку программного	Отдел	1 200
Обеспечения
	сопровождения
1.2 Обновление компьютерной
	закупок	450
Техники
1.3 Материалы для подключения		180
2 Затраты на обучение – всего		2 279
2.1 Обучение сотрудников	Руководитель
(пользователей системы в количестве	службы по
74 чел.)	управления	2 279
- стоимость 1 чел/дня 1400р.	персоналом
- стоимость 1 628 чел/дней
3 Затраты на внедрение в среде		40
разработки – всего	Руководитель
3.1 Администрирование системы	отдела по ИТ	40
специалистом ЗАО «ДИТ»
Итого		149

---

Использование SAS Fraud & Financial Crimes позволит осуществлять перекрестные проверки каждого клиента, с использованием всей имеющейся в банке информации, использовать всю доступную информацию, как из внешних, так и из внутренних источников. Преимуществом программного комплекса является также возможность по выявлению мошенничества со стороны сотрудников банка и разработки стратегий по его предотвращению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках исследования, проведенного в ходе подготовки курсовой работы, рассмотрены вопросы, связанные с оценкой кредитоспособности заемщиков в розничном кредитовании в условиях Российской Федерации на примере Банка ВТБ (ПАО).

В работе показано, что кредитование физических лиц играет важную роль в экономике, стимулируя совокупный внутренний спрос и содействуя удовлетворению потребности населения в материальных благах и услугах, является важным направлением деятельности российских банков, кредиты физическим лицам имеют значительный удельный вес в активах отечественной банковской системы.

По результатам анализа существующих в экономической литературе подходов к определению сущности кредитоспособности заемщика сделан вывод о том, что под кредитоспособностью в целом понимается способность заемщика – физического лица к совершению кредитной сделки.

Систематизация методов оценки кредитоспособности заемщика позволила автору настоящего исследования предложить собственное видение их классификации, основанное на двухуровневой схеме технологии оценки. К первому уровню в данном случае отнесен собственно процесс оценки кредитоспособности, который может быть – экспертным, автоматизированным и смешанным, ко второму – аналитический, статистический и математический аппарат, используемый в процессе оценки кредитоспособности.

В настоящей работе показано, что российскими банками оценка кредитоспособности заёмщиков – физических лиц осуществляется преимущественно на основе экономико-математических методов с использованием возможностей современных информационных технологий и информации о кредитной истории потенциального клиента. Наибольшее распространение среди этих методов получил в настоящее время кредитный скоринг, использование которого рассмотрено в рамках настоящего исследования на примере Банка ВТБ (ПАО).

Для рассматриваемого банка розничный сегмент и, в частности, кредитование населения является важнейшим направлением деятельности. Кредиты физическим лицам составляют более 80 % от общего объема выданных банком кредитов. При этом изучение качества кредитного портфеля Банка ВТБ (ПАО) показало, что доля просроченных розничных кредитов в 2019–2020 гг. существенно возросла и по состоянию на 01.08.2020 составила более 12 %. Это свидетельствует о повышении кредитных рисков банка и делает актуальными вопросы совершенствования используемых систем кредитоспособности заемщиков – физических лиц.

---

В рамках настоящего исследования рассмотрена скоринговая система анализа кредитоспособности заемщиков – физических лиц, используемая в Банке ВТБ (ПАО) начиная применительно ко всем видам кредитных продуктов. Эта система применяется для прогнозирования способности клиентов к заключению кредитного договора на стандартных условиях и основана на формализованной оценке, в частности, таких факторов кредитоспособности, как платежеспособность заемщика, уровень и стабильность его дохода, уровень расходов кредитополучателя, социально - демографических факторов.

Анализ модели оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков в банке ВТБ показал, что в целом она соответствует общероссийской практике и осуществляется с использованием кредитного скоринга. Учитывая стратегическую ориентацию Банка на рынок физических лиц и субъектов малого бизнеса, ведется активное совершенствование методов оценки кредитоспособности, в частности, используемые Банком скоринговые модели постоянно валидируются, реагируя на продуктовые изменения и изменения в клиентском сегменте Банка.

С учетом ситуации, сложившейся сфере розничного кредитования в Российской Федерации, а также с учетом того, что в ходе анализа выявлено ухудшение качества розничного кредитного портфеля банка ВТБ, автором дипломной работы предложено ужесточить подходы к оценке кредитоспособности заемщика, скорректировав скоринговый балл, получаемый при оценке ожидаемого дохода заемщика, который используется для принятия решения о выдаче кредита и расчете максимального лимита кредитования.

Повышение эффективности системы оценки кредитоспособности физических лиц в розничном кредитовании Банк ВТБ в среднесрочной перспективе будет осуществляться в основном за счет доработки существующих и внедрения новых программных продуктов, автоматизирующих данный этап кредитного процесса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1  Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: Федеральный закон № 51-ФЗ: офиц. текст по состоянию 2021 г. // СПС Гарант, 2021.

2  О банках и банковской деятельности [Текст]: Федеральный закон от 02.12.1990 г. №395-1 (в ред. от 06.02.06 г.): офиц. текст по состоянию на 2021 г. // СПС Гарант, 2021.

3 Банковское дело: современная система кредитования [Текст]: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. 3-е изд., доп. М.: КНОРУС, 2014. – 365 с.

---