Файл: Перспективы развития сферы кредитования физических лиц.pdf

• модели, основанные на статистических моделях (методах);
• модели ограниченной экспертной оценки;
• модели непосредственно экспертной оценки^[5].

Фаизова Г.Р. выделяет следующие методы оценки кредитоспособности заемщика:

• количественные методы, в рамках которых выделяются коэффициентный анализ, балльные методики оценки кредитоспособности и, в том числе – кредитный скоринг;
• экспертные методы, к числу которых относится андеррайтинг кредитных заявок физических лиц – основанные на качественном подходе, основой которого является анализ кредитных историй;
• смешанные методы – объединяющие как экспертное мнение, так и балльную оценку, как правило – с использованием коэффициентного анализа.

Крючков С.А. к методам оценки кредитоспособности относит:

• системы финансовых коэффициентов, характеризующих финансовое состояние заемщика;
• статистические методы оценки, к числу которых он относит, прежде всего, кредитный скоринг.

Логинов Д.В., а также Ворошилов И.В. и Сурина И.В. рассматривают три группы методов оценки кредитоспособности, разделяя их применение по направлениям кредитования:

Скоринговые модели – по мнению авторов, применяются в экспресс – кредитовании;

Анализ платежеспособности клиента – привязывается к кредитованию на неотложные нужны и осуществляется экспертным методом;

Андеррайтинг – в интерпретации авторов представляет собой анализ вероятности погашения кредита и относится к оценке кредитоспособности при оформлении ипотечных кредитов.

Автор предлагает выделить два уровня классификации методов оценки кредитоспособности заемщика:

• к первому уровню относятся экспертные оценки, основанные на субъективном мнении, а также автоматизированные системы оценки;
• второй уровень представляет собой математические средства принятия решений, в качестве которых автор рассматривает статистические методы, основанные на дискриминантном анализе, например методы линейной регрессии, методы логистической регрессии; методы линейного программирования; генетические алгоритмы и нейронные сети; а также нечеткие множества.

Развивая подход Просаловой В.С., можно разделять процесс оценки кредитоспособности заемщика и собственно методы ее оценки на рисунке 1.

Тогда образуется следующая двухуровневая схема технологии оценки кредитоспособности, которая, на взгляд автора настоящей работы, позволяет объединить рассмотренные выше подходы и систематизировать существующие методы оценки кредитоспособности заемщиков:

---

• к первому уровню отнесен собственно процесс оценки кредитоспособности, который может быть – экспертным, автоматизированным и смешанным.
• ко второму уровню в данном случае относится аналитический, статистический и математический аппарат, используемый в процессе оценки кредитоспособности – мотивированное суждение кредитного эксперта, количественный анализ – например, коэффициентная оценка платежеспособности, статистические методы, основанные на прошлом поведении клиентов.

Оценка кредитоспособности физических лиц

Процесс оценки

Методы оценки

Автоматизированный – с применением специализированного программного обеспечения

Количественные

Балльные (скоринговые) оценки

Экспертный анализ

Оценка платежеспособности с применением коэффициентного анализа

Экспертный анализ с применением специализированного программного обеспечения

Качественный анализ – оценка кредитной истории, информация службы безопасности

Рисунок 1 – Процессы и методы оценки кредитоспособности заемщика – физического лица

В настоящее время в банковской практике применительно к оценке кредитоспособности физических лиц среди количественных методов наиболее распространенными являются: анализ платежеспособности клиента, осуществляемый как автоматизировано, так и в рамках экспертных оценок – андеррайтинга, а также кредитный скоринг, осуществляемый автоматизировано – с помощью специализированных банковских программных продуктов. При оценке кредитоспособности с помощью качественных методов центральную роль играет анализ кредитных историй.

Кредитный скоринг является наиболее распространенным в настоящее время в банковской практике методом балльных оценок кредитоспособности заемщиков-физических лиц. В условиях достаточно активной конкуренции на рынке кредитования населения одним из значимых конкурентных факторов становится простота оформления и скорость предоставления кредита. Это в особенности актуально для т.н. POS – кредитования, то есть предоставления кредитов на территории крупных торговых центров – партнеров. В этой связи востребованными являются автоматизированные системы оценки заемщиков для массового кредитования, позволяющие сократить операционные издержки и повысить скорость выдачи кредитов при сохранении определенного качества оценки кредитных рисков.

---

Считается, что балльные системы оценки кредитоспособности клиентов – более объективный и экономически обоснованный метод принятия решения, чем экспертные оценки, так как в основе метода лежит статистическая и вероятностная обработка имеющихся данных, что точнее мнения эксперта, поскольку в экспертной оценке значительную роль играет личность работника, принимающего решение ^[6].

Рассмотренные методы оценки кредитоспособности являются количественными, отражая, прежде всего финансовую составляющую способности заемщика физического лица к совершению кредитной сделки и выполнению впоследствии обязательств по кредиту. Однако, как отмечалось выше, наряду с этим в банковской практике применяется качественный анализ личности заемщика на основании доступной информации, основной объем которой составляют сведения, содержащиеся в кредитных историях.

Глава 2. АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПАО «ВТБ»

2.1 Краткая характеристика банка

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (прежнее название – Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК») создан на основании решения общего собрания Участников Коммерческого банка развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) (протокол №77 от 31 марта 2000 года о преобразовании общества).

Акционерами ВТБ (ПАО) являются Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – доля в уставном капитале 99,9382 %, миноритарные акционеры – общая доля в уставном капитале – 0,0618 %. Уставный капитал ВТБ 24 (ПАО) составляет 123 008 070 360 рублей (сто двадцать три миллиарда восемь миллионов семьдесят тысяч триста шестьдесят) рублей.

Деятельность ВТБ (ПАО) осуществляется в соответствии с генеральной лицензией Банка России № 1623 от 29.10.2014 г.

Надзор за деятельностью ВТБ (ПАО) в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России.

ВТБ(ПАО) – один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Мы входим в международную финансовую группу ВТБ и специализируемся на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.

---

В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. Часть услуг доступна нашим клиентам в круглосуточном режиме, для чего используются современные телекоммуникационные технологии^[7].

Прочие услуги Банка:

• услуги системы дистанционного банковского обслуживания (Система Телебанк);
• прием наличных платежей в адрес организаций;
• открытие и ведение счетов;
• операции с иностранной валютой;
• операции с дорожными и именными чеками;
• аккредитивная форма расчетов;
• операции с векселями Банка;
• аренда сейфовых ячеек и обеспечение безопасности при операциях по сделкам с недвижимостью;
• операции на фондовом и денежном рынках, включая брокерское обслуживание на ММВБ, МФБ и РТС, купля-продажа акций и векселей на внебиржевом рынке по заявкам клиентов, операции на международном валютном рынке (ForEx);
• доверительное управление;
• депозитарное обслуживание.

Для достижения целевой доли рынка (от 8 до 15 % в различных сегментах рынка) Банк планирует предпринимать следующие меры:

• существенное расширение и развитие региональной сети;
• предоставления широкого спектра современных услуг,
• внедрения высоких стандартов в скорости предоставления и удобстве обслуживания кредитов,
• установления высоких кредитных лимитов,
• инновационный подход в разработке продуктов и услуг,
• развития альтернативных каналов продаж,
• развитие брэнда Банка.

Руководство текущей деятельностью ПАО «ВТБ», в том числе принятие решений, издание приказов и распоряжений в рамках полномочий, определяемых Председателем Правления Банка, осуществляет Главный управляющий директор банка.

ПАО «ВТБ» – один из самых надежных российских банков. Это делает его привлекательным для всех, кто хотел бы сохранить и приумножить накопленные денежные средства, получить качественные банковские услуги.

Основными источниками дохода Банка являются кредитование населения, малого и среднего бизнеса, крупных корпоративных клиентов, торговля ценными бумагами и обслуживание VIP-клиентуры. Кроме того, Банк успешно развивает такие направления бизнеса, как организация и андеррайтинг облигационных займов, финансовое консультирование, управление активами клиентов, проектное, торговое и структурное финансирование.

---

ПАО «ВТБ»» является динамично развивающимся банком. Постоянно расширяя свое присутствие, как в розничном, так и в корпоративном сегменте Банк последовательно реализует стратегию создания крупнейшего в стране универсального частного финансового института. Ключевыми направлениями деятельности ПАО «ВТБ» являются: розничное, корпоративное, инвестиционно-банковские услуги и работа с состоятельными частными клиентами.

Банк занимает лидирующие позиции на рынке потребительского и ипотечного кредитования. Частными клиентами ПАО «ВТБ» являются более 3,5 миллионов человек. В целях минимизации рисков основное внимание уделяется развитию обеспеченного кредитования (автокредитование и ипотека).

Организация управления рисками Банка ВТБ ориентирована на обеспечение максимальной защиты от потерь капитала и привлеченных средств, поддержание рентабельности банковского бизнеса, успешное достижение целей развития. Основные положения стратегии Банка в области управления рисками и капиталом базируются на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлены на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью в разрезе направлений деятельности и уровнем принимаемых рисков.

Процедура управления кредитными рисками осуществляется в рамках нормативных требований Банка России и в соответствии с внутренними документами Банка ВТБ в ходе постоянного процесса определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер внутреннего контроля.

Анализ кредитоспособности заемщиков – физических лиц, как один из инструментов управления кредитными рисками, применяется для принятия решений относительно выдачи кредитов и установления лимитов кредитования, предельные размеры которых определяются внутренними нормативными документами Банка, но могут быть пересмотрены решением Кредитного Комитета банка^[8].

Оценка кредитоспособности заемщиков в розничном кредитовании проводится с использованием скоринговых систем, которые при необходимости дополняются методами экспертного анализа, проводимого кредитными специалистами. Учитывая значимость розничного кредитования для Банка, ведется активное совершенствование методов управления кредитными рисками, включая постоянную перенастройку моделей кредитного скоринга с учетом изменений в линейке продуктов и статистических данных Банка.

2.2 Анализ кредитования физических лиц в ПАО «ВТБ»

---