Файл: Особенности развития коммерческих банков и их кредитные операции на современном этапе..pdf

Различные участки кривой могут быть использованы в качестве самостоятельных индикаторов для определения некоторых факторов воздействия.

В целом, характеры участков и всей кривой в целом обуславливаются процессами, которые протекают на молекулярном уровне в аппарате фотосинтеза.

К ограничениям данного метода относят:

1)невысокую чувствительность к температурному стрессу ниже 44˚С (Strasser et al.,2004);

2) необходимость использовать одинаковую интенсивность возбуждающего света ввиду зависимости формы кривой от интенсивности света (Vredenberg,2011). Рекомендуемая интенсивность принимается равной 3500 мкмоль×м-2×с-1.

Факторы, влияющие на показатели быстрой флуоресценции

В показатели флуоресценции значительные изменения вносят: температурный стресс (Leipner et al., 2000), водный стресс (Strasser et al., 2010), фотоокислительный стресс (Маторин, Алексеев, 2013), антропогенное загрязнение, в том числе загрязнение СО2 (Siffel, Braunova,1999), содержание биогенных элементов (Cheng et al., 2001) и др.

Например, в области температурного воздействия возможно наблюдать резкое снижении квантового выхода флуоресценции. При воздействии на объект различных температур возможна фиксация обратной реакции организма на температурный стресс. Несмотря на то, что температурные воздействия влияют на все показатели флуоресценции, некоторые из них имеют наиболее высокую разрешающую способность по отношению к воздействию данного фактора. Например, при исследовании температурного влияния на листья дуба было обнаружено, что отношение FvFm изменилось только при достижении температуры 45˚С, параметры кривой O-J-I-P – при 44˚С, эффективный квантовый выход ФС II – при 35˚С.

В последних исследованиях продемонстрировано, что показатели флуоресценции, в частности, вид индукционной кривой, также могут быть использованы в изучении ответа организма на дефицит влаги (Strasser et al., 2010). Также в роли подобного индикатора могут выступать такие показатели, как, например, рассмотренный выше показатель FvFm.

Что касается загрязнения, чувствительными его индикаторами могут также служить показатели хлорофилла лишайников (Маторин, Алексеев, 2013). Лишайники, в силу особенностей адаптации к среде обитания, достаточно устойчивы к перепадам влажности и температур, однако также известны своей низкой толерантностью к различным загрязнителям. Для фотосинтеза лишайников, прежде всего, необходим достаточный уровень влажности среды, однако, особенно в условиях достаточной освещенности, лишайники не способны в течение длительного времени сохранять воду. Это, собственно, ограничивает период фотосинтетической активности лишайников. Так же, как и у водорослей рода Scenedesmus, у лишайников после их высушивания получает усиление красная полоса флуоресценции (715 нм) по сравнению с коротковолновыми полосами (685 и 697 нм). Однако, следует отметить, что у лишайников, в отличие от водорослей, в процессе регидратации спектр флуоресценции имеет способности к восстановлению. Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что у устойчивых к высушиванию видов при недостатке влаги происходит перераспределение энергии преимущественно в ФС I, в то время, как активность ФС II падает, что позволяет избежать избытка АФК и последующего разрушения фотосинтетического аппарата (Маторин, Алексеев, 2013).

К неблагоприятным факторам внешней среды также можно отнести избыточную экспонированность свету. Процессы полуденной депрессии фотосинтеза или фотоингибирования сопровождают фотоокислительный стресс организма. Процессы фотоингибирования во многом зависят от физиологического состояния растений, например, при благоприятных условиях возможно наблюдать незначительную полуденную депрессию фотосинтеза, в то время как при неблагоприятных условиях вышеупомянутая депрессия может достигать значительны величин.

Также, учитывая сказанное выше, индикатором благополучия может выступать кривая фотоингибирования-восстановления. Быстрое восстановление работы фотосинтетического аппарата связано с тем, что при данном процессе увеличивается вклад тепловой диссипации энергии, что предотвращает избыточное поступление энергии на реакционные центры. Медленное восстановление связано с ресинтезом белков реакционного центра ФС II. При этом степень необратимого фотоповреждения возможно оценить, измерив параметры флуоресценции после длительной темновой адаптации, что связано с тем, что для объективности полученных данных в данном случае на момент измерений процессы репарации уже должны завершиться.

Также показатели флуоресценции, безусловно, изменяются при антропогенной нагрузке. Например, при загрязнении атмосферного воздуха СО2 мы можем наблюдать увеличение квантового выхода ФС II, что, прежде всего, связано с усилением электронного транспорта. Данный эффект наиболее проявляется в растениях с САМ-типом фотосинтеза, в то время как у растений с С3-типом фотосинтеза этот эффект ниже. (Skillman, Winter, 1997). Это можно объяснить тем, что потребность в энергии для декарбоксилирования органических соединений в темновой фазе у растений с сАМ-типом фотосинтеза выше. Более того, показатель FvFm коррелирует со степенью газового загрязнения окружающей среды (Маторин, Алексеев, 2013).

Следует отметить, что данный подход может быть применен также и на популяционном уровне. Для этого необходимо использовать выборку, что упрощает процесс темновой адаптации и, соответственно, процесс измерений.

Большинство российских коммерческих банков предоставляют наличный расчет и другие услуги своим клиентам бесплатно, покрывая расходы, связанные с этими услугами за счет средств, полученных от размещения привлеченных средств. Оплата за такие услуги в виде комиссионных сборов клиента существует только в некоторых региональных банках.

Современной тенденцией для многих коммерческих банков является увеличение доли комиссионных доходов в общей сумме всех доходов. Это связано с тем, что комиссионные доходы более стабильны. В этом направлении банки действуют по вектору снижения рентабельности операций на внутреннем финансовых рынках и снижения уровня процентной маржи. Получение комиссионных доходов практически не влечет за собой риск потери стоимости вложенных средств (за исключением маржинальных сделок).

Доход от неосновной деятельности составляет относительно небольшую долю в структуре доходов коммерческого банка. Доходы этой группы включают в себя доходы от предоставления различных сервисов "небанковского" характера: от сдачи в аренду оборудования, зданий, машин, программного обеспечения и реализации продукции, потенциальный доход от участия в деятельности предприятий и организаций, а также доходы различных подразделений банка. Последние включают в себя доходы от продажи информации, рекламы, аудита, правовой информации, компьютеров, телекоммуникаций, маркетинга, транспорта, безопасности и других услуг, предоставляемых клиентам банка.

В дополнение к доходам от первичной и вторичной деятельности некоторые банки получают иные доходы: от операций прошлых лет, полученные или обнаруженные в отчетном году; пени, штрафы, собранные от клиентов; проводки излишков денежных средств; восстановление сумм резервов; доходы в виде возврата бюджета, переплаты налога на прибыль; возмещение расходов на укрепление безопасности, коммунальные платежи от компаний по аренде и другие. Такие доходы, как правило носят случайный, непредвиденный характер и не включены в прогнозы доходов банка в предстоящий период.

ГЛАВА.2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1.Структура активов и пассивов коммерческих банков в России.

В IV квартале 2014 года складывались неблагоприятные стартовые условия для развития банковского сектора в 2015 году. Тем не менее банковский сектор сохранял устойчивость, его основные системные функции выполнялись в отчетном году в полном объеме.

Структура пассивов коммерческих банков

Ресурсная база кредитных организаций в 2015 году продолжала расширяться за счет средств на счетах клиентов.

Суммарный объем депозитов и средств организаций (кроме банков) на счетах за 2015 год увеличился на 15,6% (без учета валютной переоценки – на 2,7%); их объем на 1.01.2016 достиг 27,1 трлн рублей, что составляет 32,6% пассивов коммерческих банков (на 1.01.2015 – 30,2%). При этом объем средств, привлеченных от организаций в рублях, возрос на 5,1%, а в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,5%.

Объем вкладов физических лиц за 2015 год увеличился на 25,2%(за 2014 год – на 9,4%), до

23,2 трлн рублей; с исключением влияния курсового фактора прирост вкладов за год составил 16,8% (в 2014 году зафиксировано снижение на 2,5%).

Доля вкладов в иностранной валюте возросла с 26,1 до 29,4% (с исключением курсового фактора – сократилась до 24,3%). На вклады приходилось 28,0% пассивов банковского сектора на 1.01.2016 (23,9% –на 1.01.2015). Доля ПАО Сбербанк на рынке вкладов физических лиц за год увеличилась с 45,0 до 46,0%.

На фоне более активного использования традиционных источников фондирования в 2015 году кредитные организации существенно сократили заимствования у Банка России (на 42,3%, до 5,4 трлн рублей), а доля этих средств в пассивах банков уменьшилась с 12,0 до 6,5%. Задолженность по депозитам, размещенным в банках Федеральным казначейством, за 2015 год сократилась на 28,4%, до 0,4 трлн рублей (при этом значительное снижение произошло в декабре – в 2,7 раза, или на 0,7 трлн рублей), а их доля в пассивах банковского сектора уменьшилась с 0,7% на 1.01.2015 до 0,5% на 1.01.2016.

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам нефинансовых организаций на срок свыше 1 года снизилась с 13,6% годовых в январе до 10,8% годовых в декабре 2015 года. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц аналогичной срочности за указанный период снизилась с 13,1 до 9,3% годовых.

Пассивы коммерческих банков в иностранной валюте за 2015 год сократились на 5,4% в долларовом эквиваленте и на 1.01.2016 составили 33,2% совокупных пассивов банковского сектора (с исключением курсового фактора – 27,8%) против 29,0% годом ранее.

Структура активов коммерческих банков

В 2015 году отмечались умеренные темпы прироста кредитования: совокупный объем кредитов в экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) возрос на 7,6% (за 2014 год – на 25,9%) и составил 44,0 трлн рублей; без учета валютной переоценки кредиты экономике практически не изменились (прирост на 0,1%). Соотношение кредитов экономике и ВВП увеличилось за год с 52,4 до 54,4%.

Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, возрос за рассматриваемый период на 12,7% (за 2014 год – на 31,3%), до 33,3 трлн рублей; без учета валютного фактора прирост составил 2,5%. Доля этих кредитов в активах банковского сектора за 2015 год увеличилась с 38,0 до 40,1%. Задолженность по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства на 1.01.2016 составила 4,8 трлн рублей, или 14,5% от совокупного корпоративного кредитного портфеля банков. Объем кредитов МСП на 1.01.2016 в годовом выражении сократился на 5,7% (за 2014 год – на 0,8%).

В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес приходился на кредиты предприятиям обрабатывающих производств (23,5% корпоративного кредитного портфеля на 1.01.2016). Доля кредитов предприятиям оптово-розничной торговли снизилась с 18,2% на 1.01.2015 до 14,7% на 1.01.2016.

Динамика кредитов предприятиям различных видов деятельности в 2015 году была разнонаправленной (приложение 1).

Приложение№1

Задолженность по кредитам строительным организациям и торговым предприятиям сократилась в годовом выражении на 7,4 и 12,9% соответственно (с поправкой на валютную переоценку – на 12,5 и 15,9%). Задолженность по кредитам предприятиям обрабатывающей промышленности в 2015 году увеличилась на 14,4% (с исключением влияния валютного курса – на 5,3%), но наиболее существенно, как и в 2014 году, выросли кредиты предприятиям, добывающим полезные ископаемые, – на 21,3% (с поправкой на курсовую динамику – на 4,4%).

Удельный вес валютной составляющей в кредитах нефинансовым организациям увеличился с 33,3% на 1.01.2015 до 39,8% на 1.01.2016. Доля валютных кредитов увеличилась во всех видах экономической деятельности, кроме сельского хозяйства, где показатель снизился с 7,8 до 6,9%. Наиболее высокая доля задолженности в иностранной валюте по-прежнему сохраняется в кредитах предприятиям, добывающим полезные ископаемые, – 61,4% на 1.01.2016.

Задолженность по кредитам физическим лицам за 2015 год снизилась на 5,7% (в 2014 году зафиксирован прирост на 13,8%), до 10,7 трлн рублей. Доля этих кредитов в активах банковского сектора на 1.01.2016 составила 12,9%. Валютная переоценка отразилась на темпах прироста розничных кредитов незначительно. Кредитование физических лиц снижалось главным образом за счет сокращения необеспеченного потребительского кредитования.

Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) за 2015 год увеличился на 12,9%, до 4,0 трлн рублей. По-прежнему доминирует задолженность по кредитам в рублях – 3,9 трлн рублей (их удельный вес в общем объеме ИЖК – 96,7%). За отчетный год было предоставлено около 700 тыс. ипотечных кредитов (за 2014 год – 1 млн 13 тыс.).