Файл: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ССУДОЗАЕМЩИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.pdf

Экспертами выступили руководители офисов различных банков – ПАО «ВТБ24», ПАО «БалтИнвестБанк», ПАО «Совкомбанк» (3 человека).

В частности, эксперты предполагают снижение невозврата кредитов, отражение мнения экспертов приведено в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Экспертное решение о снижении невозврата кредитов, %

Постоянный рост конкуренции вынуждает многие компании вести все более ожесточенную борьбу за достойное место на рынке. Независимо от того, в какой области работает компания – бытовая электроника, пассажирские авиаперевозки или банковская деятельность, – ее руководству постоянно приходится задавать себе один и тот же вопрос: как достичь потенциальных конкурентных преимуществ? Для банков ответ на этот вопрос прост: либо предложить клиентам дополнительные услуги, либо радикально снизить цены. И в любом случае не обойтись без инновационных технологий работы. Несмотря на видимую простоту решения, далеко не все финансовые организации смогли его реализовать.

Внедрение системы кредитного скоринга позволит банку получить то самое всеми желаемое конкурентное преимущество – длительную выгоду применения создающей потребительскую ценность стратегии, основанной на уникальной комбинации внутрифирменных ресурсов и способностей. Устойчивое конкурентное преимущество дает возможность бизнесу поддерживать и улучшать свои конкурентные позиции на рынке и выживать в борьбе с конкурентами в течение длительного времени.

Эффективная система кредитного скоринга позволяет банку:

- оперативно корректировать бизнес-модели розничного бизнеса;

- выйти первым на рынок с новым продуктом;

- обеспечить для розничного бизнеса банка гибкость и быстроту;

- быстро и безошибочно принимать стратегические решения;

- эффективно управлять накопленной информацией;

- строить и развивать бизнес, опираясь на точные данные и математический анализ.

Таким образом, эксперты сошлись во мнении на том, что прогноз процента снижения невозврата кредита для физических лиц составит 41%, прогноз процента снижения невозврата кредита для физических лиц составит 43%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Последние изменения в мировой экономике показывают все большую зависимость государств от функционирования финансово-кредитной сферы. Ежегодно объемы финансирования интересов бизнеса, государства и потребителей значительно вырастают, для обслуживания этих потребностей и существует банковская система.

Кредитоспособность клиента банка – это способность ссудозаемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам перед банком. Представляет собой важный фактор делового риска; поэтому один из основных способов снижения риска неплатежа по ссуде – тщательный отбор потенциальных ссудозаемщиков.

Под кредитоспособностью банковских клиентов следует понимать такое финансово-хозяйственное состояние предприятия, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способность и готовность ссудозаемщика вернуть кредит в соответствии с условиями договора. Изучение банками разнообразных факторов, которые могут повлечь за собой непогашение кредитов, или, напротив, обеспечивают их своевременный возврат, составляют содержание банковского анализа кредитоспособности.

В свою очередь, для банков важным является оценка кредитоспособности ссудозаемщика.

В представленном исследовании проведен анализ деятельности одного из российских банков – АО «СМП Банк».

Во второй главе исследования был проведен анализ деятельности банка с экономической точки зрения. В частности, анализ показал, что банк использует производные финансовые инструменты для целей минимизации риска. Целью всех сделок с производными финансовыми инструментами является снижение валютных рисков. В таблице ниже представлена справедливая стоимость производных финансовых инструментов, отраженных в финансовой отчетности как активы или обязательства, а также их условные суммы.

При оценке финансовых показателей деятельности было выявлено, рентабельность работы АО «СМП Банк» к 2015 году значительно снижается. Таким образом, анализ экономической деятельности АО «СМП Банк» показал, что деятельность банка ухудшается в отчетный период с 2013-2015 гг.

Методика оценки кредитоспособности ссудозаемщика, которая используется АО «СМП Банк», разработана на основе Приложения к Регламенту предоставления кредитов юридическим лицам АО «СМП Банк» для определения финансового состояния и степени кредитоспособности ссудозаемщика. При оценке методики были выявлены негативные моменты. В частности, был о определено, что оценка показателей ссудозаемщика происходит на усмотрение кредитного аналитика, нет четкой градации, что произойдет, если, например, у ссудозаемщика будет плохая кредитная история.

В третьей главе исследования предложены мероприятия, направленные на совершенствование оценки кредитоспособности физического лица и юридического лица.

Для совершенствования оценки кредитоспособности физического лица предлагается внедрение автоматизации процессов оценки индивидуальных ссудозаемщиков. В частности, была предложена автоматизация от компании Experian – такой продукт, как New Business Strategy Manager. В рамках данного мероприятия можно предложить внедрение скоринговых карт с использованием модели логистической регрессии для всех розничных продуктов банка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асланова, Л.О. Методы оценки кредитоспособности заемщика / Л.О.Асланова, А.Г.Куготова // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2016. – № 6. – С. 299-302.
2. Афанасьева, О.Н. Рейтинговая оценка кредитоспособности заемщика / О.Н.Афанасьева // Банковское дело. – 2013. – № 12. – С. 68-75.
3. Афанасьева, О.Н. Методика оценки кредитоспособности заемщика, основанная на анализе денежного потока / О.Н.Афанасьева // Финансы, деньги, инвестиции. – 2013. – № 4. – С. 20-23.
4. Богапова, М.Р. Кредитоспособность заемщика как один из инструментов оценки кредитного риска: Сборник «В мире научных открытий материалы II Всероссийской студенческой научной конференции. Сер. «Экономические науки» / М.Р.Богапова. – М.: Академа, 2013. – С. 99-103.
5. Гальчина, О.Н. Сравнительная оценка существующих подходов к анализу кредитоспособности заемщика: Сборник «Экономическое прогнозирование: модели и методы Материалы VIII международной научно-практической конференции» / О.Н.Гальчина, А.Н.Золотарев. – М.: АСТ, 2012. – С. 49-51.
6. Глущенко, В.В. Анализ эффективности процедур оценки кредитоспособности заемщика банка: монография / В.В.Глущенко. – М.: Издательство университета, 2012. – 421 с.
7. Дьякова, Ю.Н. Методика оценки кредитоспособность заемщика / Ю.Н.Дьякова, В.П.Вдовиченко // Актуальные вопросы экономических наук. – 2013. – № 8. – С. 73-76.
8. Златова, С.И. Анализ кредитоспособности заемщика / С.И.Златова // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. – 2014. – № 33. – С. 27-34.
9. Иманкулова, Ш.А. Анализ кредитоспособности заемщика / Ш.А.Иманкулова // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. – 2014. – № 37. – С. 8-13.
10. Казакова, О.В. Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособность заемщика / О.В.Казакова // Актуальные вопросы экономических наук. – 2015. – № 6. – С. 21-26.
11. Кустова, Т. С. Кредитоспособность заемщика банка и оценка кредитного риска: Актуальные проблемы социально-гуманитарных знаний Сборник статей / Отв. Редактор Г.В. Мысенко / Т.С.Кустова. – М.: Инфра-М, 2015. – С. 270-274.
12. Ложкина, М.А. Проблемы оценки кредитоспособности заемщика пути их решения / М.А.Ложкина // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2014. – № 8. – С. 28-30.
13. Лужецкий, В.Э. Кредитоспособность организации-заемщика: единство критериев и специфика аналитических процедур / В.Э.Лужецкий // Экономика и социум. – 2014. – № 4. – С. 892-895.
14. Михайлова, А.А. Совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщика / А.А.Михайлова, А.Р.Мурикова // Ученые записки факультета экономики и права МГТУ. – 2012. – № 1. – С. 116-118.
15. Молчанова, Л.А. Факторы, определяющие кредитоспособность заемщика / Л.А.Молчанова, М.В.Евстюничева // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2015. – № 9. – С. 92-94.
16. Никитина, Е.А. Сравнение методов оценки кредитоспособности заемщика / Е.А.Никитина // Вестник науки и образования. – 2015. – № 2. – С. 54-59.
17. Савинова, В.А. Кредитоспособность заемщика и ее оценка банком / В.А.Савинова, М.В.Питик // Вестник молодых ученых Самарского государственного экономического университета. – 2014. – № 2. – С. 170-176.
18. Седых, Ю.И. Проблема определения эффективности показателей, определяющих кредитоспособность заемщика: сборник «Проблемы непрерывного образования: проектирование, управление, функционирование Материалы X Международной научно-практической конференции» / Ю.И.Седых. – М.: Академа, 2012. – С. 243-244.
19. Тиникашвили, Т.Ш. Кредитоспособность заемщика и способы ее определения: Учебное пособие / Т.Ш.Тиникашкили. – М.: Владикавказ: Кавказ, 2015. – С. 55-59.
20. Турбина, Н.М. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных методов оценки кредитоспособности заемщика / Н.М.Турбина, О.Н.Чернышова // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – № 11. – С. 242-246.
21. Чернышева, Т.Ю. Исследование методов оценки кредитоспособности потенциального заемщика – физического лица / Т.Ю.Чернышева, Н.В.Ленская // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 1. – С. 209-213.
22. Хачатурян, А.Г. Методы оценки кредитоспособности заемщика / А.Г.Хачатурян // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2013. – № 4. – С. 102-105.
23. Шеремета, С.В. Оценка кредитоспособности заемщика с использованием финансовых коэффициентов / С.В.Шеремета, В.Н.Печерица // Инновационное образование и экономика. – 2013. – № 12. – С. 19-21.