ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА» 2013Г.

1. Ресурсы коммерческого банка

Задача 1

Нарисуйте кривые доходности для вклада, сумма которого равна 10000 руб*, процентная ставка 12% годовых, если:

А) проценты простые

Б) проценты сложные

Задача 2

У Иванова Ивана Ивановича есть временно свободные 1 000 000 рублей на 9 месяцев.

Первый банк предлагает поместить их во вклад с начислением процентов по простой ставке 12 процентов годовых.

Второй банк предлагает 10,5 % годовых с ежемесячной капитализацией процентов.

В третьем банке на вклад начисляется 11% годовых с ежеквартальной капитализацией процентов.

Определите, какую сумму дохода Иван Иванович может получить в каждом банке.

Задача 3

В соответствии с договором банковского счета банк производит начисление процентов на остаток средств на расчетном счете предприятия по ставке 2 процента годовых. Рассчитайте сумму процентов, причитающуюся владельцу счета за апрель, если на 1.04 остаток средств на счете составил 18000 рублей, 5.04 было списано 6000 рублей, 10.04 было списано 7000 рублей, 15.04 зачислено 20000 рублей, 20.04 списано15000, после чего остаток средств на счете не менялся до конца месяца. Количество дней в году принимается равным 365.

Задача 4

Определите долю срочных депозитов в динамике, постройте график, отражающий структуру депозитных ресурсов. Оцените изменение структуры депозитов с точки зрения стоимости и стабильности ресурсов.

Тыс.руб

	Показатель	1.01.12	1.04.12	1.07.12	1.10.12	1.01.13
1	Общая сумма депозитов	125600	128700	130800	131400	132000
2	Срочные депозиты	59200	60000	63400	64000	74500
3	Депозиты до востребования	66400	68700	69400	67400	57500

Задача 5

Рассчитайте среднюю стоимость каждого вида депозитных ресурсов и в целом, в процентах годовых. Сделайте выводы относительно изменения структуры депозитной базы с точки зрения стоимости ресурсов

Тыс.руб

№	Показатель, тыс.руб.	На 1.01.12	На 1.01.13
1	Депозиты населения	128000	164000
2	Депозиты юридических лиц	81000	153000
3	Процентные расходы по депозитам населения, за год	7100
4	Процентные расходы, связанные с привлечением депозитов юридических лиц, за год	9800

Задача 6

Исходя из данных расчетного платежного баланса, определите потребность банка в межбанковском кредите на каждую дату.

	01.04	02.04	03.04	04.04	05.04	08.04	09.01	10.01
Источники поступления средств На расчетные счета клиентов	50	40	50	60	50	40	30	20
Возврат кредитов	100	-	-	200	-	-	100	300
Погашение государственных ценных бумаг	300	100	-	200	200	100	-	-
Погашение векселей	50	-	50	-	60	-	120	200
Сдача наличности в РКЦ	20	10	20	30	-	10	-	20
Платежи Исполнение обязательств по вкладам	50	70	60	40	30	50	60	40
Возврат МБК	90	-	-	-	120	-	-	60
Погашение обязательств по векселям, сертификатам, облигациям	400	100	-	-	-	300	-	150
Прочие платежи	10	10	20	30	20	10	10	20

---

Задача 7

Банк России предоставляет кредит коммерческим банкам на аукционной основе. На аукцион выставлены ресурсы стоимостью 120 млрд.руб. Определите ставку отсечения, средневзвешенную ставку аукциона и какие заявки будут удовлетворены и по каким ставкам, если аукцион проводится а) по голландскому способу, б) по американскому способу.

Банки	Сумма заявки, млрд.руб	Предложенные процентные ставки
А	50	7
Б	10	8
В	30	9
Г	25	5
Д	40	6
Е	15	10

Задача 8

Коммерческий банк обратился в Центральный банк за получением ломбардного кредита в сумме 50 млн. рублей на 14 дней под 7% годовых. В обеспечение предоставляются акции, входящие в Ломбардный список, (корректировочный коэффициент – 0,75) номиналом 10 000 рублей в количестве 4200 штук. и 10 облигаций Банка России номиналом 1 млн.рублей (поправочный коэффициент – 0,98) . Оцените достаточность обеспечения.

Задача 9

Определите, как изменилась средняя стоимость ресурсов банка в отчетном году по сравнению с предыдущим (расчет проводится по формуле средневзвешенной), выявите причины ее изменения.

Вид ресурсов	Предшествующий год		Отчетный год
	Среднегодовые остатки, млн.руб.	Средняя стоимость ресурсов, % годовых	Среднегодовые остатки, млн.руб.	Средняя стоимость ресурсов, % годовых
Депозиты до востребования	400	1	500	0,8
Срочные депозиты	120	8	150	10
Вклады населения	180	9	220	8
Межбанковский кредит	40	5	50	6
Векселя	90	10	90	7

Задача 10

Банку необходимо привлечь 100 млн.руб. Определите оптимальный способ привлечения (период анализа – 1 год):

1. 100 депозитных сертификатов по 1 млн.руб. процентная ставка 15% годовых , расходы, связанные с оформлением и продажей составляют в расчете на 1 сертификат – 1700 руб.

2. 2000 сберегательных сертификатов номиналом 50 000 рублей. Процентная ставка – 12,5 годовых. Расходы по размещению в расчете на 1 сертификат – 250 руб.

3. Привлечение дополнительных средств в депозиты путем увеличения расходов на рекламу на 100 тыс. рублей. Процентная ставка – 8% годовых.

2. Кредитование

Задача 11

Рассчитайте средневзвешенный срок кредитного портфеля и средневзвешенную ставку по кредитам на 01.01.12 и на 01.01.13. Сделайте выводы об их изменении.

Тыс.руб.

На 01.01.12				На 01.01.13
№ кредита п/п	Сумма кредита	Срок кредита, в днях	Ставка по кредиту	№ кредита п/п	Сумма кредита	Срок кредита, в днях	Ставка по кредиту
1	250	90	16	1	350	90	11
2	360	180	14	2	400	180	15
3	1000	270	12	3	700	270	18
4	1600	365	15	4	1200	365	17

---

Задача 12

Товар, цена которого 200 тыс. руб., продается в кредит под 16% годовых, причем погасительные платежи основной суммы долга осуществляются раз в полгода и соответственно равны: 50000, 45000, 40000, 30000 и 35000 руб. Составить план погашения кредита, если простые проценты за пользование кредитом начисляются на оставшуюся часть долга.

Номер полугодия	Остаток основного долга на начало полугодия, руб.	Процентный платеж	Полугодовая выплата основного долга, руб.	Величина полугодового погасительного платежа, руб.
1
2
3
4
5
Сумма

Задача 13

Сумма кредита – 10000 ед., срок кредита – 12 месяцев, процентная ставка кредита – 20% годовых

Рассчитать выплаты кредита по трем методам погашения кредита:

1. Ежемесячный возврат части кредита и ежемесячная уплата процентов

2. Аннуитетный платеж.

3. Единовременный возврат кредита в конце срока, ежемесячная уплата процентов.

Построить график выплат по каждому методу. Определить, какой метод является наиболее привлекательным для заемщика.

Задача 14

Коммерческий банк выдает предприятию кредит на 1 год. Банк планирует получить чистую доходность кредитных вложений в размере 8% годовых. В течение года ожидается рост цен на 5% в среднем за каждый месяц. Какую ставку по кредиту следует назначить банку?

Задача 15

Коммерческий банк предложил предприятию заключить договор факторинга на 3 квартал 2013 года. Исходные данные (до заключения договора с банком): объем реализации продукции планируется в размере 18 млн.руб., прибыль – 1 млн., Оборачиваемость оборотных активов предприятия – 65 дней, в т.ч. товаров отгруженных – 22 дня; средний срок расчетов с покупателями в предыдущем квартале составил 23 дня, задержек оплаты не было. Ставка банка за использование его ресурсов – 16% годовых, ставка комиссионного вознаграждения – 1,5% от суммы сделки. Предприятие может увеличить выпуск продукции при наличии дополнительных ресурсов.

Определите, выгодна ли эта услуга для предприятия?

Задача 16

Предприятие берет в лизинг грузовой автомобиль стоимостью 10 млн.руб. Срок лизинга равен сроку службы автомобиля и составляет 5 лет. Плата за ресурсы – 10% годовых. Ставка комиссионного вознаграждения – 1% от среднегодовой стоимости оборудования. Плата за дополнительные услуги лизингодателя, всего – 25 тыс. руб. Ставка НДС – 20%. Лизинговые платежи осуществляются 1 раз в год.

Составьте график лизинговых платежей

Задача 17

На основе данных баланса рассчитайте финансовые коэффициенты (абсолютной ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия, общий коэффициент покрытия, коэффициент наличия собственных средств, рентабельность продаж, рентабельность деятельности). Определите класс кредитоспособности.

---

3. Безналичные расчеты

Задача 18

Два предприятия подписали соглашение о ведении расчетов по сальдо встреченных требований. Дни уточнения расчетов 1 и 16 числа каждого месяца. Оцените фактическую эффективность ведения расчетов, если взаимные поставки товаров осуществлялись следующим образом.

Дата	Поставка товара предприятием А предприятию Б	Поставка товара предприятием Б предприятию А
3.01	2800	3100
6.01	4000	-
8.01	-	3400
15.01	5400	3100
20.01	6700	3100
2.02	1200	7300
4.02	4500	-
6.02	-	2300
12.02	2500	-
18.02	400	-
26.02	-	3400
2.03	-	6700
6.03	8900	-
17.03	10700	1200

4. Ценные бумаги

Задача 19

Гражданин Н. планирует приобрести сберегательный сертификат. При покупке сертификата первого банка номиналом 50 тысяч рублей сроком на 2 года он получит в конце срока 60 тысяч рублей. По сертификату второго банка номиналом 60 тысяч рублей сроком на 3 года он получит в конце срока 80 тысяч рублей. Доходность какой ценной бумаги выше?

Задача 20

Акции номиналом 10 руб. куплены в количестве 100 шт. по цене 14 руб. и спустя три года проданы по цене 20 руб. за акцию. Дивиденд по акциям за первый год составил 20%, за второй год — 30%, за третий год — 50%. Определите годовую доходность операции.

Задача 21

В кабинете директора банка происходит совещание , где решается вопрос : куда инвестировать временно свободные денежные средства ? Заместитель директора предложил разместить их на депозит сроком полгода под 18% годовых . Начальник фондового отдела предложил купить по цене 950.00 дисконтные государственные бумаги ценные бумаги номиналом 1000р. со сроком погашения также через полгода. с комиссией 0,5% от суммы сделки . Выслушав своих подчинённых , директор банка взял лист бумаги, ручку, калькулятор и быстро определил, какой вариант более выгоден .

Определить: Ход вычислений директора.

Задача 22

Вексель на сумму 200 000 руб. и сроком погашения 10 октября учтен в банке 1 сентября этого же года по учетной ставке 10 % годовых. Рассчитать сколько получит владелец векселя (S) и сумму дохода банка (D).

Задача 23

Вексель на сумму 50 000 ден.ед. и сроком обращения 1 год реализуется с дисконтом 12 % годовых. Можно поместить деньги в банковский депозит со ставкой 13% годовых. Какой вариант выгоднее?

Задача 24

На депозитный сертификат номиналом 1 000 ден.ед. и сроком обращения 1 год начисляются проценты исходя из следующих данных: I квартал – 6 % годовых, II квартал – 8 % годовых. Каждый последующий квартал ставка процента увеличивается на 1 %. Рассчитать общую сумму погашения по сертификату, если проценты погашаются в конце срока.

Задача 25

В портфель ценных бумаг коммерческого банка входит 3 вида ценных бумаг: акции номиналом 100 руб., 400 штук, их доходность к погашению запрошлый год составила 18%, корпоративные облигации -25 штук номиналом 100 000 рублей. , их доходность к погашению - 12%. И государственные ценные бумаги – 200 штук, номиналом 1000 рублей, доходность к погашению которых оценивается в 8% годовых. Определить ожидаемую (средневзвешенную) доходность портфеля.

---

Задача 26

Компания выпускает в обращение акции:

- обыкновенные акции номинальной стоимостью 100 руб.; объем выпуска 200 тыс. руб.

- привилегированные акции - 4 тыс.шт. номиналом 1000 руб. и нормою фиксированного дивиденда 10%.

Какой дивиденд получит собственник одной обычной акции, если компания направила 640 тыс. руб. с чистого годового дохода на выплату дивидендов акционерам.

---

Смотрите также файлы

• Zadachnik_po_kursu_ODKB.docx

• A_E_Ter-Sarkisyants_DONSKIE_ARMYaNE_I_ETNOKUL_TURNAYa_SITUATsIYa_V_ROSTOVSKOJ_OBLASTI_pdf.pdf

• Belova_O_V_Etnokulturnye_stereotipy_v_slavyans.pdf

• Doklad_G_V_Bogolyubovoy_Etnokulturnaya_sostavlyayuschaya_natsionalnoy_politiki.pdf

• Esse_Etnopolitika_Ocheredko_F_A.doc