ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.10.2020
Просмотров: 429
Скачиваний: 1
Под обеспечением кредита понимается стоимость активов заемщика и конкретный вторичный источник погашения долга (залог, гарантия, поручительство, страхование), предусмотренный в кредитном договоре. Если соотношение стоимости активов и долговых обязательств имеет значение для погашения ссуды в банке в случае объявления заемщика банкротом, то качество конкретного вторичного источника гарантирует выполнение заемщиком его обязательств в срок при финансовых затруднениях.
Условия, в которых совершается кредитная операция (текущая или прогнозная экономическая ситуация в стране, регионе и отрасли, политические факторы), определяют степень внешнего риска банка.
Последний критерий — контроль, т. е. законодательная основа деятельности заемщика, соответствие характера кредита стандартам банка и органов надзора.
Оценка кредитоспособности физического лица
Оценка кредитоспособности физического лица основана на соотношении испрашиваемой ссуды и его личного дохода, общей оценке финансового положения заемщика и стоимости его имущества, состава семьи, личностных характеристиках, изучении кредитной истории. Выделяют три основных метода оценки кредитоспособности физического лица:
-
скорринговая оценка;
-
изучение кредитной истории;
-
оценка по финансовым показателям платежеспособности.
При скорринговой оценке определяется система критериев и соответствующих им показателей способности заемщика вернуть банку основной долг и проценты, показатели оцениваются в баллах в пределах установленного банком максимума, общая балльная оценка кредитоспособности. Известны разные модели скорринговой оценки кредитоспособности физического лица.
В модели, построенной на оценке в баллах системы отдельных показателей, значимость показателей кредитоспособности физического лица пределяется через дифференциацию уровня максимальной балльной оценки.
Оценка кредитоспособности на основе изучения кредитной истории физического лица
В США основа оценки кредитоспособности физического лица — изучение его кредитной истории, связанной с покупкой товаров в кредит. Банк использует сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: имя, адрес местожительства, номер карты социального обеспечения. На основе этих параметров собирают данные у банков, организаций, выпускающих кредитные карточки, владельцев домов о случаях неплатежа, их длительности, способе погашения задолженности и составляют кредитную историю.
Для получения банками информации о кредитной истории физического лица в России по инициативе коммерческих банков создается специализированное бюро.
Оценка кредитоспособности физического лица на основе финансовых показателей его платежеспособности
В основе показателей платежеспособности лежат данные о доходе физического лица и степени риска потери этого дохода. Сбербанк России при выдаче единовременной ссуды рассчитывает платежеспособность индивидуального заемщика на базе данных о среднемесячном доходе за предшествовавшие шесть месяцев, который определяется по справке о заработной плате или по налоговой декларации. Доход уменьшается на обязательные платежи и корректируется на коэффициент, который дифференцируется в зависимости от величины дохода (от 0,3 до 0,6). Чем больше доход, тем больше корректировка.
33. Кредитная политика коммерческих банков.
Кредитная политика разрабатывается коммерческими банками в условиях рыночных отношений в целях совершенствования практики кредитования, обеспечения возвратности банковских ссуд и устранения риска потерь банками.
Коммерческие банки разрабатывают общие принципы кредитной политики, (меморандум), формируют ее главную цель и основные направления кредитования. Банки заинтересованы в недопущении риска, формировании качественного кредитного портфеля.
Кредитная политика связана с управлением кредитами от момента принятия решения по выдаче кредита до полного возврата ссуды в банк. Кредитная политика определяет стандарты и параметры, которыми руководствуются банковские работники, отвечающие за представление и оформление кредитов и управления ими. Разумная кредитная политика подчеркивает правильные действия совета директоров и кредитного персонала в разработке кредитной стратегии и тактики и развитии кредитных отношений. Четкая кредитная политика банка является основополагающей для правильного управления кредитным риском.
Коммерческие банки должны быть активны в разработке внутренней кредитной политики, так как кредитные операции выступают центральными в функциональной деятельности банков.
При определении кредитной политики следует организовать кредитную стратегию на диверсификацию, как состава клиентов, так и спектра предоставляемых им ссуд (услуг). Цели кредитной политики банка должны охватывать определенные элементы правового регулирования, доступность средств, степень допустимого риска, баланс кредитного портфеля.
На кредитную политику в банковской практике влияют: наличие капитала, степень рискованности отдельных видов ссуд, стабильность депозитов, прибыльность ссуд, общая экономическая ситуация, опыт банковского персонала, потребности в кредите заемщиков банка, качество управления в банке и т.д.
При разработке кредитной политики у совета директоров и высшего персонала банка возникает необходимость определения уровня приемлемого риска и доходности банка. Особо важно в кредитной политике любого коммерческого банка удовлетворение потребности в кредите обслуживаемого района (региона) ибо банк сам будет терять свой смысл.
Основными элементами кредитной политики коммерческого банка являются: район деятельности (географическая направленность), виды кредита и выбор отрасли (клиентуры), приемлемое обеспечение и кредитоспособность, сроки погашения ссуды и взаимосвязь их с риском и ликвидностью банка, превышение максимального предела кредитования, компенсационный остаток на счете, обязательство банка в предоставлении ссуды заемщикам, величина ссудного портфеля.
Кредитная политика коммерческих банков складывается из следующих составных, которые раскрывают содержание такого важного направления банковского менеджмента:
1. Цель банка по формированию кредитного портфеля (виды кредитов, сроки погашения, объем кредита, качество кредитов);
2. Полномочия кредитного комитета (работников) на предмет определения максимальной суммы и видов кредита;
3. Обязанности сотрудников и их право по предоставлению информации, проверке, оценке и по принятию решений по кредитным заявкам клиентов;
4. Набор необходимой документации для кредитного процесса (финансовая отчетность, договоры, гарантии, залог, обязательство и т.д.);
5. Правила приема, оценки и реализации кредитного обеспечения;
6. Описание политики процентных ставок, установление ставки и комиссии, условий погашения кредитов; 7. Описание стандартов качества кредитов, максимального размера кредитных вложений, выявление и анализ проблемных кредитов.
24. Инвестиционная деятельность коммерческих банков
Инвестиционные операции банка — это вложения денежных и иных резервов банка в ценные бумаги, недвижимость, уставные фонды предприятий и иные объекты вложений, рыночная стоимость которых способна расти и приносить банку доход в форме процентов, дивидендов, прибыли от перепродажи. Основной целью, которую преследует банк при расширении инвестиционной деятельности, является стремление расширить свое влияние, вывести его за рамки чисто банковской деятельности. Другими целями являются: расширение и диверсификация доходной базы банка; присутствие банка на наиболее динамичном рынке — рынке ценных бумаг; понижение общего риска банка за счет расширения видов деятельности; расширение клиентской базы, видов услуг, оказываемых клиентам.
Важнейшим этапом инвестирования является выбор стратегии.
1Стратегия постоянной стоимости. В этом случае при управлении портфелем будет поддерживаться на одном уровне общая стоимость портфеля, что достигается либо изъятием полученной прибыли, либо внесением дополнительных средств в случае убытков.
2Стратегия постоянных пропорций. При этой стратегии владелец портфеля поддерживает в течение определенного периода времени одинаковые соотношения между отдельными составляющими портфеля.
3Стратегия плавающих пропорций. Более сложная стратегия ценных бумаг, заключающаяся в установлении разнообразных (но не постоянных) соотношений между желаемыми пропорциями портфеля. Если доля акций в портфеле возросла за счет их более быстрого роста по сравнению с облигациями, то инвестор приобретает акции, рассчитывая на продолжение их ускоренного роста.
Исходя из степени приемлемого риска, можно выделить следующие инвестиционные стратегии коммерческих банков:
1. Агрессивная стратегия. В этом случае допускается высокая доходность вложений и высокий риск, объектом вложений обычно выступают акции, высокодоходные облигации ненадежных эмитентов и другие рискованные активы.
2. Сбалансированная (опытная) стратегия. В этом случае поддерживается равномерное распределение высокорискованных и низкорискованных активов, т.е. в случае возникновения непредвиденных сложностей их реализации на вторичном рынке осуществляется с минимальными потерями.
3. Консервативная стратегия предполагает минимальную степень риска с уделением особого внимания надежности ценных бумаг.
На основе выбора инвестиционной стратегии формируется собственная инвестиционная политика.
Выбор банком инвестиционной политики должен основываться на следующем:
1.определение набора эффективных портфелей инвестиций, имеющих наивысший ожидаемый доход для любой степени риска и наименьший уровень риска для любого ожидаемого дохода;
2.выбор наилучшего для данного конкретного банка инвестиционного портфеля;
3.быстрое реагирование на появление на рынке инвестиций новых инструментов, активное участие как на биржевом, так и на внебиржевом рынках;
4.соответствие инвестиционной политики банка экономической ситуации в стране.
Инвест операции – это операции по инвестированию средств банков в цен бум.
1 вложения в долговые обязательства – вкл средства направленные кредитными организациями на приобретение гос ценных бумаг, облигации, сберегат и депозитных сертификатов.
Инвест портфель:
1.Все долговые обязательства РФ (ГКО, ОФЗ)
2.Долговые обязательства, эмитируемые S РФ и местными органами власти
3.Облигации и др цен бум резидентов/нерезидентов
2 вложения в акции:
1.Акции кр организаций резидентов
2.Акции кр организаций нерезидентов
41. Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка. Оценка ликвидности и управления ликвидностью КБ.
Ликвидность - способность банка своевременно в полном объеме и без потерь обеспечивать выполнение все своих обязательств перед контрагентами, а также предоставлять средства в рамках взятых обязательств.
Является необходимым и обязательным условием платежеспособности. Платежеспособность - способность банка своевременно и полностью выполнять свои платежные обязательства. Обязательства бывают реальные (уже привлеченные средства во вклады, депозиты) и потенциальные (банковские гарантии, кредитные линии и другие).
Ликвидность определяется по соотношению активов и пассивов по срокам и суммам привлеченных и размещенных средств. Резерв ликвидности может быть первичный и вторичный. Первичный: деньги в кассе, корр.счетах, хранилище. Вторичный - высоколиквидные доходные активы, которые могут легко превратиться в деньги (ЦБ).
Норма резерва устанавливается ЦБ.
42. Понятие и классификация рисков.
Риск - опасность потери дохода и ликвидности при наступлении определенных событий. Может быть как автономный (разовый), так и связанный (одно событие вызывает другое).
Управление риском - мероприятия для снижения риска.
Риски бывают:
Общие и специфические. Общие риски не зависят от деятельности субъекта, т.е. внешние :политические, изменение в законодательстве, инфраструктуры)
Управление рисками:
- прогнозирование и планирование,
- страхование,
- определение своей отраслевой принадлежности
- создание резервов,
- диверсификация собственных средств.
Специфические:
-
Кредитный риск – риск невозврата кредита и процента по нему из-за нежелания и невозможности клиента.
1.Оценка финансового состояния,
2. качественная. оценка заемщика, его деловой репутации
3. создание РВПС
4.накопление кредитной истории,
5. введение способов обеспечения,
6. диверсификация активов, ставок,
7. контроль (сопровождение в течение срока кредитования).
2) Процентный риск. Платит за пользование больше, чем получает.
1. Контроль рынка и прогноз развития макроэкономический ситуации.
2. Учет доходности по размещаемым средствам.
3. Использование револьверных договоров %ставка становится меньше после того как срок договора истекает)
3) Валютный риск. Неблагоприятное изменение курса валют.
1. Поддержание разнонаправленных валютных позиций,
2. прогнозирование курсов, хеджирование.
4) Риск банковского преступления. Умышленная целенаправленная деятельность банка по краже активов.
1. Отбор и контроль при приеме на работу, введение мер ответственности, наличие инструктажа
5) Риск ликвидности. Уверенность в том, что активы могут быть проданы.
6) Портфельный риск. Концентрация портфеля в одном направлении деятельности. (диверсификация)
7) Риск стратегии. Неадекватный выбор сектора бизнеса. (бизнес тренинги, консультации)
43. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.
Основными задачами КБ являются доходы и расходы.
Доход – денежные поступления от производственной и непроизводственной деятельности.
КБ как и любое коммерческое предприятие может получать доходы от основной и побочной
деятельности.
Виды доходов:
1.Стабильные и нестабильные. Стабильные - постоянные для банка на протяжении длительного периода времени. Можно прогнозировать (доходы от основной деятельности). Стабильные - основная часть доходов. Нестабильные (реализация имущества, операции с ЦБ, доходы от валютных операций)
2. Доходы от основной, неосновной деятельности и прочие.
3. Операционные доходы
А)Процентные – доход от платного размещения собственных и привлеченных средств. Доходы от различных операций (форф, факт).
Непроцентные – комиссионные доходы, доходы от переоценки валюты.
Комиссионные доходы - полученные за оказание клиентам услуг некредитного характера. Проводятся от имени, по поручению и за счет клиентов.(жкх, переводы, телефония)
Б)Доходы от побочной деятельности. Оказание банком услуг небанковского характера (сдача в аренду банковских помещений, машин, оборудования, дивиденды, в участии деятельности в других организации.