Добавлен: 25.10.2023
Просмотров: 2162
Скачиваний: 51
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
соответствии с Указанием Банка России;
банк не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России; не имеет неуплаченных недовзноса в обязательные резервы, суммы невыполнения усреднения обязательных резервов, штрафа за нарушение обязательных резервных требований, непредставленного расчета размера обязательных резервов;
Заявка на бумажном носителе соответствует требованиям ЦБ РФ, и поступила в подразделение Банка, уполномоченное принимать Заявку;
указанные в Заявке условия предоставления кредита соответствуют условиям проведения кредитного аукциона;
договор об участии, заключенный Банком России с кредитной организацией, предусматривает предоставление данного вида кредитов на основной счет, указанный в Заявке, а также предоставление кредитов, обеспеченных видом имущества, указанным в условиях проведения кредитного аукциона.
Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, найдите соответствующий термин или понятие 1)
*) среди терминов и понятий есть дистрактор - вариант ответа близкий к правильному, но таковым не являющийся
Задачи:
Задача № 1.
Дано: (млн. ден. ед.)
На основании данных о пассивах банка:
1. Распределить кредитные ресурсы на:
а) собственные,
б) привлеченные
в) заемные.
2. Найти удельный вес каждой группы в общем объеме ресурсов.
3. Заполнить таблицу
Решение:
1. Распределение ресурсов на собственные, привлеченные и заемные.
2. Расчет удельного веса каждой группы в общем объёме ресурсов.
Удельный вес собственных ресурсов на начало квартала.
Удельный вес собственных ресурсов на конец квартала.
Удельный вес привлеченных ресурсов на начало квартала.
Удельный вес привлеченных ресурсов на конец квартала.
Удельный вес заемных ресурсов на начало квартала.
Удельный вес заемных ресурсов на конец квартала.
Задача №2.
Банк принимает депозиты на 4 месяца по ставке 5% годовых, на 5 месяцев по ставке 6% годовых и на год по ставке 7% годовых. Сумма депозита — 100 тыс. руб.
Определить наращенную сумму депозита на сроки: а) 4 месяца; б) 5 месяцев; в) год.
Решение:
S=P(1+n*i),
где P- сумма депозита,
n - период ( в годах),
i – процент по депозиту.
S=100 000 (1+4/12*0.05) = 101 666.67 руб. – сумма выплат за 4 месяца.
S=100 000 (1+5/12*0,07) = 102 916,67 руб. - сумма выплат за 5 месяца.
S=100 000 (1+1*0.08) = 108 000 руб. – сумма выплат за год.
Ответ: сумма депозита на сроки а) 4 месяца=101 666,67 руб., б) 5 месяцев=102 916,67 руб., в) год = 108 000 руб.
Задача №3.
Малое предприятие получило кредит на 2 года в размере 20000 руб. с условием возврата 32000 руб. Определить процентную ставку для случаев а) простого и б) сложного процента.
Ставка простого процента:
где S - наращенная сумма денег,
P - первоначальная сумма денег,
n - срок финансовой операции.
0,3
Ставка сложного процента:
= 0,26
Задача №4.
Определить 1) под какую простую ставку процентов выгоднее поместить на 2 года капитал в 100 ден. ед.: а) с ежемесячным начислением 10%, б) с ежеквартальным начислением 30% или в) с ежегодным - 100%.
2) Сравнить доходность представленных вариантов при условии, что проценты на капитал начисляются по схеме сложных процентов
Решение:
Формула начисления простых процентов:
S = P (1 + rt) где,
S - наращенная сумма
Количество периодов начисления простых процентов (t) = 2 года
Ставка начисляемых простых процентов (r):
а) 10%/12/100 = 0,0083, начисление будет производиться 24 раз
б) 30%/4/100 = 0,075, начисление будет производиться 12 раз
в) 100%/100 = 100
Условная вложенная сумма (P), равна 100 руб.
Наращенная сумма при ежемесячном начислении процентов:
S = 100(1+0,0083*24) = 119,92 руб.
Наращенная сумма при ежеквартальном начислении процентов:
S = 100(1+0,075*12) = 190 руб.
Наращенная сумма при ежегодном начислении процентов:
S = 100(1+0,01*3) = 103 руб.
Ответ: капитал поместить выгоднее с ежегодным начислением под 100% .
Задача №5.
В банке А вкладчику предложено разместить деньги на депозит 1) на 8 месяцев под 20% годовых, начисляемых по схеме простых процентов или 2) на тот же срок, но на условиях начисления 2% ежемесячно по схеме сложных процентов.
Какой вариант размещения денег более выгоден для вкладчика?
По схеме сложных процентов имеем: 1,02 в степени 8. Получаем увеличение первоначального капитала в 1,172 раза.
По схеме простых процентов - 1,13.
Ответ: Наиболее выгодным для вкладчика, будет размещение денежных средств на депозит, сроком 8 месяцев под 20 % годовых, начисляемых по схеме простых процентов.
банк не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России; не имеет неуплаченных недовзноса в обязательные резервы, суммы невыполнения усреднения обязательных резервов, штрафа за нарушение обязательных резервных требований, непредставленного расчета размера обязательных резервов;
Заявка на бумажном носителе соответствует требованиям ЦБ РФ, и поступила в подразделение Банка, уполномоченное принимать Заявку;
указанные в Заявке условия предоставления кредита соответствуют условиям проведения кредитного аукциона;
договор об участии, заключенный Банком России с кредитной организацией, предусматривает предоставление данного вида кредитов на основной счет, указанный в Заявке, а также предоставление кредитов, обеспеченных видом имущества, указанным в условиях проведения кредитного аукциона.
-
Понятия и термины
Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, найдите соответствующий термин или понятие 1)
| 1 | Услуги, выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату. | Комиссионные операции |
| 2 | Разница между доходами и расходами банка. | Банковская прибыль |
| 3 | Разность между суммой взимаемых по ссудам процентов и суммой, выплачиваемых банком процентов. | Банковская маржа |
| 4 | Уставной, резервный капитал и нераспределенная прибыль банка. | Собственный капитал банка |
| 5 | Собственные и привлеченные средства банка. | Ресурсы банка |
| 6 | Капитал, образуемый за счет прибыли и предназначенный для покрытия непредвиденных убытков | Резервный капитал |
| 7 | Вклады, которые могут быть изъяты вкладчиком или приведены другому лицу по первому требованию владельца | Вклады до востребования |
| 8 | Денежная сумма, отданная на хранение в финансовое учреждение (банк). | Депозит |
| 9 | Операции банка по формированию банковских ресурсов | Пассивные операции |
| 10 | Вклады, зачисляемые на определенный срок и приносящие процент | Срочные вклады |
| 11. | Покупка векселей банком до истечения срока его погашения. | Учет векселей |
| 12. | Разница между суммой, обозначенной на векселе и суммой, выплачиваемой банком векселедержателю. | Дисконт |
| 13. | Выдача кредита под залог ценных бумаг. | Кредитование |
| 14. | Операции по размещению банковских ресурсов с целью получения дохода; | Активные операции |
| 15. | Кассовая наличность, остатки денежных средств в резервном фонде и на корреспондентском счете в БР, беспроцентные ссуды | Привлеченные средства |
| 16. | Риск, связанный с опасностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. | Кредитный риск |
| 17. | Набор высокодоходных, надежных ценных бумаг, которые обеспечивают банку получение стабильного высокого дохода | «Портфель дохода» |
| 18. | Активы, превращение которых в наличные деньги затруднено или полностью отсутствует | Низколиквидные активы |
| 19. | Вид банковской деятельности по предоставлению ссудных ресурсов. | Фондовые ссуды |
| 20. | Наличие у клиента предпосылок, возможностей получить кредит и возвратить его в срок. | Кредитоспособность клиента |
| 21 | Долгосрочная аренда объектов производственного назначения, предусматривающая возможность их последующего выкупа арендатором по заранее оговоренной цене. | Лизинг |
| 22 | Приобретение банком у клиента права на взыскание долгов и частичная оплата требований к должникам (70-90%) до наступления срока их оплаты должниками. | Факторинг |
| 23 | Вид лизинга, при котором срок аренды короче срока службы оборудования. | Оперативный лизинг |
| 24 | Услуги банка по хранению, учету, перерегистрации ценных бумаг | Депозитарные услуги |
*) среди терминов и понятий есть дистрактор - вариант ответа близкий к правильному, но таковым не являющийся
| а. Активные операции б. Активы, не приносящие доход в. Банковская маржа г. Банковская прибыль д. Вклады до востребования е. Депозит ж. Депозитарные услуги. з. Дисконт и. Комиссионные операции к. Кредитный риск л. Кредитование м. Кредитоспособность клиента н. Лизинг | о. Низколиквидные активы п. Оперативный лизинг р. Пассивные операции с. «Портфель дохода» т. Привлеченные средства у. Резервный капитал ф. Ресурсы банка х. Собственный капитал банка ц. Срочные вклады ч. Учет векселей ш. Факторинг щ. Фондовые ссуды |
Задачи:
Задача № 1.
Дано: (млн. ден. ед.)
| | Статьи пассива | На начало квартала | На конец квартала | | | | ||||||
| 1 | Уставный фонд | 47,3 | 82,3 | | | | | |||||
| 2 | Резервный фонд | 15 | 21,2 | | ||||||||
| 3 | Другие фонды банка | 18 | 22,4 | | ||||||||
| 4 | Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов | 1293 | 1450 | | ||||||||
| 5 | Счета банков-корреспондентов (Ностро) | 115 | 123 | | ||||||||
| 6 | Срочные депозиты юридических лиц | 470 | 510 | | ||||||||
| 7 | Вклады граждан | 72 | 56 | | ||||||||
| 8 | Векселя | 300 | 500 | | ||||||||
| 9 | Кредиты, полученные от других банков | 374 | 516 | | ||||||||
| 10 | Прибыль | 476 | 1206 | | | |||||||
| 11 | Кредиторы | 890 | 640 | | | |||||||
| | ИТОГО | 4070,6 | 5126,9 | |||||||||
На основании данных о пассивах банка:
1. Распределить кредитные ресурсы на:
а) собственные,
б) привлеченные
в) заемные.
2. Найти удельный вес каждой группы в общем объеме ресурсов.
3. Заполнить таблицу
| | На начало квартала | На конец квартала | |||
| млн. ден. ед | в % | млн. ден. ед | в % | ||
| Собственные ресурсы | 556,6 | 13,67 | 1331,9 | 25,98 | |
| Привлеченные ресурсы | 2250 | 55,27 | 2639 | 51,47 | |
| Заемные ресурсы | 1264 | 31,06 | 1156 | 22,55 | |
| Итого | 4070,6 | 100 | 5126,9 | 100 | |
Решение:
1. Распределение ресурсов на собственные, привлеченные и заемные.
| Собственные ресурсы | Привлеченные ресурсы | Заемные ресурсы |
| Резервный фонд | Счета банков корреспондентов | Кредиты от других банков |
| Уставный фонд | Вклады граждан | Кредиторы |
| Другие фонды банка | Срочные депозиты юридических лиц | |
| Прибыль | Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов | |
| | Векселя | |
2. Расчет удельного веса каждой группы в общем объёме ресурсов.
Удельный вес собственных ресурсов на начало квартала.
Удельный вес собственных ресурсов на конец квартала.
Удельный вес привлеченных ресурсов на начало квартала.
Удельный вес привлеченных ресурсов на конец квартала.
Удельный вес заемных ресурсов на начало квартала.
Удельный вес заемных ресурсов на конец квартала.
Задача №2.
Банк принимает депозиты на 4 месяца по ставке 5% годовых, на 5 месяцев по ставке 6% годовых и на год по ставке 7% годовых. Сумма депозита — 100 тыс. руб.
Определить наращенную сумму депозита на сроки: а) 4 месяца; б) 5 месяцев; в) год.
Решение:
S=P(1+n*i),
где P- сумма депозита,
n - период ( в годах),
i – процент по депозиту.
S=100 000 (1+4/12*0.05) = 101 666.67 руб. – сумма выплат за 4 месяца.
S=100 000 (1+5/12*0,07) = 102 916,67 руб. - сумма выплат за 5 месяца.
S=100 000 (1+1*0.08) = 108 000 руб. – сумма выплат за год.
Ответ: сумма депозита на сроки а) 4 месяца=101 666,67 руб., б) 5 месяцев=102 916,67 руб., в) год = 108 000 руб.
Задача №3.
Малое предприятие получило кредит на 2 года в размере 20000 руб. с условием возврата 32000 руб. Определить процентную ставку для случаев а) простого и б) сложного процента.
Ставка простого процента:
где S - наращенная сумма денег,
P - первоначальная сумма денег,
n - срок финансовой операции.
0,3Ставка сложного процента:
= 0,26Задача №4.
Определить 1) под какую простую ставку процентов выгоднее поместить на 2 года капитал в 100 ден. ед.: а) с ежемесячным начислением 10%, б) с ежеквартальным начислением 30% или в) с ежегодным - 100%.
2) Сравнить доходность представленных вариантов при условии, что проценты на капитал начисляются по схеме сложных процентов
Решение:
Формула начисления простых процентов:
S = P (1 + rt) где,
S - наращенная сумма
Количество периодов начисления простых процентов (t) = 2 года
Ставка начисляемых простых процентов (r):
а) 10%/12/100 = 0,0083, начисление будет производиться 24 раз
б) 30%/4/100 = 0,075, начисление будет производиться 12 раз
в) 100%/100 = 100
Условная вложенная сумма (P), равна 100 руб.
Наращенная сумма при ежемесячном начислении процентов:
S = 100(1+0,0083*24) = 119,92 руб.
Наращенная сумма при ежеквартальном начислении процентов:
S = 100(1+0,075*12) = 190 руб.
Наращенная сумма при ежегодном начислении процентов:
S = 100(1+0,01*3) = 103 руб.
Ответ: капитал поместить выгоднее с ежегодным начислением под 100% .
Задача №5.
В банке А вкладчику предложено разместить деньги на депозит 1) на 8 месяцев под 20% годовых, начисляемых по схеме простых процентов или 2) на тот же срок, но на условиях начисления 2% ежемесячно по схеме сложных процентов.
Какой вариант размещения денег более выгоден для вкладчика?
По схеме сложных процентов имеем: 1,02 в степени 8. Получаем увеличение первоначального капитала в 1,172 раза.
По схеме простых процентов - 1,13.
Ответ: Наиболее выгодным для вкладчика, будет размещение денежных средств на депозит, сроком 8 месяцев под 20 % годовых, начисляемых по схеме простых процентов.