Файл: Сибирский федеральный университет.pptx

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 99

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА Формирование модели оценки и прогнозирования уровня финансовой безопасности коммерческого банка

Красноярск 2020

Министерство образования и науки РФФедеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»Выполнил: студент группы ПЭ15-10 Васильева Анна Евгеньевна Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент кафедры ЭУБП Бекушева Евгения ВасильевнаЦельформирование модели оценки и прогнозирования уровня финансовой безопасности коммерческого банкаЗадачи
  • определить место механизмов оценки и прогнозирования в системе обеспечения финансовой безопасности коммерческого банка;
  • рассмотреть нормативно-правовую базу обеспечения финансовой безопасности коммерческого банка;
  • исследовать методики оценки и прогнозирования уровня финансовой безопасности коммерческого банка;
  • проанализировать современные тенденции развития экономики РФ;
  • оценить и спрогнозировать уровень финансовой безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
  • проанализировать внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности коммерческого банка;
  • обосновать необходимость совершенствование системы оценки и прогнозирования уровня финансовой безопасности коммерческого банка;
  • предложить пути совершенствования системы оценки и прогнозирования уровня финансовой безопасности коммерческого банка;
  • сформировать модель оценки и прогнозирования уровня безопасности коммерческого банка.
ОбъектПредметфинансовая безопасность коммерческого банкамодель оценки и прогнозирования уровня финансовой безопасности коммерческого банка2Система финансовой безопасности коммерческого банкаФинансовая безопасность коммерческого банкаКредитно-финансовая информацияКредитная безопасностьРесурсная безопасностьИнвестиционная безопасностьВалютная безопасностьБезопасность по расчетным операциям
Безопасность экономической информации3Система финансовой безопасности коммерческого банкаФинансовая безопасность коммерческого банкаКредитно-финансовая информацияКредитная безопасностьРесурсная безопасностьИнвестиционная безопасностьВалютная безопасностьБезопасность по расчетным операциямБезопасность экономической информацииОценка финансовой безопасности коммерческого банка будет происходить в рамках кредитно-финансового блока, поскольку именно кредитно-финансовая составляющая финансовой безопасности банка имеет отношение к отделу экономической безопасности банка. Тогда как безопасность экономической информации, которая несомненно влияет на финансовую безопасность коммерческого банка, находится в ведении отдела информационной безопасности или иной службы защиты информации, представленной в конкретнорассматриваемом банке.4Роль механизмов оценки и прогнозирования в системе обеспечения финансовой безопасности Обеспечение финансовой безопасностиСовершенствование организации безопасностиОрганизационно-методические основыСтруктура обеспечения безопасностиМониторинг индикаторов угроз безопасностиОценка и анализ индикаторов угрозПрогнозирование значений индикаторов угрозВнутренняя политика банка, направленная на противодействие угрозамПринятие оперативных мерПринятие превентивных мер5Роль механизмов оценки и прогнозирования в системе обеспечения финансовой безопасности Обеспечение финансовой безопасностиСовершенствование организации безопасностиОрганизационно-методические основыСтруктура обеспечения безопасностиМониторинг индикаторов угроз безопасностиОценка и анализ индикаторов угрозПрогнозирование значений индикаторов угрозВнутренняя политика банка, направленная на противодействие угрозамПринятие оперативных мерПринятие превентивных мерОценка и прогнозирование индикаторов финансовой безопасности на текущий момент, определение динамики их изменений, определение индексов финансовой безопасности за несколько исследуемых периодов, их прогнозирование позволяет обеспечивать принятие оперативных и превентивных мер по противодействию угрозам финансовой безопасности коммерческого банка.
6Методика оценки уровня финансовой безопасности коммерческого банкаСистема оценки внешних угроз финансовой безопасности коммерческого банка

Показатель
Пороговое значение

Индекс промышленного производства
Динамика

Инвестиционная активность организаций
Динамика

Инфляция
Динамика

Ключевая ставка
Динамика

Располагаемые доходы населения

Динамика

Уровень безработицы
7%

Стабильность национальной валюты по отношению к мировым валютам
Динамика
7Методика оценки уровня финансовой безопасности коммерческого банкаСистема оценки внутренних угроз финансовой безопасности коммерческого банка
    • Качества активов
    • Критической ликвидности
    • Качества ссудной задолженности
Кредитная безопасность
    • Стабильности ресурсной базы
    • Достаточности капитала
    • Накопления собственного капитала
Ресурсная безопасность
    • Общего фондового риска
Инвестиционная безопасность
    • Валютного риска
Валютная безопасность
    • Неоплаченных банком счетов
Безопасность по расчетным операциям≥ 14≥ 20≥99≥ 70≥ 10Динамика≤ 10≤ 5≤ 18Методика оценки уровня финансовой безопасности коммерческого банкаСистема оценки внутренних угроз финансовой безопасности коммерческого банка
    • Качества активов
    • Критической ликвидности
    • Качества ссудной задолженности
Кредитная безопасность
    • Стабильности ресурсной базы
    • Достаточности капитала
    • Накопления собственного капитала
Ресурсная безопасность
    • Общего фондового риска
Инвестиционная безопасность
    • Валютного риска
Валютная безопасность
    • Неоплаченных банком счетов
Безопасность по расчетным операциям≥ 14≥ 20≥99≥ 70≥ 10Динамика≤ 10≤ 5≤ 1Пороговые значения показателей9Методика оценки уровня финансовой безопасности коммерческого банкаСистема оценки внутренних угроз финансовой безопасности коммерческого банка
    • Прибыльности активов
    • Прибыльности капитала
    • Структуры расходов
    • Чистой процентной маржи
    • Чистого спреда от кредитных операций
    • Итоговый показатель доходности
Общие показатели финансовой безопасности

Показатель
Значения, %
Вес

1 – Неудовл. состояние
2 - Сомнительное
3 – Удовл.
4 - Хорошее

Прибыльности активов
≥ 1,4
< 1,4 и ≥ 0,7
< 0,7 и ≥ 0
< 0
3

Прибыльности капитала
≥ 4
< 4 и ≥ 1
< 1 и ≥ 0
< 0
3

Структуры расходов
≤ 60
> 60 и ≤ 85
> 85 и ≤ 100
> 100
2

Чистой процентной маржи
≥ 5
< 5 и ≥ 3
< 3 и ≥ 1
< 1
2

Чистого спреда от кредитных операций
≥ 12
< 12 и ≥ 8
< 8 и ≥ 4
< 4
1
10Методика оценки уровня финансовой безопасности коммерческого банкаСистема оценки внутренних угроз финансовой безопасности коммерческого банка
    • Прибыльности активов
    • Прибыльности капитала
    • Структуры расходов
    • Чистой процентной маржи
    • Чистого спреда от кредитных операций
    • Итоговый показатель доходности
Общие показатели финансовой безопасности

Показатель
Значения, %
Вес

1 – Неудовл. состояние
2 - Сомнительное
3 – Удовл.
4 - Хорошее

Прибыльности активов
≥ 1,4
< 1,4 и ≥ 0,7
< 0,7 и ≥ 0
< 0
3

Прибыльности капитала
≥ 4
< 4 и ≥ 1
< 1 и ≥ 0
< 0
3

Структуры расходов
≤ 60
> 60 и ≤ 85
> 85 и ≤ 100
> 100
2

Чистой процентной маржи
≥ 5
< 5 и ≥ 3
< 3 и ≥ 1
< 1
2

Чистого спреда от кредитных операций
≥ 12
< 12 и ≥ 8
< 8 и ≥ 4
< 4
1
Бальные и весовые значения для оценки итогового показателя доходности11Методика прогнозирования уровня финансовой безопасности коммерческого банка

Этап
Характеристика
Формула
Значения

1
Определение величины интервала сглаживания
n = N
n – величина интервала сглаживания

2
Рассчитать скользящую среднюю для всех периодов
m – скользящая средняя

3
Построение прогноза
 
t + 1 – прогнозный период;

t – период, предшествующий прогнозному периоду (год, месяц и т.д.);

Уt+1 – прогнозируемый показатель;

mt-1 – скользящая средняя за два периода до прогнозного;

n – число уровней, входящих в интервал сглаживания;

Уt – фактическое значение исследуемого явления за предшествующий период; Уt-1 – фактическое значение исследуемого явления за два периода, предшествующих прогнозному.

4
Расчет относительной ошибки
Yф – фактический показатель;

Yр – прогнозируемый показатель.

Этап
Характеристика
Формула
Значения

1
Определение величины интервала сглаживания
n = N
n – величина интервала сглаживания

2
Рассчитать скользящую среднюю для всех периодов
m – скользящая средняя

3
Построение прогноза
t + 1 – прогнозный период;

t – период, предшествующий прогнозному периоду (год, месяц и т.д.);

Уt+1 – прогнозируемый показатель;

mt-1 – скользящая средняя за два периода до прогнозного;

n – число уровней, входящих в интервал сглаживания;

Уt – фактическое значение исследуемого явления за предшествующий период; Уt-1 – фактическое значение исследуемого явления за два периода, предшествующих прогнозному.

4
Расчет относительной ошибки
Yф – фактический показатель;

Yр – прогнозируемый показатель.
12Метод скользящей среднейСовременные тенденции развития экономики РоссииДинамика индекса промышленного производства за 2009-2018 гг.Динамика инфляции за 2009-2018 гг.Ключевая ставка ЦБ РФ за 2009-2018 гг.Темп роста реальных располагаемых доходов населения за 2009-2018 гг.13Современные тенденции развития экономики РоссииУровень безработицы за 2009-2018 гг.Динамика курса доллара США по отношению к рублю за 2009-2018 гг.Темп роста реальных располагаемых доходов населения за 2009-2018 гг.14Внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Фактические угрозы финансовой безопасностиСнижение темпов роста реальных доходов населенияИзменение курсов иностранной валюты (доллара и евро)Внешние угрозыВнутренние угрозыНизкое качество активовПотеря критической ликвидностиНизкая достаточность капиталаНестабильная ресурсная база15Внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Прогнозируемые угрозы финансовой безопасности за 2019-2021 годыВнутренние угрозыНизкое качество активовПотеря критической ликвидностиВысокий уровень неоплаченных счетовНестабильная ресурсная базаСнижение показателей доходности16Внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Прогнозируемые угрозы финансовой безопасности за 2019-2021 годыВнутренние угрозы

Смотрите также файлы