Файл: Оглавление введение глава Теоретикометодологические основы управления кредитными рисками коммерческого банка.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 120
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
между несвязанными между собой отраслями. Диверсификация является наиболее обоснованным и относительно дешевым способом уменьшения степени риска, используется для снижения негативных последствий несистематических рисков. Она также помогает снизить отдельные виды систематических рисков, таких как валютный, процентный и другие, хотя и не до конца. Принцип диверсификации основан на разделении рисков, чтобы избежать их концентрации.
Диверсификация кредитного портфеля направлена на уменьшение кредитного риска предприятия путем разнообразия покупателей продукции. Как правило, она сочетается с лимитированием концентрации кредитных операций, установлением дифференцированного кредитного лимита в зависимости от групп покупателей.
В Кыргызстане страхование рисков стало одним из новшеств в управлении кредитными рисками. Это представляет собой защиту имущественных интересов предприятий от страховых случаев при помощи специализированных страховых компаний (страховщиков). Страховщики формируют денежные фонды, принимая страховые взносы от страхователей. Первыми банками, которые начали использовать страхование кредитных рисков в Кыргызстане, стали «Айыл Банк», «KICB» и «Оптима Банк».
Страхование рисков позволяет обеспечить предприятию защиту по всем видам его рисков, включая как систематические, так и несистематические. Объем возмещения негативных последствий рисков не ограничивается и зависит от стоимости объекта страхования, размера страховой суммы и уплачиваемой страховой премии.
При использовании услуг страховщиков предприятие
должно определить объект страхования, то есть виды рисков, которые планирует покрыть внешней страховой защитой. Для совместного снижения кредитного риска диверсификация кредитного портфеля также может применяться совместно со страхованием рисков.
Список условий, которые определяют состав рисков, подлежащих страхованию, включает в себя следующие пункты:
Страхование кредитных рисков, также известное как страхование риска расчетов, представляет собой форму страхования, которая защищает от риска неплатежа или несвоевременной оплаты со стороны покупателей, которым был предоставлен товарный или коммерческий кредит, либо которые получили продукцию на условиях отсрочки платежа. Введение риск- менеджмента в Кыргызстане является нововведением в управлении кредитными рисками. Эта система управления банковскими и финансовыми рисками помогает повысить экономический, финансовый, социальный и другие потенциалы предприятия в соответствующей сфере деятельности путем формирования и эффективного использования фондов риска и рисковых инвестиций. Создание отдела риск-менеджмента в коммерческих банках Кыргызстана привело к снижению кредитного риска на определенный процент, что свидетельствует о том, что эта инновационная практика способствует уменьшению рисков в сфере кредитования.
Создание "черного списка" проблемных клиентов стало еще одним новшеством в управлении кредитными рисками. В этом списке содержится информация о финансовом положении и персональных данных клиентов, которые являются неплательщиками или задерживают платежи. Однако, несмотря на то, что этот механизм сбора и обмена информацией был запущен в 2005 году, он все еще не работает в полную силу из-за ряда причин, включая отсутствие добровольного согласия заемщиков на обработку персональных данных и возможность утечки информации. Несмотря на это, все методы управления кредитным риском,
перечисленные выше, стали новыми разработками нашей коммерческой банковской системы и оказывают влияние на снижение кредитных рисков. Однако, в Кыргызстане доля кредитных рисков все еще остается высокой по сравнению с развитыми странами. По своей природе банки должны олицетворять надежность и безопасность, поэтому организация процесса управления рисками является одним из ключевых элементов в банковской политике, направленной на предотвращение, регулирование и минимизацию рисков.
Проведенное исследование по анализу и аудиту управления кредитными рисками в коммерческом банке, на примере ЗАО "KICB Банк", приводит к следующим выводам: кредит играет особую роль в экономике, обеспечивая не только непрерывность производства, но и его ускорение. Расширение кредитования возможно при сокращении основных факторов риска, таких как отсутствие информации о заемщике, неопределенность долгосрочных перспектив развития и строгие требования по формированию резерва на возможные потери по ссудам.
Одной из основных функций банков является предоставление кредитов для финансирования бизнеса, физических лиц и государственных органов. Уровень и качество кредитной деятельности банков имеют решающее значение для макроэкономики и ее эффективности, так как кредиты являются значительным источником финансирования основного и оборотного капитала. Качество кредитного портфеля влияет на эффективность кредитной деятельности банков.
Кредитный риск возникает из-за того, что банк не может точно оценить возможность дефолта заемщика в долгосрочной перспективе. Поэтому качественные кредиты могут перейти в категорию некачественных в периоды экономической нестабильности, особенно когда возникают факторы риска, которые не учитывались при выдаче кредита.
Основными вызовами в управлении кредитными рисками являются отсутствие всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, необходимой
Диверсификация кредитного портфеля направлена на уменьшение кредитного риска предприятия путем разнообразия покупателей продукции. Как правило, она сочетается с лимитированием концентрации кредитных операций, установлением дифференцированного кредитного лимита в зависимости от групп покупателей.
В Кыргызстане страхование рисков стало одним из новшеств в управлении кредитными рисками. Это представляет собой защиту имущественных интересов предприятий от страховых случаев при помощи специализированных страховых компаний (страховщиков). Страховщики формируют денежные фонды, принимая страховые взносы от страхователей. Первыми банками, которые начали использовать страхование кредитных рисков в Кыргызстане, стали «Айыл Банк», «KICB» и «Оптима Банк».
Страхование рисков позволяет обеспечить предприятию защиту по всем видам его рисков, включая как систематические, так и несистематические. Объем возмещения негативных последствий рисков не ограничивается и зависит от стоимости объекта страхования, размера страховой суммы и уплачиваемой страховой премии.
При использовании услуг страховщиков предприятие
должно определить объект страхования, то есть виды рисков, которые планирует покрыть внешней страховой защитой. Для совместного снижения кредитного риска диверсификация кредитного портфеля также может применяться совместно со страхованием рисков.
Список условий, которые определяют состав рисков, подлежащих страхованию, включает в себя следующие пункты:
-
Возможность страхования риска. При принятии решения о страховании рисков, предприятие должно учитывать наличие страховых продуктов, доступных на рынке. -
Обязательность страхования рисков. Некоторые риски, определенные государственным регулированием, обязательны к страхованию. -
Существование страхового интереса. Предприятие должно проявлять заинтересованность в страховании определенных рисков. Она определяется составом рисков, вероятностью их возникновения, размером ущерба, возможностью их нейтрализации внутренними механизмами и другими факторами. -
Невозможность полностью возместить убытки по риску из собственных ресурсов. Если предприятие не может полностью возместить убытки по определенным рискам, то оно должно обеспечить полное или частичное страхование. -
Высокая вероятность возникновения риска. Если вероятность возникновения определенных рисков высока, то необходимо обеспечить страховую защиту для допустимых и критических групп рисков, если внутренние механизмы нейтрализации недостаточны. -
Непредсказуемость и нерегулируемость риска для предприятия. Если предприятие не имеет достаточного опыта или информационной базы, чтобы определить степень вероятности возникновения рискового события и размер возможного ущерба по ним, то оно должно воспользоваться системой страхования рисков. -
Приемлемая стоимость страховой защиты. Если стоимость страховой защиты не соответствует уровню риска или финансовым возможностям предприятия, то стоит отказаться от страхования и усилить соответствующие меры нейтрализации рисков внутренними механизмами.
Страхование кредитных рисков, также известное как страхование риска расчетов, представляет собой форму страхования, которая защищает от риска неплатежа или несвоевременной оплаты со стороны покупателей, которым был предоставлен товарный или коммерческий кредит, либо которые получили продукцию на условиях отсрочки платежа. Введение риск- менеджмента в Кыргызстане является нововведением в управлении кредитными рисками. Эта система управления банковскими и финансовыми рисками помогает повысить экономический, финансовый, социальный и другие потенциалы предприятия в соответствующей сфере деятельности путем формирования и эффективного использования фондов риска и рисковых инвестиций. Создание отдела риск-менеджмента в коммерческих банках Кыргызстана привело к снижению кредитного риска на определенный процент, что свидетельствует о том, что эта инновационная практика способствует уменьшению рисков в сфере кредитования.
Создание "черного списка" проблемных клиентов стало еще одним новшеством в управлении кредитными рисками. В этом списке содержится информация о финансовом положении и персональных данных клиентов, которые являются неплательщиками или задерживают платежи. Однако, несмотря на то, что этот механизм сбора и обмена информацией был запущен в 2005 году, он все еще не работает в полную силу из-за ряда причин, включая отсутствие добровольного согласия заемщиков на обработку персональных данных и возможность утечки информации. Несмотря на это, все методы управления кредитным риском,
перечисленные выше, стали новыми разработками нашей коммерческой банковской системы и оказывают влияние на снижение кредитных рисков. Однако, в Кыргызстане доля кредитных рисков все еще остается высокой по сравнению с развитыми странами. По своей природе банки должны олицетворять надежность и безопасность, поэтому организация процесса управления рисками является одним из ключевых элементов в банковской политике, направленной на предотвращение, регулирование и минимизацию рисков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование по анализу и аудиту управления кредитными рисками в коммерческом банке, на примере ЗАО "KICB Банк", приводит к следующим выводам: кредит играет особую роль в экономике, обеспечивая не только непрерывность производства, но и его ускорение. Расширение кредитования возможно при сокращении основных факторов риска, таких как отсутствие информации о заемщике, неопределенность долгосрочных перспектив развития и строгие требования по формированию резерва на возможные потери по ссудам.
Одной из основных функций банков является предоставление кредитов для финансирования бизнеса, физических лиц и государственных органов. Уровень и качество кредитной деятельности банков имеют решающее значение для макроэкономики и ее эффективности, так как кредиты являются значительным источником финансирования основного и оборотного капитала. Качество кредитного портфеля влияет на эффективность кредитной деятельности банков.
Кредитный риск возникает из-за того, что банк не может точно оценить возможность дефолта заемщика в долгосрочной перспективе. Поэтому качественные кредиты могут перейти в категорию некачественных в периоды экономической нестабильности, особенно когда возникают факторы риска, которые не учитывались при выдаче кредита.
Основными вызовами в управлении кредитными рисками являются отсутствие всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, необходимой