Файл: Оглавление введение глава Теоретикометодологические основы управления кредитными рисками коммерческого банка.docx

Отдел по управлению риском производит полную оценку кредитного портфеля, учитывая как индивидуальные оценки клиентов, так и рыночные риски и концентрации кредит
Глава 3. Совершенствование процесса управления кредитным риском в деятельности коммерческих банков в Кыргызской Республике

1. 1   2   3   4   5   6

---

Проблемы связанные с кредитными рисками

Отсутствие системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солидной методологической базы и неправильное управление рисками являются основными проблемами управления кредитными рисками в Кыргызстане. В условиях неполной информации, принятие неправильных управленческих решений усугубляет ситуацию. Кредитный риск в кыргызских банках остается высоким.

Управление банковскими операциями фактически является управлением рисками, связанными с банковским портфелем и набором активов, обеспечивающих банку прибыль. Принцип диверсификации активов является основой управления какими-либо финансовыми активами банка, позволяя расширить спектр банковских доходов и обеспечить стабильность финансово-кредитного института в условиях конъюнктурных изменений.

Неверная оценка рисков или недостаточные меры по управлению рисками могут иметь серьезные последствия. В практике западных банков есть множество примеров, иллюстрирующих негативные последствия неверного управления рисками.

В 1989 году Midland Bank из Великобритании потерял 116 миллионов фунтов стерлингов в результате неправильного прогноза в отношении уровня процентной ставки по кредитам. В феврале 1990 года крупный американский банк Drexel Burnham Lambert обанкротился после неудачной попытки найти финансовую поддержку. Этот банк доминировал на рынке "сомнительных облигаций" небольших и малоизвестных фирм, капиталовложения в акции которых были связаны с большим риском, но с повышенным дивидендом. Крах рынка, связанный с финансовыми злоупотреблениями, привел к банкротству самого банка и под угрозу оказалось существование целого ряда

---

сберегательных банков, которые поместили свои сбережения в эти акции под гарантии DBL.

На данный момент в нашей стране нет оживления в кредитовании, процентные ставки на кредиты остаются на очень высоком уровне. Стоит отметить, что по сравнению с другими странами СНГ, в нашей стране не только самые высокие процентные ставки по кредитам, но и один из самых высоких показателей спреда.

Таб.17Средниепроцентныеставкипо странамСНГповыданным

кредитамивновьпринятымсрочнымдепозитамвнациональнойвалютеза2021 г.(в%-х).

	Кредиты	Депозиты	Спрэд
Кыргызстан	20,9	11,2	9,7
Россия	16,5	8,1	8,4
Казахстан	17,6	8,4	9,2
Молдова	16,6	9,8	6,8
Украина	21	13,6	7,4
Беларусь	35,4	30,9	4,5
Таджикистан	24,8	14,3	10,5

Рис.16 Процентные ставки по выданным кредитам и вновь принятымсрочным депозитамвнациональной валютеза2021 г.

На данный момент высокие процентные ставки по кредитам являются одной из главных проблем, которые оказывают прямое влияние на кредитные риски внутренних банков. Снижение процентных ставок для конечных потребителей является ключевой задачей, но для этого сначала нужно выяснить

---

причины, почему они находятся на таком высоком уровне. Одной из основных причин является высокая инфляция в стране, что не позволяет банкам предоставлять кредиты с процентными ставками ниже уровня инфляции в системе рефинансирования. Также процентные ставки на кредиты напрямую связаны с системой рисков, присутствующих при кредитовании. Ставка рефинансирования Национального банка Кыргызской Республики также влияет на конечные процентные ставки для кредитования реального сектора. Однако, еще одним фактором, который влияет на величину процентной ставки, является процентная ставка на депозиты населения. Основным способом снижения процентных ставок является уменьшение кредитных рисков. В условиях кризиса гарантии со стороны государства на предоставляемые банками кредиты могут стать эффективным решением данной проблемы.

Банковская деятельность всегда сопряжена с риском, и виды рисков, с которыми сталкиваются кыргызские кредитные институты, зависят от многих внешних и внутренних факторов. Однако все отечественные банки подвержены кредитным рискам, которые могут привести к значительным потерям для участников рынка. В последние годы внимание управлению кредитными рисками в коммерческих банках увеличилось из-за ряда причин.

Во-первых, в портфелях кредитных институтов увеличилась доля высокорисковых займов.

Во-вторых, есть острая необходимость минимизации убытков.

В-третьих, наблюдается рост банкротств по всему миру, быстрый рост рынков производных финансовых инструментов и тенденция к снижению

---

стоимости многих материальных активов. В-четвертых, интеграция международных рынков и банковских систем может привести к тому, что устойчивость отдельного кредитного института станет ключевым фактором благосостояния всего банковского сектора.

В условиях роста объемов кредитования в последние годы, отечественные финансовые институты сталкиваются с необходимостью эффективного управления кредитными рисками. Быстрое развитие банковского сектора и высокие темпы роста активов финансовых институтов приводят к увеличению размеров просроченной кредиторской задолженности. Коммерческие банки подвержены рискам контрагентов, которые усугубляются нехваткой капитала, приводящей к концентрации кредитных портфелей и высокому уровню корреляции дефолтов заемщиков. Также неразвитость финансовых рынков и отсутствие правовой базы для использования производных финансовых инструментов в хеджировании кредитных рисков, отсутствие необходимых ресурсов и средств контроля у надзорного органа – НБКР, и неадекватный размер капитало-резервов снижают качество управления рисками. Наконец, отсутствие необходимой искаженной статистической информации препятствует применению более точных моделей оценки рисков.

В развитых странах, коммерческие банки имеют большой выбор инструментов для управления кредитным риском, благодаря сложившейся экономической и правовой конъюнктуре. Они используют контрактные механизмы, а также инструменты активного управления портфелем для снижения подверженности

---