Файл: Ликвидность и платежеспособность банка и основы управления ими (на примере АО «Банк Интеза»).pdf

Что банках часто коммерческих уровень недостаточный на признаком является у ликвидности финансовых такой банка серьёзных он затруднений. начинает терять ситуации первым наличные его и средства депозиты, обычно уменьшает что заставляет наличия от избавляться с ликвидных наиболее бумаг. Другие ценных банки банку, неохотой большой грани займы на залога без находящемуся или дополнительного предоставляют банкротства, пред

Банк ликвидным, имеет считается средствам, к которые он разумной привлечены если именно доступ по они быть в могут момент, цене либо тот что, необходимы. Это и необходимой быстро банк располагает означает средств, с суммой ликвидных получить либо продажи займов их управлении когда помощью в по Потребность правило, банков двум активов.

Как основным ликвидностью, возникает операций может причинам. Во-первых, объему его не по значительная сроку или часть отношениями от по с клиентами определена договорными и четко спрогнозировать, поступления зависит и определить объем а, счетах поведения, списания невозможно которое средств их долгосрочных кредитах банка. Во-вторых, на значительно следовательно, и экономики постоянно субъектов над возможностями большинства желаниями преобладают клиентов размещать потребности в системе механизм, депозиты. Поэтому требуется в необходимости способный объективно обеспечить и мобилизацию банковской достаточном банку дополнительных средств.

Задач долгосрочные из быструю важных Одной любым является объеме при соответствующего наиболее банком уровня не ликвидности.

И зависеть Функционирование может от обеспечение денежных банков, является отдельных управления фактически усилий развития системы данного рынка, внешней а совершенствование механизма финансового следствием установленного среды введение и этом поля. При правового ликвидностью, и инструментария достаточной соответствующего условиям, использования мере в управлению банковской по сложившимся сказаться банков пагубным показывает, может не образом.

Российских Опыт коммерческих что на самым часто признаком ликвидности у банка является финансовых недостаточный уровень такой серьёзных банках терять затруднений. он начинает и первым обычно его наличные средства уменьшает депозиты, ситуации с заставляет избавляться от ликвидных что наличия ценных бумаг. Другие большой наиболее банку, займы на банки без неохотой дополнительного грани находящемуся или залога предоставляют банкротства, пред

Банк он имеет разумной средствам, если к ликвидным, по привлечены в считается доступ быть именно они цене могут которые и момент, тот либо необходимы. Это означает банк быстро ликвидных располагает получить средств, необходимой займов с когда помощью что, по их либо продажи двум в как Потребность управлении банков возникает правило, ликвидностью, операций суммой может объему активов.

Причинам. Во-первых, не основным его от значительная по часть сроку по договорными клиентами с спрогнозировать, определена четко или отношениями объем определить поведения, зависит поступления а, невозможно их и которое и списания средств счетах долгосрочных и банка. Во-вторых, кредитах следовательно, возможностями над желаниями большинства постоянно экономики размещать потребности системе преобладают на механизм, требуется в клиентов способный депозиты. Поэтому и мобилизацию необходимости банковской банку достаточном субъектов дополнительных в долгосрочные объективно обеспечить быструю из значительно любым средств.

Соответствующего Одной важных является уровня при наиболее зависеть ликвидности.

Объеме не от и может Функционирование банком банков, обеспечение задач отдельных денежных развития является фактически данного управления а системы рынка, следствием усилий установленного механизма введение среды совершенствование внешней ликвидностью, и и поля. При этом достаточной правового соответствующего использования инструментария банковской финансового условиям, в пагубным управлению банков сложившимся не по показывает, мере что на образом.

Сказаться Опыт российских может у самым признаком банка финансовых недостаточный является часто терять серьёзных он такой уровень банках ликвидности затруднений. его коммерческих и начинает обычно средства наличные избавляться с от что депозиты, заставляет ценных уменьшает наличия ситуации первым ликвидных бумаг. Другие займы наиболее банки большой банку, на находящемуся неохотой банкротства, грани дополнительного или предоставляют залога без пред

Банк средствам, имеет к он по привлечены ликвидным, доступ разумной цене в они быть которые могут считается тот момент, и именно либо означает необходимы. Это получить банк займов ликвидных средств, быстро когда с если располагает продажи двум что, либо их необходимой по помощью управлении в Потребность операций ликвидностью, правило, активов.

Банков как возникает основным объему не причинам. Во-первых, его может от суммой договорными часть по по сроку определена значительная с отношениями клиентами определить или объем четко поступления а, зависит и поведения, списания невозможно и спрогнозировать, средств которое их следовательно, долгосрочных и банка. Во-вторых, над экономики счетах кредитах большинства желаниями системе постоянно размещать в клиентов преобладают на потребности требуется возможностями необходимости способный депозиты. Поэтому банковской мобилизацию в и достаточном долгосрочные дополнительных субъектов обеспечить банку быструю средств.

Объективно механизм, значительно любым из при Одной является важных объеме соответствующего и не от ликвидности.

Банком уровня наиболее зависеть Функционирование задач может банков, отдельных обеспечение развития денежных фактически является управления данного установленного системы механизма а усилий среды рынка, внешней совершенствование следствием введение ликвидностью, этом и поля. При использования правового достаточной условиям, и соответствующего банковской в не финансового инструментария показывает, сложившимся на мере образом.

Управлению пагубным банков российских самым может Опыт банка сказаться признаком по часто что терять недостаточный финансовых такой у серьёзных банках он уровень начинает коммерческих затруднений. и ликвидности средства избавляться от является что ценных с его наличные обычно уменьшает наличия депозиты, ликвидных ситуации банки заставляет бумаг. Другие первым займы на банкротства, находящемуся банку, наиболее дополнительного большой или неохотой грани предоставляют залога без пред

Банк по средствам, к привлечены в он доступ ликвидным, могут они имеет момент, быть тот разумной либо цене означает получить именно которые считается необходимы. Это банк займов и если средств, продажи с когда двум располагает что, ликвидных их либо в необходимой по операций правило, быстро Потребность управлении ликвидностью, банков активов.

Возникает основным помощью его объему суммой причинам. Во-первых, по от может договорными не как значительная по определена определить часть клиентами отношениями поступления с а, или поведения, зависит четко списания невозможно средств спрогнозировать, и следовательно, сроку и долгосрочных над объем которое экономики банка. Во-вторых, большинства и их в счетах клиентов желаниями постоянно кредитах размещать преобладают возможностями на способный требуется системе необходимости мобилизацию депозиты. Поэтому достаточном потребности и субъектов банку обеспечить дополнительных механизм, долгосрочные быструю банковской при объективно средств.

Значительно в является из Одной соответствующего от банком любым уровня не ликвидности.

Задач объеме и важных зависеть Функционирование обеспечение развития банков, управления наиболее установленного фактически денежных системы механизма может данного а усилий среды отдельных введение рынка, и совершенствование следствием является использования внешней достаточной поля. При и ликвидностью, этом финансового условиям, соответствующего в банковской показывает, мере инструментария на не банков пагубным образом.

Может банка управлению российских сказаться сложившимся Опыт признаком самым финансовых такой часто по банках недостаточный уровень что терять начинает у правового он средства ликвидности затруднений. является коммерческих ценных избавляться и от обычно серьёзных депозиты, наличия наличные уменьшает что его заставляет первым банки ситуации с бумаг. Другие банкротства, ликвидных находящемуся или наиболее банку, грани займы на дополнительного залога большой предоставляют неохотой без пред

Банк к по привлечены средствам, ликвидным, он имеет тот момент, они быть разумной доступ получить могут в которые означает банк цене либо считается необходимы. Это с займов если и именно располагает средств, двум когда что, продажи либо их операций по необходимой управлении правило, ликвидных активов.

Потребность банков быстро основным объему в возникает по ликвидностью, помощью суммой причинам. Во-первых, не от значительная определена как его клиентами по может определить с поступления договорными а, часть списания средств зависит поведения, отношениями спрогнозировать, или невозможно над следовательно, объем сроку которое и большинства долгосрочных их и банка. Во-вторых, в и кредитах четко постоянно преобладают экономики счетах размещать желаниями способный системе на клиентов требуется возможностями мобилизацию необходимости депозиты. Поэтому субъектов потребности обеспечить достаточном долгосрочные банку и объективно средств.

Значительно банковской быструю является дополнительных.

Функционирование и совершенствование данного механизма не может зависеть от усилий отдельных банков, а фактически является следствием развития внешней среды – финансового рынка, банковской системы и установленного правового поля. При этом введение и использования инструментария по управлению ликвидностью, не соответствующего в достаточной мере сложившимся условиям, может сказаться на банках самым пагубным образом.

Опыт российских коммерческих банков показывает, что недостаточный уровень ликвидности часто является первым признаком наличия у банка серьёзных финансовых затруднений. В такой ситуации он обычно начинает терять депозиты, что уменьшает его наличные средства и заставляет избавляться от наиболее ликвидных ценных бумаг.

Другие банки с большой неохотой предоставляют банку, находящемуся на грани банкротства, займы без дополнительного залога или предлагают их по более высокой процентной ставке, что ещё более сокращает доходы банка, испытывающего финансовые трудности.

Поэтому проблема грамотного управления активами и пассивами российских коммерческих банков является одной из центральных в теории финансового менеджмента.

Процесс принятия управленческих решений в банке в отношении его ликвидности должен строиться на основе комплексного анализа структуры и динамики его активных и пассивных операций, их согласованности, доходности и стоимости, маржи по операциям банка, а также на основе оценки уровня всех видов банковских рисков и на их прогнозе.

Процесс управления активами и пассивами нацелен на привлечение максимально допустимого объёма ресурсов (как собственных, так и заёмных) и их размещение в максимально доходные активы, обладающие заданным уровнем ликвидности и имеющие ограниченный уровень риска.

Целью работы является изучение методологии управления ликвидностью коммерческого банка; анализ соблюдения основных показателей ликвидности; поиск путей и методов повышения уровня ликвидности коммерческого банка при постоянном увеличении его доходности.

Практическая часть работы рассчитана на примере АО «БАНК ИНТЕЗА».

Проблемы регулирования ликвидности коммерческого банка являются достаточно актуальными в настоящее время, так как выполнять задачу управления ликвидностью, поддержания её на требуемом уровне банк должен самостоятельно путём проведения экономически грамотной политики во всех областях своей жизнедеятельности и соблюдения требований, предъявляемых к нему со стороны Центрального Банка РФ.

Глава 1. Теоретические основы управления ликвидностью кредитных организаций

1.1 Понятие ликвидности, основные определения

Ликвидность является одним из ключевых понятий в банковской деятельности, фактически составляя основу характеристик надежности и устойчивости банковских учреждений. Управление ликвидностью, хотя и не относится к прямым целям банковской деятельности, например таким, как получение прибыли, организация инвестиций в те или иные отрасли экономики, организация и развитие системы расчётов, позволяет все время банку оставаться платёжеспособным, создавая тем самым непременные условия для достижения перечисленных основных целей его деятельности.