ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 294
Скачиваний: 7
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
ARMA(0,2)
ARMA(0,1)
ARMA(1,0)
ARMA(1,1)
Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первых двух лагах, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель
ARMA(0,2)
ARMA(0,1)
ARMA(1,0)
ARMA(1,1)
ARMA (2,0)
Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:
а) ARMA(2,0)
б) ARMA(0,1)
в) ARMA(1,0)
Если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят модель временного ряда
Аддитивную
Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр Тип ответа: Текcтовый ответ неидентифицируемый
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
связь между переменными называется прямой
связь между переменными называется обратной
линейная корреляционная связь отсутствует
корреляционная зависимость становится функциональной
Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия Тип ответа: Множественный выбор
Фактическое значение t-критерия Стьюдента меньше критического
Фактическое значение t-критерия Стьюдента больше критического
Доверительный интервал проходит через ноль
Стандартная ошибка не превышает половины значения параметра
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции в четыре порядка, то временной ряд имеет
линейный тренд
случайную компоненту
тренд в виде полинома 4 порядка
циклические колебания с периодом 4
Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …
Годичными
Конъюнктурными
Сезонными
Многолетними
Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия …
больше критического
меньше критического
близко к единице
близко к нулю
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно
линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная;
линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная;
нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная;
линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тес-ная.
Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
t-критерию
F-критерию
- критериюИсключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод
Ответ: уменьшения мультиколлинеарности
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
косвенному методу наименьших квадратов
двухшаговому методу наименьших квадратов
трехшаговому методу наименьших квадратов
К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся Тип ответа: Множественный выбор
метод наименьших квадратов
критерий Дарбина-Уотсона
графический анализ остатков
тест Голдфелда-Квандта
Ковариация – это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Ковариация – это показатель, характеризующий … Тип ответа: Множественный выбор
степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
взаимосвязь этих переменных
связь между линейной стохастической и переменными
тесноту линейной стохастической связи между переменными
К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест
Ответ: ранговой корреляции Спирмена
Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –
Тренд
сезонная составляющая
случайная составляющая
Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов,– это …
тренд
сезонная составляющая
случайная составляющая
Корреляция – это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Косвенный МНК применяется, если уравнение …
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
неидентифицируемо
Коэффициент автокорреляции первого порядка Ответ: Линейный коэффициент парной корреляции между соседними уровнями временного ряда
Коэффициент детерминации характеризует долю …
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
Коэффициент корреляции – это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Коэффициент множественной детерминации характеризует
Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии
Тесноту связи между результатом и соответствующим фактором, при устранении влияния других факторов, включенных в модель
Долю дисперсии результативного признака, объясненную регрессией в его общей дисперсии
Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора на единицу, при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне
Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
статистической значимости модели в целом
Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
статистической значимости модели в целом
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2
Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить
Ответ: автокорреляци первого порядка
Критерий Стьюдента применяется для …
проверки модели на автокорреляцию остатков
проверки независимости факторов уравнения
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
Критерий Фишера используется при проверке …
статистической значимости модели в целом
независимости факторов модели
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся … Тип ответа: Множественный выбор