ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 295
Скачиваний: 7
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Бреуша-Годфри
Средний коэффициент эластичности показывает …
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
проверки статистической значимости фактора
ранжирования факторов в уравнении
проверки экономической значимости фактора
Стационарность …
можно рассматривать в узком и в широком смысле
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная
Стационарность – это …
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
правило отбора предикторов в регрессионную модель
синоним автокорреляции
Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
нелинейная зависимость между переменными
связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
-
Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает -
Коэффициент парной корреляции -
Коэффициент частной корреляции -
Коэффициент множественной корреляции -
Коэффициент множественной детерминации
определения тренда во временном ряду
Тест Дики-Фуллера это разновидность
Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность.
Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
две
три (с константой, без константы, трендом и константой)
четыре
Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии… Тип ответа: Множественный выбор
Число факторов должно быть в 6 раз меньше объема совокупности
Факторы должны представлять временные ряды
Факторы должны иметь одинаковую размерность
Между факторами не должно быть высокой корреляции
Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина Тип ответа: Текcтовый ответ дискретная
Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью
уравнения регрессии
метода наименьших квадратов
коэффициента корреляции
теоремы Айткета
теста Голдфелда-Квандта
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
качественные переменные, преобразованные в количественные
комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели
переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных
дополнительные количественные переменные, улучшающие решение
Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
функциональной зависимости
корреляционной связи
исключительно линейной связи
Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что
Ответ: дисперсия ряда постоянная
Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
обладают свойством гомокедастичности
обладают свойством гетероскедастичности
связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно
Ответ: привести к стационарному процессу
Эффективная оценка – это оценка, …
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
Экзогенная переменная может быть …
положительной и отрицательной
дискретной и непрерывной
случайной и неслучайной
Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
трех
четырех
шести
семи
Экономическая модель имеет вид …
y = f(x)
y = a + b1x + b2x2
y = f(x) + e
y = f(a + b1x + b2x2)
Эффективная оценка – это оценка, …
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой равна нулю
имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
СПА