ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 248
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Коэффициенты регрессии при объясняющих переменных равны между собой
Постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует
Стандартизированные коэффициенты регрессии несравнимы между собой
Входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными
Марковским процессом называют модель вида
АР (1)
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных Ответ: существенных факторов
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
детерминации
корреляции
автокорреляции
эластичности
Метод наименьших квадратов …
Позволяет получить оценки параметров линейной регрессии, исходя из условия
Позволяет получить оценки параметров регрессии, исходя из условия
Позволяет проверить статистическую значимость параметров регрессии
Позволяет получить оценки параметров нелинейной регрессии, исходя из условия
Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется… методом наименьших квадратов
обычным;
- косвенным;
обобщенным;
- минимальным.
Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков Тип ответа: Множественный выбор
имеют нулевое математическое ожидание
значение фактическое значение F-критерия меньше табличного
подчиняются нормальному закону распределения
подчиняются равномерному закону распределения
положительны
являются случайными и независимыми
Модель гетероскедастичности (постоянством дисперсии отклонений),
Ответ: Тест Голдфелда – Квандта,
Тест ранговой корреляции Спирмена,
тесте Бреуша и Пагана
Мультиколлинеарность проявляется между …
остатками
признаком и фактором
факторами
Мультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает Ответ: наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом: Ответ: Y = T x S x E сумма скорректированных сезонных компонент равна лагу.
На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции
На главной диагонали ковариационной матрицы
находятся … дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции
Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью
Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Фишера
Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Фишера
Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает Ответ: мультиколлинеарность между ними
Наличие мультиколлинеарности может привести к
Ответ: невозможности оценки параметров модели
Наличие тенденции … во временном ряду свидетельствует о мультипликативной модели временного ряда
средней дисперсии
автокорреляции
В целом во временном ряду
Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Дарбина-Уотсона
Спирмена
Фостера-Стюарта
Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (мнк) оценки линейной регрессионной модели, что мнк …
максимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Дарбина-Уотсона
Глейзера
Уайта
Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего
регрессионные модели
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
состоятельность
многомерность
несмещенность
эффективность
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
косвенный
двухшаговый
трехшаговый
классический
Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
о гетероскедастичности остатков
об автокорреляции остатков
о мультиколлинеарности факторов
Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
состоятельными
статистически значимыми
эффективными
Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью Тип ответа: Множественный выбор
Критерия Дарбина-Уотсона
Анализа автокорреляционной функции остатков
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
оценка коэффициента равна нулю
оценка коэффициента положительна
значение коэффициента равно нулю
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки Ответ: гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
автокорреляции
систематической ошибки остаточной депрессии
гетероскедастичности
характера динамики процесса
Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками Ответ: гомоскедастичными
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
Ответ: преобразуются исходные уровни переменных
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае Ответ: автокорреляции остатков
Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов … Тип ответа: Множественный выбор
Систем взаимосвязанных или одновременных уравнений
Систем независимых уравнений
О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю