ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 245
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Отрицательный характер взаимосвязи между переменными х и у означает, что … Тип ответа: Одиночный выбор
с ростом Х происходит рост У
с ростом Х происходит убывание У
рост Х не оказывает влияния на изменение У
Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
методом
косвенным методом
двухшаговым методом
Оценка статистической значимости коэффициентов линейной множественной регрессии осуществляется с помощью
Критерия Стьюдента
Критерия Фишера
Критерия Дарбина-Уотсона
Критерия Фостера-Стюарта
Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью
Критерия Стьюдента
Критерия Фишера
Критерия Дарбина-Уотсона
Критерия Фостера-Стюарта
Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью
Ответ: Критерия Фишера
Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
ранговое условие
порядковое условие
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством эффективности
только свойством состоятельности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности
Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается
Ответ: Тренд
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
эндогенных переменных
эндогенных переменных минус единица
эндогенных переменных плюс единица
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым
достаточным
необходимым и достаточным
Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
линейная
степенная
показательная
По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равноускоренные и равнозамедленные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
простые и сложные
парные и множественные
двойные, тройные и т.д.
Предпосылками МНК являются… Тип ответа: Множественный выбор
Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
Дисперсия случайных отклонений не постоянна для всех наблюдений
Случайные отклонения коррелируют друг с другом
Случайные отклонения являются независимыми друг от друга
Предпосылками МНК являются…среднем уровне Тип ответа: Множественный выбор
Ответ: Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
Случайные отклонения являются независимыми друг от друга
Приведенная модель yt = θεt-1 + εt является моделью …
AR(1)
AR(2)
MA(1)
MA(2)
Приведенная модель yt = a1
yt-1 + a2yt-2 + et является:
а) AR(1)
б) AR(2)
в) MA(1)
г) MA(2)
Приведенная форма модели является результатом преобразования
Нелинейных уравнений регрессии
Структурной формы модели
Системы независимых уравнений
Системы рекурсивных уравнений
Приведенная форма модели для СОУ, зависимость в виде
линейной регрессии
При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются… Тип ответа: Множественный выбор
Нулевой средней величиной
Гетероскедстичностью
Случайным характером
Высокой степенью автокорреляции
При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
классический
косвенный
двухшаговый
При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …
Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший коэффициент корреляции
Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции
Несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5
Полным перечнем объясняющих переменных
При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …
несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5
одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции
одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший коэффициент корреляции
полным перечнем объясняющих переменных
При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в два раза
в три раза
в десять раз
При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
коэффициент детерминации
скорректированный коэффициент детерминации
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
Процессом юла называют модель вида АР (2)
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
уравнения
системы минус единица
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым
достаточным
необходимым и достаточным
Регрессия – это
зависимость значений результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
правило, согласно которому каждому значению одной переменной ставится в соответствие единственное значение другой переменной
правило, согласно которому каждому значению независимой переменной ставится в соответствие значение зависимой переменной
зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
Регулярными компонентами временного ряда являются
Тип ответа: Множественный выбор
+Тренд
+Сезонная компонента
+Циклическая компонента
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция Тип ответа: Текcтовый ответ зависимая
Скользяще средний порядок
Ответ: определяется числом учитываемых в модели предыдущих значений случайных отклонений, точке определения равны некоторому среднему значению...
Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
числа факторов
объема выборки
формы связи
Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью Тип ответа: Множественный выбор
Анализа автокорреляционной функции остатков
Критерия Пирсона
Проверки гипотезы о наличии тренда
Расчета асимметрии и эксцесса
Случайные величины бывают …
дискретными и непрерывными
строго стационарными и слабостационарными
положительными и отрицательными
простыми и сложны
Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
по экспоненциальному закону
по закону Пуассона
по нормальному закону
Смешанная модель временного ряда выглядит следующим образом:
Ответ: Y=T∙S+E содержащую как аддитивную, так и мультипликативную составляющие.
Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
ее математическое ожидание не равно ей
ее дисперсия равна нулю
ее дисперсия минимальна
Состоятельная оценка, это оценка, обладающая следующим свойством:
ее математическое ожидание равно нулю
ее дисперсия равна нулю
при увеличении объема выборки оценка становится точнее
С помощью коэффициента детерминации можно оценить
уровень автокорреляции ошибок
качество уравнения регрессии в целом
значимость коэффициентов регрессии
С помощью критерия можно проверить наличие автокорреляции во временном ряду
критерий Дарбина-Уотсона
С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом
значимость коэффициентов регрессии
С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Уайта
Льинга-Бокса
Дарбина-Уотсона