Файл: В. А.МАТВЕЕВ.pdf

§14. Свойства седловых точек

Рассмотрим матричную игру, заданную матрицей А и состоящую из m строк и n столбцов. Будем изучать игровую задачу в смешанном расширении. Решение в такой задаче есть

седловая точка (3.3). Именно, ситуация (x*, y*) X ×Y Rm ×Rn является седловой точкой, если x X , y Y ,

xT A y* ≤ x *T A y* ≤ x *T A y. (14.1)

Напомним, что в работе рассматриваются векторы – столбцы и T – операция транспонирования.

Матричная игра является бескоалиционной игрой (1.1) и для неё верны результаты предыдущего параграфа. В частности в ней всегда найдётся седловая точка, возможно в смешанных стратегиях.

Для седловых точек выполнено

Утверждение 14.1. Пусть ситуации (x*, y*), (x# , y# ) X ×Y являются седловыми точками в матричной игре. Тогда

а) выполнено равенство x *T A y* = x#T A y# ; (14.2)

б) (x*, y # ), (x# , y*) X ×Y −также седловые точки.

По условию ситуация (x*, y*) седловая точка, тогда имеет

место неравенства (14.1). Полагаем в них x = x# , y = y # и получаем

Аналогично для седловой точки (x# , y # ) в (14.1) положим x = x*, y = y *, тогда

Из условий (14.3) и (14.4) следует, что фактически в них выполнены равенства. Значит

122

x *T A y* = x#T A y *= x#T A y # = x *T A y# .

Последнее означит, что выполнено (14.2). Из определения седловых точек, получаем, х Х, y Y

xT A y * ≤ x *T A y# ≤ x *T A y.

Ситуация (x*, y # ) X ×Y − седловая точка. Утверждение

доказано полностью.

Свойство матричных игр, выраженное в (14.2), называется равносильностью седловых точек. Оно позволяет однозначно

определить цену игры ν* = x *T A y*по любой седловой точке.

Отметим, что в общих бескоалиционных играх равносильность равновесий не выполняется. Так в игре Семейный спор имеется три ситуации равновесия (12.6), но выигрыши игроков в этих ситуациях разные. Действительно

ν* = (x *T A y*, x *T By*) = (2,1) ≠ (1,2) = (x oT A yo, x oT By o ) = νo.

Свойство б) из утверждения называется взаимозаменяемостью седловых точек. Оно позволяет говорить об оптимальных

стратегиях первого (второго) игрока. Стратегия x* X ( y* Y )

первого (второго) игрока в матричной игре называется оптимальной, если она входит, по крайней мере, в одну седловую точку игры. Множество оптимальных стратегий игрока обозначается X * X ( Y* Y ). Тогда, согласно утверждению 14.1, множество седловых точек в матричной игре есть декартово произведение оптимальных стратегий игроков X *×Y *.

В общих бескоалиционных играх взаимозаменяемость равновесий не выполнена. Например, а игре Семейный спор равновесные ситуации (11.6)

(x*, y*) = ((1,0),(1,0)), (xo , yo ) = ((0,1),(0,1)),

но ситуации

(x*, yo ) = ((1,0),(0,1)) и (xo , y*) = ((1,0),(0,1))

не являются равновесиями.

123

Утверждение 14.2. Вматричнойигремножество оптимальных стратегий X * Rm (Y * Rn ) первого (второго) игрока является непустым, выпуклым многогранником.

Непустота множества X * следует из теоремы Нэша. В смешанном расширении матричной игры оптимальные стратегии являются элементами фундаментального симплекса (5.1) евклидова

пространства Rm и можно говорить о выпуклости множества стратегий. Симплекс (5.1) является выпуклым многогранником. Оптимальные стратегии удовлетворяют конечной системе линейных

неравенств. Решение каждого неравенства есть полуплоскость в Rm . Пересечение симплекса и полуплоскостей является выпуклым

многогранником. В итоге множество X * удовлетворяеттребуемому свойству, как пересечение выпуклых многогранников.

Если рассматривать седловые точки, как элементы евклидова пространства Rm+n , то они тоже образуют выпуклое

множество в матричной игре.

В общем случае бескоалиционной игры множества оптимальных стратегий и равновесных ситуаций не является выпуклыми. В игре Семейный спор равновесные ситуации

(x*, y*) = ((1,0),(1,0)), (xo , yo ) = ((0,1),(0,1)) X * ×Y * ,

но ситуация

(x , y ) = 0,5 ((1,0),(1,0)) +0,5((0,1),(0,1)) = ((0,5,0,5),(0,5,0,5)) X * ×Y *.

В конечной бескоалиционной игре (1.1) множество ситуаций равновесия по Нэшу не является выпуклым, как показывает пример игры Семейный спор. Но множество решений в этом случае можно представить как объединение конечного числа многогранников. Так в игре Семейный спор множество равновесных ситуаций есть объединение трёх одноэлементных (значит выпуклых) множеств

{(x*, y*)}U{(x°, y°)}U{(x·, y·)} =

{((0, 1), (0, 1)), ((1, 0), (1, 0)), ((1/3, 2/3), (2/3, 1/3)}.

124

Задачидлясамостоятельногорешения

Задача 14.1. Показать, что в игре полковника Блотто из примера 1.2 цена игры ν* =149, и одну из седловых точек составляет пара стратегий

(x*, y*) = ((49 ,0, 19 ,0, 49),( 118, 49 , 49 , 118)).

Задача 14.2. Найти все решения матричной игры

x*= ( 13 , 13 , 13), y* co{y1* , y 2* , y3* , y 4* , y5* , y6* , y7* , y8*} ,

где

125

Задача 14.3. Квадратная матрица A =(aij )m×n называется

Покажите, что цена игры с кососимметричной матрицей равна 0 и, если ситуация (x*, y*) X ×Y является седловой точкой, то и ситуация (y*, x*) X× Y также является седловой точкой.

126

§15. Бескоалиционная игра с бесконечным числом равновесных ситуаций

Теорема Нэша устанавливает условия существования хотя бы одного равновесия в бескоалиционной игре. Равновесие может быть одно, как в Дилемме заключённых (пример 2.1). Их может быть несколько, как в игре Семейный спор (пример 3.2). Наиболее сложный случай возникает, когда в игре бесконечное множество равновесий. Рассмотрим соответствующий

Пример 15.1. Решить биматричную игру, заданную двумя матрицами выигрышей первого и второго игроков

У игроков в этой игре нет доминируемых стратегий. В тоже время имеется две ситуации равновесия в чистых стратегиях. Согласно определению 3.1, это ситуации

(x *1, y *1 ) X ×Y , x *1 =(0,1), y *1 =(0,1), f (x *1, y *1 ) =(2,1);

(x *2, y *2 ) X ×Y , x *2 =(1,0), y *2 =(1,0), f (x *2, y *2 ) =(1,0).

Имеются и другие ситуации равновесия в смешанных стратегиях. Рассмотрим смешанное расширение игры Г(A,B). Как обычно множества стратегий игроков

X ={(α,1−α) R2 α [0,1]},

Y ={(β,1 − β) R2 β [0,1]}.

Найдём равновесные ситуации, как неподвижные точки соответствующего многозначного отображения множества ситуаций в себя. Определим наилучшую реакцию первого игрока на действие второго игрока. Тогда

α arg max α[0,1] xT Ay = arg max α[0,1](2αβ −2α −β− 2);

127

0,β [0, 23 ), α = [0,1],β = 23 ,

1,β (2 ,1].

3

Определим наилучшую реакцию второго игрока на действие первого. Это означает

β arg max β[0,1] xT By =arg max β[0,1](αβ−α−β+1);

0,α [0,1], β= [0,1],α =1.

Для аналитического нахождения равновесия рассмотрим систему двух уравнений

0,β[0, 2 3 ), α = [0,1],β = 2 3 ,

1,β( 2 ,1].

3

0,α [0,1), β= [0,1],α =1.

Решим систему графически. Функция наилучшей реакции первого игрока α = α(β) представлена на рисунке 15.1 ломаной

OCDB. Наилучшая реакция второго игрока изображена ломаной OAB. Построим графики функций в одной системе координат. Результат построения представлен на рисунке 15.1.

Общие точки двух графиков соответствуют равновесным ситуациям. ЛоманыеOCDB иOAB совпадаютвточкеОивовсехточках отрезка BD. Имеется бесконечное множество общих точек и, значит, и бесконечное число равновесных ситуаций. Более того, число ситуаций равновесия в игре имеет мощность контиинум. Точка O(0, 0) соответствует равновесной ситуации (x*1, y*1) в чистых стратегиях, а точке С(1, 1) равновесию (x*2, y*2) также в чистых стратегиях.

128

Расcмотрим равновесные ситуации данной игры в множестве всех ситуаций X×Y=[0, 1]2 × [0, 1]2 = [0, 1]4. Они образуют два

множества. В первое входит одна ситуация (x *1 , y *1 ) X ×Y , x *1 = (0,1), y *1 = (0,1). Второе множество составляют ситуации

(x *2 , y *2 ) X ×Y и x *2 = (1,0), y *2 = (β,1 − β), β [23 ,1].

Отметим, что ситуации равновесия не образуют выпуклое множество в пространстве всех ситуаций X×Y = [0, 1]4. Кроме того, в этой задаче в разных равновесных ситуациях игроки получают, вообще говоря, разные выигрыши. Все полученные результаты представлены в

Ответ: X *×Y* = (X *1 ×Y *1 ) U(X *2 ×Y *2 );

(X *1 ×Y *1 ) = ((0,1),(0,1)); f ((0,1),(0,1)) = (2,1);

129