Файл: Виды кредитных операций и кредитов ..pdf

Наименование показателя	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год
	млрд. руб	%	млрд. руб	%	млрд. руб	%	млрд. руб	%
Физические лица	3424,7	21,54	4325,4	25,64	4488,5	27,67	4748,3	28,63
Юридические лица	12464,7	78,46	12544,4	74,36	11733,1	76,6	12485,7	71,37
Кредитный портфель	15889,4	100	16869,8	100	16221,6	100	17234	100

Данные таблицы показывают, что объем кредитного портфеля ПАО Сбербанк на протяжении 2015-2018 гг. имеет положительную динамику.

Рисунок 2 – Структура чистой ссудной задолженности физических лиц по видам заемщиков

В структуре портфеля, кредиты физическим лицам составляют в диапазоне от 22% до 28% (рис.2). По данным кредитования физических лиц наблюдается стабильный рост по объему выданных сумм и в структуре кредитного портфеля [22]. В таблице 9 рассмотрим кредитный портфель физических лиц.

Таблица 9– Кредитный портфель физ. лиц Сбербанк за период 2015-2018 гг.

Наименование показателя	31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018
	млрд. руб.	уд. вес, %	млрд. руб.	уд. вес, %	млрд. руб.	уд. вес, %	млрд. руб.	уд. вес, %
Кредиты физ.лиц всего, в т.ч:	4 966	100	5 032	100	5 399	100	6 752	100
жилищные кредиты	2 555	54,45	2 751	54,67	3 132	58,01	3 851	57,03
автокредиты	142	2,86	120	2,38	120	2,22	130	1,93
потребительские кредиты	1 682	33,87	1 574	31,28	1 575	29,17	2 113	31,29
кредитные карты	587	11,82	587	11,67	572	10,59	658	9,75

---

Сбербанк является крупнейшим игроком на российском рынке ипотечного кредитования. Как видно из данной таблицы, в структуре кредитов для физических лиц особый интерес прикован к ипотечным кредитам: 54,45 % в 2015 году, 54,67 % в 2016 году, 58,01 % в 2017 году и 57,03 % в 2018 году. За 2018 год доля Сбербанка на российском ипотечном рынке увеличилась на 0,7 п.п. и составила 56,3 %. В 2018 году Сбербанк выдал 829 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 563 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом объем выданных ипотечных кредитов вырос на 44 %. Большую популярность среди кредитов физическим лицам составляет потребительское кредитование. Данный вид кредитования имеет широкий целевой диапазон: приобретение электронной техники, автомобилей, недвижимости, оплата обучения, а также приобретение туристических путевок и т.д. Потребительский кредит дает возможность приобретения любой услуги, товара, позволяет в полной мере удовлетворить материальные и нематериальные потребности [21]. Сбербанк существенно нарастил объем выдач и вышел на высокий темп роста портфеля потребительских кредитов за счет предложения привлекательных условий — выгодных процентных ставок, высокого лимита кредитования до 5 млн рублей, длительного срока кредита до 5 лет, а также за счет упрощения процесса получения потребительского кредита. В 2018 году объем выданных Сбербанком потребительских кредитов увеличился до 2,113 млрд. руб. При этом, если сравнивать объем выданных кредитов, то он возрос на 25,62 %, по сравнению с 2015 годом. В 2018 году выдачи автокредитов увеличились на 19,2 %, при этом рост рынка автокредитования в целом составил 15,3 %, а автокредитный портфель вырос на 15,1 %. Подводя итог, кредитный портфель вырос во всех сегментах, увеличившись на 16,5 % при одновременном улучшении качества. Таблица 10 – Ключевые показатели деятельности ПАΟ «Сбербанк» в сегменте розничного кредитования за 6 месяцев 2018 г.

	01.01.2018	30.06.2018	Изменение
Объем кредитного портфеля в млрд. руб., в т. ч.:	5 398	6 006	+608
срочная задолженность в млрд. руб.	5 238,7	5 847,1	+608,4
просроченная задолженность в млрд. руб.	159,3	158,9	-0,4
Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитования, %	2,95	2,65	-0,3

---

Таблица 10 показывает, что за первое полугодие текущего года объем кредитного портфеля увеличился на 608 млрд. рублей. Произошло снижение просроченной задолженности, а также уменьшилась ее доля в общем объеме кредитования, что свидетельствует οб улучшении качества кредитного портфеля и хорошем результате работы банка с проблемной задолженностью. Говоря о дальнейшем развитии сегмента розничного кредитования, можно отметить, что ПАΟ Сбербанк планирует продолжать развивать и модернизировать весь спектр банковских продуктов и услуг для физических лиц. Приоритетными направлениями останутся жилищное, потребительское кредитование и кредитные карты. В стратегии развития Сбербанка до 2020 указано, что повышение доступности кредитов для населения является основной задачей банка. Просроченная задолженность пο кредитам, выданным физическим лицам имеет место быть, но ведется активная работа по ее снижению. В банке существует самостоятельный отдел по работе с проблемными активами, куда передаются все кредитные договоры с нарушением сроков платежей. Работа сотрудников с проблемными активами организована в соответствии с федеральными законами и внутренними нормативными документами. Разработан определенный алгоритм действий по борьбе с непогашенной задолженностью. Следует отметить, что благодаря грамотно организованному эффективному управлению просроченной задолженностью, намечена тенденция к ее снижению, и повышается качество кредитного портфеля Сбербанка [22]. Итак, резюмируя проведенное исследование, можно сделать вывод, что не смотря на тяжелую экономическую обстановку в России, Сбербанк не утрачивает лидирующие позиции в области кредитования физических лиц. В банке предусмотрено многочисленное количество разнообразных программ кредитования, условий и ставок. К каждому клиенту в банке предусмотрен индивидуальный подход.

2.3 Совершенствование кредитной политики ПАО «Сбербанк»

Усовершенствованный механизм кредитной политики ПАО «Сбербанк» должен состоять из:

- организационный и институциональный элемент, обеспечивающий структурное и функциональное изменение кредитного процесса ПАО «Сбербанк России» на основе внедрения новых специализированных организаций и учреждений;

- экономическая подсистема, которая, как ожидается, будет разработана в части оценки и прогнозирования экономической эффективности кредитной деятельности ПАО «Сбербанк» на основе внедрения моделей для оценки индивидуального риска заемщиков и оптимизации кредитного портфеля ПАО «Сбербанк».

---

В отношении ПАО «Сбербанк» были предложены следующие рекомендации по совершенствованию систем прогнозирования рисков:

- разработка так называемых сигнальных диаграмм, диаграммы которых четко показывают риски, характерные для каждой бизнес-единицы (разбитые на категории и суммы) и определение показателя общей корпоративной склонности к риску;

- определение стратегии управления рисками;

- создание эффективной группы риск-менеджеров. Задача менеджеров по рискам - выявлять, оценивать и оценивать риски для каждой бизнес-единицы и разрабатывать общую корпоративную позицию по этим рискам. В то же время объем принятых рисков должен соответствовать принципам корпоративного риска;

- наличие высококвалифицированных менеджеров по рискам. Группе риск-менеджеров на уровне подразделения и корпоративного центра ПАО «Сбербанк» необходимо привлечь мощные интеллектуальные ресурсы, чтобы эти группы могли дать менеджерам действительно эффективные советы и настаивать на их точке зрения;

- разделение обязанностей. Нельзя разрешать тем же сотрудникам ПАО «Сбербанк России» определять стратегию риска, отслеживать соответствие деятельности корпорации и одновременно принимать решения о принятии и управлении рисками;

- четкие личные обязанности. Необходимо четко определить обязанности менеджеров риска, которые должны разработать стратегию риска и контролировать реализацию, а также строго определять полномочия корпоративного управления рисками и управления рисками отдельных подразделений;

- ответственность за риск. Даже если есть корпоративная группа по управлению рисками, это не означает, что структурные подразделения ПАО «Сбербанк» не должны нести ответственность за риски, которые они принимают, тем более, что они лучше понимают характер этих рисков, чем другие, и обеспечивают первый уровень Защиты ПАО «Сбербанк» от рисков;

- Управление рисками. Отчеты совету директоров и правлению ПАО «Сбербанк» должны, среди прочего, содержать основные показатели соотношения рисков и прибыли [19, c. 10].

- обучение и квалификация. Необходимо организовать обучение существующих и новых членов совета директоров ПАО «Сбербанк» и оценить необходимость в новых менеджерах, обладающих необходимой компетенцией в области управления рисками;

- деятельность совета директоров. Совет директоров ПАО «Сбербанк» должен регулярно анализировать эффективность управления рисками и взаимодействовать с менеджерами по оценке и управлению рисками;

---

- развитие культуры принятия риска. Для развития культуры риска ПАО «Сбербанк» не может обойтись без формализованного анализа корпоративного риска, когда каждый структурный блок ПАО «Сбербанк» должен разработать свой профиль рисков;

- мотивация сотрудников. Необходимо разработать систему мотивации сотрудников ПАО «Сбербанк» для разработки и принятия эффективных решений в области рисков и оценки работы руководителей ПАО «Сбербанк» не только на основе показателей чистой рентабельности, но и принятия Учитывать риск - тогда они будут нести ответственность за свои действия, а не будут идти на необоснованный риск.

Риски, которые существенно влияют на деятельность ПАО «Сбербанк», значительное количество, соответственно, объема анализируемой информации, соответственно, для управления рисками в системе кредитной политики.

Структурно-логическая схема управления кредитной политикой ПАО «Сбербанк», основанная на управлении кредитным риском направленная на максимальный учет всей системы факторов, системное действие которых приводит к возникновению и диффузионно - мультипликативного распространения кредитных рисков в деятельности ПАО «Сбербанк».

ПАО «Сбербанк» необходима группа специалистов. Совокупность принятых решений по управлению рисками, их взаимосвязь и основные роли, которые должны выполнять менеджеры ПАО «Сбербанк».

Прогнозирование рисков в ПАО «Сбербанк» должно предусматривать выполнение специалистами таких основных функций:

- менеджер по риск-мониторингу, менеджер по идентификация рисков,

- менеджер по оценке рисков, менеджер по анализу рисков и менеджер по оптимизации рисков.

Важной задачей организации риск-менеджмента в системе формирования кредитной политики ПАО «Сбербанк» является создание единой системы аналитически-информационного обеспечения.

Он должен состоять из различных баз данных: каталога рисков, плана действий по управлению рисками, корпоративных баз данных, записывающих изменения во внутренней и внешней среде и т. п.

Использование такой системы повысит эффективность принятия управленческих решений по управлению рисками в системе кредитной политики Сбербанка, поскольку они взаимосвязаны. На организацию системы управления рисками ПАО «Сбербанк» влияют следующие факторы: величина, уместность затрат на управление рисками, виды рисков и их влияние на ПАО «Сбербанк», цели управления рисками, квалификация персонала предприятия. Эффективное внедрение функции организации в систему прогнозирования рисков позволит снизить уровень возможных потерь, повысить уровень конкурентоспособности и повысить вероятность достижения установленных целей ПАО «Сбербанк» [24, c. 65].

---